5 Bài học trader có thể rút ra từ việc backtest một chiến lược giao dịch là gì?

5 Bài học trader có thể rút ra từ việc backtest một chiến lược giao dịch là gì?

5 Bài học trader có thể rút ra từ việc backtest một chiến lược giao dịch là gì?

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,221
32,347
Xin chào cả nhà!

Sau đây là bài viết của tác giả Joe Marwood trên trang web decodingmarkets.com nhé anh em...

-----------------------------​

Khi nói về backtesting, mọi người thường hay nghĩ đến các công thức và số liệu giúp cải thiện đường cong vốn. Tuy nhiên, backtesting không chỉ là một cách để kiểm tra khả năng sinh lời của một chiến lược giao dịch, mà trên thực tế, nó còn dạy cho tôi nhiều bài học quan trọng về giao dịch nói riêng và đầu tư nói chung.

Bài học số #1 từ việc backtesting: Ảnh hưởng của sự ngẫu nhiên


Một trong những điều quan trọng nhất mà backtesting đã dạy cho tôi trong nhiều năm là ảnh hưởng của sự ngẫu nhiên đến thị trường tài chính.

Tôi đã nhiều lần nhận thấy rằng các chiến lược giao dịch ngẫu nhiên (trong một khoảng thời gian nắm giữ phù hợp) có thể giữ vị thế của riêng chúng giữa các chiến lược cổ điển khác và thậm chí còn có hiệu suất tốt hơn.

Điều này cho thấy số lượng ngẫu nhiên trong dữ liệu tài chính và hiệu quả tồn tại trong hầu hết các thị trường.

Một khi bạn nhận ra rằng một chiến lược giao dịch hoàn toàn ngẫu nhiên có khả năng vượt trội hơn so với một chiến lược phổ biến như buy-and-hold, bạn sẽ có xu hướng xem đầu tư theo một khía cạnh mới.

5-Bai-hoc-trader-rut-ra-tu-viec-backtest-mot-chien-luoc-TraderViet1.png


Ngoài ra, việc backtesting còn cho phép bạn kiểm tra các chiến lược với các mô hình hoàn toàn ngẫu nhiên để xem liệu có thể cải thiện lại chiến lược của mình tốt hơn hay không. Chẳng hạn, bạn có thể thêm các yếu tố ngẫu nhiên vào chiến lược giao dịch như tín hiệu exit, thời gian nắm giữ, thông số chỉ báo hoặc điểm xếp hạng... Việc sử dụng tính ngẫu nhiên theo cách này có thể được dùng để kiểm tra tính căng thẳng chiến lược của bạn và đảm bảo rằng chiến lược đó là vững chãi trên nhiều khía cạnh khác nhau.

Bài học số #2 từ việc backtesting: Kích thước của một lợi thế


Đôi khi, bạn sẽ có một ý tưởng về một chiến lược giao dịch khá hợp lý và hoạt động tốt khi được áp dụng cho một vài biểu đồ khác nhau. Tuy nhiên, nếu không backtesting chiến lược đó hợp lý, bạn sẽ không thể biết được các số liệu chính ảnh hưởng đến cách bạn nên giao dịch hoặc phân bổ vốn.

Bằng việc backtesting một chiến lược, bạn có thể nhìn thấy kích thước của lợi thế, winrate, drawdown và lợi nhuận kỳ vọng.

Những thông tin này rất quan trọng vì nó cho phép bạn xem liệu lợi nhuận của bạn có đủ lớn để vượt qua các chi phí giao dịch (hoặc slippage - trượt giá) hay không.

5-Bai-hoc-trader-rut-ra-tu-viec-backtest-mot-chien-luoc-TraderViet2.png


Nó cũng cho phép bạn tính toán chuỗi thua lỗ để bạn có thể quyết định xem liệu bạn có đủ tâm lý để tuân theo một hệ thống qua các giai đoạn tồi tệ hay không.

Quan trọng nhất, những thông tin này sẽ cho bạn thấy khoản hoàn vốn (payoff) trước đây là bao nhiêu và do đó, bạn sẽ biết liệu bạn có nên phân bổ vốn cho chiến lược này không, cùng với số vốn bao nhiêu là được.

Xa hơn, khi có được thông tin trên, bạn có thể sử dụng backtesting để thử qua các kỹ thuật quản lý vốn khác nhau, chẳng hạn như Kelly, rủi ro cố định, Williams...

Bài học số #3 từ việc backtesting: Đáp án cho những câu hỏi quan trọng


Một ví dụ cổ điển cho tính hữu ích của việc backtesting là nó cho phép bạn xem các mối quan hệ trong lịch sử của mọi thứ.

Ví dụ, bạn có thể đã nghe đồn rằng trái phiếu có mối tương quan nghịch với cổ phiếu, hoặc vàng là một phòng vệ trước lạm phát.

Nhưng làm sao bạn có thể tin những "lời đồn" này mà không cần quay ngược thời gian và xem chúng có đúng không?

5-Bai-hoc-trader-rut-ra-tu-viec-backtest-mot-chien-luoc-TraderViet3.jpg


Với backtesting, bạn có thể nhìn lại quá khứ và xem các mối tương quan nhất định được duy trì như thế nào. Và bạn có thể thấy những mối quan hệ đó phản ứng như thế nào trong các điều kiện thị trường khác nhau.

Quan trọng hơn, backtesting cho phép bạn trả lời các câu hỏi quan trọng về danh mục đầu tư như:
  • Số lượng cổ phiếu tối ưu để nắm giữ trong danh mục đầu tư là bao nhiêu?
  • Có bao nhiêu chiến lược hoặc lĩnh vực cần đưa vào danh mục đầu tư?
  • Kết hợp phân bổ (allocation mix) tối ưu là gì?
  • Liệu có một giai đoạn tái cân bằng (rebalacing period) tối ưu hay không?
Thiếu đi backtesting, việc trả lời những câu hỏi này giống như ném phi tiêu vào trong bóng tối vậy!

Bài học số #4 từ việc backtesting: Chủ nghĩa hoài nghi và sự đơn giản


Khi bạn đã thực hiện backtesting được một thời gian, bạn sẽ bắt đầu hiểu rằng nhiều chiến lược mà mọi người tâng bốc thường không tốt như "lời đồn".

5-Bai-hoc-trader-rut-ra-tu-viec-backtest-mot-chien-luoc-TraderViet4.jpg

Backtesting sẽ cung cấp cho bạn sức mạnh để kiểm tra các chiến lược và xem liệu chúng có phù hợp với phân tích khoa học hay không. Do đó, nó tạo ra mức độ hoài nghi cần có để giúp bạn không bị trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo (hoặc ít nhất là không bị dụ bởi các chuyên gia "rởm").

Theo thời gian, backtesting cũng cho trader thấy tầm quan trọng của sự đơn giản. Bạn đã bao giờ backtest hàng trăm chiến lược chỉ để tìm ra một chiến lược quá phức tạp và khó thực hiện trong giao dịch real? Cũng chính nhờ điều này mà bạn nhận ra rằng, bạn chỉ có thể kiếm được nhiều tiền hơn bằng cách tuân theo một chiến lược đơn giản, nhưng dành nhiều tâm huyết và vốn cho nó hơn!

Bài học số #5 từ việc backtesting: Nuôi dưỡng sự tự tin trong khuôn khổ đơn giản


Đối với tôi, điều giá trị nhất của backtesting là nó cho tôi khả năng tuân theo các khuôn khổ đầu tư đơn giản với sự tự tin hơn.

5-Bai-hoc-trader-rut-ra-tu-viec-backtest-mot-chien-luoc-TraderViet5.png


Qua hàng nghìn lần backtesting, tôi có thể biết được đâu là số lượng cổ phiếu tốt để nắm giữ trong danh mục đầu tư và thời gian nắm giữ chúng trong bao lâu. Đây là những vấn đề quan trọng mà một nhà đầu tư cần phải biết.

Khi thị trường đảo chiều, thật dễ dàng để từ bỏ một chiến lược trong hoảng sợ, nhưng backtesting sẽ là thứ nhắc nhở chúng ta rằng, điều quan trọng nhất trong thời gian hoảng loạn thường là giữ nguyên đường đi và không nhảy tàu vào thời điểm tồi tệ nhất.

Sự tự tin có thể là phẩm chất quan trọng nhất đối với bất kỳ trader nào và backtesting sẽ giúp bạn tìm được sự tự tin cần thiết.

Sự thật về Backtesting


Rốt cuộc, backtesting không phải là cái gì quá hoàn hảo và tất nhiên, nó sẽ có những vấn đề cần lưu ý như dữ liệu phù hợp và thói quen tối ưu hoá quá mức.

Tuy nhiên, nếu được áp dụng đúng cách, backtesting lại là một cách hữu hiệu để trader trả lời cho các câu hỏi và phân tích mức độ mạnh mẽ của một chiến lược giao dịch cụ thể. Backtesting có thể được dùng làm công cụ để cho bạn biết sự thật đằng sau một nhận định nào đó là đúng hay sai, chính vì thế, là trader, đừng bỏ qua khâu backtesting bạn nhé!

Nguồn: decodingmarkets
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển

Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • captainfx trong Chuyện bên lề 584 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 131 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,221 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 246 Xem / 12 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 488 Xem / 38 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên