- 6,377
- 29,021
Hệ thống giao dịch là một trong 5 yếu tố quan trọng giúp trader có thể kiếm được lợi nhuận trong trading. Để có một hệ thống giao dịch tốt có thể trader cần rất nhiều thời gian để tìm kiếm, backtest và trải nghiệm.
Dưới đây là 7 con số quan trọng trong một hệ thống giao dịch mà trader cần quan tâm.Những con số này sẽ phần nào nói lên chất lượng của một hệ thống giao dịch. Hiểu được những con số này sẽ giúp trader phần nào rút ngắn được thời gian để backtest một hệ thống. Và hiểu được một hệ thống giao dịch như thế nào là phù hợp với phong cách giao dịch của họ, sẽ giúp trader càng tiến gần đến với thành công hơn.
1. Winrate (Tỷ lệ thắng): Con số này thể hiện sẽ có bao nhiêu phần trăm lệnh giao dịch có lọi nhuận? Bạn hoàn toàn có thể chọn một hệ thống giao dịch có tỷ lệ thắng thấp hơn 50%, nhưng trong đó bạn cần đảm bảo rằng lợi nhuận có được từ mỗi lệnh phải lớn hơn thua lỗ.
2. Chuỗi thua lỗ dài nhất: Con số này thể hiện trong trường hợp tệ nhất, bạn sẽ thua lỗ liên tiếp bao nhiêu lệnh giao dịch? Và bạn nên dựa vào số liệu này để phòng ngừa rủi ro trước cho bản thân mình. Liệu khi trường hợp này xảy ra, tại khoản của bạn vẫn ổn hay không.
3. “R” rủi ro trên mỗi lệnh giao dịch: Con số này thể hiện số tiền mà bạn chấp nhận rủi ro cho mỗi lệnh giao dịch nếu trường hợp nhận định của bạn sai? Khi gặp những trường hơp như vậy bạn nên nghĩ tới sẵn phương cách để ỏn định tâm lý giao dịch và tìm kiếm có hội mới.
4. Phần trăm vốn rủi ro cho mỗi lệnh giao dịch: Con số này thể hiện tỷ lệ phần trăm trên tổng vốn giao dịch mà bạn sẵn sàng mạo hiểm cho mỗi giao dịch nếu bạn sai. Ví dụ như rủi ro 1% đến 2% trên tổng vốn cho mỗi giao dịch.
5. Tỷ lệ Risk/Reward (Tỷ lệ RR): Con số này thể hiện tỷ lệ giữa số tiền thua lỗ và số tiền có lợi nhuận của một lệnh giao dịch. Tỷ lệ RR ở mức 1: 3 trở lên là rất tốt bởi vì bạn có thể vẫn có được lợi nhuận cho dù hệ thống giao dịch của bạn có tỷ lệ Winrate dưới 50%.
6. Mức sụt giảm (Drawdown) tối đa: Đây là con số thể hiện phần trăm vốn sẽ sụt giảm tính ở bất kì thời điểm nào trong quá trình bạn giao dịch. Khi mức sụt giảm này càng lớn thì bạn sẽ mất nhiều thời gian và phải kiếm nhiều lợi nhuận hơn để quay lại mức hòa vốn. Ví dụ mức sụt giảm là 50%. Thì lợi nhuận lúc này bạn cần kiếm được là 50% để quay về mức hòa vốn.
7. Lợi nhuận dự kiến theo năm: Đây là số liệu thể hiện khả năng lợi nhuận mục tiêu khả thi của hệ thống này mang lại là bao nhiêu phần trăm một năm. Nếu mức lợi nhuận mục tiêu được nhắm tới càng cao thì khả năng sẽ có nhiều rủi ro bạn sẽ gặp phải trong quá trình giao dịch. Hãy lưu ý rằng các nhà giao dịch kinh nghiêm nhất cũng chỉ đem về mức lợi nhuận trung bình 20% một năm và các nhà giao dịch giỏi nhất trong lịch sử đã có lợi nhuận trung bình 50% -60% trong thời điểm thị trường có điều kiện tốt. Một mục tiêu hợp lý là yếu tố quan trong trọng trong quá trình giao dịch của bạn.
Những con số này hi vọng giúp bạn phần nào đánh giá thực tế hệ thống giao dịch của mình hơn nhé.
Dưới đây là 7 con số quan trọng trong một hệ thống giao dịch mà trader cần quan tâm.Những con số này sẽ phần nào nói lên chất lượng của một hệ thống giao dịch. Hiểu được những con số này sẽ giúp trader phần nào rút ngắn được thời gian để backtest một hệ thống. Và hiểu được một hệ thống giao dịch như thế nào là phù hợp với phong cách giao dịch của họ, sẽ giúp trader càng tiến gần đến với thành công hơn.
1. Winrate (Tỷ lệ thắng): Con số này thể hiện sẽ có bao nhiêu phần trăm lệnh giao dịch có lọi nhuận? Bạn hoàn toàn có thể chọn một hệ thống giao dịch có tỷ lệ thắng thấp hơn 50%, nhưng trong đó bạn cần đảm bảo rằng lợi nhuận có được từ mỗi lệnh phải lớn hơn thua lỗ.
2. Chuỗi thua lỗ dài nhất: Con số này thể hiện trong trường hợp tệ nhất, bạn sẽ thua lỗ liên tiếp bao nhiêu lệnh giao dịch? Và bạn nên dựa vào số liệu này để phòng ngừa rủi ro trước cho bản thân mình. Liệu khi trường hợp này xảy ra, tại khoản của bạn vẫn ổn hay không.
3. “R” rủi ro trên mỗi lệnh giao dịch: Con số này thể hiện số tiền mà bạn chấp nhận rủi ro cho mỗi lệnh giao dịch nếu trường hợp nhận định của bạn sai? Khi gặp những trường hơp như vậy bạn nên nghĩ tới sẵn phương cách để ỏn định tâm lý giao dịch và tìm kiếm có hội mới.
4. Phần trăm vốn rủi ro cho mỗi lệnh giao dịch: Con số này thể hiện tỷ lệ phần trăm trên tổng vốn giao dịch mà bạn sẵn sàng mạo hiểm cho mỗi giao dịch nếu bạn sai. Ví dụ như rủi ro 1% đến 2% trên tổng vốn cho mỗi giao dịch.
5. Tỷ lệ Risk/Reward (Tỷ lệ RR): Con số này thể hiện tỷ lệ giữa số tiền thua lỗ và số tiền có lợi nhuận của một lệnh giao dịch. Tỷ lệ RR ở mức 1: 3 trở lên là rất tốt bởi vì bạn có thể vẫn có được lợi nhuận cho dù hệ thống giao dịch của bạn có tỷ lệ Winrate dưới 50%.
6. Mức sụt giảm (Drawdown) tối đa: Đây là con số thể hiện phần trăm vốn sẽ sụt giảm tính ở bất kì thời điểm nào trong quá trình bạn giao dịch. Khi mức sụt giảm này càng lớn thì bạn sẽ mất nhiều thời gian và phải kiếm nhiều lợi nhuận hơn để quay lại mức hòa vốn. Ví dụ mức sụt giảm là 50%. Thì lợi nhuận lúc này bạn cần kiếm được là 50% để quay về mức hòa vốn.
7. Lợi nhuận dự kiến theo năm: Đây là số liệu thể hiện khả năng lợi nhuận mục tiêu khả thi của hệ thống này mang lại là bao nhiêu phần trăm một năm. Nếu mức lợi nhuận mục tiêu được nhắm tới càng cao thì khả năng sẽ có nhiều rủi ro bạn sẽ gặp phải trong quá trình giao dịch. Hãy lưu ý rằng các nhà giao dịch kinh nghiêm nhất cũng chỉ đem về mức lợi nhuận trung bình 20% một năm và các nhà giao dịch giỏi nhất trong lịch sử đã có lợi nhuận trung bình 50% -60% trong thời điểm thị trường có điều kiện tốt. Một mục tiêu hợp lý là yếu tố quan trong trọng trong quá trình giao dịch của bạn.
Những con số này hi vọng giúp bạn phần nào đánh giá thực tế hệ thống giao dịch của mình hơn nhé.
Trích nguồn: newtraderu
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
