Steve Burns và phát hiện về 2 chiến lược giao cắt đường EMA có kết quả backtest SINH LỜI NHẤT!

Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ của Steve Burns trên trang newtraderu.com.

Steve Burns là trader chuyên nghiệp với vài thập kỷ kinh nghiệm giao dịch. Với ngần ấy thời gian chinh chiến trên thị trường chắc chắn sẽ tích luỹ cho ông những bài học kinh nghiệm vô cùng đáng giá không chỉ cho trader nói chung, mà còn cho trader newbie nói riêng.


>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/64227/

Hãy cùng xem kết quả backtest mà Steve Burns đã thực hiện với chiến lược giao cắt đường trung bình động là gì nhé!

Làm thế nào để bạn backtest một chiến lược giao cắt đường trung bình động?

Tín hiệu giao cắt đường trung bình động là khi bạn sử dụng cả đường trung bình động nhanh và đường trung bình động chậm trên cùng một biểu đồ. Tín hiệu giao cắt được tạo ra khi các đường trung bình động cắt lên trên hoặc xuống dưới nhau.

Một trader sẽ mua khi đường trung bình động nhanh cắt lên trên đường trung bình động chậm; và bán khi đường trung bình động nhanh cắt xuống dưới theo đường trung bình chậm. Thay vì để giá giao cắt với đường MA như một tín hiệu, thì bản thân đường trung bình động nhanh đóng vai trò như đường tín hiệu khi nó giao cắt với đường trung bình động có chu kỳ dài hơn. Khi sử dụng tín hiệu giao cắt của các đường MA, bạn có thể nắm bắt xu hướng và các cú swing trong hành động giá trong khi lọc ra phần lớn sự biến động.

Sử dụng phần mềm backtesting, bạn có thể thiết lập một tín hiệu entry (vào lệnh) khi đường trung bình động nhanh đóng cửa lên trên đường trung bình chậm. Sau đó bạn có thể thiết lập tín hiệu exit (thoát lệnh) khi đường trung bình động nhanh đóng cửa xuống dưới đường trung bình động chậm.


>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/56120/

Đâu là kết hợp giao cắt đường trung bình động tốt nhất?

Chiến lược giao dịch được backtest tốt nhất với đường trung bình động là gì? Tín hiệu đường MA nào là tốt nhất để nắm bắt xu hướng thị trường chứng khoán?

Sau khi giao dịch và backtest dữ liệu trong 25 năm qua, tôi đã tìm thấy 2 mô hình sinh lời có tính lặp đi lặp lại cho 2 tín hiệu giao cắt của đường trung bình động hiệu quả nhất trên hầu hết các cổ phiếu, chỉ số và ETF.

Hai tín hiệu giao cắt hoạt động tốt trong phần lớn thời gian của biểu đồ uptrend là: đường EMA 10 ngày giao cắt với đường EMA 50 ngày; và đường EMA 5 ngày giao cắt với đường EMA 20 ngày.

Vào cuối ngày, nếu đường EMA 5 đóng cửa lên trên đường EMA 20, đó sẽ là tín hiệu mua. Ngược lại, vào cuối ngày, nếu đường EMA 5 đóng cửa xuống dưới đường EMA 20, đó sẽ là tín hiệu bán. (Quy tắc tương tự cũng áp dụng nếu bạn sử dụng thay thế cho tín hiệu giao cắt EMA 10 và EMA 50). Mô hình lặp lại này là một sự kết hợp tuyệt vời của một đường trung bình động ngắn hạn quan trọng giúp làm mịn các tín hiệu nhiễu từ một đường trung bình động dài hạn hơn.

Giao cắt giữa đường EMA 5 và EMA 20 là một chiến lược swing trading cố gắng nắm bắt những cú swing trong ngắn hạn, trong khi giao cắt giữa đường EMA 10 và EMA 50 là một chiến lược trend trading cố gắng nắm bắt các xu hướng dài hạn hơn.

Hơi ngoài lề một tí, sau khi tôi xác định được tín hiệu giao cắt đường trung bình động tốt nhất được backtest để kiếm lợi nhuận từ thị trường chứng khoán là EMA 10/ EMA 50, thì tôi đã tìm thấy một bằng chứng xác nhận cho nghiên cứu của mình. Khi tìm kiếm online, tôi đọc được một bài viết của ETF HQ đã kiểm tra một số lượng lớn các cách kết hợp của các đường trung bình động để xác định đâu là "combo" giao cắt tạo ra lợi nhuận cao nhất.

Họ sử dụng tổng cộng 300 năm dữ liệu hàng ngày và hàng tuần từ 16 chỉ số toàn cầu khác nhau để xác định hai đường trung bình động nào sẽ tạo ra mức lợi nhuận lớn nhất cho các nhà giao dịch.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/30847/

Kết quả của nghiên cứu

Đầu tiên, ETF HQ nhận thấy rằng đường trung bình động hàm mũ ( EMA), đặt trọng số theo cấp số nhân phản ứng đáng kể hơn với những thay đổi giá gần đây, so với đường trung bình động đơn giản ( SMA) chỉ áp dụng trọng số bằng nhau cho tất cả các chu kỳ, giúp EMA làm mượt đường giá hơn so với SMA.

Trong số các đường EMA ngắn hạn và dài hạn, họ phát hiện ra rằng tín hiệu giao cắt của đường trung bình động hàm mũ có chu kỳ 13 ngày và 48,5 ngày tạo ra lợi nhuận lớn nhất. Đủ gần để tôi làm tròn các con số thành EMA 10 ngày / 50 ngày cho đơn giản.

Kết quả backtest chiến lược giao cắt đường trung bình động

Đây là ví dụ về kết quả sau khi backtest chiến lược giao cắt EMA 5 với EMA 20 trên biểu đồ QQQ.



Chiến lược swing trading này có tỷ lệ R:R là 1:3 khi được giao dịch một cách máy móc. Chiến lược này có thể đạt được hiệu suất tốt hơn so với chiến lược mua và nắm giữ trong nhiều năm, sau khi vừa kết thúc một thị trường giá xuống (bear market), vì nó giúp trader tránh bị thua lỗ trong xu hướng giảm.

Dưới đây là một ví dụ về dữ liệu backtest chiến lược giao cắt EMA 10 với EMA 50 trên biểu đồ QQQ.



Chiến lược trend trading này có tỷ lệ R:R là 1:3 khi được giao dịch một cách máy móc. Chiến lược này có thể đạt được hiệu suất tốt hơn so với chiến lược mua và nắm giữ xuyên suốt trong thị trường giá xuống.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà