Thị trường hoạt động ra sao trong kỳ Lễ Tạ ơn, anh em trader cần chú ý điều gì?

Như bài phân tích sáng nay mình có đề cập, phiên Thứ tư sẽ là một phiên giao dịch rất sôi động với hàng loạt các sự kiện quan trọng như việc Mỹ công bố dữ liệu GDP Q3, dữ liệu PCE - một thước đo lạm phát ưa thích của FED, và cuối cùng là biên bản họp FOMC. Tuy nhiên, trong ngày mai 25/11 thị trường Mỹ cũng sẽ đóng cửa nghỉ Lễ Tạ ơn (Thanksgiving), vậy anh em có thắc mắc trong thời điểm quanh ngày Lễ Tạ ơn này thị trường có hiệu suất ra sao không? Cùng tham khảo các phân tích ngay sau đây nhé!

>> Xem thêm bài hay: https://traderviet.org/t/59680/
Lễ Tạ ơn là thời điểm mà các hộ gia đình Mỹ mạnh tay chi tiêu và ăn mừng, nhưng liệu điều này có mang lại những lợi ích cho thị trường chứng khoán? Để trả lời cho câu hỏi đó, chúng ta cùng xem những dữ liệu lịch sử tiết lộ điều gì nhé!

Biểu đồ bên dưới là thống kê hiệu suất của chỉ số SP500 trong 3 ngày giao dịch trước và sau kỳ nghỉ lễ. Dữ liệu sử dụng các mức giá đóng cửa làm tham chiếu và tính trong giai đoạn 1950-2020 (tức có 71 ngày nghỉ).



>> Xem thêm bài hay: https://traderviet.org/t/51915/

Có thể thấy mức lợi nhuận trung bình của chỉ số S&P 500 trong ba ngày giao dịch trước (T-3 đến T-1) và ba ngày giao dịch sau (T+1 đến T+3) là 0.03%. Ngoài ra, chúng ta cũng thấy được một thông tin sau:

• Đầu tiên, có thể thấy độ biến động của những ngày giao dịch ngay trước và sau kỳ nghỉ (T-1 và T+1) là ở mức thấp nhưng mức lợi nhuận lại là cao nhất
• Mức độ biến động của những ngày còn lại là cao hơn nhưng mức lợi nhuận lại thấp hơn
• Nổi bật nhất chính là ngày giao dịch T+2, thị trường có xu hướng biến động mạnh nhất trong ngày này và mức lợi nhuận cũng là tệ nhất (trung bình là -0.28%)

Để kiểm tra độ tin cậy của những khuynh hướng này, chúng ta cùng tiếp tục xem xét phân tích tiếp theo. Biểu đồ bên dưới so sánh mức lợi nhuận trung bình hàng ngày cũng trong 3 ngày trước và sau Lễ tạ ơn, nhưng với hai khoảng thời gian khác nhau gồm 1950-1989 (40 ngày nghỉ) và 1990-2020 (31 ngày nghỉ).



Có thể thấy, xu hướng rõ ràng nhất chính là ở các ngày T-1, T+1 và T+2, cụ thể:

• T-1 và T+1 ghi nhận mức tăng trong cả hai thời kỳ, mặc dù mức tăng trong kỳ sau (1990-2020) thấp hơn kỳ trước (1950-1990) đáng kể
• T+2 ghi nhận mức hiệu suất tệ nhất với mức giảm tương tự trong cả hai thời kỳ khảo sát.

>> Xem thêm bài hay: https://traderviet.org/t/4770/

Chúng ta rút ra được kết luận gì?

Thông qua các phân tích trên chúng ta có thể rút ra vài kết luận sau:

• Chỉ số S&P 500 có xu hướng tăng điểm vào ngày giao dịch NGAY trước và sau kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, nhưng xu hướng này đang ngày càng suy yếu trong những năm gần đây
• Phiên giao dịch có xu hướng tệ nhất chính là 2 ngày sau ngày Lễ Tạ ơn, xu hướng này không thay đổi nhiều trong thời gian khảo sát
• Mức lợi nhuận và thua lỗ bình quân là rất nhỏ so với mức biến động bình quân, cho thấy sự thiếu ổn định trong giai đoạn này

Tóm lại chúng ta có thể thấy rõ xu hướng biến động của 3 phiên giao dịch T-1, T+1 và T+2 trên chỉ số SP500 trong hơn 70 năm qua. Anh em có thể tận dụng một số phân tích này để củng cố cho các ý định giao dịch của mình.

Đối với thị trường tiền tệ, mình không tìm được thống kê kiểu như trên, tuy nhiên cần lưu ý rằng trong thời gian thị trường Mỹ nghỉ lễ, thị trường FX vẫn hoạt động nhưng thanh khoản có thể xuống rất thấp, nếu giao dịch vào thời điểm này, anh em cần thận trọng .