1. Tương quan trên thị trường Crypto : Đồng nào đi thuận đồng nào? Đồng nào đi ngược đồng nào?

    Tương quan trên thị trường Crypto : Đồng nào đi thuận đồng nào? Đồng nào đi ngược đồng nào?
    20/04/2018
    Trong thị trường tài chính có 1 khái niệm gọi là Correlation - sự tương quan. Tương quan ở đây có tương quan thuận và tương quan nghịch. Tương quan thuận là ví dụ sản phẩm A tăng kéo theo sản phẩm B tăng. Tương quan nghịch thì ngược lại, A tăng thì B giảm. Tôi tìm trên mạng ra được 1 trang tính toán sự tương quan correlation này trên thị trường crypto cho anh em cùng xem

    Trang đó là https://www.sifrdata.com/ của SIFR DATA. Trang này được giới thiệu là của Basil Bayati, một nhà toán học ứng dụng có bằng tiến sỹ khoa học máy tính của Thụy Sỹ.

    Vô cái trang này nhìn hơi đau não vì tùm lum các loại đo đạc tính toán của dân nhà nghề học thuật, nào là Cryptocurrency Correlation Matrix, Cryptocurrency Rolling Correlations, Cryptocurrency Average Returns hay Cryptocurrency Sharpe Ratios .... Nhưng hôm nay tôi chỉ tập trung vào 1 cái mà tôi biết thôi, đó là Cryptocurrency Correlation Matrix

    tuong-quan-cryptocurrecy-traderviet-1.
    Lưu ý là có thể thay đổi số ngày tính tương quan. Mặc định là 90 ngày, tức là tính mức độ tương quan 90 ngày qua của các sản phẩm trong bảng. Ngoài ra còn có mốc 180 ngày, 360 ngày hoặc tính toán bằng p-value. Tôi tạm để mặc định 90 ngày bình thường.

    Trong bảng trên, chúng ta có các đồng crypto và một số sản phẩm nổi tiếng của giới tài chính khác, cụ thể
    • BTC = Bitcoin, ETH = Ethereum, BCH = Bitcoin Cash, XRP = Ripple, LTC = Litecoin, DASH = Dash, XMR = Monero, XEM = NEM, ETC = Ethereum Classic, XLM = Stellar Lumens, ZEC = Zcash, NXT = Nxt, SC = Siacoin, REP = Augur, LSK = Lisk, FCT = Factom, ^SPX = Chỉ số chứng khoán Mỹ S&P 500, ^VIX = Chỉ số dao động của CBOE, ^GLD = SPDR Gold Shares của vàng, ^TNX = Lợi tức trái phiếu Mỹ 10 năm.
    Như vậy bảng này so độ tương quan giữa các đồng Crypto lớn với nhau và với cả chứng khoán Mỹ, VIX (chỉ số đo mức độ sợ hãi của thị trường), vàng và trái phiếu. Nhìn chung như vậy là khá toàn diện rồi.

    Để hiểu cái bảng lằng nhằng màu sắc này, chúng ta đọc tiếp phần hướng dẫn của tác giả
    • Nếu giá trị từ 0.5 đến 1 : có mối quan hệ mạnh cùng hướng
    • Nếu giá trị từ 0.3 đến 0.5 : có mối quan hệ trung bình cùng hướng
    • Nếu giá trị từ 0.1 đến 0.3 : có mối quan hệ yếu cùng hướng
    • Nếu giá trị từ - 0.1 đến 0.1 : không có mối quan hệ tuyến tính
    • Nếu giá trị từ -0.1 đến -0.3 : có mối quan hệ yếu ngược hướng
    • Nếu giá trị từ -0.3 đến -0.5 : có mối quan hệ trung bình ngược hướng
    • Nếu giá trị từ -0.5 đến -1 : có mối quan hệ mạnh ngược hướng
    Ok bắt đầu thực hành.

    Ví dụ bây giờ chúng ta muốn so tương quan giữa Bitcoin và Moreno trong 90 ngày qua xem nó có chạy cùng hay ngược nhau gì không, chúng ta sẽ dò trong bảng, tìm chỗ giao nhau giữa Bitcoin (BTC) và Moreno (XMR)

    tuong-quan-cryptocurrecy-traderviet-2.

    Chúng ta so ngang so dọc gì cũng được, miễn tìm được giao điểm của 2 đồng crypto này.

    Kết quả cho ra con số 0.9, rất sát 1 ==> BTC và XMR quan hệ cùng hướng rất mạnh trong 90 ngày qua. Khả năng 1 cái lên kéo cái kia lên theo là rất cao.

    Chúng ta còn có thể nhìn vào màu sắc của bảng để phát hiện tương quan cho nhanh. Màu càng đỏ đậm thì tương quan thuận càng mạnh, màu càng xanh thì tương quan nghịch càng mạnh. Bảng crypto toàn màu đỏ cho thấy mối tương quan 90 ngày qua của các đồng crypto trong bảng này là khá thuận với nhau, cùng lên cùng xuống. Đồng Crypto có ít tương quan với Bitcoin nhất trong 90 ngày qua là NXT, mức 0.73. Cặp Crypto ít tương quan với nhau nhất là BCH và XEM, mức độ chỉ là 0.62

    Như vậy, con số định lượng cụ thể giúp chúng ta xác định được rõ sự tương quan giữa các đồng crypto lớn trong thị trường cryptocurrency với nhau, chứ không phải ngồi đoán 1 cách chủ quan.

    Nếu xét Bitcoin so với các sản phẩm tài chính khác trong 90 ngày qua thì thấy:
    • BTC và ^SPX = 0.06 : chứng khoán Mỹ và BTC không có mối tương quan
    • BTC và ^VIX = -0.19 : BTC và VIX có 1 chút tương quan ngược chiều. Có nghĩa là khi thị trường càng hoảng loạn (VIX tăng) thì BTC sẽ giảm giá, nhưng tương quan thuộc mức yếu.
    • BTC và ^GLD = 0.05 : BTC với vàng không có tương quan
    • BTC và ^TNX = 0.19 : BTC và lợi tức trái phiếu Mỹ có tương quan thuận yếu. Đôi khi cả 2 cái này cùng tăng.
    Chỉ có 1 cặp có tương quan ngược chiều mạnh, đó là SPX và VIX, lên đến 0.82. Điều này có nghĩa là khi thị trường hoảng sợ (VIX tăng) thì chứng khoán sẽ sập mạnh và ngược lại

    Nhìn qua bảng này cũng biết được nhiều thứ bằng con số cụ thể đúng không anh em? Không phải đoán mò nữa

    >> Chỉ số VIX - Chỉ số giúp đo lòng tham và nỗi sợ của thị trường tài chính

    >> Chỉ trong 3 tuần đầu năm mới, số máy đào Crypto vào Việt Nam đã vượt hơn cả....năm trước
     

    Giới thiệu sách Trading hay
    Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống

    Quyển sách của Tiến sỹ Alexander Elder đề cập đến những vấn đề cơ bản và cần thiết nhất với các trader. Sách được đánh giá rất cao trên toàn cầu

    Thông tin tác giả

    TraderViet.com là diễn đàn của cộng đồng Trader Việt Nam. TraderViet chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm giữa các Trader Việt Nam trên thị trường chứng khoán, forex, hàng hóa, phái sinh, crypto cùng nhiều chủ đề đa dạng khác.
    Website: https://traderviet.com/
    Email: admin@traderviet.com
    Facebook: Facebook của tôi
    Youtube: Kênh youtube của tôi
    Telagram: https://t.me/tradervietchannel
    Thêm thông tin
    ✅Phân Tích VÀNG-FOREX-STOCK Theo Price Action - USD Là Vua - 21/3 | TraderViet
    ✅Phân Tích Bitcoin-Altcoin Theo Price Action - Gồng - 20/3 | TraderViet
    ✅Thấu Hiểu Động Lượng Của Giá Qua Price Action | TraderViet
    ✅Giao Dịch Với STOCHASTIC Trong Xu Hướng (P2) | TraderViet
    ✅Điểm Nóng Forex - Làn Sóng Lây Nhiễm Thứ 3 & Sự Hỗn Loạn Trên Thị Trường Trái Phiếu | TraderViet
    ✅Đánh Giá Sách NAKED FOREX - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn | TraderViet
    ✅Điểm Nóng Forex - Tuần Của Các Ngân Hàng Trung Ương - 15/3
    ✅Giao Dịch Với STOCHASTIC Trong Xu Hướng | TraderViet
    Đang tải...
  2. another

    another

    215
    154
    thanks bác HUY!!!!
     
  3. Cảm ơn bạn rất nhiều
     
  4. Ahha

    Ahha

    15
    10
    Ơ ơ cái này hay và thú vị nè. Cảm ơn Dương Huy đã share
     
  5. hay wá bạn ah, cám ơn bạn nhé
     
  6. Một số cặp hay đi chung theo kinh nghiệm:
    • XVG & TRX
    • XLM & ADA
    • NEO & GAS
    • BCH & BCD
    Bác nào còn cặp nào thì bổ sung nhé :D
     
  7. Đang định chạy sas để tính thì bác duonghuy mò ra cái luôn.
     
  8. Các bảng ma trận quan hệ còn cần bảng này để xác minh nữa bác @DuongHuy

    P-Value: là giá trị xác nhận mô hình hệ số có đạt hay ko

    P-Value <= 0.05 thì mô hình mới được xác nhận về mô hình thông kê với độ tin cậy cũng chỉ là 95% thôi nhé còn 5% nó cũng vô cùng.

    P-Value >0.05 thì mô hình không xác nhận.

    Vậy mô hình với chỉ số VIX ko xác nhận với BTC, BCH, REP. Tương tự với mô hình chỉ số SPX ko được xác nhận với BTC và AltCoin 1.PNG
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/04/2018
  9. cảm ơn bác nhiều vì bài viết
     
Đang tải...
0