Phân kỳ MACD là một tín hiệu không đáng tin cậy!

Phân kỳ MACD là một tín hiệu không đáng tin cậy!

Phân kỳ MACD là một tín hiệu không đáng tin cậy!

Nhật Hoài

Active Member
9,520
59,508
Phân kỳ MACD được nhắc tới trong nhiều quyển sách trading, và trader lại rất ưa thích Phân kỳ MACD bởi khả năng dự đoán được điểm đảo chiều xu hướng của nó. Rất nhiều ví dụ các đỉnh đáy của xu hướng được tạo ra có tín hiệu Phân kỳ MACD.

Tuy nhiên, trước khi lấy Phân kỳ MACD làm công cụ bắt đỉnh đáy, ta cùng đào sâu hơn vào Phân kỳ MACD, bản chất của nó là gì, và liệu nó có đáng tin cậy hay không.

ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào bài sau nhé anh em, bài này 2 phần lận

Phân kỳ MACD là gì?


Phân kỳ là hiện tượng mà khi 1 chỉ báo động lượng (hoặc chỉ báo dao động) như MACD, RSI, Stochastic, không đồng thuận với hướng đi của giá.
  • Phân kỳ MACD tăng giá là khi giá tạo đáy thấp hơn nhưng MACD lại tạo 1 đáy cao hơn
  • Phân kỳ MACD giảm giá là khi giá tạo đỉnh cao hơn nhưng MACD lại tạo 1 đỉnh thấp hơn
Tín hiệu phân kỳ cho thấy động lượng của giá đã giảm đi nhiều, do đó hợp lý khi kỳ vọng vào 1 đợt đảo chiều xu hướng sắp tới.

Ví dụ 1: Phân kỳ MACD giảm giá (bearish divergence MACD) của SPY (chỉ số chứng khoán Mỹ)

phan-ky-macd-traderviet4.jpg

Ta thấy trên đây là tín hiệu phân kỳ giảm giá của MACD: giá tiếp tục tạo các đỉnh cao hơn tiếp tục xu hướng tăng, trong khi MACD tạo các đỉnh thấp hơn cho thấy động lực tăng đã yếu đi. Tuy nhiên sau khi MACD có tín hiệu phân kỳ rồi, giá vẫn TIẾP TỤC TĂNG. Thậm chí tăng còn mạnh hơn, mặc dù vẫn có các đợt điều chỉnh xu hướng. Điều quan trọng là xu hướng tăng này chưa bao giờ bị đảo chiều.

Ví dụ 2: Phân kỳ MACD tăng giá (bullish divergence MACD) của SPDR gold trust:

phan-ky-macd-traderviet3.jpg

Để ý MACD liên tục tạo các đáy cao hơn trong khi giá tạo các đáy thấp hơn, như vậy đây là Phân kỳ MACD tăng giá. Tuy nhiên xu hướng tăng VẪN TIẾP TỤC, và chưa thể đảo chiều được.

Như vậy Phân kỳ MACD rất tệ trong việc dự đoán thời điểm đảo chiều. Giá vẫn TIẾP DIỄN XU HƯỚNG sau tín hiệu phân kỳ.

Phân kỳ MACD - Vài vấn đề với Phân kỳ MACD


Hai vấn đề quan trọng và nguy hiểm nhất của Phân kỳ MACD là nó dự đoán quá nhiều tín hiệu đảo chiều xu hướng mà sự đảo chiều không diễn ra; và nhiều sự đảo chiều diễn ra thực sự nhưng lại không hề có tín hiệu phân kỳ.

1, Nhiều bối cảnh thị trường cho ra tín hiệu phân kỳ nhưng không dẫn tới đảo chiều

Phân kỳ MACD sẽ LUÔN LUÔN xuất hiện khi market có 1 biến động lớn (trong 1 thời gian ngắn), nối tiếp bởi 1 biến động nhỏ. Chỉ cần điều kiện này xuất hiện là MACD sẽ cho tín hiệu phân kỳ. Nhưng điều kiện này rõ ràng chưa đủ để dẫn tới đảo chiều.

Ví dụ 3: AAPL

phan-ky-macd-traderviet2.jpg

Cổ phiếu tạo gap nhảy lên cao rất nhanh (biến động mạnh), tuy nhiên sau đó lại chững lại mà không tăng được nhiều hơn (biến động yếu) —> bối cảnh này khiến MACD cho phân kỳ giảm, bất kể xu hướng tăng chỉ mới được tạo ra.

Kết quả: xu hướng tăng tiếp diễn, Phân kỳ MACD bị sai.

2, MACD cũng có phân kỳ khi thị trường đi ngang

Khi market chuyển sang đi ngang trong range hoặc trong 1 mô hình tam giác nào đó, tín hiệu Phân kỳ MACD cũng sẽ xuất hiện. Rõ ràng nó vẫn làm đúng nhiệm vụ của nó - phát hiện mỗi khi động lực giá giảm đi, vì khi market chuyển sang đi ngang hoặc tích luỹ trong tam giác thì động lực giảm đi rõ rệt. Nhưng vấn đề ở chỗ như vậy chưa phải là đảo chiều.

3, Khi giá chuyển sang đi ngang, MACD có xu hướng di chuyển lại gần điểm 0 hơn, tạo ra phân kỳ

Chính xác là vậy. Khi giá mất động lực xu hướng và chuyển sang tích luỹ, MACD có xu hướng “bị hút” về đường 0 nhiều hơn, khiến tạo ra các phân kỳ ảo.

Ví dụ 4: Phân kỳ tăng và giảm bị sai của MACD trên AT&T

phan-ky-macd-traderviet1.jpg

Ngay khi market mất động lực và chuyển sang phần đầu tam giác, MACD cho tín hiệu phân kỳ giảm (sai); khi market đi ngang được 1 thời gian thì MACD lại tạo tín hiệu phân kỳ tăng do nó “bị hút” về đường 0 nhiều hơn, lại sai tiếp.

Tuy nhiên Phân kỳ MACD vẫn rất hữu dụng, trong bài sau mình sẽ hướng dẫn anh em cách vận dụng Phân kỳ MACD một cách chính xác. ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào bài nhé.

Nguồn trade2win
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng

Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Phân kỳ "báo hiệu" động lượng của giá đang giao dịch, nó cho biết vào hiện tại giá đang như thế nào. Chứ nó đâu có "tín hiệu" mua và bán.
Cho tín hiệu mua hay bán, thì còn dựa vào trend - level -signal. <= cái này rất chuẩn.
 
e mới học về ptkt , việc áp dụng phân kì và phân kì kín e thấy khá khó trong thực tế áp dụng . cảm ơn a về bài viết.
 
Ông Elder cũng có nói đến phân kỳ và gọi là "phân kỳ cổ điển" trong một vài tác phẩm, theo đó thì ông sử dụng MACD Histogram và mình chỉ thấy ông dùng tín hiệu Histogram, chưa thấy ông sử dụng MACD cũng như các chỉ báo khác nhưng ông cũng nói có thể sử dụng chỉ báo nào có đường 0 mà RSI hay Stoch không có. Điều kiện để có phân kỳ là chỉ báo phải cắt qua mức 0 mới được coi là phân kỳ.

Hóng bài tiếp theo của Hoài
 
Cái hình bác thớt chọn khéo nhỉ. Nhìn rất hợp với bài viết. Túm lại là đẹp cả nội dung và hình thức. :)
 
Ông Elder cũng có nói đến phân kỳ và gọi là "phân kỳ cổ điển" trong một vài tác phẩm, theo đó thì ông sử dụng MACD Histogram và mình chỉ thấy ông dùng tín hiệu Histogram, chưa thấy ông sử dụng MACD cũng như các chỉ báo khác nhưng ông cũng nói có thể sử dụng chỉ báo nào có đường 0 mà RSI hay Stoch không có. Điều kiện để có phân kỳ là chỉ báo phải cắt qua mức 0 mới được coi là phân kỳ.

Hóng bài tiếp theo của Hoài
Đúng, e cũng đọc sách Elder và ông có sách riêng về phân kỳ MACD là xác định theo Histogram chứ ko phải 2 đường giao cắt. Quyển đó là " hai con đường riêng" khá hay nếu bác nào muốn nghiên cứu sâu về phân kỳ.
 
Các bác để ý thì khi histogram đi qua mức 0 thì cũng là lúc 2 đường giao cắt đó, vì vậy dùng cái nào cũng như nhau thôi
 
hóng bài tiếp theo của bác. đợt này có mấy con nhảy như điên, rsi hay macd cũng phân kỳ loạn lên mà thấy nó vẫn phi mã :(
trong 1 số tình huống, bọn chỉ báo này mất tác dụng, chỉ có 1 mình nó và chỉ tin theo nó là mình đu đỉnh, bám đáy luôn :3
 
Trong trading thì đúng hay sai ko quan trọng mà quan trọng là bạn kiếm được bao nhiêu khi đúng, và mất bao nhiêu khi sai bác ơi ;)
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 853 Xem / 57 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 184 Xem / 9 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 232 Xem / 19 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên