Khánh Trình
Active Member
- 1,439
- 8,639
- Thread cover
- data/threadprofilecover/7232.png
Mình nghĩ bài này sẽ rất cần thiết cho bất kì anh em Trader nào, đặc biệt là những người mới. Đây là một chia sẻ của Adam Grimes, một Price Action Trader rất nổi tiếng từng làm việc cho SMB Capital.
--------------------------------------------
Tôi đã nghĩ rất nhiều về việc có nên kể lại câu chuyện của mình cho người khác hay không, vì nó có thể sẽ thay đổi cách mà bạn nghĩ về phân tích kỹ thuật. Bài viết này sẽ rất dài và nó sẽ là một tổng kết về cách mà tôi nghĩ về thị trường và phân tích kỹ thuật. Nội dung sẽ có phần phiến diện và mang tính chủ quan, nên hãy đọc nó và bỏ qua nếu bạn thấy không phù hợp nhé.
Khi tôi mới bắt đầu Trading, tôi cũng như bạn không có một chút kiến thức gì về thị trường tài chính. Tôi đã từng nghiên cứu về triết học, nghệ thuật và hiểu một chút về cách các mô hình lặp lại có giá trị như thế nào với cuộc sống của chúng ta. Nhưng thôi hãy tạm bỏ qua điều đó, vì có lẽ đó là điều bạn không cần muốn nghe
Khi tôi biết đến Trading, tôi bắt đầu tìm kiếm tất cả mọi thứ mà tôi biết trên Internet. Không biết bao nhiêu cuốn sách mà tôi đọc trong giai đoạn đầu tiên này. Tôi đọc bất cứ thứ gì liên quan đến Trading mà tôi thấy được và đọc ở bất kì đâu. Bạn biết đến những cuốn sách đó đấy: những mô hình nến, mô hình giá, lý thuyết Gann, lý thuyết sóng Eliott và những tài liệu của Charles Dow. Tôi bắt đầu tìm hiểu về tỉ lệ vàng và những công thức mà nhiều Trader xem là con số ma thuật (như Fibonacci). Cũng như nhiều Trader, tôi bắt đầu tự xây dựng một nhật ký giao dịch và học một chút về xác suất thống kê để kiểm định các công cụ mà tôi sử dụng.
Tôi lao vào backtest liên tục mỗi ngày. Tôi không biết mình đã học hỏi mất bao lâu, nhưng sau mỗi lần tôi backtest tôi cảm thấy những công cụ phân tích kỹ thuật thật sự quá tuyệt vời. Các con số ma thuật cho khả năng dự báo điểm đảo chiều rất tốt. Bất kì mô hình nến hay mô hình giá nào tôi học được đều thể hiện sự hiệu quả. Trend line cũng là một công cụ tuyệt vời. Bollinger và tín hiệu phân kì của các indicator thì sao? Bạn sẽ có cảm giác không cần đến indicator hay công cụ nào khác nếu áp dụng chúng lên thị trường. Kiếm tiền từ thị trường quá dễ… mặc dù chỉ là backtest nhưng ai cấm được tôi có suy nghĩ như thế?
Với những kiến thức đó, cũng một số kiến thức về quản lý vốn hay tâm lý giao dịch, tôi nghĩ mình đã có thể trade thành công. Nhưng bạn biết rồi đó, tôi vẫn thua và thua mãi. Tôi tự hỏi tại sao việc này lại xảy ra. Tôi nghĩ là do mình backtest chưa đủ, nên tôi backtest nhiều hơn, gần như 12 tiếng mỗi ngày và dành hết cả ngày trong cuối tuần.
Cho đến một lúc nào đó, tôi nhận ra là mình cần phải sử dụng các công cụ định lượng hoặc backtest một cách tự động. Tôi nhận ra có một vấn đề quan trọng với việc backtest tay. Hầu hết vấn đề với việc backtest thủ công tồn tại nhiều sự chủ quan khi bạn kiểm định. Bạn có thể lựa chọn các mô hình trading theo kiểu: "ồ, cái này có vẻ không tốt lắm nên ta có thể bỏ qua chúng và cái này tốt hơn... vì nó cho bạn lợi nhuận cao". Tôi hiểu vấn đề của mình nằm trong cái gọi là nghịch lý về khuynh hướng xác nhận thứ khiến cho nhiều Trader mắc sai lầm với backtest và gây ra sai số.
Nhưng cho đến khi tôi chuyển sang backtest tự động nhiều hơn, tôi phát hiện ra các công cụ phân tích kỹ thuật mà trước đây chúng ta biết đến đều mắc sai lầm nghiêm trọng. Tôi tạm sẽ dừng bài post này tại đây và để bạn suy nghĩ một chút về việc này. Post sau tôi sẽ kể cho bạn tiếp về những kết quả mà tôi thực hiện được.
--------------------------------------------
Nếu bạn theo dõi bài viết của mình trên TraderViet chắc sẽ đọc một số bài mình chia sẻ từ blog của Adam. Một trong số những công cụ mà Adam chứng mình bị sai là Fibonacci. Kỳ sau, mình sẽ chia sẻ tiếp công trình mà Adam nghiên cứu.
Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.
Xem thêm
>> Hướng dẫn đầy đủ về backtest cho người mới.
>> Bàn tròn Fibonacci - Kết luận cuối cùng về dãy số Fibonacci và tỉ lệ vàng
--------------------------------------------
Tôi đã nghĩ rất nhiều về việc có nên kể lại câu chuyện của mình cho người khác hay không, vì nó có thể sẽ thay đổi cách mà bạn nghĩ về phân tích kỹ thuật. Bài viết này sẽ rất dài và nó sẽ là một tổng kết về cách mà tôi nghĩ về thị trường và phân tích kỹ thuật. Nội dung sẽ có phần phiến diện và mang tính chủ quan, nên hãy đọc nó và bỏ qua nếu bạn thấy không phù hợp nhé.
Khi tôi mới bắt đầu Trading, tôi cũng như bạn không có một chút kiến thức gì về thị trường tài chính. Tôi đã từng nghiên cứu về triết học, nghệ thuật và hiểu một chút về cách các mô hình lặp lại có giá trị như thế nào với cuộc sống của chúng ta. Nhưng thôi hãy tạm bỏ qua điều đó, vì có lẽ đó là điều bạn không cần muốn nghe
Khi tôi biết đến Trading, tôi bắt đầu tìm kiếm tất cả mọi thứ mà tôi biết trên Internet. Không biết bao nhiêu cuốn sách mà tôi đọc trong giai đoạn đầu tiên này. Tôi đọc bất cứ thứ gì liên quan đến Trading mà tôi thấy được và đọc ở bất kì đâu. Bạn biết đến những cuốn sách đó đấy: những mô hình nến, mô hình giá, lý thuyết Gann, lý thuyết sóng Eliott và những tài liệu của Charles Dow. Tôi bắt đầu tìm hiểu về tỉ lệ vàng và những công thức mà nhiều Trader xem là con số ma thuật (như Fibonacci). Cũng như nhiều Trader, tôi bắt đầu tự xây dựng một nhật ký giao dịch và học một chút về xác suất thống kê để kiểm định các công cụ mà tôi sử dụng.
Tôi lao vào backtest liên tục mỗi ngày. Tôi không biết mình đã học hỏi mất bao lâu, nhưng sau mỗi lần tôi backtest tôi cảm thấy những công cụ phân tích kỹ thuật thật sự quá tuyệt vời. Các con số ma thuật cho khả năng dự báo điểm đảo chiều rất tốt. Bất kì mô hình nến hay mô hình giá nào tôi học được đều thể hiện sự hiệu quả. Trend line cũng là một công cụ tuyệt vời. Bollinger và tín hiệu phân kì của các indicator thì sao? Bạn sẽ có cảm giác không cần đến indicator hay công cụ nào khác nếu áp dụng chúng lên thị trường. Kiếm tiền từ thị trường quá dễ… mặc dù chỉ là backtest nhưng ai cấm được tôi có suy nghĩ như thế?
Với những kiến thức đó, cũng một số kiến thức về quản lý vốn hay tâm lý giao dịch, tôi nghĩ mình đã có thể trade thành công. Nhưng bạn biết rồi đó, tôi vẫn thua và thua mãi. Tôi tự hỏi tại sao việc này lại xảy ra. Tôi nghĩ là do mình backtest chưa đủ, nên tôi backtest nhiều hơn, gần như 12 tiếng mỗi ngày và dành hết cả ngày trong cuối tuần.
Cho đến một lúc nào đó, tôi nhận ra là mình cần phải sử dụng các công cụ định lượng hoặc backtest một cách tự động. Tôi nhận ra có một vấn đề quan trọng với việc backtest tay. Hầu hết vấn đề với việc backtest thủ công tồn tại nhiều sự chủ quan khi bạn kiểm định. Bạn có thể lựa chọn các mô hình trading theo kiểu: "ồ, cái này có vẻ không tốt lắm nên ta có thể bỏ qua chúng và cái này tốt hơn... vì nó cho bạn lợi nhuận cao". Tôi hiểu vấn đề của mình nằm trong cái gọi là nghịch lý về khuynh hướng xác nhận thứ khiến cho nhiều Trader mắc sai lầm với backtest và gây ra sai số.
Nhưng cho đến khi tôi chuyển sang backtest tự động nhiều hơn, tôi phát hiện ra các công cụ phân tích kỹ thuật mà trước đây chúng ta biết đến đều mắc sai lầm nghiêm trọng. Tôi tạm sẽ dừng bài post này tại đây và để bạn suy nghĩ một chút về việc này. Post sau tôi sẽ kể cho bạn tiếp về những kết quả mà tôi thực hiện được.
--------------------------------------------
Nếu bạn theo dõi bài viết của mình trên TraderViet chắc sẽ đọc một số bài mình chia sẻ từ blog của Adam. Một trong số những công cụ mà Adam chứng mình bị sai là Fibonacci. Kỳ sau, mình sẽ chia sẻ tiếp công trình mà Adam nghiên cứu.
Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.
Xem thêm
>> Hướng dẫn đầy đủ về backtest cho người mới.
>> Bàn tròn Fibonacci - Kết luận cuối cùng về dãy số Fibonacci và tỉ lệ vàng
Theo Adam H Grimes
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan