1. Tại sao hệ thống back test winrate cao thường thua lỗ trong thực tế?

    Tại sao hệ thống back test winrate cao thường thua lỗ trong thực tế?
    26/07/2021
    Xin chào toàn thể anh em,

    Trước khi đi vào phần thảo luận chúng ta cùng nhắc lại quy trình chuẩn mực khi tham gia giao dịch:
    • Tìm hiểu lý thuyết.
    • Xây dựng hệ thống.
    • Back test hệ thống.
    • Giao dịch thực tế trên tài khoản nhỏ(một số người khuyến khích trade demo, em thì thấy là cứ trade thẳng tài khoản nhỏ đi).
    • Hoàn thiện hệ thống.
    • Tăng volume(tài khoản lớn).

    Trong đó đa phần nhà giao dịch nghiêm túc (bỏ qua các bác trade đại) bị gãy ở phần từ back test hệ thống qua giao dịch thực tế. Một hệ thống back test có winrate lên tới 80% khi vô trade thực tế thì 5 ăn 5 thua, thậm chí 4 ăn 6 thua, hay cả 3 ăn 7 thua.

    Em sẽ lý giải lý do này, đầu tiên thì mọi người đều nắm lý thuyết về phân tích kỹ thuât, tuy nhiên ít người nắm được nguyên tắc để áp dụng phân tích kỹ thuật, đó là "giao dịch của người sử dụng phân tích kỹ thuật không gây ảnh hưởng tới đồ thị giá".

    Ví dụ bác thấy mô hình nến Pinbar tăng giá và giao dịch với lệnh buy stop trên đỉnh nến 1 pips chằng hạn, điều kiện đầu tiên để giao dịch này hợp lệ là việc vào lệnh của bác không gây ảnh hưởng đáng kể tới giá(các tay to có khối lượng gây biến động giá trade khác chúng ta).

    Trở lại với back test hệ thống, khi bác quan sát có lịch sử giá và phát hiện ra một bộ quy tắc (hệ thống) chiến thắng 80% với R2 R3 gì đó, bác sẽ kêu "yà hú, tôi đã tìm ra". Hai mắt bác tỏa sáng và back test tiếp tục, càng test càng sướng vì phen này giàu rồi, hệ thống (bộ quy tắc giao dịch) này đúng tới 80% R2 R3 chả mấy chốc là giàu. Sau khi back test xong bác vào trade thực tế thì đời không như quá khứ, winrate rơi thảm hại xuống 50% thậm chí dưới, R cũng giảm, lý do là đâu?

    Khi bác "yà hú, tôi đã tìm ra siêu hệ thống", thì 95% trader trên thế giới cũng nhìn biểu đồ và yà hú y như bác (hay bác nghĩ mình là siêu thiên tài nhìn ra cái cả thế giới không nhìn ra). Kết quả một khối lượng lớn trade theo set up siêu lợi nhuận này, việc này vi phạm quy luật đầu tiên của giao dịch theo phân tích kỹ thuật là "khối lượng vào lệnh không ảnh hưởng đáng kể tới giá". Thị trường sẽ điều chỉnh lại và kết quả là siêu hệ thống này hoạt đồng như lòi trong thực tế.

    Ngược lại các hệ thống (bộ quy tắc giao dịch) có kết quả tầm thường sẽ không thu hút quá nhiều người giao dịch theo, kết quả là nó vẫn giữ được hiệu suất trung bình ổn định trong thời gian dài.

    Nguyên lý này cũng giải thích tại sao các hệ thống luôn có chu kỳ, sau một thời gian hoạt động cực kỳ hiệu quả, hệ thống sẽ thu hút một lượng lớn người giao dịch theo, kết quả là hệ thống vượt quá tải trọng cho phép và trở nên không hiệu quả. Lúc này đa phần người theo hệ thống thất vọng và rời bỏ, trọng tải giảm xuống dưới giới hạn cho phép và hệ thống hoạt động hiệu quả trở lại. Chu kỳ này liên tục xảy ra.

    Nếu hệ thống có hiệu suất quá cao trong quá khứ, thì mức biến đổi hiệu suất là quá lớn, sẽ gây ra tổn thất vượt mức chịu đựng cho người giao dịch theo. Trong khi hệ thống tầm thường có hiệu suất sàn sàn thì mức biến đổi hiệu suất rất nhỏ và tạo ra lợi nhuận trong dài hạn.

    Chúc các bác thành công!​
     

    Giới thiệu sách Trading hay
    Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng

    Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
    ✅ Phân Tích VÀNG-FOREX-STOCK Tuần 27/09-01/10 Theo Phương Pháp Price Action Tinh Gọn | TraderViet
    ✅ Tất Tần Tật Về MARKET PROFILE - PHẦN 2: Mẫu Hình & Chiến Lược (Bài 2) | TraderViet
    ✅ Tất Tần Tật Về MARKET PROFILE - PHẦN 2: Chiến Lược Giao Dịch (Bài 3) | TraderViet
    ✅ Phân Tích VÀNG-FOREX-STOCK Tuần 13-17/09 Theo Phương Pháp Price Action Tinh Gọn | TraderViet
    Kỹ Thuật Phân Tích Nến Nâng Cao Giúp Trader Dự Đoán Hướng Đi Của Thị Trường | TraderViet
    ✅ SIÊU TRADER NHẬT Bật Mí Cách Giúp Trader Giữ Kỷ Luật Giao Dịch Dựa Trên Tâm Lý Học | TraderViet
    ✅ Phân Tích BITCOIN - ALTCOIN Theo Price Action Tuần 19-25/09 | TraderViet
    ✅ Cách Phân Tích Thị Trường Vào CUỐI TUẦN Của Nial Fuller - Bậc Thầy Price Action | TraderViet
    Đang tải...
  2. Mạc An

  3. Mạc An
  4. 14,250
    60,279
    Khá đáng để suy ngẫm .... tks bác!
     
    tradermapmap bài này.
  5. Bác thớt có cách nhìn rất hay, khi càng nhiều trader làm theo 1 mẫu hình la lá nhau thì bigboy sẽ làm ngược lại để hốt hết. Ngoài ra mình thấy rằng tỷ lệ win Backtest cao còn do tính chủ quan của trader, họ chỉ tìm và quan sát thấy những tín hiệu thắng, còn tín hiệu thua ( rất nhiều) thì ko để ý kỹ. Cuối cùng chỉ có cách backtest thật nghiêm túc như trade thật ( chạy từng nến 1)thì khi trade thật mới hiệu quả
     
    Sun&Moontradermapmap bài này.
  6. Các bác chơi PA sẽ hay bị trò này, vì tâm lý ai cũng thích chuyện dễ dàng
     
    tradermapmap bài này.
  7. Hệ thống chẳng giống ai sẽ tồn tại lâu. Còn hệ thống theo sách thì quá nhiều thánh biết. Nên Big nó chờ sẵn đó rồi :))
     
    tradermapmap bài này.
  8. Một bài viết tràn đầy cảm xúc và... suy diễn :D
     
    tradermapmap bài này.
  9. Đơn giản là backtest sai cách :) Một hệ thống hiệu quả thì về lý thuyết nó luôn hiệu quả, Richard Dennis đã chứng minh điều này từ rất lâu rồi, việc của trader là học tập, thực hành, để khi vào thực tế duy trì được sự hiệu quả của hệ thống.
     
    Whis, tradermapmap and Sun&Moon bài này.
  10. Sun&Moon

    Sun&Moon

    561
    1,159
    Trong chứng khoán thì có thể, như vụ GameStop, rất nhiều cá con xâu vào cắn cá mập trọng thương, làm giá di chuyển điên loạn khi tất cả cùng bơi 1 hướng.

    Còn trong tiền tệ toàn cầu thì theo quan điểm tôi cá nhà táng, khủng long nó cắn nhau là chính. Các nhà tạo lập thị trường, chính phủ, sự kiện vĩ mô...nó mới tác động tới giá chứ chẳng phải mấy ông trader nhỏ lẻ trade loạn cào cào mà tạo thành sóng được.

    1 tay chơi lớn như chính phủ, khi ra 1 chính sách mới mục tiêu của họ là ổn định thị trường và phát triển kinh tế chứ ko phải là kiếm lợi nhuận từ đầu cơ tài chính, săn cá con tìm thanh khoản gì cả. Chúng ta cũng ko nên trade với tâm lý sợ bị săn. Cứ đọc biểu đồ tốt đi lệnh tốt sẽ có kết quả tốt thôi.
     
  11. Mình cũng có vài ý về việc có gap giữa backtest và thực tế. Việc có gap này có thể do chu kỳ trước là 1 con sóng tăng mạnh thì việc dùng các indicator theo xu hướng thường cho các kết quả rất tốt, tuy nhiên thực tế thì ko phải lúc nào cũng may mắn mở system đúng sóng, vậy nên sau khi backtest nên kiểm tra lại lý thuyết xem, áp dụng các ý tưởng đối lập để kiểm tra và đặt kỳ vọng lại.
     
    tradermapmap bài này.
  12. Con người luôn có xu hướng tìm lời giải cho các hiện tượng. Ví dụ như sấm sét hồi xưa người ta giải thích là do thần Zeus thần Thor, bây giờ người ta nói là do điện tích, tương lai không biết giải thích thế nào.

    Em chỉ giải thích theo hiểu biết hạn hẹp của em hiện nay thui, chứ đúng sai thế nào thì cũng không dám chắc ạ.

    Ý tưởng từ bài nói về sai lầm trong kiểm định mẫu những nhóm học sinh giỏi, em đọc mà quên link chính xác rùi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/07/2021
  13. Bài viết dựa trên thực tế là em đang trade hệ thống sàn sàn chứ kiếm ko ra siêu hệ thống, bác cũng trade hệ thống sàn sàn như em hay tìm ra siu hệ thống rồi ạ.
     
  14. Khi nói về một vấn đề gì mang tính "thắng/thua" trong kinh tế học, tài chính học hay trading học thì phải có dẫn chúng số liệu thống kê tin cậy (and/or) của những tổ chức, định chế tài chính uy tín chứ không phải cứ nói mồm rồi sướng lên thì "yà hú" là ra kết quả đâu bác ạ :D
     
    Marvelkingtradermapmap bài này.
  15. COTTP

    COTTP

    87
    89
    Tôi đã từng như vậy khi phát hiện ra hệ thống với tỷ lệ win cực cao sau đó dồn hết vào việc code EA kết quả khi chạy thực tế win không còn được 50% và dần dần chuyển thành thua lỗ.
    Sau đó đi tìm nguyên nhân vô tình gặp một số cao thủ trên FF họ là người đi săn hệ thống biến nó thành hệ thống tự động nhưng kết quả các EA chỉ hoạt động theo chu kỳ ở một khoảng thời gian rồi cũng tèo theo thời gian.
    Thị trường không thay đổi vẫn lên và vẫn xuống tại sao các hệ thống lại không hoạt động????? Chỉ báo lỗi là do nó vẻ lại dữ liệu quá khứ??? (Bao gồm cả PA)
    Pro nào thông não giúp :D
     
    Whis bài này.
  16. EA mà có chu kỳ vĩnh viễn hóa ra coder thất nghiệp hết à bạn, hihi, còn nhiều coder sống nhờ vào sự kết thúc vòng đời EA lắm :)
     
  17. Giờ nào rồi mà vẫn hy vọng EA kiếm tiền? Mấy thằng NH phá sản nó ngu kg biết EA sao? :D
     
    Marvelking bài này.
  18. Bữa em có đọc một bài trên traderviet về kiểm định mẫu, cho top học sinh làm bài thi, đợt sau lại cho top học sinh làm bài thi. Ông đó giải thích chọn top học sinh vậy là chọn sai mẫu, tương tự như khi chọn hệ thống top, bác lục lại tìm, thấy link đưa lên anh em xem với.
     
  19. "Khi bác "yà hú, tôi đã tìm ra siêu hệ thống", thì 95% trader trên thế giới cũng nhìn biểu đồ và yà hú y như bác (hay bác nghĩ mình là siêu thiên tài nhìn ra cái cả thế giới không nhìn ra)."

    Theo như em thấy thì ông Richard Dennis là trader kiểu siêu thiên tài(nhìn ra cái cả thế giới không thấy) còn đám đệ tử của ổng nhóm rùa thì hiệu suất cũng sàn sàn thôi ạ.

    Ngoài ra thì em nghĩ đa phần trader chúng ta là loại bình thường thôi chứ ít ai siêu thiên tài lắm ạ.
     
    anhnguyen14Marvelking bài này.
  20. COTTP

    COTTP

    87
    89
    Thị trường hỗn tạp, phi lý không thể giải thích. Cũng một setup nhưng khi vào lệnh sẽ có hàng tá mẫu hình xảy ra và xác xuất giống quá khứ chỉ ở khoảng % nào đó.

    Đó là lý do tại sao có nhiều lý thuyết được ứng dụng vào trading.

    1. Nguyên lý bất định
    2. Thuyết hỗn loạn
    3. Xác xuất
    4. Ngẫu nhiên
    5. Vật lý lượng tử
    6. Toán phi tuyến tính
    7. Chuyển động
    8. Hình học không gian
    9. Chu kỳ thời gian ( bắt đầu, kết thúc)
    10. TÂM LÝ HỌC

    và rồi………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
     
    Anchorite bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28/07/2021
  21. Nếu chỉ dựa vào một điều kiện trên thì thua chắc, nhưng nếu biết kết hợp vài thứ kia với nhau thì có thể chiến thắng :)
     
    COTTP bài này.
  22. COTTP

    COTTP

    87
    89
    Hi! Chính xác rồi đó sếp! Kết hợp lại tư duy đúng đắn sẽ có được một hệ thống có lợi thế
     
    Anchorite bài này.

Bình luận mới nhất

  • kaibs4 trong Trao đổi - Chia sẻ về Trading tổng quát 54,403 Xem / 71 Trả lời
  • Whis trong Trao đổi - Chia sẻ về Trading tổng quát 8,459 Xem / 202 Trả lời
  • Hai duong08 trong Thị trường Forex - Vàng - Hàng hóa 17,608 Xem / 319 Trả lời
  • jdtrade62 trong Quản lý tài chính cá nhân 471 Xem / 1 Trả lời
  • Zeno trong Hệ thống giao dịch 127,360 Xem / 2,149 Trả lời
  • Đang tải...
    Đang tải...
    0