Tỷ lệ tương quan Fibonacci và xác suất của các bước sóng trong Elliott

Xin chào toàn thể anh em,

Như anh em cũng đã biết, nguyên lý sóng Elliott có một số nguyên tắc cũng như hướng dẫn nhất định để ''gò'' những chuyển động giá lộn xộn, bất quy tắc vào một khuôn khổ. Bên cạnh đó, chúng ta cũng thường kết hợp sóng Elliott với tỷ lệ Fibonacci để đưa ra những dự báo và kế hoạch giao dịch cho sắp tới.

Mặc dù sóng Elliott là một công cụ khá hữu hiệu, nhưng nếu anh em quá sa đà vào việc ''dự báo'' mà bỏ qua các yếu tố rủi ro, đồng thời không có những chiến lược xử lý lệnh cụ thể thì nó sẽ là một công cụ ''chết người''.

Theo nguyên lý sóng Elliott, sóng đẩy là con sóng chủ chốt vì nó đi theo xu hướng chính của thị trường, nếu chúng ta bắt được con sóng này thì lợi nhuận tiềm năng sẽ rất lớn. Sóng đẩy khá đơn giản, nó chỉ bao gồm những quy tắc được thể hiện trong hình dưới đây:

Sóng đẩy gồm 5 sóng được đánh dấu theo thứ tự 1-2-3-4-5 với sóng 2 và 4 là sóng hiệu chỉnh. Vậy thì làm sao để nắm bắt cũng như sử dụng nó một cách hữu hiệu nhất? Câu trả lời đó chính là tỷ lệ Fibonacci. Dưới đây là bảng tổng hợp các mối tương quan thường xảy ra nhất khi sử dụng sóng Elliott cũng như xác suất xảy ra của chúng:

Theo bảng trên, xác suất lớn nhất xảy ra trong một mối tương quan cũng chỉ là 45%, nhưng nếu chính xác, chúng ta có thể bắt được một con sóng mở rộng lên tới 160-175% của con sóng ban đầu. Nếu chúng ta giao dịch breakout và đem trừ đi mức độ hồi quy của sóng 2, tầm 60-78% với xác suất 40% thì lợi nhuận của con sóng 3 cũng có thể lên tới 100% của sóng 1. Ngoài ra, bảng trên cũng cho ta thấy sóng 5 thường là sóng chúng ta không nên tham gia hoặc hạn chế, bởi vì xác suất sóng 5 > 100% sóng 1 chỉ là 15% và phần lớn chỉ bằng 61-100%, nếu chúng ta giao dịch breakout và đem trừ đi khoảng thoái lui của sóng 3 thì mức lợi nhuận khá kém.

Tất nhiên, trong mọi trường hợp chúng ta nên có tính linh hoạt. Bên cạnh những yếu tố kể trên, việc nắm được xác suất mà mối tương quan có khả năng xảy ra lớn nhất sẽ là yếu tố quan trọng củng cố tâm lý cho chúng ta, như ví dụ sau đây:



Trên đây là 1 ví dụ trên thị trường hàng hóa, đồ thị giá Đồng. Giả sử chúng ta quan sát thấy một sự hồi quy về ngưỡng 38.2-50% tại (1) - xác suất 30%, đồng thời giá phá vỡ khỏi một ngưỡng cản tại (2). Điều này củng cố cho chúng ta sự tự tin về khả năng sóng 3 đang hình thành (hoặc chí ít cũng là sóng C). Vậy thị xác suất cao nhất mà sóng 3 có thể hướng tới là vùng 161.8-175% - xác suất 45%, chúng ta có thể sử dụng trailing stop và ''gồng lệnh'' cho đến ngưỡng trên. Điều tương tự chúng ta cũng có thể thực hiện tại (3) và (4).

Bảng trên được mình tìm thấy trên trang newtraderU, về nguồn cũng như sự kiểm chứng thì mình cũng chưa thực hiện. Anh em có thể sử dụng nó làm tham khảo. Như đã đề cập nhiều lần trước đây, bất cứ hệ thống hay quy luật nào cũng chỉ hoạt động và phát huy tác dụng khi chúng ta kết hợp nó với các quy tắc quản lý rủi ro phù hợp. Chúc anh em sớm tìm được chén thánh cho bản thân!