- 2,037
- 13,216
Chia sẻ của anh Đinh Toàn trong group fb Anh Em TraderViet Thiện Lành. Nguồn tại đây
-------------
Thời gian qua nhiều cụ cũng ib hỏi nhà cháu, mà quả thực cháu cũng hơi ngần ngại khi phải give away bộ bảo pháp trấn phái của bản môn là quản lý vốn, nhưng dù gì nhà cháu cũng có duyên được thụ giáo miễn phí, vậy chẳng có lý do gì mà nhà cháu không chia sẻ miễn phí, cụ nào đọc được cũng coi như duyên vậy.
1, Tại sao lại là ATR?
Các cụ trade hơi lâu một chút đều sẽ để ý mỗi cặp tiền khác nhau thì giá chạy không giống nhau. Có những cặp có biên độ dao động rất lớn và mạnh như họ nhà bảng Anh (GBP), cũng có những cặp như EURCHF cả tuần chỉ nhích có xíu xíu. Như vậy chẳng có lý do gì các cụ lại mạo hiểm một khối lượng vốn như nhau cho các cặp tiền chạy với biên độ khác nhau, chuyện đó trẻ con cũng luận ra được. Với những cặp tiền có biên độ giá chạy rộng, chúng ta buộc phải đi vốn nhỏ lại, giảm bớt exposure xuống vì tự thân những tài sản high volatile (dao động lớn) tiềm ẩn rủi ro lớn, ngược lại chúng ta hoàn toàn có thể nâng cao số vốn rủi ro lên với những mã tài sản chạy chậm, biên độ thấp để tăng lợi nhuận.
Và ATR là công cụ cho phép các cụ làm được việc đó.
ATR (Average True Range) là công cụ tuyệt vời, nó cho phép người sử dụng biết được chính xác biên độ tuyệt đối mà giá đã chạy trong n phiên trước (mặc định n bằng 14). Các cụ có thể tìm được cách tính ATR trên mạng nên cháu sẽ không đề cập sâu đến bản chất toán học của nó nữa, mà thay vào đó cháu đưa ra một ví dụ đơn giản để các cụ hiểu vấn đề. Hôm nay là ngày 18/6/2020, tại thời điểm cháu viết bài này là hơn 5h chiều, trị số ATR cho cặp GBPAUD đạt 208 pip, gấp hơn 2 lần mức độ dao động của cặp EURUSD là 98 pip. Vậy nếu chiếu theo kết quả trên, thật là điên rồ nếu rủi ro cùng một số vốn với 2 cặp này! Một cách lý tính, chúng ta buộc phải giảm số vốn rủi ro với những cặp chạy theo phong cách chó điên, và cũng hoàn toàn có thể dâng vốn lên với những cặp chạy chậm hòng tình kiếm lợi nhuận.
Các cụ có thể thêm công cụ này lên chart của mình, nó được cài mặc định trong MT4, nằm ở mục đầu tiên trong phần Oscillator. Với công cụ này cháu để số phiên mặc định là 14, nhưng các cụ có thể tùy chỉnh theo ý muốn nếu thấy cần thiết.
2, Vậy nó liên quan gì tới quản lý vốn?
Một con số mà ai cũng nói tới trong quản lý vốn, là 2%. Rủi ro tối đa cho một kèo trade là 2% tổng tài khoản. Cái đó có nghĩa rằng nếu tài khoản của các cụ là 100 đồng thì một kèo trade lỗ tối đa của các cụ chỉ là 2 đồng thôi. Nhiều cụ up ảnh khoe tài khoản lãi xanh rất thích mắt nhưng quản lý vốn thì đúng theo trường phái all in đỏ đen, nhà cháu nhìn số lot thì chỉ biết đứng từ xa và... cười.
Vậy chúng ta có công thức đầu tiên: Risk = 2%*Balance.
Bất kể tài khoản của các cụ to bao nhiêu, 100 hay 1000 hay 10000 hay 100000USD đi nữa, mức độ chịu rủi ro của các cụ (theo kiến nghị của nhà cháu) vẫn là 2%. Tất nhiên, số % đó có thể thay đổi dựa vào khẩu vị rủi ro của các cụ. Cụ nào sợ chết thì giảm xuống 1% và chấp nhận ăn ít, còn cụ nào ăn mặn thì cứ việc dâng nó lên 4% 5% và chấp nhận nguy cơ sỏi thận cao.
Tiếp theo, chúng ta xác định stoploss. Dừng lỗ là cái giúp các cụ có một cái chết đỡ đau đớn và cay cú hơn (so với việc gồng lỗ hay cân lệnh), và dừng lỗ chính là một trong những tiêu chuẩn của một nhà giao dịch chuyên nghiệp, vậy nên cụ nào bảo trade không cần dừng lỗ, đi lệnh thả rông thì tới đây mời các cụ dừng đọc, chúng ta không nói chung ngôn ngữ với nhau. Mức dừng lỗ theo kiến nghị của nhà cháu là 1.5*ATR, với ATR đọc theo giá trị pip. Ví dụ ATR với cặp EURUSD khung daily ngày hôm nay chỉ giá trị 0.0098, tức 98 pip, vậy nếu cháu đặt một lệnh sell ở ngay thời điểm này, mức dừng lỗ của nhà cháu sẽ là 1.5*98=147 pip lên phía trên của điểm vào lệnh. Giá cứ đi ngược hướng quá điểm đó là các cụ out.
Tất nhiên, mức 1.5*ATR cũng chỉ là mức nhà cháu kiến nghị, các cụ hoàn toàn có thể thay đổi lên 2*ATR hoặc 1.2*ATR hoặc 1*ATR, cái này cũng tùy các cụ, nhưng kinh nghiệm của nhà cháu cho hay, 1.5ATR là một mức dừng lỗ tương đối hợp lý, vì nó để đủ khoảng cách cho giá di chuyển mà không quá sợ bị giá giật bất ngờ hay dính stophunt, nhất là khi trade với khung thời gian lớn như H4 hay Daily.
Cuối cùng, chúng ta xác định mức volume vào lệnh hợp lý. Các cụ đơn giản lấy số Risk đã tính ở trên chia cho SL. Với những sàn quote giá ở mức thập phân thứ 5, các cụ chia tiếp cho 10.
Nhắc lại:
Nếu các cụ thấy hay thì nhà cháu sẽ tóm tắt ngắn gọn các tuyệt kỹ nội phái up lên đây cho các cụ tham khảo, ai thấy hợp thì theo, coi như duyên vậy.
Credit thuộc về VP và No Nonsense Forex .
-------------
Thời gian qua nhiều cụ cũng ib hỏi nhà cháu, mà quả thực cháu cũng hơi ngần ngại khi phải give away bộ bảo pháp trấn phái của bản môn là quản lý vốn, nhưng dù gì nhà cháu cũng có duyên được thụ giáo miễn phí, vậy chẳng có lý do gì mà nhà cháu không chia sẻ miễn phí, cụ nào đọc được cũng coi như duyên vậy.
[B]Quản lý vốn bằng ATR (trung bình biên độ thực)[/B]
1, Tại sao lại là ATR?
Các cụ trade hơi lâu một chút đều sẽ để ý mỗi cặp tiền khác nhau thì giá chạy không giống nhau. Có những cặp có biên độ dao động rất lớn và mạnh như họ nhà bảng Anh (GBP), cũng có những cặp như EURCHF cả tuần chỉ nhích có xíu xíu. Như vậy chẳng có lý do gì các cụ lại mạo hiểm một khối lượng vốn như nhau cho các cặp tiền chạy với biên độ khác nhau, chuyện đó trẻ con cũng luận ra được. Với những cặp tiền có biên độ giá chạy rộng, chúng ta buộc phải đi vốn nhỏ lại, giảm bớt exposure xuống vì tự thân những tài sản high volatile (dao động lớn) tiềm ẩn rủi ro lớn, ngược lại chúng ta hoàn toàn có thể nâng cao số vốn rủi ro lên với những mã tài sản chạy chậm, biên độ thấp để tăng lợi nhuận.
Và ATR là công cụ cho phép các cụ làm được việc đó.
ATR (Average True Range) là công cụ tuyệt vời, nó cho phép người sử dụng biết được chính xác biên độ tuyệt đối mà giá đã chạy trong n phiên trước (mặc định n bằng 14). Các cụ có thể tìm được cách tính ATR trên mạng nên cháu sẽ không đề cập sâu đến bản chất toán học của nó nữa, mà thay vào đó cháu đưa ra một ví dụ đơn giản để các cụ hiểu vấn đề. Hôm nay là ngày 18/6/2020, tại thời điểm cháu viết bài này là hơn 5h chiều, trị số ATR cho cặp GBPAUD đạt 208 pip, gấp hơn 2 lần mức độ dao động của cặp EURUSD là 98 pip. Vậy nếu chiếu theo kết quả trên, thật là điên rồ nếu rủi ro cùng một số vốn với 2 cặp này! Một cách lý tính, chúng ta buộc phải giảm số vốn rủi ro với những cặp chạy theo phong cách chó điên, và cũng hoàn toàn có thể dâng vốn lên với những cặp chạy chậm hòng tình kiếm lợi nhuận.
Các cụ có thể thêm công cụ này lên chart của mình, nó được cài mặc định trong MT4, nằm ở mục đầu tiên trong phần Oscillator. Với công cụ này cháu để số phiên mặc định là 14, nhưng các cụ có thể tùy chỉnh theo ý muốn nếu thấy cần thiết.
2, Vậy nó liên quan gì tới quản lý vốn?
Một con số mà ai cũng nói tới trong quản lý vốn, là 2%. Rủi ro tối đa cho một kèo trade là 2% tổng tài khoản. Cái đó có nghĩa rằng nếu tài khoản của các cụ là 100 đồng thì một kèo trade lỗ tối đa của các cụ chỉ là 2 đồng thôi. Nhiều cụ up ảnh khoe tài khoản lãi xanh rất thích mắt nhưng quản lý vốn thì đúng theo trường phái all in đỏ đen, nhà cháu nhìn số lot thì chỉ biết đứng từ xa và... cười.
Vậy chúng ta có công thức đầu tiên: Risk = 2%*Balance.
Bất kể tài khoản của các cụ to bao nhiêu, 100 hay 1000 hay 10000 hay 100000USD đi nữa, mức độ chịu rủi ro của các cụ (theo kiến nghị của nhà cháu) vẫn là 2%. Tất nhiên, số % đó có thể thay đổi dựa vào khẩu vị rủi ro của các cụ. Cụ nào sợ chết thì giảm xuống 1% và chấp nhận ăn ít, còn cụ nào ăn mặn thì cứ việc dâng nó lên 4% 5% và chấp nhận nguy cơ sỏi thận cao.
Tiếp theo, chúng ta xác định stoploss. Dừng lỗ là cái giúp các cụ có một cái chết đỡ đau đớn và cay cú hơn (so với việc gồng lỗ hay cân lệnh), và dừng lỗ chính là một trong những tiêu chuẩn của một nhà giao dịch chuyên nghiệp, vậy nên cụ nào bảo trade không cần dừng lỗ, đi lệnh thả rông thì tới đây mời các cụ dừng đọc, chúng ta không nói chung ngôn ngữ với nhau. Mức dừng lỗ theo kiến nghị của nhà cháu là 1.5*ATR, với ATR đọc theo giá trị pip. Ví dụ ATR với cặp EURUSD khung daily ngày hôm nay chỉ giá trị 0.0098, tức 98 pip, vậy nếu cháu đặt một lệnh sell ở ngay thời điểm này, mức dừng lỗ của nhà cháu sẽ là 1.5*98=147 pip lên phía trên của điểm vào lệnh. Giá cứ đi ngược hướng quá điểm đó là các cụ out.
Tất nhiên, mức 1.5*ATR cũng chỉ là mức nhà cháu kiến nghị, các cụ hoàn toàn có thể thay đổi lên 2*ATR hoặc 1.2*ATR hoặc 1*ATR, cái này cũng tùy các cụ, nhưng kinh nghiệm của nhà cháu cho hay, 1.5ATR là một mức dừng lỗ tương đối hợp lý, vì nó để đủ khoảng cách cho giá di chuyển mà không quá sợ bị giá giật bất ngờ hay dính stophunt, nhất là khi trade với khung thời gian lớn như H4 hay Daily.
Cuối cùng, chúng ta xác định mức volume vào lệnh hợp lý. Các cụ đơn giản lấy số Risk đã tính ở trên chia cho SL. Với những sàn quote giá ở mức thập phân thứ 5, các cụ chia tiếp cho 10.
Nhắc lại:
- Tính risk. Risk = 2%*Balance
- Tính SL. SL = 1.5*ATR với ATR tính bằng giá trị pip
- Tính khối lượng tối đa cho 1 kèo. Volume = Risk/SL với sàn 4 số thập phân, hoặc Volume = Risk/(SL*10) với những sàn 5 số thập phân.
Nếu các cụ thấy hay thì nhà cháu sẽ tóm tắt ngắn gọn các tuyệt kỹ nội phái up lên đây cho các cụ tham khảo, ai thấy hợp thì theo, coi như duyên vậy.
Credit thuộc về VP và No Nonsense Forex .
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch
Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH
Bài viết liên quan
