Thử nghiệm kẻ đường kháng cự hỗ trợ một cách ngẫu nhiên và kết quả bất ngờ

Bạn có tin vào học thuyết bước đi ngẫu nhiên trên phố Wall? Chắc chắn bạn không tìn vào điều đó nếu bạn đã quyết tâm trở thành Trader . Nhưng thử nghiệm dưới đây sẽ làm bạn phải suy nghĩ lại.

Adam Grimes, trưởng bộ phận phân tích kỹ thuật của SMB làm một thử nghiệm là kẻ các đường kháng cự hỗ trợ một cách ngẫu nhiên trên chart. Bạn sẽ ngạc nhiên sau khi xem clip dưới đây:

Trong clip, Adam đã thử tắt đồ thị nến rồi để chart trơn, sau đó thử kẻ các đường ngang một cách ngẫu nhiên trên chart. Điều gì xảy ra sau khi bật biểu đồ nến bình thường trở lại? Các đường kháng cự hỗ trợ hoàn toàn không ngẫu nhiên như các bạn vẫn nghĩ. Adam đã thực sự rất sốc và tiến hành thử nghiệm lại nhiều lần nhưng như các bạn thấy, các đường kẻ ngang ngẫu nhiên vẫn đóng vai trò như đường kháng cự hỗ trợ.

Bạn có thể thấy các hành vi giá điển hình khi tương tác với các đường kháng cự hỗ trợ như:

Price action test đường kháng cự

Đường kháng cự xuyên qua vùng gap, kháng cự chuyển thành hỗ trợ.
Giá hình thành mô hình 2 đáy (double bottom) để test đường hỗ trợ "ngẫu nhiên".

Hỗ trợ chuyển thành kháng cự và ngược lại.

Các đường kháng cự hỗ trợ qua thử nghiệm này đã chứng minh chúng không có giá trị như anh em Trader vẫn nghĩ. Mọi lúc anh em ta quan sát chart và phân tích một đường kháng cự hỗ trợ nào đó trên chart thì những hành vi giá quen thuộc đều xuất hiện như: giá test nhiều lần trên đường kháng cự hỗ trợ (multiple test), giá đảo chiều nhanh trong 1 nến (climatic test), kháng cự thành hỗ trợ và ngược lại hỗ trợ thành kháng cự...

Như vậy, điều này cũng chứng minh các đường kháng cự hỗ trợ đều chỉ là những yếu tố ngẫu nhiên xuất hiện trên thị trường.

Và cũng tương tự, những gì các bạn quan sát về price action tương tác với các đường hỗ trợ kháng cự cũng hoàn toàn mang tính ngẫu nhiên. Tuy nhiên, giá lại hình thành những mô hình quen thuộc (các mô hình đảo chiều) khiến anh em Trader kỳ vọng vào sức mạnh của các loại mô hình price action. Vậy có phải chúng ta đã và đang tự tạo ra những mô hình giá và kỳ vọng trong vô vọng dù thực tế là chúng (những mô hình giá) hoàn toàn không tồn tại ở đó?

Adam Grimes cho rằng thực nghiệm này không hẳn chứng minh phân tích kỹ thuật là sai lầm. Nhưng bạn cần phải xem lại yếu tố nào thật sự là yếu tố quan trọng khi bạn phân tích chart cùng với những công cụ cơ bản như kháng cự và hỗ trợ. Hầu hết những đường kháng cự hỗ trợ mà bạn sử dụng có lẽ mang tính ngẫu nhiên và không đáng tin cậy, và chuyện cũng tương tự với các mô hình giá mà bạn đang sử dụng.

Bạn có thể tự làm lại thí nghiệm này trên chart mt4 bằng cách xóa đồ thị nến như tác giả và kẻ các đường ngang ngẫu nhiên để xem hành vi giá như thế nào nhé.

Hướng dẫn thực hiện lại thử nghiệm trên mt4:

Bước 1: Bạn xóa để chart trắng hơn hoặc chart đen thui.

Bước 2: thử kéo chart random về quá khứ trước khi kẻ cản (để loại bỏ việc bạn đã thấy chart trước đó).

Bước 3: bạn bật chart lại như bình thường. Dùng thẻ Color Scheme. Hãy để ý những vùng mình đánh dấu ô vuông đỏ nhé.


Câu hỏi cuối cùng: nếu mỗi thời điểm bạn kẻ các đường kháng cự hỗ trợ và bạn nghĩ rằng nó hoàn toàn có sự ngẫu nhiên trong đó, điều này có thay đổi cách bạn tiếp cận với thị trường không? Việc này có thay đổi cách bạn sử dụng các đường kháng cự hỗ trợ hay không và sẽ thay đổi theo hướng nào?

Bài viết này là một câu hỏi mở với anh em, và đừng nghĩ rằng nó chứng minh kháng cự hỗ trợ là vô dụng nhé.

Bạn có thể truy cập bài viết gốc tại đường link ở dưới cùng bài viết này.