Tỷ lệ lời lỗ (Risk Reward Ratio) - Vài quan niệm sai lầm và cách để có lợi nhuận trong dài hạn

Tỷ lệ lời lỗ (Risk Reward Ratio) - Vài quan niệm sai lầm và cách để có lợi nhuận trong dài hạn

Tỷ lệ lời lỗ (Risk Reward Ratio) - Vài quan niệm sai lầm và cách để có lợi nhuận trong dài hạn

Nhật Hoài

Active Member
9,520
59,508
Tỷ lệ lời lỗ (Risk Reward Ratio) là khái niệm cơ bản nhất của quản lý vốn trong trading, và nó cũng chính là thành tố quyết định 1 hệ thống hay phương pháp có khả năng kiếm được lợi nhuận từ thị trường hay không.

Khi nói về khả năng kiếm được lợi nhuận của 1 hệ thống giao dịch, chúng ta chỉ quan tâm tới tỷ lệ thắng (winrate), tuy nhiên tỷ lệ lời lỗ đôi khi lại quan trọng hơn cả. Có 1 lý do quan trọng: rất dễ để thay đổi tỷ lệ lời lỗ của 1 hệ thống, còn winrate thì không.

Tỷ lệ lời lỗ (Risk Reward Ratio) và vài quan niệm sai lầm


Tỷ lệ lời lỗ là lấy khoảng cách giữa điểm vào và take profit đem chia cho khoảng cách giữa điểm vào và stop loss. Tỷ lệ này chính là tỷ lệ giữa số lợi nhuận bạn kiếm được trong 1 trade nếu thắng, so với số tiền mất đi nếu trade đó thua. Nôm na nói tỷ lệ lời lỗ 2:1 tức là ăn 2 thua 1.

ty-le-loi-lo-traderviet3.png

Rất nhiều Trader quên đi tầm quan trọng của tỷ lệ lời lỗ, và có những quan niệm rất sai lầm về tỷ lệ này:

Quan niệm sai lầm 1: Tỷ lệ lời lỗ là vô dụng

Những Trader cho rằng Tỷ lệ lời lỗ là vô dụng thường sẽ có thiên hướng tìm kiếm những hệ thống giao dịch có winrate càng cao càng tốt. Tỷ lệ lời lỗ với winrate có 1 mối quan hệ mật thiết với nhau:

ty-le-loi-lo-traderviet1.png

Biểu đồ trên cho thấy mối quan hệ giữa Tỷ lệ lời lỗ và tỷ lệ thắng (winrate), chúng ta thấy ngay 2 tỷ lệ này có tương quan ngược chiều, tức là tỷ lệ thắng càng cao thì tỷ lệ lời lỗ càng thấp. Giải thích điều này rất đơn giản, khi dịch take profit của 1 lệnh gần hơn điểm vào và stop loss xa hơn, ta sẽ làm tăng khả năng thắng của lệnh đó, bù lại giảm đi tỷ lệ lời lỗ của nó. Về dài, việc này sẽ làm tăng winrate của hệ thống và giảm đi Tỷ lệ lời lỗ của hệ thống đó.

Như vậy nếu giữ nguyên tỷ lệ lời lỗ 2:1 cho tất cả các lệnh, thì 1 hệ thống tốt chỉ cần thắng 33% số lệnh là đã có thể kiếm lời trong dài hạn.

Quan niệm sai lầm 2: Tỷ lệ lời lỗ tốt và Tỷ lệ lời lỗ xấu

Anh em rất thường nghe về việc phải chọn 1 Tỷ lệ lời lỗ thấp nhất cho mỗi trade đúng không? Tuy nhiên việc chọn tỷ lệ lời lỗ bao nhiêu phụ thuộc vào hệ thống của anh em, và bản thân anh em nữa. Không có Tỷ lệ lời lỗ tốt và Tỷ lệ lời lỗ xấu, đối với 1 Trader thì 2:1 có thể tốt, nhưng với 1 Trader khác thì 1:1 đã quá đủ để sống được trên thị trường.

ty-le-loi-lo-traderviet4.png

Quan niệm sai lầm 3: Tăng tỷ lệ lời lỗ sẽ tăng lợi nhuận dài hạn

Chúng ta thường nghĩ rằng nếu đặt take profit rộng hơn và stop loss chặt hơn thì có thể dễ dàng tăng được lợi nhuận trong dài hạn. Thật không may là đời không đơn giản như thế.

Chọn điểm take profit rộng hơn đồng nghĩa với khả năng anh em thắng trade đó sẽ giảm đi, và đương nhiên sẽ ít thấy các lệnh thắng hơn. Mặt khác, việc đặt stop loss gần lại sẽ làm lệnh rất dễ dính stop hunt (các đợt quét stop loss của big boy để săn thanh khoản) và dính các nhiễu động khi thị trường biến động mạnh.

Thay vì tăng tỷ lệ lời lỗ tới 1 mức độ không hợp lý, hãy cố gắng luyện tập để hiểu về thị trường mà anh em đang giao dịch, và hiểu về hệ thống mà anh em đang xài (việc biết được các tín hiệu hệ thống cho ra có khả năng chạm take profit hay không còn phụ thuộc vào mức độ anh em thấu hiểu hệ thống đó tới đâu)

Tỷ lệ lời lỗ - Làm sao vận dụng Tỷ lệ lời lỗ để kiếm lợi nhuận trong dài hạn


Mình sẽ không khuyên anh em chọn 1 tỷ lệ lời lỗ nào đó, vì không có tỷ lệ nào là tối ưu cả. Nếu anh em có 1 winrate cao thì chỉ cần chọn Tỷ lệ lời lỗ thấp là đủ, và ngược lại.

Dưới đây là các bước để vận dụng Tỷ lệ lời lỗ kiếm lợi nhuận dài hạn, mình sẽ chia làm 2 phong cách giao dịch: Sử dụng tỷ lệ lời lỗ cố định và tỷ lệ lời lỗ linh hoạt.

ty-le-loi-lo-traderviet2.jpg

1) Sử dụng tỷ lệ lời lỗ cố định

Bước 1: Chọn 1 hệ thống phù hợp với phong cách và khả năng giao dịch của anh em. Bước 1 này đôi khi có thể tốn nhiều năm trời, đối với mình thì mình đã dành 6 tháng để tìm ra 1 hệ thống phù hợp.

Bước 2: Điều chỉnh hệ thống và test nó trên demo khoảng 100 lệnh hoặc nhiều hơn nếu muốn. Đối với mỗi lệnh có thể chọn tỷ lệ lời lỗ tuỳ ý, phụ thuộc vào hoàn cảnh vào lệnh.

Sau đó tính winrate của hệ thống: winrate = số lệnh thắng / tổng lệnh

Bước 3: Tính tỷ lệ lời lỗ cố định = 1 / winrate -1

Sau đó chúng ta sẽ áp dụng tỷ lệ lời lỗ cố định đó trên tất cả các trade. Việc này đảm bảo ít nhất trong dài hạn, với hệ thống và kỷ luật tương tự thì anh em sẽ kiếm được lợi nhuận trong dài hạn.

2) Sử dụng tỷ lệ lời lỗ linh hoạt (hoặc sử dụng winrate cố định)

Bước 1: Chọn tỷ lệ lời lỗ yêu thích. Ví dụ 2:1 hoặc 1.5:1

Bước 2: Tính ra winrate thấp nhất để có lợi nhuận = 1 / (1+ tỷ lệ lời lỗ)

Bước 3: Tìm 1 hệ thống đạt winrate thất nhất đó, hoặc cao hơn. Các hệ thống này có thể tìm trên diễn đàn Forex Factory, hoặc trong phần hệ thống giao dịch của TraderViet. Tác giả thường sẽ đính kèm winrate của hệ thống.

Anh em dùng cách nào trong 2 cách trên? Nếu thấy bài viết hữu ích thì để lại 1 like nhé !

Tham khảo tradeciety
 

Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp

Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,660 Xem / 96 Trả lời
  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,517 Xem / 18 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 379 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 395 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên