Liệu bạn có thể KIẾM TIỀN với một điểm vào lệnh (entry) NGẪU NHIÊN qua Thử nghiệm Tung đồng xu?

Liệu bạn có thể KIẾM TIỀN với một điểm vào lệnh (entry) NGẪU NHIÊN qua Thử nghiệm Tung đồng xu?

Liệu bạn có thể KIẾM TIỀN với một điểm vào lệnh (entry) NGẪU NHIÊN qua Thử nghiệm Tung đồng xu?

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,221
32,345
Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ của tác giả Rolf - một trong hai người sáng lập nên trang tradeciety.com nhé mọi người...

***

Cài gì…?! Tôi biết, đó chắc chắn là phản hồi ngay lập tức của bạn cho tiêu đề này, phải không? Nếu bạn chưa bao giờ nghe nói về “Thử nghiệm giao dịch CoinFlip (Tung đồng xu)”, thì bạn nên ở lại trong vài phút tới.

Tại sao? Đơn giản thôi: Bây giờ bạn sẽ học được nhiều điều về tầm quan trọng của việc thoát khỏi giao dịch và các nguyên tắc quản lý giao dịch cơ bản trông như thế nào.

Hơn nữa, tôi sẽ chỉ cho bạn một chiến lược vào lệnh hiệu quả để tận dụng tối đa việc chấp nhận rủi ro của bạn.

Cùng bắt đầu nào…

Giới thiệu về Thử nghiệm


Lấy cảm hứng từ huấn luyện viên giao dịch Van K. Tharp, cái gọi là Thử nghiệm tung đồng xu đã được tôi thực hiện cách đây vài năm để kiểm tra ảnh hưởng của quản lý giao dịch đối với P/L sau khi bắt đầu một vị thế.

Kiem-tien-voi-diem-entry-ngau-nhien-qua-thu-nghiem-tung-dong-xu-TraderViet2.jpeg

Trước đây, tôi đã nghe rất nhiều về tầm quan trọng của việc thoát khỏi giao dịch một cách khôn ngoan. Van K. Tharp đã trích dẫn trong các cuốn sách của mình rằng một điểm thoát lệnh tốt có thể bù đắp cho một điểm vào lệnh kém. Về nguyên tắc, quan điểm của ông ấy là, mọi chiến lược vào lệnh cuối cùng đều có thể diễn ra tốt đẹp khi trader sử dụng một kế hoạch thoát lệnh đã được chứng minh. Nhưng tôi không tìm thấy bất kỳ thử nghiệm đáng tin cậy nào về điều đó.

Tại một thời điểm nào đó, nó đã níu kéo tôi, và tôi quyết định tự mình kiểm tra nó. Đó là bởi vì vào thời điểm này, tôi đã phải vật lộn với việc giao dịch và đang tìm kiếm sự tự tin.

Tôi đặt mục tiêu kiểm tra thiết lập entry ngẫu nhiên trong khoảng thời gian 250 ngày giao dịch (một năm). Nếu một điểm entry ngẫu nhiên không phải là một điểm entry xấu, thì sao?

Những gì tôi đã thử nghiệm


Dưới đây là các điều kiện cơ bản của Thử nghiệm CoinFlip:
  • Số lượng giao dịch: 250
  • Thị trường: Eurex Bunds (trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức)
  • Thời gian vào cửa: 8:30 sáng theo giờ CET (mỗi ngày chỉ giao dịch một lần)
  • Quản lý rủi ro: Rủi ro tối đa cho mỗi giao dịch là 2% khi tài khoản tăng lên nhưng kích thước lot tối thiểu luôn giữ nguyên hai hợp đồng
  • Tài khoản: Demo 20K
Giao dịch coinflip phải được kết thúc trong ngày (22 giờ đêm CET). Tôi không sử dụng kích thước lot linh hoạt vì tôi muốn kiểm tra tác động trực tiếp của việc quản lý giao dịch đối với kết quả P/L.

Chủ nhật hàng tuần, tôi đã thông báo kết quả lật xu cho các giao dịch của tuần sắp tới trên Blog giao dịch CoinFlip của mình. Không thể gian lận! Thật vậy, tôi đã lật đồng xu bằng tay: Mặt ngửa cho lệnh mua, mặt sấp cho lệnh bán. Điều đó thực sự rất vui.

Tại thời điểm này, bạn biết mọi thứ bạn cần về thử nghiệm trực tiếp chưa từng có trong lịch sử giao dịch. Quá trình thử nghiệm thật hấp dẫn. Vì vậy, cùng chờ xem kết quả là gì nhé…

Kết quả


Khi bắt đầu thử nghiệm, hy vọng của tôi là giao dịch tốt hơn là hòa vốn. Đây là điểm chuẩn của tôi cho 250 giao dịch.

Sau 15 tuần giao dịch, tài khoản đã tăng khoảng 40%. Trong 25 tuần tiếp theo, hiệu suất không còn tốt như trước nhưng tài khoản của tôi vẫn tăng trưởng ổn định (khoảng 10%) và không có một tuần nào mà hiệu suất lại phá đáy đi xuống.

Tuyệt vời!

Nhưng thử nghiệm đã chạy thêm 10 tuần nữa và quả thực kết quả lại tăng lên. Khi tôi kiểm tra tài khoản của mình sau tuần 52, tôi thấy kết quả tuyệt vời là 83,16% chiến thắng ròng.

Thành thật mà nói, tôi không bao giờ mong đợi điều đó. Chưa bao giờ!

Nhưng tôi cần đưa ra ba lưu ý ở đây:
  1. Vào thời điểm thử nghiệm đang chạy, Bund-Future rất dễ biến động (do khủng hoảng đồng euro). Biến động của hơn 100 ticks lên đến 200 ticks trong một ngày là tiêu chuẩn.
  2. Có thể bạn đã nhận ra điều đó, nhưng điểm entry không phải là ngẫu nhiên 100%. Hướng đi là ngẫu nhiên, nhưng thời điểm mở vị thế thì không. Và tôi đã chọn thời điểm bắt đầu giao dịch vì một lý do chính đáng. Tôi sẽ nói thêm về điều đó sau.
  3. Bund-Future là một trong những thị trường có tỷ lệ lợi ích từ nỗ lực rất tốt. Có nghĩa là: Liên quan đến số tiền thắng cho mỗi tick, thì lượt chơi của bạn sẽ tốn ít chi phí.
Tôi chắc chắn rằng tất cả những điểm này đã giúp thành công một cách vẻ vang.

Dưới đây là một số con số thú vị hơn mà nhật ký giao dịch của tôi đưa ra liên quan đến thử nghiệm:
  • Hệ số lợi nhuận trong quá trình thử nghiệm là 1,67.
  • Tỷ lệ thắng-thua thực tế (số tiền thắng so với số tiền thua tính bằng EUR) là 1,97.
  • Tỷ lệ trúng (hit rate) của chiến lược là 46%.
Như bạn có thể thấy, những con số đó không quá ấn tượng, nhưng hãy nhớ rằng tôi không biết giao dịch tiếp theo là mua hay bán và công cụ duy nhất để ảnh hưởng đến kết quả là chiến lược thoát lệnh đã được chứng minh của tôi cùng với kinh nghiệm thị trường chuyên sâu.

Được rồi, hãy chuyển sang bước tiếp theo và cố gắng tìm ra những gì bạn có thể học được từ thử nghiệm này để cải thiện giao dịch của chính mình nhé!

Những bài học từ việc giao dịch bằng cách tung đồng xu


Kiem-tien-voi-diem-entry-ngau-nhien-qua-thu-nghiem-tung-dong-xu-TraderViet1.jpeg


Điều chính với việc thoát lệnh mà bạn nên biết là quản lý giao dịch tốt có thể bù đắp cho một lần vào lệnh không tốt, nhưng điều ngược lại không bao giờ xảy ra. Điểm thoát lệnh (exit) sẽ quyết định liệu giao dịch của bạn có thắng hay không.

Bây giờ, đã đến lúc chuyển giao 4 nguyên tắc tôi đã sử dụng để vượt qua 250 giao dịch tung đồng xu:
  1. Sử dụng lệnh cắt lỗ phản ánh sự biến động của điều kiện thị trường hiện tại.
  2. Miễn là giao dịch của bạn thay đổi xung quanh mức giá vào lệnh của nó sau khi bắt đầu vị thế, hãy cho nó thêm thời gian để phát triển.
  3. Nếu giao dịch bị kẹt trong vùng âm trong một khoảng thời gian nữa, hãy bắt đầu giảm mức độ rủi ro của bạn. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách đặt lệnh cắt lỗ khi nó có ý nghĩa hoặc bằng cách bỏ một nửa vị thế (tôi khuyên bạn nên làm như vậy khi giao dịch chỉ ở trong vùng thua lỗ).
  4. Bất cứ khi nào giao dịch chuyển sang mức P/L xanh, bạn cần bảo vệ lợi nhuận của mình hoặc ít nhất là một phần của nó.
Mẹo: Theo kinh nghiệm của tôi, khi bạn giao dịch trong ngày (intraday), bạn nên thực hiện với các lệnh chốt lời. Giá càng đi đến khu vực mục tiêu của bạn thì bạn càng cần phải tích cực hơn khi bảo vệ lợi nhuận của mình.

Lưu ý: Không có quy tắc chén thánh nào cho chiến lược này và trong một số trường hợp, bạn sẽ không thực hiện nó một cách hoàn hảo. Nhưng may mắn thay, bạn không cần phải trở thành một anh hùng thoát lệnh mọi lúc. Là một trader, rốt cuộc, tất cả sẽ phụ thuộc vào khả năng và kỷ luật của bạn khi áp dụng các nguyên tắc đúng đắn.

Những điều cần lưu ý chính cho điểm vào lệnh (entry) của bạn


Xin nhắc lại: Chỉ với hit rate 46%, kết quả là lợi nhuận hơn 83%.

Do đó, bạn phải thừa nhận rằng thử nghiệm cho thấy rõ ràng rằng bạn không cần phải đúng với hơn một nửa ý tưởng giao dịch của mình. Bạn có đồng ý không? Tôi cũng mong là như vậy…

1. Rủi ro/Phần thưởng


Tôi biết hầu như tất cả các trader tại một số thời điểm đã phải đối mặt với cụm từ này khi nói đến giao dịch có lợi nhuận.

Nhưng có một điều mà đại đa số các chuyên gia không nói với bạn khi họ nói về phần thưởng rủi ro. Cụ thể, có hai loại tỷ lệ R:R:
  • Tỷ lệ R:R của một ý tưởng giao dịch nhất định
  • Tỷ lệ R:R linh hoạt cho một ý tưởng giao dịch nhất định
Sự khác biệt tinh tế này là rất quan trọng để hiểu khi bạn muốn kiếm được vòng nguyệt quế từ giao dịch.

Vậy, rốt cuộc đó là gì?

Là một trader, bạn có thể nhận được mọi tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng mà bạn mong muốn cho ý tưởng giao dịch của mình. Chỉ cần thu hẹp mức dừng lỗ của bạn hoặc chọn mức chốt lời lớn hơn và đó là tỷ lệ rủi ro : phần thưởng hoàn hảo cho giao dịch. Giá mà nó dễ dàng như vậy, nhỉ?

Nhưng sự thật là: Nhiều trader làm chính xác điều này. Nguy hiểm vô cùng!

Tôi hy vọng bạn có thể thấy thói quen này sẽ khiến bạn gặp rắc rối lớn như thế nào.

Đôi khi, bạn đánh giá thấp rủi ro : phần thưởng của một giao dịch thực sự là gì và do đó bạn chọn từ bỏ giao dịch quá sớm. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, bạn thường đánh giá quá cao tiềm năng của ý tưởng giao dịch của mình.

Cả hai sai lầm này sẽ khiến bạn mất cả đống tiền về lâu về dài.

2. Công việc của bạn với điểm entry


Kiem-tien-voi-diem-entry-ngau-nhien-qua-thu-nghiem-tung-dong-xu-TraderViet3.png

Những gì bạn phải làm với tư cách là một trader là thành thạo kỹ năng dự đoán các kịch bản có tỷ lệ R:R tiềm năng cao mà tại đó phần thưởng có thể được coi là thực sự có khả năng bật lên trong khi sử dụng một mức dừng lỗ nhất định.

Nói một cách thực tế hơn: Một tỷ lệ R:R tốt có thể được mô tả là một động thái đủ lớn theo hướng ưa thích của bạn, trong ít nhất 50% thời gian, trước khi lệnh cắt lỗ được kích hoạt.

Câu hỏi bây giờ là làm thế nào để bạn tìm ra những kịch bản đó?

Đây là lời khuyên tốt nhất của tôi: Hãy trở thành một chuyên gia và chỉ giao dịch một vài thị trường, có thể chỉ một hoặc hai. Sẽ rất tốt nếu bạn tập trung vào một hoặc hai setup cụ thể mà bạn hoàn toàn thấu hiểu.

Để không ngừng tìm ra tỷ lệ R:R linh hoạt cho các ý tưởng giao dịch, hãy để bản thân được truyền cảm hứng từ Thử nghiệm CoinFlip.

Tiếp cận thị trường trong giai đoạn mở cửa là một cách đã được chứng minh để chốt lại những bước đi lớn với rủi ro được tính toán lặp đi lặp lại.

Tại sao?

Khi bạn đảm bảo chỉ giao dịch khi thị trường vừa mở cửa, thì động thái chính của ngày giao dịch hiện tại - trong hầu hết các trường hợp - vẫn chưa xảy ra. Bingo!

Như bạn có thể thấy, bạn không nên bỏ qua điểm entry chỉ vì kết quả tuyệt vời của Thử nghiệm CoinFlip. Một điểm entry tốt sẽ giúp bạn nâng cao yếu tố lợi nhuận một cách chắc chắn. Và bây giờ bạn nên biết, tại sao.

Có thể bạn phải điều chỉnh định nghĩa của mình về một điểm entry tốt một chút, được rồi, nhưng đó không phải là vấn đề đối với bạn.

Nói rõ hơn: Tỷ lệ trúng của bạn càng cao thì càng tốt. Nhưng sự gia tăng sẽ không đến với chi phí của một tỷ lệ thắng:thua được giao dịch thực tế thấp hơn nhiều.

3. Bài học chính để bạn quản lý rủi ro


Quản lý rủi ro là rất quan trọng và gắn chặt với quản lý giao dịch. Đó là bởi vì điểm thoát lệnh cho phép bạn chấp nhận rủi ro bằng cách loại bỏ các hợp đồng hoặc cổ phiếu sau khi vào lệnh.

Tuy nhiên, việc quản lý rủi ro vững chắc liên quan đến giai đoạn tiền giao dịch có thể được tóm tắt trong một đoạn ngắn:

Đừng bao giờ sử dụng thuật toán xác định kích thước vị thế martingale khi giao dịch với đòn bẩy. Thay vào đó, hãy làm ngược lại! Chỉ tăng quy mô lô của bạn khi tài khoản giao dịch của bạn bắt đầu tăng. Tôi đã sử dụng cùng một chiến lược với một kết quả tốt. Và tất nhiên, hãy luôn sử dụng lệnh dừng lỗ - và kéo nó - để bảo vệ tiền của bạn, bất kể bạn nghĩ thị trường sẽ làm gì tiếp theo.

Cuối cùng, đừng rủi ro nhiều hơn 2% tài khoản của bạn cho mỗi giao dịch khi giao dịch trong ngày, nếu bạn muốn tài khoản của mình tồn tại.

Lời kết


Thử nghiệm CoinFlip cho thấy một cách ấn tượng rằng bạn không cần phải chịu trách nhiệm về hướng đi của một giao dịch cụ thể để thành công. Nó cũng gợi ý rằng nếu bạn không có khả năng quản lý giao dịch tốt, bạn sẽ thua trong một thời gian dài, nhưng khi điểm entry của bạn không tốt, bạn vẫn có thể có lãi miễn là bạn sử dụng các chiến lược thoát lệnh được lựa chọn tốt.

Niềm tin và kinh nghiệm của tôi là các trader giỏi nhất sẽ cố gắng nắm bắt tỷ lệ rủi ro:phần thưởng linh hoạt cho các setup và làm việc với thông tin liên tục mà thị trường cung cấp cho họ sau khi họ đã vào vị thế bằng cách điều chỉnh giao dịch và quản lý rủi ro cho phù hợp.

Còn bạn, hãy làm ngược lại những gì đám đông đang làm và nắm vững điểm exit trước khi cố gắng cải thiện điểm entry của mình nhé!

Nguồn: tradeciety

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng

Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Chỉnh sửa lần cuối:

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,211 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 215 Xem / 12 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 101 Xem / 5 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 482 Xem / 38 Trả lời
  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,563 Xem / 19 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên