[Quản lý vốn] Tư duy 5 pips: Người bảo hộ hay kẻ thù giấu mặt

Đố các bạn biết mình đang nói đến điều gì khi đặt tiêu đề như trên?

Nếu bạn nghĩ đến 5 pips chớp nhoáng từ Scalp thì không phải đâu. Ý mình 5 pips là 5 pips này này:



Mỗi trader khi còn bỡ ngỡ chắc chắn gặp nhiều vấn đề với Stoploss. Và chúng ta đi tìm kiếm. Trên các diễn đàn hay web trading rất nhiều những ý tưởng như trên: Đưa thêm 3-5 pips vào stoploss của bạn để tránh bị Stop-out

5 pips là gì?

5 pips ở đây là cách nói hình tượng, không phải chính xác 5 pips. Đó là việc đặt thêm "Một khoảng" dưới Stoploss đã xác định, hoặc là giảm Take profit đi "một khoảng", ...

Một ví dụ:

Phương pháp giao dịch của bạn khi lệnh Buy, bạn xác định trước rằng khi giá quay đầu và rơi thủng mức giá A, thì ý tưởng giao dịch sai. Lúc này, trend tăng không còn ủng hộ bạn. Bạn cho rằng tuy không đảo chiều nhưng giá phá vỡ mức này cho thấy lực bán đã nhập cuộc và cơ hội Buy chấm dứt. Mình không có ý đưa ra tranh luận về cấu trúc xu hướng hay sóng lực đẩy hay gì cả, chỉ là tình huống minh họa.

Bạn vào lệnh ở mũi tên xanh, SL ở đường màu đỏ. Ngay lúc này giá đã chạm tới đường màu đỏ.

Giả sử như bạn chưa hề đặt SL và bây giờ bạn phải lựa chọn: (1) Đóng lệnh luôn và chấp nhận thua lỗ hoặc (2) chờ thêm "5 pips" nữa biết đâu hy vọng, có lẽ tránh được bẫy giá.
Lựa chọn số (2) là chính xác ý tưởng cho việc đặt SL thêm "một khoảng" lúc ban đầu.

Tư duy này đến từ một số lý do:

- Nỗi sợ phổ biến phủ kín tâm trí của bất kỳ Trader nào về Stop hunt, hay bẫy fake out.

- Cảm giác "An toàn" hơn khi lùi Stop lại một khoảng hay dịch Take profit để chắc chắn đạt lợi nhuận.

- Đối với những lệnh Limit, Trader muốn tiến lên "Một chút" để tăng sự chắc chắn khớp được lệnh với nỗi sợ Missing out.

=>Như vậy, Trader coi "5 pips" là một Người Bảo Hộ cho mình khỏi một cú trade thua.

Trường hợp A: Kéo lùi Stoploss "Một khoảng"

Ví dụ 1: Tôi là một trader may mắn. Qua bao ngày tháng nhọc công lặn lội đủ kiểu forum trading, tôi đã có được một phương pháp cho Tỷ lệ Risk:Reward cực ấn tượng là 20pips:100pips nghĩa là 1 ăn 5. Tuy nhiên winrate của tôi là 4 ăn 6 thua. Không hề gì, vì khi ăn tôi ăn lớn nên sau 20 giao dịch, mỗi giao dịch rủi ro 1% tài khoản, gọi là 1R (1 risk), tôi sẽ có lời:

5x8 - 1x12 = 28 lần R.

Bây giờ tôi bắt đầu nghe họ nói về stophunt và trap các thứ, tôi sẽ đặt lùi stop xuống 5pips như thế này

Thật đúng như mong đợi, lời khuyên của "cao thủ" không sai tý nào. Tôi tăng số lệnh thắng/thua về cân bằng: 5 ăn 5 thua. Sau 20 trade, tôi đã có lời:

4x10 - 1x10 = 30R.

Để làm được điều đó, phương pháp giao dịch của tôi phải cực nhạy bén với 5 pips thêm vào này khi 1/6 (16%) số lần thua lỗ là do không "đặt thêm 5 pips".

Ví dụ 2:

Giả sử tôi vẫn 5 ăn 5 thua và vẫn 1 ăn 5 như trước. Vậy sau 20 trade tối có:
5x10 - 1x10 = 40R

Tôi nghe lời người anh xã hội và cũng kéo SL lại 5 pips y hệt như lần trước, thành ra 1 ăn 4.

Tình hình ra sao: tôi tăng số lệnh thắng lên 12/20 và giảm số thua xuống 8/20. Sau 20 lệnh, tôi có lời:

4x12 - 1x8 = 40R

Cái gì xảy ra vậy? Tăng số lệnh thắng lên 20% (từ 10 lên 12) mà không lời chút nào.

Ví dụ 3:

Như ví dụ 2 là còn may mắn cho tôi, vì thực sự tôi không thua lỗ vì lý do giá cắt qua SL rồi quay đầu lại nhiều lần đến như vậy. Dù có cộng thêm 5 hay thậm chí 10 pips vào SL thì tỷ lệ thắng/thua của tôi cũng chỉ cải thiện được 11 thắng/ 9 thua mà thôi.

4x11 - 1x9 = 35R

Quá tệ so với trước khi thay đổi.

Trường hợp B: Lệnh Limit

Lệnh Limit được Traders sử dụng để vào thị trường tại một vùng giá họ cho rằng tại đó giá sẽ quay đầu.

Trader B thực sự không muốn bỏ lỡ trade này, vì đây chính là nó, The Chosen One. Anh ta kéo Limit order lên trên một chút vì "Cơ hội thế này không có lần thứ 2 trong đời Trader đâu".

Việc làm này thực sự nguy hiểm. Kéo Limit lên vừa tăng Rủi ro và đồng thời giảm lợi nhuận. Nếu anh ta vì muốn giữ nguyên Reward:Risk thì anh ta sẽ nghĩ ra mức TP không phù hợp như TP ban đầu.

Trường hợp C: Take profit sớm

Đây có lẽ là trường hợp tốn ít cơm gạo nhất nếu muốn thắng nhiều hơn mà tác động đến RiskReward ít hơn.

Tưởng tượng rằng nếu bạn tăng Risk lên 5 pips thì để profit = 2R phải ăn thêm 10 pips, 4R phải ăn thêm 20 pips, v.v..

Nhưng nếu bạn Take profit sớm 5 pips thì tỷ lệ Reward:Risk chỉ bị sứt mẻ đôi chút.
Lấy ví dụ ở đầu:

Bây giờ phương pháp của tôi vẫn là rủi ro 20 pips ăn 100 pips. Tôi Take profit sớm 5 pips nghĩa là chỉ xin 95 pips = 4.75 lần 20 pips hay 4.75R. Vì chịu khó chốt lời sớm, tôi cải thiện Winrate của mình từ 10 ăn 10 thua lên 11/9. Tổng kết 20 lệnh:

4.75x11 - 1x9 = 43.25

Rõ ràng kết quả đã được cải thiện.

4. Trường hợp D

Mức độ gặm nhấm tài khoản sau mỗi lệnh thua phụ thuộc vào tỷ lệ "Một khoảng nhỏ"/"khoảng stoploss" chứ không phải tỷ lệ Risk:Reward. Bạn thử đi.

Suy nghĩ về hành vi

Bản năng con người nói chung không tốt lắm nếu suy xét về cảm nhận xác suất xảy ra tình huống nào đó. Họ coi 99% là 100% và 0.01 là 0. Ám ảnh về MH370 làm lung lay niềm tin về phương tiện an toàn nhât thế giời.

Đối với một vài phương pháp giao dịch, "Một khoảng nhỏ" cộng thêm vào là điều rất quan trọng đến sự thành bại của phương pháp đó; đối với một số khác, một khoảng nhỏ đó không đáng kể để phải bận tâm. Nhưng có những phương pháp giao dịch, một khoảng SL cộng thêm vào lại chính là "Tên sát thủ giấu mặt" bởi vì với mỗi lệnh thua, nó sẽ gặm mất "Một khoảng nhỏ" của bạn, với 10 lệnh thua là 10 lần một khoảng nhỏ, 50 lệnh thua là 50 lần một khoảng nhỏ.

Thực sự có bao nhiêu lần bạn bị Stopped out trên tổng số trade? Con số đó có tạo ra một vấn đề thực sự nghiêm trọng? Liệu những lệnh thắng mà bạn may mắn tránh được nhờ "đặt thêm 5 pips" có đủ nhiều để cover hết số 50 lần "một khoảng nhỏ" ở trên? Chúng ta sẽ thắng thêm được bao nhiêu lệnh, tránh thua được bao nhiêu lệnh? Thà cứ thua thì thua luôn vài lệnh còn hơn để thằng sát thủ kia gặm nhấm trong bóng tối.

Hãy tự kiểm tra lại tất cả trước khi "đặt thêm 5 pips" trong lần trade tới nhé. Chúc anh chị em cuối tuần sảng khoái!