Winrate (Tỷ lệ chiến thắng) của chiến lược giao dịch có thực sự quan trọng không?

Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ của trader Matt - người sáng lập của trang web thetrendtradingblog.com.

Nghe qua tên miền của blog thì hẳn mọi người cũng đoán được anh này là một trader giao dịch theo xu hướng rồi phải không?

Vâng, anh ấy là một trend trader trên thị trường chứng khoán, Forex và hàng hoá. Mục đích anh ấy mở blog này là để viết các bài đăng mang tính hướng dẫn cho bất kỳ cấp độ trader nào về sự đơn giản và tính sinh lời của việc giao dịch theo xu hướng.

Bây giờ, chúng ta hãy cùng xem anh trader này có quan điểm như thế nào về tầm quan trọng của winrate trong một chiến lược giao dịch nhé!

***

Tôi thấy rất nhiều anh em trader phụ thuộc quá nhiều vào winrate (tỷ lệ chiến thắng) trong chiến lược giao dịch của họ. Họ tin rằng đó là khía cạnh quan trọng nhất trong chiến lược của mình.

Trong bài viết này, tôi muốn giải thích một số số liệu thống kê khác quan trọng hơn cả winrate trong một chiến lược giao dịch cho các bạn.

Đừng đi theo đám đông

Một điều không may mắn ở thế giới retail trading đó là tỷ lệ thành công rất thấp. Vâng, phần lớn những người cố gắng giao dịch bằng vốn tự có của họ lại thường liên tục thua lỗ!

Phần lớn những trader này cố gắng day trade trên các thị trường nhưng rốt cuộc lại không mấy thành công, đó là lý do vì sao tôi khuyến khích mọi người giao dịch theo xu hướng.

Trong một ngành công nghiệp mà đa số đều thất bại, thì việc tìm một người thành công và học hỏi từ họ sẽ là một điều khôn ngoan. Những cá nhân hiếm hoi này sẽ cho bạn biết rằng winrate trong chiến lược giao dịch của bạn không quá quan trọng. Trong khi những người không hiểu biết về xác suất, trung bình, tỷ lệ Risk:Reward hoặc về lợi thế sẽ cho bạn biết rằng, bạn phải chiến thắng hơn 50% trên các giao dịch của mình thì mới kiếm được tiền.

Số tiền thắng trung bình so với số tiền thua trung bình

Nếu số tiền thắng trung bình của bạn bằng chính xác hoặc ít hơn số tiền thua trung bình của bạn, vậy thì... vâng, đúng là bạn cần phải chiến thắng nhiều hơn 50% để hoà vốn.

Bạn đã bao giờ nghe đến câu nói "Giữ lỗ ở mức nhỏ, để cho trade thắng tự chạy" chưa?

Với câu nói này, thì winrate trong chiến lược giao dịch của bạn có một số không gian để thở hơn. Nếu trade thắng trung bình của bạn lớn gấp đôi trade thua trung bình, thì bạn có thể chỉ cần thắng 1/3 trên tổng số các giao dịch của mình chỉ để hoà vốn. Còn nếu trade thắng trung bình lớn gấp 3 lần trade thua trung bình thì để hoà vốn, bạn chỉ cần winrate là 25% mà thôi.

Bạn hiểu ý của tôi chứ? Các khoản lỗ của bạn càng nhỏ so với các khoản lợi nhuận thì có nghĩa là bạn có thể có tỷ lệ winrate bé hơn và vẫn có lãi theo thời gian.

Trên thực tế, TẤT CẢ những trader huyền thoại nổi tiếng Mà tôi đã nghe nói đến đều có winrate DƯỚI 50%. Điều này nói gì về tầm quan trọng của việc có một winrate cao?

Kỹ thuật thoát lệnh

Hầu hết các day trader sẽ luôn đặt mức chốt lời cho các giao dịch của họ. Thường thì những cú trade này có tỷ lệ R:R dương, nghĩa là chúng nhằm mục đích thu được nhiều lợi nhuận hơn so với khoản lỗ tiềm năng.

Đây là một khởi đầu tốt, nhưng để thực sự bám sát theo câu nói "để cho trade thắng tự chạy" thì hãy cố gắng đừng đặt lệnh Take profit. Thay vào đó, bạn chỉ cần đi theo giá với một lệnh trailing stoploss trong suốt một xu hướng hoặc một con sóng để bắt được càng nhiều lợi nhuận càng tốt.

Tỷ lệ chiến thắng (winrate) trong chiến lược giao dịch của tôi

Các nhà giao dịch theo xu hướng được biết là có tỷ lệ winrate đặc biệt thấp. Nhưng đồng thời, họ cũng nổi tiếng là những người có những trade thắng CỰC LỚN!

Dưới đây là kết quả giao dịch trung bình của tôi:

• Giao dịch thắng: 27%
• Giao dịch thua: 41%
• Giao dịch hoà vốn: 32%

Quan trọng hơn, quy mô giao dịch trung bình của tôi tính bằng R (số tiền chịu rủi ro).

• Giao dịch thắng: 6.52 R (6.52 x 1% rủi ro)
• Giao dịch thua: 0.94 R (0.94 x 1% rủi ro)

Tóm lại, giao dịch thắng trung bình của tôi lớn hơn gần 7 lần so với giao dịch thua trung bình của tôi!

Thông thường, các trade thắng có quy mô vừa và nhỏ của tôi sẽ triệt tiêu tác động của các khoản lỗ nhỏ thường xuyên hơn của tôi, sau đó những trade thắng lớn của tôi là nơi tạo ra lợi nhuận cho chiến lược giao dịch theo xu hướng của tôi.

Hạn chế của việc có winrate thấp

Việc sở hữu các trade thắng với quy mô lớn hơn và với winrate thấp hơn là bí quyết của đa số các trader có lợi nhuận. Tuy nhiên, winrate thấp cũng có những thách thức tâm lý của riêng nó.

Các khoản lỗ nhỏ đương nhiên sẽ có thời gian tồn tại ngắn hơn so với các giao dịch có lãi lớn.

Giao dịch thua trung bình của tôi có thời hạn là 1 tháng, trong khi giao dịch thắng trung bình của tôi có thời hạn là 9 tháng. Điều này có nghĩa là, tôi phải có khả năng chịu lỗ 9 lần trước khi 1 trade thắng được thực hiện.

Điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn và niềm tin hoàn toàn vào giao dịch của bạn!

Chưa hết, winrate thấp sẽ dẫn đến mức drawdown (sụt giảm số dư tài khoản giao dịch) lớn hơn, và điều này có thể gây khó khăn về mặt tinh thần nếu bạn không backtest, đo lường và so sánh một cách chặt chẽ.

Do đó, bạn nên chọn một mức drawdown tối đa mà bạn cảm thấy thoải mái. Nếu bạn không cảm thấy thoải mái với mức drawdown khi thực hiện backtest chiến lược, bạn có thể giảm mức phân bổ rủi ro của mình lại.

Thấu hiểu xác suất ngẫu nhiên

Kết hợp tất cả những điều trên, bạn sẽ có hiểu biết về cách các xác xuất ngẫu nhiên có thể hiện thực hoá trên thị trường. Một lợi thế với số liệu thống kê có lợi nhuận có nghĩa là khả năng bạn có lợi nhuận trong dài hạn là rất cao.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, giao dịch của bạn sẽ không nhất thiết diễn ra chính xác theo mức trung bình của bạn. Với số liệu thống kê và xác suất, kích thước mẫu càng lớn thì kết quả của bạn càng chính xác.

Vậy, nếu bạn đã thực hiện backtest và đi đến kết luận rằng winrate của bạn là 40%, vậy thì đừng kỳ vọng cứ 10 giao dịch thì có 4 giao dịch là trade thắng. Bạn có nhiều khả năng đạt được mức trung bình đó với hơn 100 hoặc thậm chí 1.000 giao dịch! Hãy nhớ rằng, trading là một trò chơi dài hạn, nó không phải là cách để kiếm tiền nhanh chóng!

Tôi hy vọng bài viết này đã làm sáng tỏ lầm tưởng rằng winrate trên 50% là điều cần thiết để giao dịch có lãi (bởi hầu hết những ai nói như thế đều không thực sự có lãi)!

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà