Một hệ thống giao dịch HIỆU SUẤT CAO cần phải đảm bảo 10 yếu tố nòng cốt này...

Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ của tác giả Ben the Trader trên trang medium.datadriveninvestor.com về 10 yếu tố quan trọng trong một hệ thống giao dịch cho hiệu suất cao nhé!


Rất nhiều người đã thử giao dịch. Và thực sự, nhiều người đã phát triển những gì họ tin là một cách tiếp cận có hệ thống để giao dịch của họ.

Tuy nhiên, công bằng mà nói, phần lớn các trader không đạt được tiềm năng đầy đủ của họ. Mặc dù phần lớn thời gian phụ thuộc vào yếu tố tâm lý, nhưng việc có một hệ thống được xây dựng tốt là một nền tảng quan trọng đối với bất kỳ trader nào.

Trong bài viết này, tôi sẽ mô tả 10 yếu tố chính mà tôi tin là rất quan trọng đối với một hệ thống giao dịch hoạt động hiệu quả.

Mục đích của bài viết này không phải đề cập đến tâm lý giao dịch. Mặc dù đây là một chủ đề cực kỳ quan trọng, nhưng ở đây chỉ tập trung chi tiết vào cơ chế của hệ thống giao dịch của bạn. Tôi cũng không đề cập đến cách thử nghiệm hệ thống của bạn trước khi triển khai nó trong cơn tức giận. Một lần nữa, đó là điều tôi sẽ giải quyết ở một bài viết khác.

Điều quan trọng là mỗi yếu tố được mô tả dưới đây phải có một “tiêu chuẩn” được viết ra. Thường được gọi là kế hoạch giao dịch.

Nói một cách dễ hiểu, kế hoạch giao dịch là một tập hợp các quy tắc về cách bạn nên vào lệnh, quản lý lệnh và thoát lệnh của mình. Nếu bạn không có các tiêu chuẩn thì bạn sẽ rất khó cải thiện giao dịch của mình một cách có cấu trúc.

Vậy, sau đây là 10 yếu tố chính của tôi cho một hệ thống giao dịch hiệu suất cao…

1. Sự rõ ràng về những công cụ bạn đang giao dịch

Tôi xin lỗi nếu điều này nghe có vẻ hơi hiển nhiên.

Tuy nhiên, xu hướng mọi người “chuyển đổi công cụ giao dịch” một cách ngẫu nhiên không phải là hiếm.

Bạn cần phải rõ ràng ngay từ đầu về những công cụ bạn đang giao dịch.

Đây là một lĩnh vực rất rộng - Forex, hàng hóa, cổ phiếu, chỉ số, tiền điện tử, v.v. - và bạn có thể quyết định chỉ chọn một số công cụ nhất định trong các lĩnh vực đó (ví dụ: EURUSD).

Các trader đã tìm thấy thành công khi giao dịch tất cả các loại thị trường. Lời khuyên duy nhất tôi dành cho bạn nếu bạn đang bước chân vào trading đó là hãy chọn một lĩnh vực đầu tiên (ví dụ: Forex) và bắt đầu ở đó. Tránh cám dỗ “chuyển đổi công cụ” tức là áp dụng các quy tắc giao dịch của bạn một cách ngẫu nhiên cho các thị trường khác nhau mà không cần thử nghiệm chúng trước.

Vấn đề ở đây thực sự là quản lý phạm vi của bạn. Bạn cần phải rõ ràng với bản thân rằng: “Tôi đang tìm kiếm các giao dịch ở đây” và do đó “Tôi sẽ bỏ qua mọi thứ khác đang diễn ra ở bên ngoài”.

Nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm, đặc biệt là khi bạn thấy cơ hội trên các công cụ và thị trường khác.

2. Một hệ thống vào lệnh

Hầu như không cần phải nói trước, nhưng rõ ràng bạn cần một phương pháp để xác định khi nào bạn sẽ tham gia giao dịch và theo hướng nào - long hay short.

Có rất nhiều cách khác nhau để thực hiện điều này - phân tích cơ bản, phân tích mô hình biểu đồ, chỉ báo kỹ thuật, v.v. Tôi sẽ không trình bày chúng trong bài viết này. Tuy nhiên, phương pháp cá nhân của tôi là dựa trên các chỉ báo kỹ thuật. Tôi thấy điều này mang lại cho tôi một lợi thế: chúng rất có thể lặp lại và rất rõ ràng. Chúng giúp loại bỏ sự chủ quan trong việc ra quyết định và từ đó tránh cho tâm lý của tôi có cơ hội làm xáo trộn giao dịch.

Bạn sẽ nhận thấy những trader khác lựa chọn các cách tiếp cận khác. Tương tự, bạn cũng sẽ nhận thấy một số người sẽ dội gáo nước lạnh vào phương pháp ưa thích của bạn.

Tôi muốn nói rằng, mọi người thường tập trung quá nhiều vào việc phát triển hệ thống vào lệnh của họ. Và điều đó có hại cho các thành phần khác trong danh sách này, một số thành phần trong số đó quan trọng hơn nhiều để tập trung cải thiện.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/30214/

3. Một cách để đặt dừng lỗ và lợi nhuận mục tiêu ban đầu của bạn

Có vô số cách để làm điều này, tuy nhiên, các phương pháp điển hình bao gồm:

• Khu vực hỗ trợ và kháng cự
• Đường xu hướng
• Đường trung bình động
• Mức độ biến động

Cá nhân tôi, trong số các phương pháp này, thì phương pháp cuối cùng là phương pháp ưa thích của tôi. Tôi thường sử dụng bội số của Average True Range (ATR) - một chỉ báo biến động - làm điểm dừng lỗ của tôi.

Tôi cũng sử dụng một phương pháp tương tự để đặt điểm lợi nhuận mục tiêu ban đầu của mình. Lưu ý, tôi nói lợi nhuận mục tiêu ban đầu vì tôi luôn để một yếu tố trong giao dịch của mình vượt xa hơn mức đó, như được mô tả trong mục 5 bên dưới.

4. Định cỡ vị thế và rủi ro tối đa cho mỗi giao dịch

Đây được cho là khía cạnh quan trọng nhất của hệ thống của bạn. Bạn cần có một cách tiêu chuẩn để xác định kích thước các vị thế của mình, dựa trên mức độ rủi ro bạn muốn cho mỗi giao dịch.

Quy mô vị thế thực sự là sự kết hợp giữa nơi bạn đã đặt mức dừng lỗ và mức rủi ro tối đa mong muốn cho mỗi giao dịch. Thông thường, rủi ro trên mỗi giao dịch của bạn là một tỷ lệ phần trăm của kích thước tài khoản của bạn. Một nguyên tắc nhỏ là rủi ro tối đa cho mỗi giao dịch nên là 2%. Tuy nhiên, đôi khi bạn có thể giảm % này xuống do các quy tắc/ điều kiện hệ thống khác nhau. Điều này thực sự phụ thuộc vào hệ thống của bạn và thử nghiệm của riêng bạn về những gì bạn đã tìm thấy tính hiệu quả.

Định cỡ vị thế là một trong những khía cạnh cơ học hơn của giao dịch nhưng rất quan trọng để tập trung vào, nhằm đảm bảo bạn bảo vệ được tài khoản của mình mỗi lúc thị trường đi ngược lại các vị thế.

5. Cách tiếp cận quản lý giao dịch

"Quản lý giao dịch", ý tôi là biết những gì bạn sẽ làm khi bạn đang trong một giao dịch đang hoạt động. Một hệ thống giao dịch hoạt động hiệu quả phải rất rõ ràng về vấn đề này.

Đối với tôi, đây chủ yếu xoay quanh việc tìm ra các điểm tham chiếu. Bạn sẽ mở rộng quy mô giao dịch của mình theo cách có cấu trúc và có kế hoạch như thế nào?

Liên quan đến điều này, nhiều trader cũng có một bộ quy tắc xung quanh khi họ dời điểm dừng lỗ sang điểm “hòa vốn”. Làm điều này là một cảm giác tuyệt vời vì nó đồng nghĩa với việc bạn không thể thua lỗ. Nhưng có một nghệ thuật để làm điều đó, để giao dịch của bạn có đủ không gian thở mà tiếp tục đi theo hướng mong muốn của bạn.

Là một phần của quản lý giao dịch, bạn cũng nên xác định phương pháp bạn sử dụng để đặt trailing stop (và cá nhân tôi khuyên bạn nên làm như vậy!)

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/59512/

6. Cách tiếp cận thoát lệnh

Theo quan điểm của tôi, ngoài việc xác định kích thước vị thế, đây có thể là phần quan trọng nhất trong hệ thống giao dịch của bạn. Tôi không biết bất kỳ ai có hệ thống giao dịch hiệu suất cao mà không làm điều này.

Tuy nhiên, các trader thường dành rất ít thời gian cho việc tập trung vào nó.

Mọi người thích tập trung vào các điểm entry (vào lệnh) nhưng trên thực tế, các điểm exit (thoát lệnh) có lẽ quan trọng hơn vì một lý do đơn giản:

Điểm thoát lệnh của bạn quyết định số tiền bạn kiếm được hoặc mất đi.

Rõ ràng, ở mức tối thiểu, bạn sẽ có lệnh stoploss như một phương pháp thoát lệnh. Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng cho các giao dịch thua lỗ. Điều quan trọng là, bạn cần phải có một cơ chế để biết khi nào là đủ - khi nào bạn sẽ rút toàn bộ vị thế khỏi thị trường.

Một điều quan trọng cần lưu ý là cách tiếp cận thoát lệnh của bạn nên áp dụng cho cả giao dịch thắng và thua. Lý tưởng nhất là nó không chỉ cho bạn biết khi nào bạn đã thu đủ lợi nhuận, mà còn có thể là thời điểm tốt để thoát lỗ, mặc dù giá vẫn chưa chạm đến mức stoploss của bạn.

Một lần nữa, bạn có thể làm điều này bằng nhiều cách - các chỉ báo, đường trung bình động, đường xu hướng, tin tức, thời gian… Tôi sẽ xem xét kỹ hơn trong một bài viết trong tương lai.

7. Hệ thống quản lý rủi ro

Bạn nên hiểu rõ các quy tắc quản lý tài khoản của mình trong suốt quá trình giao dịch.

Ví dụ: Giả sử bạn nhận được các tín hiệu vào lệnh bán trên DAX, S&P 500, FTSE 100 và Dow cùng một lúc. Bạn có thực hiện tất cả các giao dịch và rủi ro 2% cho mỗi giao dịch không? Nếu bạn làm vậy, dựa trên mối tương quan giữa các công cụ đó, ở mức độ lớn, bạn đang mạo hiểm 8%. Và khi làm như vậy, bạn có thể vô tình vi phạm các quy tắc quản lý rủi ro của mình.

Bạn cần phải vạch ra một hệ thống hoặc một bộ quy tắc để tránh thực hiện các giao dịch theo cùng một hướng trên các công cụ quá tương quan.

8. KPI giao dịch cơ bản của bạn

Nếu có một thứ bạn cần cho một hệ thống giao dịch hiệu suất cao, thì đó là khả năng theo dõi hiệu suất. Nếu không, bạn không có cách nào để đánh giá bạn đang giao dịch như thế nào!

Khả năng nhìn nhận tác động của những thay đổi và cải tiến tiềm năng đối với hệ thống giao dịch của bạn cũng rất quan trọng (xem điểm 10). Điều này cho phép bạn thực hiện một đánh giá sáng suốt.

Có một loạt các thước đo bạn có thể sử dụng, nhưng một số thước đo chính cần chú ý là kỳ vọng, tỷ lệ thắng (winrate) và drawdown (sụt giảm tài khoản).

9. Một cách tiếp cận để ghi nhật ký giao dịch của bạn

Vâng, tôi nhận ra viết nhật ký giao dịch không phải là công việc hấp dẫn nhất. Và tôi cũng biết một số trader có kinh nghiệm hoàn toàn không làm điều này. Tuy nhiên, đối với tôi, đó là một khía cạnh quan trọng để cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về những lĩnh vực hoạt động kém hiệu quả, để bạn có thể cải thiện chúng.

Viết nhật ký giao dịch không cần phải tốn nhiều công sức và trên thực tế, có một số cách rất đơn giản để làm điều này. Trước đây, tôi đã viết về các cách để đơn giản hóa nhật ký giao dịch của bạn.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/59499/

10. Một cách tiếp cận để xem xét hệ thống giao dịch của bạn

Cuối cùng, bạn cần đảm bảo rằng bạn đang dành thời gian để xem xét hiệu suất hệ thống giao dịch của mình.

Cho dù đó là thời gian cố định hàng tuần, hàng tháng hay thậm chí hàng quý. Bạn nên dành một chút thời gian để xem xét các vấn đề với hệ thống và cách tiếp cận cũng như những gì bạn có thể làm để cải thiện.

Khi bạn đã xác định được các cải tiến, hãy đảm bảo rằng bạn có cách tiếp cận có cấu trúc để kiểm tra và triển khai chúng.

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà