5 quy tắc quản trị rủi ro của Turtle Trader huyền thoại

[Nhật Hoài]

Stop Loss và tất cả những vấn đề rối rắm của nó

Stop Loss và tất cả những vấn đề rối rắm của nó (phần 2)

Turtle Trader là 1 nhóm các Trader nổi danh được dẫn đầu bởi Richard Dennis và William Eckhardt. Họ chọn 10 người (gọi là các con rùa - Turtles) với hầu như không có kinh nghiệm về trading và biến họ thành các Trader thành công bằng cách rèn luyện cho họ các quy tắc giao dịch chuẩn xác. Trong đó, quản trị rủi ro là nhóm các quy tắc chiếm nhiều trọng lượng nhất.

Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu tới anh em 5 quy tắc quản trị rủi ro của Turtle Trader, những quy tắc biến họ thành những Trader biết quản lý tiền 1 cách chặt chẽ.

Turtle Trader - Đặt stop loss dựa trên độ biến động

Các Turtle Trader nhận ra rằng stop loss không nên lúc nào cũng được đặt như nhau, mà phải đặt Theo độ biến động của thị trường trong thời điểm đó. Tức là mỗi cú trade sẽ có khoảng cách stop loss khác nhau, biến động càng lớn thì stop loss càng rộng. Cách này chắc nhiều anh em cũng biết rồi.

• Thêm ATR vào chart
• Đặt stop loss cách 1 khoảng bằng 1 ATR hoặc 2 ATR so với điểm vào

Hoặc cách này hay hơn:

• Thêm Keltner Channel vào chart (download file ở cuối bài viết)
• Điều chỉnh thông số độ lệch của Keltner Channel bằng trị số ATR mong muốn
• Đặt stop loss bằng đúng với trị số band trên hoặc band dưới của Keltner Channel (khi đó các band này sẽ có giá trị bằng đúng với trị số ATR)

đặt stop loss tại đường xanh​

Turtle Trader - Mỗi lệnh chỉ rủi ro cao nhất 2% tài khoản

Đây là quy tắc 2% bí truyền của các Trader huyền thoại, tiến sỹ Alexander Elder cũng đã dành cho nó nguyên 1 chương trong cuốn “Trading for a living”. Cơ bản trước mỗi lệnh, các Turtle Trader sẽ xác định điểm vào, điểm stop loss và tính ra khối lượng lệnh sao cho nếu thua lỗ, họ sẽ chỉ mất 2% số dư tài khoản lúc đó.

Turtle Trader - Sự tương quan và rủi ro

Khi Turtle Trader vào 2 lệnh của 2 cặp tiền khác nhau, họ phải cân nhắc tới tương quan của 2 cặp tiền đó.

Tương quan thể hiện độ tương đồng hoặc tương phản trong cách di chuyển của 2 hoặc nhiều thị trường khác nhau. Tương quan thuận tức là 2 cặp tiền di chuyển cùng chiều và ngược lại.

2 biểu đồ trên cho thấy tương quan thuận nghịch rất rõ ràng giữa 2 cặp tiền, bên trên là tương quan thuận mạnh, bên dưới là tương quan nghịch.

Một Trader vào 2 lệnh giống nhau (2 lệnh buy hoặc 2 lệnh sell) trên 2 thị trường có tương quan thuận thì sẽ tăng rủi ro của anh ta lên bởi vì khả năng cao là kết quả của 2 trade đó giống nhau (cùng lỗ hoặc cùng lời). Một Trader vào 2 lệnh ngược nhau (1 buy 1 sell) trên 2 cặp tiền tương quan thuận thì sẽ giảm được rủi ro, tuy nhiên lợi nhuận thu được có thể không cao, thậm chí có lỗ nhẹ.

Do đó khi vào 2 lệnh ở 2 cặp tiền khác nhau, chúng ta phải biết được tương quan giữa 2 cặp tiền đó, nếu rủi ro tăng lên thì phải điều chỉnh khối lượng lệnh lại thấp hơn bình thường một chút.

Turtle Trader - Nhồi lệnh thắng

Các Turtle Trader thường sẽ không vào full lệnh ở ngay lệnh đầu tiên, mà họ sẽ chia nhỏ ra. Họ được cho phép rủi ro cao nhất 2% mỗi trade, nhưng họ sẽ chia thế này: lần 1 vào 0.5%, nếu lời thì thêm lần 2 0.5%, cứ như vậy cho tới khi chạm mức 2%. Đôi khi họ chia làm 2 lần vào lệnh, mỗi lần 1%. Và mỗi lần vào 1 lệnh mới, họ lại dời stop loss lệnh cũ để bảo toàn lợi nhuận. Đây được gọi là kỹ thuật Scaling in - vào lệnh từng phần.

món nhồi lệnh ưa thích của Turtle Trader​

Làm như vậy sẽ được các lợi ích sau

• Giới hạn khoản lỗ: Chiến lược vào lệnh phổ biến của các Turtle Trader là vào lệnh khi breakout và đu theo xu hướng. Khi 1 phá vỡ giả (false breakout) xảy ra, tức là giá quay đầu ngay lập tức sau khi breakout, thường họ sẽ chỉ có 1 lệnh rất nhỏ, và khoản lỗ sẽ chỉ thấp hơn 2% tài khoản;
• Có thể bắt được các trade thắng đậm và bảo vệ lệnh: thủ thuật này sẽ đi kèm việc dời stop loss mỗi khi vào lệnh mới, do đó khi đã chạm 2% rủi ro thì lệnh đầu tiên đã khoá 1 phần lợi nhuận rồi. Nếu bắt được 1 con sóng dài thì lợi nhuận cộng gộp lại sẽ rất lớn, làm gia tăng tài khoản nhanh chóng trong khi rủi ro thì vẫn là 2%.

Turtle Trader - Giảm khối lượng lệnh khi gặp chuỗi thua lỗ

Dennis và Eckhardt hiểu rằng khi gặp 1 chuỗi thua lỗ, điều quan trọng không phải là làm cách nào để hồi phục tài khoản, mà làm sao để giới hạn thua lỗ lại, giống như bịt cái lỗ bị lủng của thùng nước trước rồi mới tính chuyện bỏ thêm nước vào thùng.

Quy tắc như sau: nếu tài khoản giảm 10%, sẽ trade như khi tài khoản giảm 20%. Tức là nếu tài khoản 10k giảm còn 9k, thì ta chỉ trade như tài khoản còn 8k. Khi đó chỉ được phép vào 1 lệnh rủi ro 2% của 8k mà thôi.

Trên đây là vài quy tắc quản trị rủi ro của các Turtle Trader, anh em có làm theo vậy không?

Tham khảo tradeciety​

 

[newtrader89]

lâu lâu mới có bài viết hay thế này. cám ơn bạn nhiều.

 

[Vũ Văn Nam]

Bài của bác càng đọc càng nghiện. Tks

 

[Huynh Chi Thanh]

Rất bổ ích, cảm ơn.

 

[fifao3]

Rất tuyệt! Nhưng thấy bác bảo có file ở cuối bài sao không thấy nhỉ?
Theo mình biết thì các nguyên tắc của Turtle là rất cứng nhắc, 1 là 1, 2 là 2 chứ không phải là 1 hoặc 2
Cái sl của rùa từ trước đến nay mình biết luôn là 2 atr ở thời điểm vào lệnh. Bạn có tài liệu nào nói việc sl của họ = 1 atr không, trong trường hợp nào thì là 1 atr, trường hợp nào là 2 atr, mong bạn giải thích thêm chỗ này chút nữa nhé. Cảm ơn nhiều!

 

[quangthanhtv]

Mình thì quản lý rủi ro chỉ 0,15 - 0,25% mỗi lệnh, giao dịch swing khung H4.
Và như vậy, thì sẽ ít lệnh. Giải pháp là tăng số cặp tiền lên.
Và các cặp tương quan cao thì chỉ giao dịch tối đa 2 - 3 cặp. Ví dụ như Au, Nu, GU... thì mình chỉ 2 cặp Au và Nu thôi. Kèo ngon lắm và đang có lợi nhuận dương khá thì làm luôn 3 cặp.
Đầu tiên, mình đi vốn 0,15% mỗi lệnh, khi đạt lợi nhuận dương > 1% thì mới tăng lên 0,25%
trường hợp chuỗi thua lỗ kèo dài thì lại hạ xuống còn 0,15%.