Phương pháp định lượng xu hướng và phân bổ vị thế giao dịch dựa trên đường trung bình động

Với những trader giao dịch theo xu hướng, việc đầu tiên cần làm trước khi tìm điểm vào lệnh là xác định xu hướng dài hạn. Tuy nhiên, để phát hiện điểm bắt đầu cũng như kết thúc một xu hướng không hề dễ dàng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu một phương pháp giảm thiểu độ nhiễu khi xác định xu hướng dài hạn và sự đảo chiều bằng một cụm đường trung bình động.

Đường trung bình động (Đường MA) – Moving Average

Đường trung bình động có lẽ là chỉ báo được sử dụng phổ biến nhất trong việc xác định xu hướng. Xu hướng tăng hiện diện khi giá nằm phía trên một đường MA và đảo chiều khi giá cắt xuống dưới đường MA đó. Ngược lại với xu hướng giảm. Điều này nghe có vẻ đơn giản nhưng thực tế không phải vậy. Chúng ta cùng xem xét ví dụ trên biểu đồ S&P 500 đưới đây.



Biểu đồ này đã được thêm 3 đường EMA dài kỳ, đó là: EMA 125 (xanh lam), EMA 150 (đỏ) và EMA 200 (xanh lục). Vị trí của giá so với 3 đường này cho ta thấy xu hướng thị trường. Hãy để ý những vùng giá được khoanh tròn; xu hướng không phải lúc nào cũng đảo chiều khi giá cắt lên trên hoặc xuống dưới những đường EMA. Nếu không biết cách lọc bỏ những tín hiệu nhiễu, trader có thể đưa ra nhận định sai về xu hướng.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/41746/

Các bước định lượng xu hướng và phân bổ vị thế giao dịch với đường MA

1. Chọn mốc dữ liệu để xác định xu hướng chính

Ta không có cách nào để loại bỏ hoàn toàn tín hiệu sai từ đường MA trong những thời điểm thị trường biến động mạnh. Tuy nhiên, trader có thể giảm thiểu độ nhiễu bằng cách thay thế dữ liệu giá bằng đường MA. Chúng ta có một ví dụ cụ thể trên biểu đồ DIA dưới đây.



Bằng cách không hiển thị đường giá, trader có thể hoàn toàn tập trung vào tín hiệu từ các đường EMA. Các mũi tên xanh lam đánh dấu những điểm mà giá tạo ra những tín hiệu giao cắt sai, nhưng EMA 50 (đen) cho thấy xu hướng không thay đổi. Ta chỉ có một tín hiệu sai (ô tròn xanh lam) duy nhất vào nửa cuối năm 2011. Có thể thấy việc thay thế dữ liệu giá bằng đường EMA 50 giảm thiểu đáng kể độ nhiễu, mặc dù độ trễ sẽ tăng lên.

Trader cũng có thể đặt dữ liệu mốc bằng đường EMA dài kỳ nhất so với những đường còn lại, như trên biểu đồ MDY dưới đây. Xu hướng là tăng khi các đường EMA ngắn kỳ nằm phía trên EMA 150 (đen) và là giảm khi các đường này nằm phía dưới EMA 150.



>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/22192/

2. Định lượng xu hướng bằng chỉ báo PPO

Thay vì quan sát bằng mắt thường, trader có thể phát hiện chính xác những điểm giao cắt của hai đường MA bằng chỉ báo PPO. Ví dụ chỉ báo PPO (50,200,1) sẽ cắt lên trên mức 0 khi EMA 50 cắt lên trên EMA 200 và ngược lại. Bạn có thể đọc lại bài viết về chỉ báo này tại đây.

Biểu đồ SPY dưới đây đã được thêm 4 chỉ báo PPO để so sánh vị trí của đường EMA 50 (đen) so với những đường EMA dài kỳ hơn. Xu hướng tăng sẽ mạnh nhất khi cả 4 chỉ báo PPO đều nằm phía trên mức 0. Ngược lại, xu hướng giảm sẽ mạnh nhất khi cả 4 chỉ báo PPO đều nằm bên dưới mức 0.


Tương tự, 4 chỉ báo PPO được thêm trên biểu đồ MDY ta vừa nhắc tới trước đó để so sánh vị trí của đường EMA 150 (đen) so với 4 đường EMA ngắn kỳ hơn.


>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/37730/

3. Phân bổ vị thế giao dịch

Sau khi xác định được xu hướng chính, trader sẽ tìm kiếm điểm vào lệnh. Tuy nhiên, bài viết này không trình bày về tín hiệu mua/bán mà nói về cách trader sẽ phân bổ khối lượng giao dịch cho những giai đoạn xu hướng khác nhau. Chúng ta cùng xem xét một ví dụ trên biểu đồ DIA dưới đây. EMA 150 (đen) được lấy làm dữ liệu mốc so với 4 đường EMA ngắn kỳ còn lại. 4 chỉ báo PPO giúp ta so sánh vị trí của đường EMA 150 so với 4 đường EMA ngắn kỳ hơn.


Khi một trong 4 đường PPO cắt lên trên mức 0, trader sẽ mua với 25% khối lượng giao dịch. Nếu một đường PPO nữa cắt lên trên mức 0, trader sẽ bỏ thêm 25% nữa vào việc giao dịch. Như vậy khi cả 4 đường PPO nằm phía trên mức 0, trader mới sử dụng 100% khối lượng giao dịch để đầu tư một sản phẩm.

Theo cách ngược lại, trader sẽ giảm (chốt lời hoặc cắt lỗ) 25% khối lượng giao dịch cho việc mua vào khi 1 đường PPO cắt xuống dưới mức 0. Trader sẽ thoát khỏi thị trường hoàn toàn khi cả 4 đường PPO nằm dưới mức 0.

Lưu ý

Phương pháp định lượng xu hướng và phân bổ vị thế giao dịch thực tế phù hợp nhất với những nhà đầu tư tương đối thụ động và dài hạn. Ngược lại, sau khi xác định được xu hướng chính, những nhà giao dịch thường tìm những điểm vào lệnh khác nhau và với phương pháp dừng lỗ/chốt lời khác nhau tùy theo chiến lược họ sử dụng.