10 câu hỏi quan trọng trader phải trả lời được khi backtest hệ thống giao dịch!

[Phương Thúy]

Indicator kết hợp chỉ báo RSI bên trong đường MA giúp trader xác định nhanh xu hướng thị trường!

5 việc mà trader thành công thường làm mỗi ngày!

Khi backtest một hệ thống giao dịch, có một vục tiêu rất quan trọng mà bạn cần đạt được đó là bạn cần biết được liệu hệ thống của mình có khả thi để giao dịch trực tiếp bằng tiên thật hay không.

Việc backtest một hệ thống giao dịch gần như là giai đoạn bắt buộc trước khi bạn bắt tay giao dịch với nó. Nếu bạn bỏ qua không làm bước này, thì bạn sẽ không lường trước được hệ thống có hiệu quả hay không, những thời điểm không nên giao dịch, những tín hiệu không nên vào lệnh,… Bạn sẽ không biết được lợi thế của hệ thống này là gì, cứ như vậy mà đi thẳng vào giao dịch thì khả năng bạn mất tiền rất cao. Để hạn chế điều này, chí có cách là bạn phải backtest, phân tích, thống kê và đưa ra kết luận cho hệ tống giao dịch của mình. Tìm ra điểm lợi thế, nhược điểm của nó, từ đó để biết nên tập trung vào đâu để giao dịch.

Khi backtest, bạn sẽ có nhiều số liệu thống kê trong quá khứ, và bạn sẽ sử dụng chúng để xây dựng kế hoạch kiếm tiền trong tương lai. Tín hiệu giao dịch của hệ thống giao dịch cũng được bạn kiểm nghiệm qua việc backtest, nó có thể cho bạn biết tín hiệu nào hoạt động tốt để bạn tập trung vào đó.

Backtest hệ thống cũng giúp trader hình thành được nguyên tắc giao dịch riêng, và kế hoạch quản lý vốn riêng cho hệ thống giao dịch.

Dưới đây là 10 điều quan trọng mà trader cần xem xét khi thực hiện backtest hệ thống giao dịch:

1. Lợi nhuận trong giai đoạn backtest hệ thống giao dịch là bao nhiêu?
2. Mức sụt giảm tài khoản (drawdown) tối đa trong khoảng thời gian backtest hệ thống giao dịch là bao nhiêu?
3. Tỷ lệ tổng các lệnh có lợi nhuận trong khoảng thời gian backtest hệ thống là bao nhiêu phần trăm?
4. Lệnh thua lỗ lớn nhất là bao nhiêu tiền? Bao nhiêu pip?
5. Chuỗi các lệnh thua lỗ dài nhất là bao nhiêu lệnh? Với tổng số tiền/pip là bao nhiêu?
6. Có bao nhiêu lệnh có lợi nhuận?
7. Tần suất giao dịch của hệ thống giao dịch trong thời gian backtest là bao nhiêu lệnh một ngày/tuần/tháng/năm?
8. Bạn đã backtest hệ thống giao dịch qua các loại thị trường khác nhau chưa ví dụ như thị trường đi ngang/thị trường không có xu hướng, thị trường có xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm?
9. Lợi nhuận theo năm có đạt được kỳ vọng của bạn trong khoảng thời gian backtest hay không?
10. Bạn có thể chấp nhận được đường cong vốn như vậy khi tham gia giao dịch thực tế hay không?

Nhưng lưu ý với các bạn rằng, một hệ thống giao dịch đôi khi nó chỉ thể hiện được hiệu suất về lâu dài. Nên thời gian backtest quá ngắn sẽ chưa thể nói lên được điều gì. Vậy cho nên, để việc backtest hiệu quả, tốt hơn chúng ta nên chọn những hệ thống giao dịch tốt, phù hợp với phong cách giao dịch của bạn. Để tránh lãng phí thời gian backtest những hệ thống không tốt.

Trên đây là 10 điều quan trọng mà bạn cần phải xem xét khi backtest một hệ thống giao dịch. Nó cũng là cơ sở để bạn tự xây dựng nguyên tắc giao dịch và quản lý vốn cho mình.

Anh em nào đang backtest hệ thống thì tham khảo thêm nhé.

Trích nguồn: Newtraderu
​