Hướng dẫn đầy đủ về forward test (phần 3) - Phân tích kết quả thu được

Xin lỗi đã để các bạn chờ lâu, mình có việc bận nên đến hôm nay mới có thời gian rảnh để viết tiếp phần cuối về forward test. Phần này chúng ta sẽ bàn về trading thực tế và cách phân tích kết quả thu được. Bạn cần đọc lại phần 1 và phần 2 trước khi đọc tiếp bài viết này.

Trade hệ thống giao dịch của bạn trên môi trường thực tế

Sau khi đã setup mọi thứ đầy đủ, bây giờ bạn bắt đầu trade với hệ thống giao dịch đã backtest của mình. Chỉ cần trade theo các điều kiện mà mình đã backtest, không cần phải nghĩ quá nhiều.


Bạn cần trade ít nhất 100 lệnh trước khi thay đổi nó. Nhưng bạn có thể thay đổi số lệnh mà bạn muốn tuỳ thuộc vào khung thời gian mà bạn trade. Ví dụ, nếu bạn trade ở khung thời gian thấp thì nên trade nhiều để hệ thống của bạn trải qua nhiều môi trường giá khác nhau. Nếu bạn đang trading ở khung thời gian lớn, bạn có thể giảm số mẫu cần kiểm định lại.

Phân tích kết quả giao dịch - tìm ra vấn đề và giải quyết nó?


Một khi bạn đã thực hiện giao dịch 100 lệnh, đây là thời điểm mà bạn sẽ thấy kết quả của cả quá trình giao dịch của mình trên myfxbook. Bạn cần xem dữ liệu mà myfxbook phân tích cho bạn và đối chứng chúng với dữ liệu bạn phân tích sau khi backtest. Bạn có thấy sự khác biệt lớn trong kết quả mà bạn giao dịch thực tế với việc bạn backtest?

Sự khác biệt quá lớn này là điều hiển nhiên và rất cần thiết vì bạn biết rằng điều kiện của 2 môi trường kiểm định rất khác nhau và bạn chỉ mới forward test lần đầu tiên.

Dưới đây là những lý do có thể khiến kết quả giao dịch của bạn sai biệt:

• Bạn không "rảnh rỗi" thời điểm mà bạn thường có kết quả giao dịch tốt.
• Bạn chỉ backtest trong thời gian mà hệ thống của bạn hoạt động tốt (a.k.a curve fitting).
• Bạn đã không backtest đủ thời gian.
• Một số điều kiện thị trường đã thay đổi khi bạn trade real.
• Bạn đã không theo đúng kỷ luật mà bạn đã đặt ra khi backtest.
• Bạn đã quản lý vốn sai.
• Bạn gặp phải vấn đề về tâm lý mà trước đây bạn chưa bao giờ gặp phải.

Trên đây chỉ là những lý do thường gặp, các vấn đề khi forward testing không chỉ đơn giản như vậy, quan trọng là bạn nắm được ý tưởng. Bạn sẽ hiểu được việc ta phải học cách nhận biết vấn đề (thông qua trading và tiếp tục kiểm định) và tư duy đi tìm hướng giải quyết cho vấn đề chúng ta gặp phải.

Kết luận:

Đây là những bước đi đầu tiên nhưng là những bước đi quan trọng nhất trong trading vì vậy xin bạn đừng bỏ qua nó.

Hầu hết newbie đều bỏ qua bước này, nhảy vào trade real mà vẫn chưa thấu hiểu hoàn toàn hệ thống giao dịch của mình, chẳng biết về quản lý vốn, thậm chí còn chẳng sử dụng hệ thống giao dịch nào (bỏ qua cả backtest để nhảy vào trade real luôn).

... và đó là lý do vì sao hầu hết người mới từ bỏ trading, họ bỏ số vốn quá lớn, chịu ảnh hưởng tâm lý nhiều hơn, rất dễ tuyệt vọng và cháy tài khoản.

Là trader thực sự, bạn cần phải khác họ, bạn cần phải "tồn tại trước khi muốn phát triển" (first survive then thrive). Đừng chạy, hãy bước đi.