1. Tại sao hệ thống giao dịch có hiệu suất TỐT trong backtest thường KÉM hiệu quả trong thực chiến?

    Tại sao hệ thống giao dịch có hiệu suất TỐT trong backtest thường KÉM hiệu quả trong thực chiến?
    19/04/2021
    Tiến sĩ Daniel Fernandez là một Forex trader dày dạn kinh nghiệm và là nhà thiết kế hệ thống giao dịch tự động.

    Anh tham gia vào thị trường Forex từ cuối năm 2017. Bằng cách phân tích thị trường, anh đã đưa ra các chiến lược giao dịch rất đơn giản, nhưng mạnh mẽ và đáng tin cậy. Quan trọng hơn, anh tìm cách phân tích kết quả giao dịch và không ngừng học hỏi kinh nghiệm của mình để đưa ra kết luận mới và trả lời các câu hỏi mới trong giao dịch thuật toán.

    He-thong-giao-dich-co-hieu-suat-tot-trong-backtest-kem-hieu-qua-trong-thuc-chien-TraderViet1.

    Sau đây là chia sẻ của Tiến sĩ Daniel về lý do tại sao các hệ thống giao dịch có hiệu suất tốt trong quá khứ thường hoạt động kém trong hiện tại. Mời mọi người cùng theo dõi nhé!

    ----------------------------------​

    Không có gì bí ẩn khi những hệ thống giao dịch có hiệu suất đỉnh trong lúc backtest thường không bao giờ đạt hiệu suất tốt theo cùng một cách trong các điều kiện thị trường mới. Hôm nay, tôi sẽ nói về lý do tại sao điều này lại xảy ra và tại sao nó sẽ luôn xảy ra, lý do thống kê đằng sau hiện tượng này là gì và chúng ta có thể làm gì để cố gắng giảm thiểu vấn đề theo một cách nào đó.

    He-thong-giao-dich-co-hieu-suat-tot-trong-backtest-kem-hieu-qua-trong-thuc-chien-TraderViet2.

    Nếu bạn đã từng thực hiện tối ưu hoá hệ thống hoặc đã sử dụng bất kỳ phần mềm khai thác hệ thống nào và sau đó trade thực chiến với những "hệ thống có hiệu suất hàng đầu" thì chẳng có gì lạ khi chúng gần như luôn tệ hơn trong các điều kiện giao dịch live (bất kể bạn có chọn thông số hay cách khai thác chiến lược như thế nào). Khi nhìn lại, thì có vẻ như những hệ thống khả thi trong hiện tại lại là những hệ thống có hiệu suất khá trung bình trong quá khứ. Vậy có cách nào để chọn một ứng viên đảm bảo hiệu suất tốt hơn không?

    Câu trả lời cho những câu hỏi trên có thể rút ra nếu chúng ra nhìn vào mặt thống kê trọng tâm của vấn đề.

    Hãy tưởng tượng, bạn đang đưa ra một danh sách các câu hỏi kiểm tra trắc nghiệm nhằm đánh giá năng khiếu trong một kỹ năng tinh thần nhất định cho một nhóm học sinh. Kết quả của bài kiểm tra có phân phối chuẩn. Vì bạn muốn chọn người có kỹ năng tốt nhất, nên bạn phải lấy 10% học sinh top đầu của lớp. Vậy là bạn đã hoàn thành nhiệm vụ chưa? Khi bạn cho học sinh kiểm tra lại và top đầu 10% học sinh bây giờ đã khác top 10% lúc này. Điều gì đã xảy ra ở đây? Bài kiểm tra đầu tiên của bạn có chọn nhầm học sinh không?

    Những gì chúng ta quan sát ở đây là một vấn đề thống kê cổ điển. Khi chọn những học sinh "có thành tích xuất sắc nhất", bạn đang chọn một nhóm theo một số cách có khả năng được ưu ái bởi cơ hội ngẫu nhiên, và khi các em học sinh được tiếp xúc với một đánh giá mới về kỹ năng của mình, các em có xu hướng quay trở lại mức trung bình của phân phối. Đấy là lý do tại sao những người có thành tích hàng đầu luôn gây thất vọng.

    Khi thực hiện các lựa chọn từ một tập hợp, những lựa chọn hàng đầu sẽ luôn có xu hướng gây thất vọng bởi vì những lựa chọn này luôn chứa đựng những ưu ái ngẫu nhiên khó phân biệt với kỹ năng của chúng. Việc tách biệt kỹ năng đặc biệt khỏi yếu tố may mắn đặc biệt trở thành một vấn đề quan trọng rất khó đánh giá!

    He-thong-giao-dich-co-hieu-suat-tot-trong-backtest-kem-hieu-qua-trong-thuc-chien-TraderViet3.

    Trong quá trình tạo hệ thống giao dịch, chúng ta cũng gặp một vấn đề tương tự, nhưng phức tạp hơn. Chúng ta không thể chỉ "chọn cái trung bình" bởi vì vũ trụ của tất cả các bộ logic giao dịch tiềm năng đang thua lỗ nặng - nhưng chúng ta phải đảm bảo rằng những gì chúng ta chọn có xác suất cao là kết quả của kỹ năng, chứ không phải của may mắn.

    Tất nhiên vấn đề là, ở một mức độ nào đó, may mắn luôn là một yếu tố. Ngay cả khi xác suất kết quả hoàn toàn do may mắn là rất thấp, thì vẫn có thể có một số may mắn liên quan đến việc có được kết quả mà chúng ta thấy. Kết quả của hệ thống giao dịch luôn là kết quả của kỹ năng cộng với may mắn. Nếu bạn chọn cái tốt nhất trong số những cái tốt nhất thì bạn đang tối đa hoá cả hai yếu tố. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể biết được mức độ may mắn mà một hệ thống có thể có? Làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo rằng chúng ta sẽ không chọn phải các hệ thống sẽ hoạt động kém hiệu quả?

    Trường hợp khai thác hệ thống của chúng ta cũng giống như việc đo lường mức độ kỹ năng cho một nhóm các học sinh, nơi phần lớn các em hoàn toàn không có kỹ năng nào và nhóm nhỏ có trình độ kỹ năng cao. Khi bạn thực hiện bài test khả năng mà bạn quan tâm, bạn sẽ thấy rằng một số lượng đáng kể học sinh dường như có mức độ kỹ năng đáng kể, nhưng sau đó khi bạn thực hiện một bài test ngẫu nhiên - không đo lường kỹ năng - bạn thấy số học sinh được đánh giá cao đã thấp hơn đáng kể. Điều này chắc chắn có nghĩa là, bạn có một số học sinh có kỹ năng thực sự cho khả năng mà bạn quan tâm.

    Khi chọn những học sinh thực sự có kỹ năng, bạn sẽ thành công trong việc đánh giá chính xác những học sinh tài năng. Còn những học sinh có kỹ năng cộng với may mắn, bạn sẽ không thể xác định được ai là người có kỹ năng thực sự - bởi vì các phân phối không được tách biệt.

    He-thong-giao-dich-co-hieu-suat-tot-trong-backtest-kem-hieu-qua-trong-thuc-chien-TraderViet5.

    Để làm được điều này, bạn cần phải kiểm tra lại lựa chọn của mình, điều này cho phép bạn vẽ một phân phối mới của những người có kỹ năng với những người có kỹ năng và một ít may mắn. Giá trị trung bình của phân phối đó là hiệu suất thực tế được mong đợi đối với cấp độ kỹ năng mà bạn có thể đạt được khi chọn một nhóm học sinh có kỹ năng từ top đầu chung chung.

    Tất nhiên, ở lần test thứ hai này, nếu bạn chọn số học sinh ở top đầu thì bạn chỉ chọn phải những người có yếu tố may mắn. Lý do tại sao bạn nên mong đợi hiệu suất trung bình ở thời điểm này là để có được một cái nhìn thực tế về mức độ kỹ năng mà bạn đã rút ra có thể thực sự như thế nào. Hãy tránh chọn những người có hiệu suất tốt nhất ở lần này, bởi họ sẽ luôn khiến bạn thất vọng (vì may mắn chỉ là ngẫu nhiên).

    He-thong-giao-dich-co-hieu-suat-tot-trong-backtest-kem-hieu-qua-trong-thuc-chien-TraderViet4.

    Đối với trading, thậm chí mọi thứ còn phức tạp hơn, vì bạn có thêm một xác suất do thực tế là thị trường luôn thay đổi. Nó không giống như việc cố gắng xác định kỹ năng trung bình của những người chơi cờ vua mà thành tích của họ có ít hơn 1% cơ hội xuất hiện trong số đông một cách tình cờ. Trái lại, trading giống với việc cố gắng đánh giá mức độ kỹ năng của những người chơi trong một trò chơi mà các quy tắc có thể thay đổi theo thời gian hơn.

    Nguồn: mechanicalforex

    Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
     

    Giới thiệu sách Trading hay
    Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống

    Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng

    Thông tin tác giả

    TraderViet.com là diễn đàn của cộng đồng Trader Việt Nam. TraderViet chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm giữa các Trader Việt Nam trên thị trường chứng khoán, forex, hàng hóa, phái sinh, crypto cùng nhiều chủ đề đa dạng khác.
    Website: https://traderviet.com/
    Email: admin@traderviet.com
    Facebook: Facebook của tôi
    Youtube: Kênh youtube của tôi
    Telagram: https://t.me/tradervietchannel
    Thêm thông tin
    Hoangnam Leo, DuongHuy and Nhimken bài này.
    ✅TÀI KHOẢN $1000 Có Đủ Để Bắt Đầu Giao Dịch? | TraderViet
    ✅Kỹ Thuật Xác Định Độ Mạnh Yếu Của Tín Hiệu Phân Kỳ | TraderViet
    ✅Kỹ Thuật KHÔNG-LÀM-GÌ Trong Trading | TraderViet
    ✅Điểm Nóng Forex - Làn Sóng Lây Nhiễm Thứ 3 & Sự Hỗn Loạn Trên Thị Trường Trái Phiếu | TraderViet
    ✅Phân Tích Bitcoin-Altcoin Theo Price Action - Gồng - 20/3 | TraderViet
    ✅Phân Tích VÀNG-FOREX-STOCK Theo Price Action - USD Là Vua - 21/3 | TraderViet
    ✅Trade Forex "DỄ KIẾM TIỀN" Lắm? | TraderViet
    ✅Giao Dịch Với STOCHASTIC Trong Xu Hướng | TraderViet
    Chỉnh sửa cuối: 19/04/2021
  2. alh3_googleusercontent_com_rrtoyCi_x4LVXBdYPizHKKXiaXzGmuTtQib7902fddc9972e4540675d5c54f408697.
     

Bình luận mới nhất

  • kent23 trong Hệ thống giao dịch 197,181 Xem / 445 Trả lời
  • johnvu209 trong Thị trường Forex - Vàng - Hàng hóa 2,260 Xem / 111 Trả lời
  • emvatoi trong Trao đổi - Chia sẻ về Trading tổng quát 29,233 Xem / 328 Trả lời
  • Trinh Phat trong Video Clips 18,951 Xem / 128 Trả lời
  • StevieHoàng trong Lập trình MQL - Expert Advisor - Indicator 36,313 Xem / 281 Trả lời
  • Đang tải...
    Đang tải...
    0