Linear regression channel – Kênh hồi quy tuyến tính: Công cụ mạnh mẽ bị lãng quên

Hôm nay mời anh em cùng tìm hiểu về một công cụ giao dịch khá đặc biệt và vô cùng hiệu quả, đó chính là kênh hồi qui tuyến tính!

Linear regression channel là gì?

Được phát triển bởi Gilbert Raff, Linear regression channel (kênh hồi quy tuyến tính) là một kênh xu hướng với 3 đường song song cách đều nhau. Giống như kênh giá thông thường, xu hướng tăng di chuyển trong một kênh hồi quy tuyến tính dốc lên và đảo chiều khi giá phá vỡ xuống dưới kênh này. Xu hướng giảm di chuyển trong một kênh hồi quy tuyến tính dốc xuống và đảo chiều khi giá phá vỡ lên trên kênh này.

Linear regression channel được vẽ như thế nào?

Linear regression channel là công cụ có sẵn trên phần mềm MT4. Trader chỉ cần nối một đỉnh/đáy đến đỉnh/đáy tiếp theo để hình thành một kênh hồi quy tuyến tính.



>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/22651/

Biểu đồ Nasdaq 100 ETF (QQQQ) dưới đây cho chúng ta một ví dụ thực tế về kênh hồi quy tuyến tính màu đỏ. Đây là một kênh tăng kéo dài từ đáy tháng 7 đến đỉnh tháng 1; trong đó thanh giá chứa đáy tháng 7 là điểm bắt đầu của đường kênh dưới và cũng là điểm quyết định độ rộng của kênh.



Chúng ta có một ví dụ khác về kênh hồi quy tuyến tính giảm trên biểu đồ QQQQ dưới đây. Kênh này kéo dài từ đỉnh tháng 4 đến đáy tháng 7; trong đó thanh giá chứa đỉnh tháng 4 là điểm bắt đầu của đường kênh trên và cũng là điểm quyết định độ rộng của kênh.



>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/18435/

Linear regression channel được sử dụng như thế nào?

Ba đường của kênh hồi quy tuyến tính được sử dụng như những mức hỗ trợ/ kháng cự hoặc ngưỡng đảo chiều. Hãy xem xét ví dụ đầu tiên về một kêng tăng trên biểu đồ URBN dưới đây. Có thể thấy giá đã hai lần chạm đường kênh dưới (mũi tên xanh) trước khi tiếp tục tăng. Sau đó, giá đã phá vỡ đường kênh dưới vào tháng 9 và mở đầu một đợt giảm mạnh.



Kênh hồi quy tuyến tính giảm trên biểu đồ NVDA dưới đây kéo dài từ đỉnh tháng 10/2007 đến đáy tháng 11/2008. Trong cả xu hướng giảm, giá phần lớn dao động giữa đường kênh trên và đường trung tâm. Không có áp lực bán đủ mạnh để đẩy giá giảm xuống đường kênh dưới. Sau khi tạo đáy tháng 11/2008, giá đi ngang rồi phá vỡ đường kênh trên vào đầu năm 2009 để bắt đầu 1 xu hướng tăng.

Kết luận

Linear regression channel giúp trader theo dõi tình trạng xu hướng. Miễn là giá tăng và di chuyển trong kênh hồi quy tuyến tính tăng, xu hướng tăng vẫn còn. Khi giá phá vỡ đường kênh dưới; xu hướng có thể đảo chiều. Tương tự với kênh hồi quy tuyến tính giảm, xu hướng giảm vẫn còn khi giá giảm trong phạm vi kênh; dấu hiệu đảo chiều tiềm năng xuất hiện khi giá phá vỡ đường kênh trên.

Ngoài ra 3 đường kênh đóng vai trò là những mức hỗ trợ/ kháng cự động; trader có thể cân nhắc những mức này để tìm tín hiệu vào lệnh.