9 Điều mà quá trình backtest một hệ thống giao dịch không nói cho trader chúng ta biết

[Phương Thúy]

Sự giao cắt của MACD có ý nghĩa như thế nào đối với anh em trader!

10 kỹ năng quan trọng luôn có ở một trader có lợi nhuận!

Backtest là cách chúng ta xem xét hành động giá trong quá khứ, chúng ta không mang ý nghĩa giúp chúng ta thấy được hệ thống giao dịch sẽ sinh lãi như thế nào trong tương lai. Backtest nên được sử dụng như là một bộ lọc để kiểm tra các ý tưởng giao dịch của bạn và xem liệu chúng có hoạt động tốt trong quá khứ hay không trước khi bạn giao dịch trong tương lai.

Nếu ý tưởng giao dịch của bạn bị thua lỗ trong quá khứ thì bạn cũng sẽ không tự tin rằng chúng có thể sinh lãi trong tương lai, tỷ lệ cược là họ sẽ mất tiền trong tương lai và ngược lại. Và ý tưởng giao dịch của chúng ta là những nguyên tắc và dựa theo đó chúng ta xây dựng cách thức giao dịch. Các yếu tố giúp cho việc backtest có lợi nhuận không phải là chén thánh, chúng đơn giản chỉ là hoạt động tốt trong quá khứ và chúng ta kỳ vọng chúng có thể sẽ hoạt động tốt trong tương lai nếu chúng ta giao dịch một cách có nguyên tắc, có chiến thuật.

Mặc dù việc tìm kiếm một phương pháp giao dịch tốt, được backtest thành công trong quá khứ là một khởi đầu tốt, hãy lưu ý 9 điểm dưới đây là những điều mà quá trình backtest một hệ thống giao dịch không nói cho bạn biết.

1. Cảm giác như thế nào khi tiền thật của bạn gặp phải rủi ro dù cho bạn đã theo đúng nguyên tắc.
Cảm giác như thế nào khi bạn gặp phải một chuỗi thua lỗ liên tiếp.

2. Mất tiền trong thời điểm thị trường biến động hoặc gặp phải tín hiệu nhiễu thì tâm lý của bạn sẽ như thế nào.

3. Sự kiên trì là điều quan trọng trong việc gắn bó lâu dài với một hệ thống tốt.

4. Bạn sẽ không biết chắc được liệu bản thân có giữ vững niềm tin nếu bạn bắt đầu giao dịch một hệ thống và nó ngay lập tức bị thua lỗ.

5. Khi giao dịch thật, bạn sẽ phải thật kiên nhẫn, để chờ đợi một tín hiệu tốt từ hệ thống.

6. Bạn có thể bị cuốn vào việc tối ưu hóa hệ thống giao dịch trong khi điều bạn cần làm là cố gắng thích ứng với hệ thống hiện tại.

7. Phí giao dịch của bạn sẽ rất lớn nếu bạn thực hiện nhiều giao dịch liên tục trong một khoảng thời gian ngắn.

8. Bạn sẽ không biết được hệ thống của bạn sẽ thích ứng như thế nào với sự biến động bất ngờ của thị trường trong tương lai.

9. Cho dù hệ thống sẽ hoạt động tốt trong tương lai đi nữa thì đây là những sự backtest ngược về dữ liệu của quá khứ chứ không phải là sự backtest trước về tương lai. Các nguyên tắc của các hệ thống mới là tiếng nói chính, các xu hướng do thị trường hình thành trong tương lai, sự phù hợp của hệ thống với điều kiện của thị trường và cách bạn vận hành hệ thống giao dịch mới là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của hệ thống giao dịch này chứ không phải là bất cứ điều gì mà nhà giao dịch mong muốn, dự đoán hay hy vọng.

Nếu bạn không thể backtest hệ thống giao dịch trong dài hạn một cách kiên trì và có kỷ luật, thì hệ thống giao dịch đó cũng chưa chắc hoạt động tốt được trong tương lai.

Vậy cho nên, nếu kết quả backtest tốt là một khởi đầu chúng ta cần, nhưng để kiếm được lợi nhuận thì những yếu tố cốt lõi khác mà mình đã nói ở trên mới là yếu tố quyết định thành công của một phương pháp nhé.

Trích nguồn: Newtraderu​