Trader Nhật hướng dẫn cách tính mức DRAWDOWN tối đa bằng Excel để đánh giá CHÍNH XÁC hiệu suất giao dịch

Đây là lời chia sẻ của một trader chuyên nghiệp người Nhật có tên Hugh Kimura - anh đã giao dịch trong vài thập kỷ và hiện tại đang kiếm sống hoàn toàn bằng nghề trading nhé cả nhà!

***

Mức drawdown (sụt giảm tài khoản) tối đa là một số liệu thống kê quan trọng mà bạn nên biết trong khâu backtesting và cả live trading. Trong backtesting, nó sẽ cho bạn thấy rủi ro thua lỗ của một chiến lược giao dịch. Trong khi đó, việc theo dõi mức drawdown tối đa trong live trading sẽ giúp bạn hiểu khi nào chiến lược của bạn có thể không hoạt động như mong đợi.

Mức drawdown tối đa được tính bằng phần trăm và là số tiền cao nhất mà tài khoản của bạn sẽ mất. Để có được mức drawdown tối đa, bạn cần tính tổng lãi và lỗ theo phần trăm của mình, sau đó sử dụng hàm MIN trong Excel để có kết quả drawdown tối đa (là số âm nhất).

Hướng dẫn từng bước cách tính mức drawdown tối đa trong Excel

Bạn có thể sử dụng các công cụ tương tự trong các chương trình bảng tính như:

• Mac Numbers
• Google Sheets
• OpenOffice

Đầu tiên, hãy nhập các giao dịch của bạn vào Excel. Tôi sẽ sử dụng bản xuất từ Forex Tester để phân tích kết quả backtesting của mình. Bạn có thể tìm hiểu về Forex Tester tại đây.

Bấm: File > Imporrt. Rồi tìm tệp của bạn.


Tiếp theo, tạo một cột đặt tên là "Balance" (số dư) và thêm lợi nhuận từ mỗi giao dịch vào cột số dư đang cộng dồn. Công thức được hiển thị ở đây.


Trong cột tiếp theo, hãy tạo phần trăm lãi hoặc lỗ cho mỗi giao dịch. Vì mức drawdown tối đa phải được tính bằng phần trăm, nên chúng ta phải tính ra phần trăm thay đổi trên mỗi giao dịch (% Change).


Sau đó, thêm phần trăm lãi hoặc lỗ trong cột tiếp theo (Running % Change) - phần trăm thay đổi cộng dồn.


Khi bạn đã có kết quả từ cột phần trăm thay đổi cộng dồn này, bạn có thể sử dụng hàm MIN để tìm số nhỏ nhất (âm nhất) trong cột này để có được mức drawdown tối đa. Công thức trong ví dụ này là:

= MIN (t3:t17)


Cuối cùng, bạn cũng có thể tạo một biểu đồ cho drawdown của mình để dễ hình dung hơn. Chỉ cần đánh dấu cột T (hoặc cột "Running % Change"), sau đó nhấp vào nút Graph để tạo biểu đồ ở bên cạnh table.


Chỉ vậy thôi!

Cách tìm mức drawdown tối đa của một danh mục đầu tư

Quá trình tính toán mức drawdown tối đa cho một danh mục đầu tư cũng giống như vậy. Bạn chỉ cần thêm tất cả các giao dịch trong danh mục đầu tư vào bảng tính. Sau đó, sắp xếp tất cả các giao dịch theo ngày thoát lệnh, rồi tính toán lãi/lỗ được cộng dồn theo phần trăm.

Cuối cùng, sử dụng hàm MIN trong Excel để tìm mức drawdown tối đa trong tổng số lãi/lỗ đang chạy.



Có 3 tình huống khác nhau mà bạn nên xem xét mức drawdown tối đa:

• Backtesting
• Forward testing
• Live trading

Mức drawdown tối đa trong mỗi tình huống sẽ cung cấp cho bạn các thông tin khác nhau.

Mức drawdown tối đa trong backtesting

Bạn nên tìm hiểu mức drawdown tối đa của mình là bao nhiêu đối với một hệ thống cụ thể trong lúc backtesting, để bạn biết điều gì sẽ xảy ra trong live trading.

Kết quả backtesting của bạn có thể đã tạo ra lợi nhuận vững chắc, nhưng nếu bạn không chịu đựng được mức drawdown lớn nhất trong thực tế, thì hệ thống vẫn không phải là lựa chọn phù hợp với bạn. Bạn nên biết điều đó trước khi bắt đầu giao dịch bằng tiền thật.

Điều tuyệt vời ở backtesting là bạn có thể thử nghiệm nhiều ý tưởng khác nhau để xem chỉ một chút điều chỉnh trong chiến lược có thể thay đổi kết quả như thế nào. Một khi bạn đã có cho mình một chiến lược mình thích, bạn có thể chuyển sang bước tiếp theo.

Mức drawdown tối đa trong forward testing

Forward testing là cơ hội đầu tiên để xem liệu kết quả backtesting của bạn có thể áp dụng cho điều kiện thị trường thực tế hay không.

Và thực tế thì đôi khi câu trả lời là không!

Nếu mức drawdown tối đa trong forward testing của bạn lớn hơn nhiều so với mức drawdown tối đa trong backtesting của bạn, thì bạn có thể đã làm điều gì đó khác trong lúc forward testing. Hãy thử đối chiếu các giao dịch của bạn để xem lý do tại sao bạn có mức drawdown lớn hơn là gì.

Bước trung gian này đóng vai trò là bước kiểm tra cuối cùng đối với chiến lược giao dịch của bạn trước khi bạn thực chiến. Hãy nhớ rằng chiến lược có thể hoạt động tốt, nhưng bạn chỉ đơn giản là gặp vận rủi.

Mức drawdown tối đa trong live trading

Cuối cùng, mức drawdown tối đa của bạn trong live trading sẽ cho bạn biết bạn đang làm tốt như thế nào so với thử nghiệm của bạn. Nếu mức drawdown tối đa trong live trading của bạn cao hơn so với kết quả trong backtesting và forward testing thì bạn nên theo dõi giao dịch của mình chặt chẽ hơn.

Sau đây là một số điều cần xem xét:

• Bạn có đang tham gia quá nhiều giao dịch bốc đồng không?
• Các điều kiện thị trường có thay đổi hay không?
• Bạn đang không tuân theo các quy tắc trong chiến lược của mình?
• Bạn đã từng thực hiện giao dịch trả thù?

Việc theo dõi mức drawdown tối đa sẽ là một hệ thống cảnh báo cho bạn biết khi nào một hoặc nhiều thứ trong số các điều trên có thể vượt ngoài tầm kiểm soát. Nếu không có thông tin này, bạn có thể không biết rằng mình đang giao dịch kém... mãi cho đến khi mọi thứ đã quá muộn.

Vào thời điểm đó, có thể rất khó để bù đắp cho những khoản lỗ.

Ngoài ra, khi bạn có dữ liệu backtesting và forward testing, bạn có thể so sánh các giao dịch thử nghiệm với các giao dịch live của mình để xem liệu có bất kỳ sự khác biệt đáng chú ý nào không. Nếu bạn không có các giao dịch thử nghiệm để tham khảo, bạn sẽ phải xây dựng "thư viện" giao dịch của mình chỉ với các giao dịch live và điều đó có thể mất một chút thời gian.

Mức drawdown tối đa dự kiến

Testing không phải là cách duy nhất để tìm ra mức drawdown tối đa dự kiến của bạn.

Bạn cũng có thể sử dụng phương pháp Monte Carlo (simulation) để tìm hiểu xem chiến lược của bạn có thể thua lỗ bao nhiêu.

Backtesting và forward testing là những ước tính tốt về cách chiến lược của bạn sẽ hoạt động, nhưng cũng rất tốt nếu bạn bỏ số liệu thống kê của bạn vào phương pháp Monte Carlo để xem kết quả tồi tệ nhất có thể xảy ra của bạn là gì.


Phương pháp Monte Carlo chỉ đơn giản là sử dụng các thông số trong chiến lược của bạn như winrate và thắng/thua trên mỗi giao dịch. Sau đó, nó sẽ mô phỏng hàng nghìn giao dịch với những thuộc tính đó, để xem mức drawdown tồi tệ nhất của bạn có thể trở thành như thế nào.

Ví dụ: Bạn có thể có tối đa 4 giao dịch thua lỗ liên tiếp trong quá trình thử nghiệm. Tuy nhiên, một mô phỏng Monte Carlo cho thấy rằng bạn có thể có tới 10 trade thua liên tiếp.

Đây là thông tin quan trọng bởi vì nếu bạn giao dịch chiến lược này trong thị trường thực và bạn gặp 8 trade thua liên tiếp, bạn có thể nghĩ rằng chiến lược của bạn đã ngừng hoạt động.

Trên thực tế, 8 trade thua đó vẫn nằm trong các thông số bình thường về cách hệ thống của bạn hoạt động và bạn không nên lo lắng về nó.

Tuy nhiên, nếu bạn phải 12 trade thua liên tiếp, thì có thể đã đến lúc dừng giao dịch và xem xét lại kết quả của bạn, vì con số này đã nằm ngoài mức thua lỗ tối đa mà bạn đã thấy trong phương pháp Monte Carlo.

Do vậy, có thể nói rằng, bạn càng có nhiều dữ liệu, thì kỳ vọng sẽ càng chính xác.

Đâu là mức drawdown tối đa tốt?

Chẳng có định cỡ nào cho một mức drawdown tối đa gọi là "tốt" cả. Mỗi trader sẽ có cho mình một mức drawdown tối đa chấp nhận được.

Rất nhiều trader mới sẽ thích có một mức drawdown tối đa thấp. Nhưng với rủi ro thấp thì phần thưởng đi kèm cũng sẽ thấp. Nếu bạn chấp nhận điều đó thì mức drawdown thấp hơn nên là một trong những mục tiêu của bạn.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn thấy lợi nhuận cao hơn, thì bạn thường sẽ phải chịu những lần drawdown cao hơn.

Đó là quy luật của trò chơi trading: Làm gì có bữa ăn nào miễn phí!

Một điều khác cần xem xét khi nhìn vào mức drawdown tối đa là tác động tâm lý mà mức drawdown có thể gây ra cho bạn.

Một số trader có thể chịu được mức drawdown 60%, đổi lại cũng có lợi nhuận cao hơn. Nhưng đối với nhiều trader, mức drawdown 60% sẽ khiến họ dựng cả tóc gáy!

Vậy, bạn nên tìm ra điểm giới hạn của mình và điều chỉnh chiến lược cho phù hợp. Mức drawdown tối đa tốt cho bạn có thể là 10%. Và trong trường hợp đó, bạn có thể sẽ mạo hiểm ít hơn cho mỗi
giao dịch.

Lời kết

Mỗi trader nên biết mức drawdown tối đa của họ trong live trading. Đồng thời, con số drawdown tối đa trong quá trình backtesting và forward testing cũng rất hữu ích vì dữ liệu đó sẽ cung cấp cho bạn các điểm tham chiếu để giúp cải thiện giao dịch của bạn.

Hãy dành vài phút để thực hiện phép tính đơn giản này ngay bây giờ.

Và hãy thử chạy dữ liệu của bạn qua trình mô phỏng Monte Carlo để xem mức drawdown của bạn có thể lớn đến mức nào. Nếu bạn không cảm thấy thoải mái với mức drawdown tối đa dự kiến đó, thì hãy xem xét lại rủi ro trên mỗi giao dịch cho đến khi bạn có thể chấp nhận mức rủi ro tối đa.


Nếu thấy bài viết này hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà