Nhờ 3 con số này, phù thuỷ Peter Brandt đã có lợi nhuận trong 43 năm

Peter Brandt là 1 phù thuỷ thị trường quen thuộc, người đã có 43 năm giao dịch toàn thời gian trên thị trường và xây dựng được khối tài sản lớn. 43 năm giao dịch có lợi nhuận ổn định 40%/năm, liệu ông có bí mật gì để có thể làm được điều đó? Bài viết này sẽ bật mí cho anh em 1 con số mà nhờ vào nó, Peter Brandt đã có lợi nhuận trong 43 năm.

Anh em ĐỂ LẠI COMMENT “TÔI QUAN TÂM” để được tag vào các bài về huyền thoại Peter Brandt nhé

Sếp Brandt đã tweet ngắn gọn như sau:


“Tôi thua khoảng 50% số giao dịch đã vào. Tỷ lệ thắng là 1 thông số hiệu suất giao dịch vô nghĩa. Tỷ lệ khối lượng lệnh thắng so với khối lượng lệnh thua (ý nói số tiền kiếm được trung bình trên lệnh thắng so với số tiền mất đi trung bình trên lệnh thua - Người dịch) mới là thứ phân biệt người lớn với trẻ con. Nếu bạn muốn ghi lại các thông số hiệu suất giao dịch, hãy sử dụng Profit Factor và Gain-to-Pain Ratio”

Có 1 vài thuật ngữ được sếp Brandt sử dụng trong tweet mà cần được giải nghĩa, và mình xin phép giữ nguyên tên tiếng Anh để tránh làm mất đi nghĩa gốc.



Trong tweet thì sếp Brandt đã đề cập đến các thông số đánh giá hiệu suất giao dịch sau:

• Winrate: tỷ lệ thắng, là tỷ lệ số lệnh thắng trên tổng số lệnh đã vào
• “Ratio of win size to loss size” chính là Profit/Loss ratio: Trung bình số tiền kiếm được trên các lệnh thắng đem chia cho trung bình số tiền mất đi trên các lệnh thua;
• Profit factor: lấy tổng lợi nhuận chia cho tổng thua lỗ trên tất cả các lệnh (gross profit/gross loss). Cái này lớn hơn 1 chứng tỏ có lời. Càng lớn càng tốt, chứng tỏ Lời lớn hơn nhiều lần so với Lỗ;
• Gain-to-Pain ratio: Lấy tổng % lợi nhuận của các tháng có lời trong năm chia cho trị tuyệt đối của tổng % thua lỗ của các tháng thua lỗ trong năm.

Ví dụ:


Trong năm 2016, tổng % lợi nhuận của các tháng có lời là 10.74

Trị tuyệt đối của tổng các tháng thua lỗ (-1.8, -1.33, -2.10) là 5.23

—> Gain to Pain ratio của năm 2016 là 10.74/5.23 = 2.05

Đây là chỉ số mà Jack Schwager đã khuyến nghị sử dụng để đánh giá các nhà quản lý tiền. Theo Peter Brandt, Gain to Pain ratio ở mức lớn hơn 1 là khá tốt, tức số lợi nhuận kiếm được cao hơn số thua lỗ; mức 2 là xuất sắc và mức 3 là thuộc hàng các nhà quản lý tiền giỏi nhất thế giới.

Như vậy sếp Brandt khuyên rằng nếu muốn đánh giá hiệu suất giao dịch, hãy sử dụng 3 con số: là profit/loss ratio, profit Factor và gain to pain ratio. Theo ông, tỷ lệ thắng (winrate) là 1 con số vô nghĩa, dễ hiểu vì Trader có tỷ lệ thắng cao cũng có thể thua lỗ, và Trader có tỷ lệ thắng thấp hoàn toàn có khả năng kiếm được lợi nhuận lớn. Muốn show report thì hãy show cho được 3 con số trên, chứ đừng đem cái winrate ra khè.

Còn anh em, 3 thông số trên của hệ thống anh em đang dùng là bao nhiêu? Để lại comment bên dưới nhé.

Anh em ĐỂ LẠI COMMENT “TÔI QUAN TÂM” để được tag vào các bài về huyền thoại Peter Brandt nhé