Tỷ lệ thắng (win rate) của Trader chuyên nghiệp là bao nhiêu?

Tỷ lệ thắng (win rate) của Trader chuyên nghiệp là bao nhiêu?

Tỷ lệ thắng (win rate) của Trader chuyên nghiệp là bao nhiêu?

Nhật Hoài

Active Member
9,520
59,508
Tỷ lệ thắng (win rate) luôn là 1 đề tài được đem ra hỏi nhiều nhất trong Trading. Nôm na trade 10 lệnh thì thắng bao nhiêu, hoặc trade 100 lệnh thì trúng mấy lệnh. Win rate là 1 con số nhiều Trader bị ám ảnh tới mức đối với bất kỳ hệ thống giao dịch nào, họ cũng đặt dấu chấm hỏi đầu tiên là “hệ thống này win rate cao không”.

Hôm nay chúng ta thử bàn về win rate của Trader chuyên nghiệp nhé anh em. Lưu ý rằng Trader chuyên nghiệp ở đây đang nói về Trader cá nhân giao dịch như 1 nghề để kiếm sống và xây dựng tài sản (trading for living), chứ không phải Trader cho ngân hàng hay cho quỹ. Trader cá nhân như vậy bị áp lực Phải Kiếm Ra Tiền rất lớn, nhưng có phải là win rate của họ cực cao hay không?

Anh em đọc tweet sau là biết:

https://twitter.com/PeterLBrandt/status/1146385034108121088

Screen Shot 2019-07-04 at 3.17.30 PM.png

Tỷ lệ thắng trong suốt sự nghiệp giao dịch của tôi luôn thấp hơn 50%.

Một lần một trader non tay hỏi tôi,

“Vậy sao ông không tìm kiếm những lệnh thắng lớn?”

Tìm những lệnh thắng, đặc biệt các kèo thắng lớn, là 1 quá trình khám phá. Các lệnh lỗ là 1 phần quan trọng của quá trình đó.


Nếu anh em chưa biết thì Peter L. Brandt là 1 trong các Trader chuyên nghiệp đang giao dịch để kiếm sống nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Kinh nghiệm giao dịch của Brandt sơ sơ đâu đó khoảng… 40 năm, với lợi nhuận được kiểm toán hàng năm nằm ổn định ở mức 40%. Như vậy Peter Brandt hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để gọi là Trader chuyên nghiệp (thuộc hàng sư phụ lão làng), và dư tiêu chuẩn để trả lời cho câu hỏi trong tiêu đề bài viết. À để anh em dễ so sánh thì Warren Buffett chỉ kiếm được khoảng 22% lợi nhuận mỗi năm, và ông được gọi là huyền thoại đầu tư rồi nhé. Trong giới đầu tư phố Wall, anh em mà kiếm được tầm 15-25% lợi nhuận mỗi năm thì đủ gọi là siêu sao rồi.

Như vậy Peter Brandt “chỉ” có win rate dưới 50%, tính trên suốt cả sự nghiệp. Vậy lợi nhuận 40% đó kiếm đâu ra?

https://twitter.com/PeterLBrandt/status/1146448682193215488

Screen Shot 2019-07-04 at 3.17.38 PM.png

Nghiệp trading của tôi tuân Theo quy tắc Pareto. 85% lợi nhuận của toàn sự nghiệp đến từ 15% số trade tôi đã vào. Điều này có nghĩa là 85% số trade còn lại của tôi là bỏ đi.

Điều này có nghĩa là công việc của tôi là cho phép 15% số trade đó kiếm lợi nhuận, và quản trị rủi ro cực kỳ nghiêm ngặt đối với 85% số trade còn lại.


Brandt đã giải quyết toàn bộ bài toán hóc búa của trading trong 1 tweet trên, đó là: phần lớn lợi nhuận đến từ số ít trade, và phải quản trị rủi ro thật kỹ càng đối với 85% số trade còn lại, vốn chỉ hoặc hoà vốn hoặc thua lỗ.

Chúng ta lâu nay cứ nghĩ rằng công việc của Trader là kiếm lợi nhuận, nhưng thực chất phần lớn thời gian họ bỏ công sức ra để đảm bảo rằng những cú trade thua hoặc hoà vốn không gây hại cho tài khoản quá nhiều, để cho các cú trade thắng ít ỏi còn lại thực hiện khả năng kiếm lợi nhuận của chúng. Nôm na họ dành phần lớn thời gian để Phòng Thủ hơn là Tấn Công.

Win-rate-risk-reward-relationship.png

Đương nhiên mỗi Trader có 1 phong cách giao dịch khác nhau, và quy tắc của Peter Brandt không thể áp dụng cho tất cả mọi người được. Cũng có những Trader chuyên nghiệp chỉ áp dụng tỷ lệ lời lỗ là 0.5:1 (ăn 0.5 mất 1), thậm chí thấp hơn nhưng họ vẫn kiếm được lợi nhuận đều đặn bằng cách thắng nhiều lần hơn. Nhưng cách làm của Brandt vẫn là dễ bắt chước nhất (tăng tỷ lệ lời lỗ thì dễ hơn tăng tỷ lệ thắng).

Như vậy điểm mấu chốt là làm sao để sống sót được qua 85% số trade lỗ, vì ta không thể nào biết trước được là khi nào số 15% còn lại sẽ tới. Về tâm lý cũng rất quan trọng, Trader cần phải quen với thua lỗ và không bị ảnh hưởng tâm lý bởi nó, vì thua lỗ là “phần không thể thiếu trong quá trình để chiến thắng”.

Còn anh em nghĩ sao, tỷ lệ thắng bao nhiêu thì được gọi là Trader chuyên nghiệp? Và bao nhiêu để có thể kiếm được lợi nhuận trong dài hạn? Mời để lại comment bên dưới nhé.
 

Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận

Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Winrate của Mark Minervini đâu đó quanh 25%. Nếu các bác may mắn có một phương pháp với winrate 50% là các bác đã sống ổn rồi đấy
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,479 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,522 Xem / 94 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 362 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 332 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên