- 7,275
- 32,423
Xin chào cả nhà!
Mình tin series bài viết này sẽ quy tụ tất cả những kiến thức cần thiết giúp các anh em trader kiếm được lợi nhuận nhất quán từ thị trường. Và ngay sau đây sẽ là Phần 1 của chia sẻ từ một cựu Bank trader được đăng trên reddit.com nhé mọi người...
Chào các bạn,
Tôi đã sử dụng reddit trong nhiều năm trong đời (chứ không riêng gì quãng thời gian trading) và tôi muốn mang lại điều gì đó trong lĩnh vực mà tôi có chuyên môn.
Tôi đã làm việc tại một ngân hàng đầu tư trong 7 năm và tham gia với tư cách là một FX trader, được một tổ chức lớn đào tạo và trả tiền để giao dịch thay mặt họ, nên tôi có rất nhiều kinh nghiệm chuyên môn. Điều này rất khác so với việc trở thành một trader toàn thời gian tại nhà - những người vẫn có thể tích luỹ kinh nghiệm/ kiến thức, nhưng mà thông qua việc tự học hỏi.
Chủ đề đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các bạn là: QUẢN LÝ RỦI RO.
Tôi sẽ đề cập đến nó trong 3 phần.
Phần 1 sẽ nói về:
Nguyên tắc đầu tiên của việc kiếm tiền thông qua trading là đảm bảo bạn không bị mất tiền. Hãy xem bất kỳ trang web của quỹ phòng hộ nghiêm túc nào, họ sẽ nói ưu tiên hàng của họ là "bảo toàn vốn đầu tư".
Bạn phải giữ được vốn trước khi phát triển nó.
May mắn thay, quản lý rủi ro khá đơn giản và luôn đi theo một quy trình. Vì thế nên bất kỳ ai cũng có thể học và làm theo các phương pháp hay nhất.
Nghiêm túc mà nói, việc tránh phạm phải những sai lầm là một trong những điều quan trọng nhất: không có một hệ thống chén thánh nào để tìm kiếm các trade thắng, thay vào đó là một tập hợp các quy trình đều đặn và khá nhàm chán để đảm bảo rằng bạn có lợi nhuận, mặc dù có rất nhiều trade thua xen kẽ cùng những trade thắng.
Điều đầu tiên bạn phải biết đó là bạn đang làm việc với số vốn bao nhiêu. Giả sử bạn đã ký quỹ $100.000 nhé. Đây là số vốn giao dịch tối đa của bạn. Vốn giao dịch của bạn không phải là số tiền được sử dụng đòn bẩy. Đó là số tiền bạn ký quỹ và có thể rút ra hoặc mất đi.
Định cỡ vị thế là thứ đảm bảo rằng một chuỗi thua lỗ sẽ không tiễn bạn ra khỏi thị trường.
Một nguyên tắc chung là người ta không nên mạo hiểm nhiều hơn 2% số dư tài khoản của họ trên một giao dịch riêng lẻ và không quá 8% số dư tài khoản đối với một công cụ cụ thể. Chúng ta sẽ cùng xem xét lý do tại sao đó là quy tắc chung sau. Bây giờ, hãy cứ chấp nhận những con số đó và đi qua các ví dụ nào...
Vậy, chúng ta có $100.000 trong tài khoản của mình và chúng ta muốn mua EURUSD. Do đó, chúng ta không nên mạo hiểm hơn 2%, tức là $2.000.
Chúng ta nhìn vào biểu đồ phân tích kỹ thuật và quyết định để stoploss ở dưới mức đáy trong tháng, tức là thấp hơn giá trên thị trường 55 pips. Vậy kích cỡ vị thế của chúng ta nên là bao nhiêu?
Chúng ta sẽ đi vào trang tính toán, chọn Position size (kích thích vị thế) và nhập thông tin chi tiết của chúng ta vào. Có rất nhiều công cụ như vậy trên trực tuyến - bạn chỉ cần gõ trên Google " Pip caculator" là ra ngay.
Vậy, kích thước thích hợp là một vị thế mua 363.636 EURUSD. Nếu nó chạm đến mức dừng lỗ của chúng ta, chúng ta biết rằng chúng ta sẽ mất chính xác $2.000 hay 2% vốn của mình.
Bạn nên sử dụng công cụ tính toán này (hoặc một cái gì đó tương tự) cho mỗi giao dịch để có thể biết được rủi ro của mình.
Bây giờ, hãy tưởng tượng rằng, chúng ta đặt cược tương tự vào EURJPY và EURGBP, cũng đã phá vỡ lên trên đường MA. Rõ ràng, nếu động lượng tăng của EUR hoạt động thì cả ba cú đặt cược này đều có khả năng thành công. Nhưng nếu sai, chúng ta có khả năng sẽ thua cùng một lúc ba trận.
Tổng số rủi ro trong danh mục đầu tư của chúng ta - nếu tất cả các giao dịch đều chạm đến điểm dừng lỗ - không được vượt quá $8.000 hoặc 8% tổng vốn. Điều này sẽ giúp chúng ta có thể mở rộng quy mô khi điều kiện thị trường thuận lợi và không bị phá sản trong trường hợp ngược lại.
Rất nhiều trader chỉ thắng từ 40-60% các giao dịch, vì thế, bạn phải chấp nhận thua lỗ sẽ là điều không thể tránh khỏi và đảm bảo quy mô giao dịch sao cho các thua lỗ đó không thể huỷ hoại bạn.
Tương tự, giống như các tay chơi poker, chúng ta nên mạo hiểm nhiều hơn đối với các giao dịch mà chúng ta cảm thấy tự tin và mạo hiểm ít hơn đối với các giao dịch có vẻ kém hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, điều này luôn phải tuân theo các hạn chế về kích thước vị thế tổng thế.
Ví dụ, trước khi thực hiện mỗi giao dịch, bạn có thể đánh giá mức độ tin tưởng của mình trong giao dịch và phân bổ kích thước vị thế cho phù hợp:
Để giữ cho mình tuân theo kỷ luật, bạn nên cố gắng đảm bảo rằng không có quá một trong số 20 giao dịch được xếp loại đặc biệt và được phân bổ 5% rủi ro số dư tài khoản. Đó thực sự phải là một khoảnh khắc hiếm hoi khi mọi thứ đều ở vị trí thuận lợi.
Lưu ý rằng điều thú vị khi giao dịch theo tỷ lệ phần trăm là nó luôn chia theo tỷ lệ. Giả sử bạn bắt đầu với $100.000, nhưng cuối năm lại tăng vốn lên 50% tức là $150.000. Bây giờ, đặt cược 1% sẽ có rủi ro $1.500 thay vì là $1.000 như trước kia.
Một điều cực kỳ phổ biến ở giới retail trader đó là tài khoản của họ bị nổ tung khi chỉ thực hiện 4-5 giao dịch thua lỗ, bởi vì chúng được sử dụng đòn bẩy ở mức 50:1 và các trader đã có một vị thế quá lớn so với số dư tài khoản của họ.
Tưởng tượng như thế này, bạn có số vốn là $10K và giao dịch cặp GU với xu hướng tăng 1% mỗi ngày, thì sẽ thật là điên rồ nếu bạn có một vị thế $500K (vì sử dụng đòn bẩy 50:1). Lúc này, mỗi biến động 1% trên $500K sẽ là $5K. Hai ngày giảm giá hoàn toàn đều đặn liên tiếp - hoặc một ngày giảm 2% - bạn sẽ bị nhận margin call từ nhà môi giời, tài khoản bị đóng và mất hết tiền.
Đừng để điều này xảy ra với bạn! Hãy thật kỷ luật trong lúc xác định kích cỡ vị thế để bảo vệ cho chính mình!
Nếu bạn đang tự hỏi: "Tại sao lại là khoảng 2% trên mỗi giao dịch? Tại sao không phải là 0,5% hoặc 10% hoặc bất kỳ con số nào khác?" thì tiêu chí Kelly sẽ giúp bạn giải thích cho điều này.
Tiêu chí Kelly là một công thức được điều chỉnh để sử dụng trong các sòng bạc. Nếu bạn biết tỷ lệ chiến thắng và số lợi nhuận kỳ vọng, bạn sẽ biết mình nên đặt cược bao nhiêu trên mỗi vòng.
Nói vậy thôi chứ không hề đơn giản. Giả sử bạn đặt cược vào mặt xấp của việc tung đồng xu là 60% thời gian và mặt ngửa là 40%. Số lợi nhuận thu về là $2 cho mỗi $1 cược. Vâng, vậy thì bạn hoàn toàn nên đặt cược. Tỷ lệ cược là có lợi cho bạn. Nhưng nếu bạn có, chẳng hạn $100, thì không rõ bạn nên đặt cược bao nhiêu để tránh bị huỷ hoại cả.
Giả sử bạn đặt cược $50, tỷ lệ cược cho khả năng ra mặt ngửa hai lần liên tiếp là 16%. Bạn có thể dễ dàng bị out sau hai lần tung đầu tiên.
Tương tự, việc đặt cược $1 sẽ không thể tối đa hoá lợi thế của bạn. Tỷ lệ cược là 60/40 có lợi cho bạn, vì vậy, nếu chỉ đặt cược $1 thì có thể xem là quá thận trọng. Tiêu chí Kelly là một công thức tạo ra kích thước đặt cược tối ưu trong dài hạn, dựa trên tỷ lệ cược.
Áp dụng công thức này vào giao dịch Forex sẽ trông giống như sau:
% Quy mô vị thế = % giao dịch chiến thắng - ((1-% giao dịch chiến thắng)/Tỷ lệ Risk:Reward)
Nếu bạn ghi lại hàng trăm giao dịch trong nhật ký của mình - hãy xem chương tiếp theo - bạn có thể tính toán cụ thể kết quả này.
Nếu bạn không có hàng trăm giao dịch thì hãy giả sử tỷ lệ chiến thắng là 30% và tỷ lệ R:R là 1:3, vậy thì quy mô vị thế của bạn sẽ là: 0,3 - ((1-0,3)/3) = 6,6%.
Khoan đã, 6,6% tài khoản có thể sẽ khiến bạn cảm thấy rủi ro hơi nhiều cho mỗi giao dịch. Và đây cũng chính là nhận xét của mọi người về Kelly: Mặc dù nó thể tối ưu hoá kết quả dài hạn, nhưng nó không tính đến nỗi đau của drawdown mang lại. Tốt hơn hết, bạn nên coi đó là giới hạn tối đa hợp lý. Bạn không nhất thiết phải tăng quy mô ngay đến mức giới hạn này!
Cách đơn giản nhất là chia kết quả của công thức Kelly cho 4 (tức là 6,6% : 4 = 1,65%). Tất nhiên, các cách tiếp cận giao dịch khác nhau và khẩu vị rủi ro khác nhau sẽ cung cấp các kích thước đặt cược tối ưu khác nhau, nhưng theo nguyên tắc chung, từ 1-2% là phù hợp với phong cách và khẩu vị rủi ro của hầu hết các trader nhỏ lẻ.
Cắt lỗ không được hảo danh trong cộng đồng trader nhỏ lẻ, nhưng lại vô cùng cần thiết trong khâu quản lý rủi ro. Không có một trader nghiêm túc nào có thể hoạt động mà không có chúng.
Mối quan tâm chủ yếu dành cho lệnh dừng lỗ là các broker không có uy tín thường để ý đến các điểm stoploss và khi thị trường đóng cửa, họ sẽ điều chỉnh giá xuyên quá các ngưỡng stoploss để khách hàng bị "stop out" - cái này người ta hay gọi là "stop hunt" - quét stoploss.
Hành vi trái đạo đức này chỉ xuất hiện ở những broker không có uy tín và không được quản lý chặt chẽ, còn dừng lỗ thì vẫn đóng vai trò cực kỳ quan trọng!
Bạn phải luôn có một mức dừng lỗ được xác định trước trước khi bắt đầu giao dịch. Giao dịch mà thiếu đi stoploss chính là công thức dẫn đến thảm hoạ: bạn sẽ thấy mình không nỡ chia tay với giao dịch khi nó đi ngược hướng kỳ vọng và thấy cực kỳ khó để cắt lỗ. Đây là khuynh hướng hành vi nổi tiếng mà chúng ta sẽ khám phá trong những phần sau.
Học cách chấp nhận thua lỗ và bước tiếp là bài học quan trọng cho các trader mới.
Một sai lầm phổ biến là coi thị trường là kẻ thù của cá nhân. Trong khi thị trường hoàn toàn vô cảm, nó không quan tâm đến việc bạn có kiếm được tiền hay không.
Bruce Kovner, người sáng lập quỹ phòng hộ Caxton Associates có một câu nói nổi tiếng là: "Losers average losers" (Chỉ có những kẻ thất bại mới trung bình các khoản lỗ).
Vì thế, hãy luôn xác định trước điểm dừng lỗ để hạn chế rủi ro của bạn - một ngưỡng giá mà bạn biết lý do giao dịch được chứng minh là "sai"... và tuân thủ nghiêm ngặt!
Nơi bạn dừng lỗ là chìa khoá quan trọng để thành công!
Thông thường, các trader sẽ đặt chúng nằm tại các ngưỡng kỹ thuật chính yếu như các đỉnh/ đáy gần đây. Ví dụ: EURUSD đang giao dịch ở mức 1.1250 và mức đáy của tháng gần đây là 1.1205 thì việc để SL ngay dưới mức 1.1200 có vẻ hợp lý.
Bạn sẽ muốn cho nó một chút không gian để thở vì ai cũng biết các vùng hỗ trợ thường bị thử thách trước khi giá hồi phục. Điều này là do nhiều trader xác định các khu vực giống nhau. Bạn sẽ không phải là người duy nhất sell quanh mức 1.1200.
Những người "yếu tay" để lệnh sell stop của họ ngay mức chính xác có khả năng bị stop out khi thị trường test tại ngưỡng hỗ trợ. Những người để SL cách đó 10 hoặc 15 pips có nhiều chỗ thở hơn và sẽ sống sót sau một vài lần test nhanh trước khi tiếp tục chạy lên.
Rõ ràng, khung thời gian và phong cách giao dịch của bạn đóng một vai trò quan trọng không kém. Đây là biểu đồ nến trên khung D1 cho GBPUSD.
Nếu bạn đang thực hiện một giao dịch theo xu hướng mà bạn dự kiến sẽ nắm giữ trong nhiều tuần thì bạn cần có một lệnh dừng lỗ có thể chịu được các biến động nhiễu trong ngày. Nhìn vào xu hướng giảm trên biểu đồ, có những lúc giá đã bật tăng từ 60 pips trở lên trong xu hướng giảm rộng hơn.
Vì vậy, có một điểm dừng lỗ gần, chẳng hạn cách điểm entry 25 pips, sẽ khiến bạn bị dừng cuộc chơi trong các động thái ngắn hạn.
Có một số công cụ bạn có thể sử dụng để ước tính khoảng cách an toàn là bao nhiêu và chúng ta sẽ xem xét những công cụ đó trong phần tiếp theo.
Sau đây là một vài nguyên tắc có thể hữu ích với bạn:
Đến đây là kết thúc Phần 1, hy vọng các bạn sẽ chờ đón những phần chia sẻ tiếp theo của tôi!
Nếu thấy bài viết này hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
[TBODY]
[/TBODY]
Mình tin series bài viết này sẽ quy tụ tất cả những kiến thức cần thiết giúp các anh em trader kiếm được lợi nhuận nhất quán từ thị trường. Và ngay sau đây sẽ là Phần 1 của chia sẻ từ một cựu Bank trader được đăng trên reddit.com nhé mọi người...
---------------------------------
Chào các bạn,
Tôi đã sử dụng reddit trong nhiều năm trong đời (chứ không riêng gì quãng thời gian trading) và tôi muốn mang lại điều gì đó trong lĩnh vực mà tôi có chuyên môn.
Tôi đã làm việc tại một ngân hàng đầu tư trong 7 năm và tham gia với tư cách là một FX trader, được một tổ chức lớn đào tạo và trả tiền để giao dịch thay mặt họ, nên tôi có rất nhiều kinh nghiệm chuyên môn. Điều này rất khác so với việc trở thành một trader toàn thời gian tại nhà - những người vẫn có thể tích luỹ kinh nghiệm/ kiến thức, nhưng mà thông qua việc tự học hỏi.
Chủ đề đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các bạn là: QUẢN LÝ RỦI RO.
Tôi sẽ đề cập đến nó trong 3 phần.
Phần 1 sẽ nói về:
- Tầm quan trọng của quản lý rủi ro.
- Cách định cỡ vị thế.
- Tiêu chí Kelly.
- Cách sử dụng lệnh dừng lỗ hợp lý.
- Chọn một ngưỡng dừng rõ ràng.
1. Tầm quan trọng của quản lý rủi ro
Nguyên tắc đầu tiên của việc kiếm tiền thông qua trading là đảm bảo bạn không bị mất tiền. Hãy xem bất kỳ trang web của quỹ phòng hộ nghiêm túc nào, họ sẽ nói ưu tiên hàng của họ là "bảo toàn vốn đầu tư".
Bạn phải giữ được vốn trước khi phát triển nó.
May mắn thay, quản lý rủi ro khá đơn giản và luôn đi theo một quy trình. Vì thế nên bất kỳ ai cũng có thể học và làm theo các phương pháp hay nhất.
Nghiêm túc mà nói, việc tránh phạm phải những sai lầm là một trong những điều quan trọng nhất: không có một hệ thống chén thánh nào để tìm kiếm các trade thắng, thay vào đó là một tập hợp các quy trình đều đặn và khá nhàm chán để đảm bảo rằng bạn có lợi nhuận, mặc dù có rất nhiều trade thua xen kẽ cùng những trade thắng.
2. Vốn và định cỡ vị thế
Điều đầu tiên bạn phải biết đó là bạn đang làm việc với số vốn bao nhiêu. Giả sử bạn đã ký quỹ $100.000 nhé. Đây là số vốn giao dịch tối đa của bạn. Vốn giao dịch của bạn không phải là số tiền được sử dụng đòn bẩy. Đó là số tiền bạn ký quỹ và có thể rút ra hoặc mất đi.
Định cỡ vị thế là thứ đảm bảo rằng một chuỗi thua lỗ sẽ không tiễn bạn ra khỏi thị trường.
Một nguyên tắc chung là người ta không nên mạo hiểm nhiều hơn 2% số dư tài khoản của họ trên một giao dịch riêng lẻ và không quá 8% số dư tài khoản đối với một công cụ cụ thể. Chúng ta sẽ cùng xem xét lý do tại sao đó là quy tắc chung sau. Bây giờ, hãy cứ chấp nhận những con số đó và đi qua các ví dụ nào...
Vậy, chúng ta có $100.000 trong tài khoản của mình và chúng ta muốn mua EURUSD. Do đó, chúng ta không nên mạo hiểm hơn 2%, tức là $2.000.
Chúng ta nhìn vào biểu đồ phân tích kỹ thuật và quyết định để stoploss ở dưới mức đáy trong tháng, tức là thấp hơn giá trên thị trường 55 pips. Vậy kích cỡ vị thế của chúng ta nên là bao nhiêu?
Chúng ta sẽ đi vào trang tính toán, chọn Position size (kích thích vị thế) và nhập thông tin chi tiết của chúng ta vào. Có rất nhiều công cụ như vậy trên trực tuyến - bạn chỉ cần gõ trên Google " Pip caculator" là ra ngay.
Vậy, kích thước thích hợp là một vị thế mua 363.636 EURUSD. Nếu nó chạm đến mức dừng lỗ của chúng ta, chúng ta biết rằng chúng ta sẽ mất chính xác $2.000 hay 2% vốn của mình.
Bạn nên sử dụng công cụ tính toán này (hoặc một cái gì đó tương tự) cho mỗi giao dịch để có thể biết được rủi ro của mình.
Bây giờ, hãy tưởng tượng rằng, chúng ta đặt cược tương tự vào EURJPY và EURGBP, cũng đã phá vỡ lên trên đường MA. Rõ ràng, nếu động lượng tăng của EUR hoạt động thì cả ba cú đặt cược này đều có khả năng thành công. Nhưng nếu sai, chúng ta có khả năng sẽ thua cùng một lúc ba trận.
Tổng số rủi ro trong danh mục đầu tư của chúng ta - nếu tất cả các giao dịch đều chạm đến điểm dừng lỗ - không được vượt quá $8.000 hoặc 8% tổng vốn. Điều này sẽ giúp chúng ta có thể mở rộng quy mô khi điều kiện thị trường thuận lợi và không bị phá sản trong trường hợp ngược lại.
Rất nhiều trader chỉ thắng từ 40-60% các giao dịch, vì thế, bạn phải chấp nhận thua lỗ sẽ là điều không thể tránh khỏi và đảm bảo quy mô giao dịch sao cho các thua lỗ đó không thể huỷ hoại bạn.
Tương tự, giống như các tay chơi poker, chúng ta nên mạo hiểm nhiều hơn đối với các giao dịch mà chúng ta cảm thấy tự tin và mạo hiểm ít hơn đối với các giao dịch có vẻ kém hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, điều này luôn phải tuân theo các hạn chế về kích thước vị thế tổng thế.
Ví dụ, trước khi thực hiện mỗi giao dịch, bạn có thể đánh giá mức độ tin tưởng của mình trong giao dịch và phân bổ kích thước vị thế cho phù hợp:
Để giữ cho mình tuân theo kỷ luật, bạn nên cố gắng đảm bảo rằng không có quá một trong số 20 giao dịch được xếp loại đặc biệt và được phân bổ 5% rủi ro số dư tài khoản. Đó thực sự phải là một khoảnh khắc hiếm hoi khi mọi thứ đều ở vị trí thuận lợi.
Lưu ý rằng điều thú vị khi giao dịch theo tỷ lệ phần trăm là nó luôn chia theo tỷ lệ. Giả sử bạn bắt đầu với $100.000, nhưng cuối năm lại tăng vốn lên 50% tức là $150.000. Bây giờ, đặt cược 1% sẽ có rủi ro $1.500 thay vì là $1.000 như trước kia.
Một điều cực kỳ phổ biến ở giới retail trader đó là tài khoản của họ bị nổ tung khi chỉ thực hiện 4-5 giao dịch thua lỗ, bởi vì chúng được sử dụng đòn bẩy ở mức 50:1 và các trader đã có một vị thế quá lớn so với số dư tài khoản của họ.
Tưởng tượng như thế này, bạn có số vốn là $10K và giao dịch cặp GU với xu hướng tăng 1% mỗi ngày, thì sẽ thật là điên rồ nếu bạn có một vị thế $500K (vì sử dụng đòn bẩy 50:1). Lúc này, mỗi biến động 1% trên $500K sẽ là $5K. Hai ngày giảm giá hoàn toàn đều đặn liên tiếp - hoặc một ngày giảm 2% - bạn sẽ bị nhận margin call từ nhà môi giời, tài khoản bị đóng và mất hết tiền.
Đừng để điều này xảy ra với bạn! Hãy thật kỷ luật trong lúc xác định kích cỡ vị thế để bảo vệ cho chính mình!
3. Tiêu chí Kelly
Nếu bạn đang tự hỏi: "Tại sao lại là khoảng 2% trên mỗi giao dịch? Tại sao không phải là 0,5% hoặc 10% hoặc bất kỳ con số nào khác?" thì tiêu chí Kelly sẽ giúp bạn giải thích cho điều này.
Tiêu chí Kelly là một công thức được điều chỉnh để sử dụng trong các sòng bạc. Nếu bạn biết tỷ lệ chiến thắng và số lợi nhuận kỳ vọng, bạn sẽ biết mình nên đặt cược bao nhiêu trên mỗi vòng.
Nói vậy thôi chứ không hề đơn giản. Giả sử bạn đặt cược vào mặt xấp của việc tung đồng xu là 60% thời gian và mặt ngửa là 40%. Số lợi nhuận thu về là $2 cho mỗi $1 cược. Vâng, vậy thì bạn hoàn toàn nên đặt cược. Tỷ lệ cược là có lợi cho bạn. Nhưng nếu bạn có, chẳng hạn $100, thì không rõ bạn nên đặt cược bao nhiêu để tránh bị huỷ hoại cả.
Giả sử bạn đặt cược $50, tỷ lệ cược cho khả năng ra mặt ngửa hai lần liên tiếp là 16%. Bạn có thể dễ dàng bị out sau hai lần tung đầu tiên.
Tương tự, việc đặt cược $1 sẽ không thể tối đa hoá lợi thế của bạn. Tỷ lệ cược là 60/40 có lợi cho bạn, vì vậy, nếu chỉ đặt cược $1 thì có thể xem là quá thận trọng. Tiêu chí Kelly là một công thức tạo ra kích thước đặt cược tối ưu trong dài hạn, dựa trên tỷ lệ cược.
Áp dụng công thức này vào giao dịch Forex sẽ trông giống như sau:
% Quy mô vị thế = % giao dịch chiến thắng - ((1-% giao dịch chiến thắng)/Tỷ lệ Risk:Reward)
Nếu bạn ghi lại hàng trăm giao dịch trong nhật ký của mình - hãy xem chương tiếp theo - bạn có thể tính toán cụ thể kết quả này.
Nếu bạn không có hàng trăm giao dịch thì hãy giả sử tỷ lệ chiến thắng là 30% và tỷ lệ R:R là 1:3, vậy thì quy mô vị thế của bạn sẽ là: 0,3 - ((1-0,3)/3) = 6,6%.
Khoan đã, 6,6% tài khoản có thể sẽ khiến bạn cảm thấy rủi ro hơi nhiều cho mỗi giao dịch. Và đây cũng chính là nhận xét của mọi người về Kelly: Mặc dù nó thể tối ưu hoá kết quả dài hạn, nhưng nó không tính đến nỗi đau của drawdown mang lại. Tốt hơn hết, bạn nên coi đó là giới hạn tối đa hợp lý. Bạn không nhất thiết phải tăng quy mô ngay đến mức giới hạn này!
Cách đơn giản nhất là chia kết quả của công thức Kelly cho 4 (tức là 6,6% : 4 = 1,65%). Tất nhiên, các cách tiếp cận giao dịch khác nhau và khẩu vị rủi ro khác nhau sẽ cung cấp các kích thước đặt cược tối ưu khác nhau, nhưng theo nguyên tắc chung, từ 1-2% là phù hợp với phong cách và khẩu vị rủi ro của hầu hết các trader nhỏ lẻ.
4. Cách sử dụng lệnh dừng lỗ hợp lý
Cắt lỗ không được hảo danh trong cộng đồng trader nhỏ lẻ, nhưng lại vô cùng cần thiết trong khâu quản lý rủi ro. Không có một trader nghiêm túc nào có thể hoạt động mà không có chúng.
Mối quan tâm chủ yếu dành cho lệnh dừng lỗ là các broker không có uy tín thường để ý đến các điểm stoploss và khi thị trường đóng cửa, họ sẽ điều chỉnh giá xuyên quá các ngưỡng stoploss để khách hàng bị "stop out" - cái này người ta hay gọi là "stop hunt" - quét stoploss.
Hành vi trái đạo đức này chỉ xuất hiện ở những broker không có uy tín và không được quản lý chặt chẽ, còn dừng lỗ thì vẫn đóng vai trò cực kỳ quan trọng!
Bạn phải luôn có một mức dừng lỗ được xác định trước trước khi bắt đầu giao dịch. Giao dịch mà thiếu đi stoploss chính là công thức dẫn đến thảm hoạ: bạn sẽ thấy mình không nỡ chia tay với giao dịch khi nó đi ngược hướng kỳ vọng và thấy cực kỳ khó để cắt lỗ. Đây là khuynh hướng hành vi nổi tiếng mà chúng ta sẽ khám phá trong những phần sau.
Học cách chấp nhận thua lỗ và bước tiếp là bài học quan trọng cho các trader mới.
Một sai lầm phổ biến là coi thị trường là kẻ thù của cá nhân. Trong khi thị trường hoàn toàn vô cảm, nó không quan tâm đến việc bạn có kiếm được tiền hay không.
Bruce Kovner, người sáng lập quỹ phòng hộ Caxton Associates có một câu nói nổi tiếng là: "Losers average losers" (Chỉ có những kẻ thất bại mới trung bình các khoản lỗ).
Vì thế, hãy luôn xác định trước điểm dừng lỗ để hạn chế rủi ro của bạn - một ngưỡng giá mà bạn biết lý do giao dịch được chứng minh là "sai"... và tuân thủ nghiêm ngặt!
5. Chọn một ngưỡng dừng rõ ràng
Nơi bạn dừng lỗ là chìa khoá quan trọng để thành công!
Thông thường, các trader sẽ đặt chúng nằm tại các ngưỡng kỹ thuật chính yếu như các đỉnh/ đáy gần đây. Ví dụ: EURUSD đang giao dịch ở mức 1.1250 và mức đáy của tháng gần đây là 1.1205 thì việc để SL ngay dưới mức 1.1200 có vẻ hợp lý.
Bạn sẽ muốn cho nó một chút không gian để thở vì ai cũng biết các vùng hỗ trợ thường bị thử thách trước khi giá hồi phục. Điều này là do nhiều trader xác định các khu vực giống nhau. Bạn sẽ không phải là người duy nhất sell quanh mức 1.1200.
Những người "yếu tay" để lệnh sell stop của họ ngay mức chính xác có khả năng bị stop out khi thị trường test tại ngưỡng hỗ trợ. Những người để SL cách đó 10 hoặc 15 pips có nhiều chỗ thở hơn và sẽ sống sót sau một vài lần test nhanh trước khi tiếp tục chạy lên.
Rõ ràng, khung thời gian và phong cách giao dịch của bạn đóng một vai trò quan trọng không kém. Đây là biểu đồ nến trên khung D1 cho GBPUSD.
Nếu bạn đang thực hiện một giao dịch theo xu hướng mà bạn dự kiến sẽ nắm giữ trong nhiều tuần thì bạn cần có một lệnh dừng lỗ có thể chịu được các biến động nhiễu trong ngày. Nhìn vào xu hướng giảm trên biểu đồ, có những lúc giá đã bật tăng từ 60 pips trở lên trong xu hướng giảm rộng hơn.
Vì vậy, có một điểm dừng lỗ gần, chẳng hạn cách điểm entry 25 pips, sẽ khiến bạn bị dừng cuộc chơi trong các động thái ngắn hạn.
Có một số công cụ bạn có thể sử dụng để ước tính khoảng cách an toàn là bao nhiêu và chúng ta sẽ xem xét những công cụ đó trong phần tiếp theo.
Sau đây là một vài nguyên tắc có thể hữu ích với bạn:
- Sử dụng phân tích kỹ thuật để chọn ra các ngưỡng quan trọng (hỗ trợ, kháng cự, mức đỉnh/ đáy trước đó, đường MA...) vì những mức này sẽ cung cấp các điểm entry và exit rõ ràng trong giao dịch.
- Đảm bảo rằng điểm dừng lỗ của bạn đủ chỗ thở và phản ánh khung thời gian cũng như sự biến động điển hình của từng cặp tiền.
- Luôn chọn ra mức dừng lỗ của bạn trước. Sau đó, sử dụng máy tính để xác định kích thước lot phù hợp cho vị thế, dựa trên % số dư tài khoản mà bạn muốn mạo hiểm cho giao dịch.
Đến đây là kết thúc Phần 1, hy vọng các bạn sẽ chờ đón những phần chia sẻ tiếp theo của tôi!
Nguồn: reddit
Nếu thấy bài viết này hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
| Giới thiệu SÁCH MỚI về MÔ HÌNH BIỂU ĐỒ cho anh em: https://bit.ly/mo-hinh-bieu-do-1 |
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng
Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
