Quy tắc 80/20 có thể X2 hệ thống giao dịch hiện tại của bạn như thế nào?

Đây là lời chia sẻ của một trader chuyên nghiệp người Nhật có tên Hugh Kimura - anh đã giao dịch trong vài thập kỷ và hiện tại đang kiếm sống hoàn toàn bằng nghề trading nhé cả nhà!

***

Chắc hẳn tất cả chúng ta đều biết đến nguyên tắc Pareto hoặc quy tắc 80/20 và sức mạnh của nó đối với mọi thứ (từ quản lý thời gian đến học ngôn ngữ).

Nếu bạn chưa từng nghe đến khái niệm này thì về cơ bản, nó nói rằng khoảng 80% kết quả của bạn sẽ đến từ khoảng 20% nỗ lực của bạn. Nhưng liệu nguyên tắc này có hoạt động trong trading hay không?

Trong bài viết này, tôi sẽ cho bạn thấy cách tinh chỉnh đơn giản này có thể giúp bạn cải thiện những gì bạn đang làm và cung cấp cho bạn một kế hoạch trò chơi để tìm hiểu xem đó có phải là chiến lược phù hợp với bạn hay không. Tôi cũng sẽ cho bạn thấy kết quả của riêng tôi và cách thực hiện chiến lược của tôi.

Sẵn sàng chưa? Cùng bắt đầu nhé!

Quy tắc 80/20 có thể được áp dụng trong trading như thế nào?

Okay, điều đầu tiên chúng ta cần làm là xác định nơi chúng ta sẽ áp dụng quy tắc 80/20 vào. Liệu chúng ta có nên cắt giảm thời gian ngồi trước màn hình xuống chỉ còn 20% tổng thời gian hiện tại hay không? Hay chúng ta có nên chỉ giao dịch 20% số cặp tiền hiện có hay không?

Có lẽ.

Nhưng điều tôi đang muốn nói là việc tách điểm vào lệnh của chúng ta thành 2 phần, với 2 mục tiêu lợi nhuận khác nhau. Mục tiêu lợi nhuận đầu tiên sẽ là 80% tổng vị thế của chúng ta, còn mục tiêu thứ hai sẽ là 20% tổng vị thế.

Bạn nghĩ như vậy có khả thi không?

Xem này...

Ví dụ về cách giao dịch theo quy tắc 80/20

Ví dụ này là setup outside bar (hay engulfing par) trên cặp GBPAUD. Đây là nơi thanh par được hình thành tuyệt đẹp ngay trên một ngưỡng hỗ trợ (đây là chart khung H4 vào ngày 20/04/2016).

Bạn bắt đầu tặc lưỡi và tấm tắc khen kèo này phải không? Ồ không, tôi chỉ đang cho bạn thấy một điểm entry lý tưởng mà thôi. Trên thực tế, không phải tất cả các giao dịch đều diễn ra êm xuôi như vậy.



Khi bạn vào lệnh, bạn sẽ có một số lựa chọn và sau đây là một vài cân nhắc phổ biến dành cho bạn:

• 1 vị thế, 1 mục tiêu lợi nhuận
• 2 vị thế (50/50), 2 mục tiêu lợi nhuận
• 2 vị thế (50/50), 1 mục tiêu lợi nhuận, 1 trailing stop
• 2 vị thế (80/20), 1 mục tiêu lợi nhuận, 1 trailing stop

Vậy, lựa chọn nào sẽ mang lại hiệu suất tốt nhất?

Để cho dễ tính toán, giả sử chúng ta đang trade bằng nano lot (tức là $0,001), không có spread/swap đáng kể và không có trượt giá nhé!

Giả sử với rủi ro 2% cho mỗi giao dịch, trên tài khoản $1.000, thì đây là các viễn cảnh sẽ diễn ra...

Viễn cảnh #1: 1 vị thế, 1 mục tiêu lợi nhuận

Đây là điểm entry cơ bản nhất và là điểm entry mà bạn có thể đã sử dụng trước đây. Trong ví dụ này, việc sử dụng mục tiêu lợi nhuận 1R (hoặc 1X rủi ro) sẽ dẫn đến mức tăng 2% (hay $20).

Mức dừng lỗ là 143 pips và chốt lời là 143 pips. Vậy, bạn có thể đã sử dụng 140 nano lot. Cách tính như sau:

$20 (tổng rủi ro) = 143 pips (rủi ro) X 140 nano lots X $0,001 (nano lot/ pip)

Đây là các đường entry (màu xanh lam), dừng lỗ (màu đỏ) và chốt lời (mà xanh lá cây).



Tuyệt! Nhưng hãy nhìn vào tất cả lợi nhuận mà bạn đã bỏ lỡ kìa!

Ưu điểm của việc đặt mục tiêu lợi nhuận 1R là bạn sẽ thắng thường xuyên. Một số phương pháp giao dịch có winrate 80-90% trên mục tiêu lợi nhuận 1R.

Tuy nhiên, nhược điểm là số dư tài khoản của bạn có thể lên xuống rất nhiều, do bạn không tận dụng được những đà giá lớn, do đó, khoản lỗ có thể ảnh hưởng lớn đến tài khoản của bạn.

Điều gì sẽ xảy ra nếu 10-20% khoản lỗ của bạn đồng loạt xảy ra? Nó có thể làm tổn thương và thực sự làm rối tung đầu bạn. Vì vậy, sự cân bằng tốt giữa tỷ lệ phần trăm chiến thắng tốt và giao dịch đa bội số R thỉnh thoảng là lý tưởng.

Và điều này đưa chúng ta đến với kỹ thuật vào lệnh tiếp theo...

Viễn cảnh #2: 2 vị thế (50/50), 2 mục tiêu lợi nhuận

Bây giờ, nếu chúng ta có 2 mục tiêu lợi nhuận, với rủi ro 1% trên mỗi giao dịch (hay 70 nano lots), điều đó có thể giúp chúng ta thu được nhiều lợi nhuận hơn. Trong trường hợp này, nó sẽ hoạt động và chúng ta sẽ kiếm được:

• Vị thế số 1: 143 pips X 70 nano lots X $0,001 = $10
• Vị thế số 2: 246 pips X 70 nano lots X $0,001 = $17,22
• Tổng cộng: $27,22 (hay tăng 2,72%)

Vậy, khi chúng ta đào sâu hơn, chúng ta chỉ kiếm thêm 0,72% so với chiến lược vào 1 vị thế (trong một tình huống lý tưởng). Không tệ, nhưng chúng ta hãy cùng xem xét kịch bản có khả năng xảy ra hơn, trong đó vị thế thứ 2 bị "stop out" ở mức hoà vốn.

Hãy nhớ rằng, khi bạn chọn 2R, bạn đã giảm xác suất thành công của mình xuống rất nhiều. Đôi khi, nó có thể giảm xuống 30% hoặc ít hơn, tuỳ thuộc vào hệ thống.

• Vị thế số 1 (chạm mục tiêu chốt lời): 143 pips X 70 nano lots X $0,001 = $10
• Vị thế số 2 (dời stoploss để hoà vốn khi chạm được mục tiêu đầu tiên, rồi bị stop out): $0
• Tổng cộng: $10 (hay tăng 1%)

Vậy, tỷ lệ Reward:Risk ròng của bạn thực sự là 0,5R. Điều này không hoàn toàn tồi tệ, nhưng bạn đang chiến đấu với một trận chiến khó khăn. Winrate của bạn (đặc biệt là ở vị thế thứ 2) sẽ phải cao để vượt qua kết quả dưới 1R trong một số giao dịch.

Viễn cảnh #3: 2 vị thế (50/50), 1 mục tiêu lợi nhuận, 1 trailing stop

Mọi thứ bắt đầu thú vị hơn rồi... Bây giờ, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có thể chốt hơn 2R khi giá thực sự bắt đầu giảm?

... Như trong ví dụ cặp GBPAUD này. Vậy, trong kịch bản này, chúng ta sẽ dời stoploss lên điểm hoà vốn khi giá chạm mục tiêu lợi nhuận đầu tiên. Sau đó, chúng ta sẽ trailing stop bằng 1R.

Lệnh dừng lỗ ở vị thế thứ 2 sẽ trông như thế này đây:

• Entry: -1R
• Giá chạm mục tiêu lợi nhuận đầu tiên: dời stoploss lên điểm hoà vốn
• Giá chạm 2R: dời stoploss lên +1R
• Giá chạm 3R: dời stoploss lên +2R
• Cứ như thế...

Tôi đã đánh dấu các khoảng 1R trên chart...



Thực sự đã rất gần, nhưng bạn có thể chưa dời stoploss khi giá chạm 6R. Nhưng hãy cứ giả sử là bạn đã dời đi nhé!

Trong trường hợp đó, vị thế thứ 2 sẽ kiếm được 5R. Vậy, trong trường hợp này, chúng ta sẽ nhận được các kết quả sau:

• Vị thế số 1: 143 pips X 70 nano lots X $0,001 = $10
• Vị thế số 2: 715 pips X 70 nano lots X $0,001 = $50
• Tổng cộng: $60 (hay tăng 6%)

Vậy, bây giờ chúng ta đã X3 được rủi ro 2% ban đầu.

Okay, trước khi chúng ta cầm tiền đi ăn mừng, hãy cùng xem xét lại tình huống có khả năng xảy ra hơn:

• Vị thế số 1 (chạm mục tiêu lợi nhuận): 143 pips X 70 nano lots X $0,001 = $10
• Vị thế số 2 (dời stoploss lên điểm hoà vốn khi chạm mục tiêu đầu tiên, rồi bị stop out): $0
• Tổng cộng: $10 (hay tăng 1%)

Vẫn ổn chứ nhỉ?!

Điều đó tốt hơn nhiều vì chúng ta đã cho mình tiềm năng để nắm bắt những động thái lớn, nhưng chúng ta vẫn đang ở trong một trận chiến khó khăn nếu vị thế số 2 không bao giờ đạt dược. Chúng ta vẫn phải có 3 trade thắng cho một trade thua (winrate 75% trở lên), hoặc có 3R thắng ròng trên mỗi vị thế để có thể có lãi ròng.

... Không phải là không thể, nhưng chúng ta có thể có một giải pháp tốt hơn! Đó chính là nơi mà quy tắc 80/20 xuất hiện!

Viễn cảnh #4: 2 vị thế (80/20), 1 mục tiêu lợi nhuận, 1 trailing stop

Đây là nơi chúng ta tìm thấy sự cân bằng.

Trong trường hợp này, hãy làm điều tương tự như trong trường hợp số 3, nhưng điều chỉnh các thông số đầu vào (bạn đặt 80% rủi ro của mình vào vị thế đầu tiên và 20% cho vị thế thứ hai).

Phép tính sẽ trông như thế này:

• Vị thế số 1: 140 nano lots X 0,8 = 112 nano lots
• Vị thế số 2: 140 nano lots X 0,2 = 28 nano lots

Vậy, kết quả trong kịch bản 5R lý tưởng ở trên là:

• Vị trí số 1: 143 pips X 112 nano lots X $0,001 = $16
• Vị trí số 2: 715 pips X 28 nano lots X $0,001 = $20
• Tổng cộng: $36 (hay tăng 3,6%)

Kết quả này ít hơn so với viễn cảnh #3, nhưngggggggg... bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn khi chỉ mục tiêu lợi nhuận đầu tiên đạt được:

• Vị thế số 1: 143 pips X 112 nano lots X $0,001 = $16
• Vị thế số 2: 0 pips X 28 nano lots X $0,001 = $0
• Tổng cộng: $16 (hay tăng 1,6%)

Hãy nhớ rằng, chúng ta không chỉ xem xét tổng lợi nhuận tiềm năng cho mỗi giao dịch ở đây, mà chúng ta cũng đang xem xét xác suất của lợi nhuận dương. Để biết điều này hoạt động ra sao, hãy cứ giả sử bạn áp dụng lợi thế này trên 1.000 giao dịch và bạn có 80% cơ hội đạt được mục tiêu lợi nhuận 1R.

Sử dụng viễn cảnh #4:

• Bạn sẽ có 800 trade thắng (1.000 X 0,8) và 200 trade thua.
• Nếu bạn nhân 800 trade thắng với 1,6% lợi nhuận cho mỗi giao dịch, bạn sẽ đạt được 1.280%, không bao gồm lãi kép.
• Sau đó, bạn sẽ lấy 200 trade thua nhân với 2% rủi ro, bạn sẽ thua lỗ 400%.
• Điều này mang lại cho bạn lợi nhuận ròng 880%, không bao gồm lãi kép.

Sử dụng viễn cảnh #3:

• Bạn cũng sẽ có 800 trade thắng và 200 trade thua.
• Nhưng chỉ với 1% cho mỗi giao dịch, bạn sẽ có lợi nhuận 800%, không bao gồm lãi kép.
• Bạn vẫn sẽ bị lỗ 400% như cũ.
• Lợi nhuận ròng là 400%, không bao gồm lãi kép.

Một lần nữa, đây là những con số mang tính minh hoạ, nhưng nó cho thấy một chỉnh sửa nhỏ trong cách vào lệnh cho thể dẫn đến kết quả cuối cùng của bạn thay đổi nhiều như thế nào.

Cùng một hệ thống, cùng một rủi ro, nhưng cách định cỡ vị thế khác nhau có thể thay đổi toàn bộ cụ diện. Tuy nhiên, đây chẳng phải là viên đạn ma thuật gì ghê gớm! Còn những điều khác mà bạn cũng cần biết...

Nắm bắt khi nào nên sử dụng quy tắc 80/20

Trước khi bạn vội vàng áp dụng ngay và luôn quy tắc này, hãy cân nhắc những điều sau...

Các tình huống mà quy tắc 80/20 có thể giúp ích cho bạn:

• Bạn có winrate cao trong mục tiêu lợi nhuận đầu tiên của mình.
• Bạn giao dịch theo phương pháp swing trading hoặc position trading (dài hạn).
• Bạn có nhiều mục tiêu lợi nhuận.
• Bạn có quyền truy cập để giao dịch bằng nano lot.
• Mục tiêu lợi nhuận thứ hai hoặc thứ ba hiện tại của bạn là cố định và không tận dụng lợi thế của các đà giá lớn.

Các tình huống cần tránh:

• Mục tiêu lợi nhuận đầu tiên của bạn có rất nhiều khả năng thành công.
• Bạn là một day trader hoặc scalper (ngắn hạn), việc quản lý 2 vị thế có thể sẽ khiến bạn khốn khổ.
• Bạn không có một phương pháp đã được thử nghiệm với kỳ vọng dương.
• Bạn không trade bằng nano lot.

Lời kết

Rốt cuộc, phương pháp vào lệnh bạn sử dụng là hoàn toàn tuỳ thuộc vào bạn. Nó sẽ phải phù hợp với tính cách của bạn và không có cách nào mà tôi có thể cho bạn biết điều gì là đúng hay sai đối với bạn.

Điều quan trọng là bạn phải tự thực hiện backtest và xem điều gì là phù hợp nhất với bạn.

Nhưng như bạn có thể thấy, việc sử dụng điểm entry theo quy tắc 80/20 có thể cải thiện lợi nhuận của bạn trên một phương pháp giao dịch đã hoạt động. Trong ví dụ của tôi, nó thực sự đã tăng gấp đôi lợi nhuận!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà