[Nhật Ký] EUR/JPY IQ Option

* 7/1/2021: Tổng kết phiên giao dịch ngày thứ 5: 9h00-21h15
1. Lịch sử giao dịch
* Số giao dịch: 2
* Hiệu suất: 50%



2. Đối soát dòng tiền theo chu kỳ ngày
* Giá trị cược mới: 27.000 VND


3. Biểu đồ thống kê
3.1 Biểu đồ PnL

3.2 Biểu đồ Winrate

3.3 Biểu đồ Profit Factor

3.4 Biểu đồ Consecutive (chuỗi win/loss)

3.5 Biểu đồ Expectancy


4. Báo cáo tổng kết

 

* 8/1/2021: EJ M5 IDC, Iq Option, 11h35-11h45, itm

 

* 8/1/2021: EJ M5 IDC, Iq Option, 16h35-16h45, itm

 

* 8/1/2021: EJ M5 IDC, Iq Option, 20h35-20h45, itm

 

* 8/1/2021: Tổng kết phiên giao dịch ngày thứ 6: 9h00-21h15
1. Lịch sử giao dịch
* Số giao dịch: 3
* Hiệu suất: 100%

* Nền tảng biểu đồ dựa vào nến IDC là nến vẽ lại, do đó tín hiệu cuối phiên sẽ có sự khác biệt với tín hiệu thực tế đã diễn ra trong quá khứ, cụ thể là một tín hiệu đã mất đi sau khi IDC cập nhật biểu đồ nến, số tín hiệu còn lại là 2.


2. Đối soát dòng tiền.
2.1 Theo chu kỳ ngày
* Giá trị cược không đổi

2.1 Theo chu kỳ tuần
* Do số dư tk tăng trưởng nên giá trị cược theo chu kỳ tuần là 2,3% số vốn hiện tại ~ 27000
* Khi số lệnh đủ lớn (>60 lệnh) giá trị cược ở chu kỳ tuần khi số dư tk tăng trưởng sẽ được xem xét áp dụng công thức Kelly để tối ưu hóa lợi nhuận.


3. Biểu đồ thống kê
3.1 Biểu đồ PnL

3.2 Biểu đồ Winrate

3.3 Biểu đồ Profit Factor

3.4 Biểu đồ Consecutive (chuỗi win/loss)

3.5 Biểu đồ Expectancy


4. Báo cáo tổng kết

 

* Hôm nay cuối tuần, để anh em tiện xem lại nhật ký trading tuần qua mình có đưa báo cáo tổng kết lên imgur, mời anh em.
- Thứ 2 ngày 4/1/2021

Xem thêm chi tiết: https://imgur.com/a/iv8EtQ7

- Thứ 3 ngày 5/1/2021

Xem thêm chi tiết: https://imgur.com/a/saQbvrH

- Thứ 4 ngày 6/1/2021

Xem thêm chi tiết: https://imgur.com/a/M7hTT63

- Thứ 5 ngày 7/1/2021

Xem thêm chi tiết: https://imgur.com/a/1aEi6PM

- Thứ 6 ngày 8/1/2021

Xem thêm chi tiết: https://imgur.com/a/55anEY0

 

* 9/1/2021: Chia sẻ bên lề
* Khi anh em trade đủ lâu thì sẽ:
1. Định hình được phương pháp giao dịch, tức là anh em biết:
- Cấu trúc thị trường ở hình thái(*) nào thì anh em nhìn thấy được lợi thế để mở một giao dịch.
- Lợi thế đó tồn tại ngắn hay dài để anh em xác định được thời điểm đáo hạn của hợp đồng.
(*) Hình thái cấu trúc thị trường được nhận dạng bởi mô hình sóng giá hoặc mô hình sóng chỉ báo, hoặc các giá trị đặc tính của chỉ báo.

2. Định hình được khẩu vị rủi ro, tức là anh em biết:
- Ở vạch xuất phát anh em quyết định mạo hiểm bao nhiêu phần trăm vốn tài khoản.
- Khi số dư tài khoản tăng trưởng(*) thì mức độ rủi ro sẽ được đẩy lên, hay sẽ được giảm xuống.
- Khi số dư tài khoản sụt giảm(*) thì phần hao hụt sẽ phải bù đắp thế nào hay cứ thế bỏ qua.
(*) Tức là anh em vừa trải qua 1 chuỗi win hoặc 1 chuỗi loss.
* Vậy, khi anh em trade đủ lâu thì việc vào ra thị trường và tăng giảm khối lượng nó đã trở nên quen thuộc và không còn mất thời gian suy tính nữa và lúc này công việc mất thời gian chủ yếu sẽ là ghi nhật ký giao dịch.
* Việc ghi nhật ký giao dịch là công việc phục vụ hành động soi lại quá khứ, khi số giao dịch ít, anh em có thể soi từ cú trade đầu tiên đến cú trade hiện tại để nghiền ngẫm sai lầm hoặc tâm đắc. Nhưng khi số giao dịch tăng lên theo từng ngày và có thể vượt quá vài trăm trade thì việc đọc lại nhật ký từ đầu đến cuối là một điều vô vị và không cần thiết. Lúc này anh cần một biểu đồ thống kê thời gian thực để biết chính xác vị trí trang nhật ký mà anh em phải đọc.
* Anh em nhất thiết phải tìm hiểu ít nhất một chỉ số thống kê bất kỳ (profit factor, winrate, expectancy...) mà anh em cho rằng nó khả dĩ đánh giá được chất lượng giao dịch của anh em. Sau đó hãy lập biểu đồ thống kê thời gian thực của chỉ số đó theo từng cú trade. Sau vài trăm trade, biểu đồ chỉ số này sẽ hình thành các con sóng. Và đỉnh, đáy của những con sóng này chính là tọa độ mà anh em cần soi lại nhật ký giao dịch của mình để tìm ra những lý do khách quan hoặc chủ quan đã tạo ra những cú quay đầu đó.

* Hai ngày cuối tuần thị trường nghỉ, nhật ký không có gì để ghi chép, anh em nếu có thắc mắc về lập trình pine hay cần trợ giúp lập biểu đồ thống kê (excel) có thể comment vào đây, nếu trong khả năng mình sẽ cùng trao đổi với anh em.
=== Nice weekend ===

 

* 10/1/2021: Cân nhắc áp dụng tiêu chuẩn Kelly vào hệ thống đối soát dòng tiền.
* Công thức tiêu chuẩn Kelly:

Kelly % = W - [ ( 1 - W ) / R ]​

• Tỷ lệ Win (W): xác suất bạn thắng trong tổng lượt trade.
• Tỷ lệ Reward:Risk (R): Gross Profit/ Gross Loss.

* Từ báo cáo mới nhất của hệ thống:

Ta có W = 71% ~ 0.71, R = 502020/311000 ~ 1.61
=> K% = 0.71 - [(1-0.71)/1.61] ~ 0.71 - 0.18 ~ 0.53
* Đối chiếu điều kiện của Max K%: 0.2 <= Max K% <= 0.25
=> K% = 0.25
* Áp dụng điểm tối ưu phụ Half-Kelly: 1/2K ~ 0.25/2 ~ 0.125 ~ 12.5%
* Một số điểm cân nhắc:
1. Số mẫu chưa đủ để thống kê => cần đợi thêm ít nhất 9 lệnh để bắt đầu áp dụng Kelly.
2. Áp dụng Kelly vào chu kỳ đối soát ngày hay tuần?
- Nếu áp dụng Kelly vào chu kỳ ngày thì sẽ phá vỡ công thức phân bổ khoản lỗ, dẫn đến R đã thống kê mất đi ý nghĩa.
=> Áp Kelly vào chu kỳ đối soát dòng tiền theo tuần, theo đó ở chu kỳ tuần nếu mức tăng trưởng tài khoản dương thì Kelly sẽ được áp dụng, nếu mức tăng trưởng tài khoản âm thì sẽ tiếp tục quá trình phân bổ khoản lỗ.
* Điều kiện tốt nhất để bắt đầu với Kelly là cần một tập mẫu đủ lớn để có ý nghĩa về mặt thống kê, mình sẽ phải đợi thêm ít nhất 9 lệnh hoặc 19 lệnh nữa (tập mẫu ~ 50-60 lệnh)

 

* 10/1/2021: giá trị 1/2K bên trên chưa xét đến Losing streak, do đó 1/2K này vẫn phải tiếp tục phân giải.
* Từ bảng báo cáo mới nhất bên trên chúng ta có thông số Maximum Consecutive Losses chính là Losing streak lớn nhất, thông số này sẽ dùng để phân giải 1/2K
=> 1/2KC = 1/2L / Maximum Consecutive Losses = 0.125 / 3 ~ 0.041 ~ 4.1%
* Sau tất cả chúng ta sẽ có thuật toán cho hệ thống đối soát dòng tiền vào ngày thứ hai hàng tuần như sau:

Mã:

  If (Equity - Deposit) <= 0 then // Nếu số dư tk bé hơn Deposit
      bid_value = bid_value[1] // giá trị cược là giá trị cược đã tính toán ở chu kỳ ngày thứ 6
  Else // Nếu số dư tk lớn hơn Deposit
      var k=0 // khai báo giá trị khởi điểm cho biến k
      k := winrate - [(1-winrate)/profit factor] // công thức gán giá trị cho biến k
            if k > 0.25 // nếu giá trị biến k vượt quá 0.25
            then k:=0.25 // thì gán biến k có giá trị là 0.25
            else k:=k  // nếu không thì biến k có giá trị như công thức.
            end if // kết thúc thuật toán gán giá trị cho biến k
      hk = k/2 // tính Half-Kelly
      hkc =  hk/Maximum Consecutive Losses // phân giải half-Kelly cho chuỗi loss lớn nhất.
      bit_value = hkc * Equity // giá trị cược mới được xác định bằng phần trăm vốn hiện tại.
  End If // Kết thúc thuật toán tính giá trị cược

* Thuật toán này sẽ được chuyển vào cell Bid đầu tuần của bảng Excel đối soát dòng tiền khi tập mẫu đủ lớn.

 

* 10/1/2021: Bổ sung thông số Half-Kelly_C vào báo cáo tổng kết.

* Thông số này được xác định dựa vào thuật toán bên trên, và sẽ chỉ được truy xuất khi tiến hành đối soát dòng tiền theo chu kỳ tuần.
* Nếu số tập mẫu đủ lớn ( >50~60 trades) và Total Net Profit>0 thì thông số này sẽ được sử dụng để tính toán giá trị cược ngày đầu tuần.

 

* 11/01/2021:
- Số lượng giao dịch: 2
- Hiệu suất: 50%
- Đối soát dòng tiền theo chu kỳ ngày, giá trị cược mới: 28000 vnd
* Bảng biểu và biểu đồ chi tiết nhật ký ngày 11/01/2021:

Xem thêm chi tiết: https://imgur.com/a/8SnRAiZ

 

* 12/01/2021:
- Số lượng giao dịch: 2
- Hiệu suất: 0%
- Đối soát dòng tiền theo chu kỳ ngày, giá trị cược mới: 32000 vnd
* Bảng biểu và biểu đồ chi tiết nhật ký ngày 12/01/2021:

Xem thêm chi tiết: https://imgur.com/a/aTBD7P1

 

* 13/01/2021:
- Số lượng giao dịch: 2
- Hiệu suất: 50%
- Đối soát dòng tiền theo chu kỳ ngày, giá trị cược mới: 33000 vnd
* Bảng biểu và biểu đồ chi tiết nhật ký ngày 13/01/2021:

Xem thêm chi tiết: https://imgur.com/a/mNDdxK9

 

bác kiên trì số 1 forum này rồi

 

Hihi, tks bạn Nhật đã ghé thăm topic, không phải mình kiên trì mà là học mãi chưa tốt nghiệp á, các đồng môn chắc là đang đi nghỉ mát đếm xèng hết rùi, chỉ còn mình lẹt đẹt

 

đi nghỉ mát ở đảo à bác, haha. Mình nghỉ bác siêng code thì làm EA chạy FX sẻ ôn hơn ấy. Mặc dù sàn FX cũng chơi xấu nhưng đở hơn

 

FX rất xấu, đặc biệt chơi EA thì xác định là chỉ kiếm được tiền khi bán được EA, kaka. Kiếm cà phê với Iq vẫn ổn mà, con RSI Stochastic trong topic này chạy được đúng 1 tháng rồi nè, tuần 1 ly cà phê free.
Hiện tại mình đã mở tk Paxful, keke, chơi trò mua và nắm giữ chờ thời á, còn cà phê thì iq là nhất hiện tại rùi.

 

ua, fx cũng xấu thật, tạo nến, tạo râu, quét Sl, giảm đòn bẩy, rút dây mạng, đơ mt4....với EA là thế, ko biết trade tay thế nào

 

Chính xác, nên EA thì phải chạy demo để né spread và tránh đơ lệnh để có his đẹp và bán hoặc vào vốn nhỏ để chạy signal cho khách copy, nên sau khi đắn đo mình mới quyết định ko dính vào cfd, tạo ví canh chart hold coin chờ thời cho lành

 

* 14/1/2021: EJ M5 IDC, Iq Option, 15h05-15h15, itm
* Xu hướng là bạn, nhưng ma kẹt mới là đấng quyết định chúng ta otm hay itm
* Lệnh chạy quá đẹp không thể không khoe cùng anh em