1. 9 điều tôi học được sau 10 năm Trading - Tâm sự của một Trader chuyên giao dịch tự động

    9 điều tôi học được sau 10 năm Trading - Tâm sự của một Trader chuyên giao dịch tự động
    17/03/2018
    12,844 lượt xem
    Đây là một bài viết rất dài của một blogger/Trader có tên tuổi ,tổng kết về hành trình trading trong suốt 10 năm. Bài viết phù hợp với bạn nào thích tìm hiểu về con đường Trading theo hướng tự động hóa (EA Trading). Bạn có thể tham khảo kĩ hơn về tác giả ở đường link cuối bài viết.
    -------------------------------
    Tôi đã bắt đầu trading từ cách đây khoảng 10 năm - chính xác là khoảng 11 năm, kể từ năm 2007. Trong suốt thời gian đó, cách tôi nghĩ về Trading đã thay đổi khá nhiều. Tôi muốn chia sẻ với bạn 9 điều mà tôi đã học được từ Trading trong suốt 10 năm qua. Tôi hy vọng những kiến thức nhỏ này sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu Trading nhanh hơn và ít phạm phải những sai lầm như tôi đã mắc phải.

    Trong Trading, tất cả đều là xác suất thống kê


    9-dieu-toi-hoc-duoc-sau-10-nam-trading-traderviet-1.

    Khi mới trade, tôi vẫn đang còn học Đại học. Ngành học của tôi là hóa học, chẳng liên quan mấy đến thị trường tài chính, nhưng 2 môn quan trọng nhất trong khoa học: xác suất thống kê và toán học đã giúp ích tôi rất nhiều khi trading sau này.

    Những ai không có kiến thức về 2 môn này khó có thể thành công trong Trading, họ dễ bị lừa bởi sự ngẫu nhiên của thị trường, tin vào thứ không hề có thật. Bạn có thể trade trong 1 vài tháng nhưng bị lầm tưởng là mình đã chiến thắng thị trường mà thực ra là không. Hãy nghĩ đến những kiểu trade như martingale, grid v.v... bạn sẽ hiểu vì sao nhiều người thất bại khi sử dụng cách trade đó.

    Giao dịch tự động hay không, tất cả đều liên quan đến tâm lý


    Lý do mà nhiều người thích giao dịch tự động là vì nó loại bỏ được yếu tố tâm lý khi trade, nhưng tôi muốn nói cho bạn biết giao dịch tự động cũng không thoát khỏi sự ảnh hưởng của tâm lý giao dịch. Các thuật toán tự nó cũng được xây dựng dựa trên các quyết định của bạn khi phân tích thị trường, và quyết định thì lại chịu ảnh hưởng từ tâm lý.

    Bạn sẽ cần phải quyết định khi nào cần chạy hệ thống A hay hệ thống B, và nếu một trong hai hệ thống đó hoạt động kém, bạn cần phải quyết định đó là điều bình thường hay bất thường mà bạn cần sửa chữa? Bạn cũng cần quyết định một hệ thống khi nào phải loại bỏ nếu nó giao dịch kém? Mọi giao dịch dưới hình thức nào cũng không hề vô cảm.

    Tất cả mọi thứ rồi sẽ thất bại, hầu hết là mọi thứ.


    9-dieu-toi-hoc-duoc-sau-10-nam-trading-traderviet-2.

    Khi bạn bắt đầu giao dịch và bạn tìm thấy một cái gì đó có tính nhất quán và bạn nghĩ là mình đã giải quyết xong bài toán Trading. Nhưng kinh nghiệm của tôi thì cho thấy điều ngược lại, sau hơn 10 năm giao dịch, tôi có trong tay khoảng 4 hệ thống có thể kiếm được lợi nhuận liên tục nhưng chỉ ổn định được 3-5 năm đầu rồi sau đó, tất cả đều thật bại.

    Đột nhiên thị trường thay đổi mọi thứ, và dù bạn dùng những mô hình toán học như Monte Carlo để dự báo rủi ro của hệ thống, bạn vẫn thất bại, bạn không thể biết trước điều gì sắp diễn ra. Nhưng điều quan trọng bạn rút ra là, bạn cần phải thay đổi... một cách liên tục.

    Trading sẽ rất nhàm chán, và nó nên như vậy, đây không phải casino


    Đừng phấn khích khi thị trường chuyển động, đặc biệt là khi giá đi đúng lệnh giao dịch của bạn. Điều đó sẽ khiến bạn mắc sai lầm và tôi cũng từng rủi ro nhiều hơn mức mà tôi có thể chịu đựng. Nếu bạn không đủ để kiểm soát sự phấn khích của mình khi trade, trading không dành cho bạn.

    Quá khứ chỉ là quá khứ.


    9-dieu-toi-hoc-duoc-sau-10-nam-trading-traderviet-3.

    Backtest với dữ liệu giá lớn có thể mang tính thuyết phục cho hệ thống giao dịch. Nhưng quá khứ vẫn là quá khứ, chúng chẳng liên quan gì đến tương lai cả. Bạn sẽ thấy những quỹ giao dịch được tập hợp từ những bộ óc vĩ đại đạt giải Nobel như LTCM vẫn có thể thất bại, bạn sẽ hiểu quá khứ chẳng quyết định kết quả nào của bạn trong tương lai.

    Không đổi mới chính là thất bại.


    Chúng ta không còn nghe đến sự thành công của những chiến lược giao dịch như breakout theo kênh Donchian vào năm 1970 nữa. Đây là sự thực. Các giao dịch thuật toán đang ngày càng mạnh mẽ hơn và chúng sẽ tiêu diệt bất kỳ hệ thống nào hoạt động trong dài hạn. Bạn sẽ thấy thị trường ngày càng phức tạp và tinh vi hơn và các chiến lược xưa cũ tỏ ra không hiệu quả. Bạn có bao giờ nghĩ những quỹ giao dịch như Renaissance giao dịch theo Turlte Trading system?

    Trading không phải là việc bạn đọc được bí kíp thành công nào


    Trong ngành nghề nào cũng vậy, ai cũng bị cám dỗ bởi cái gọi là "short cut" (con đường tắt). Nhưng thành công không thể dễ dàng, mà với lĩnh vực cần sự bền bỉ như Trading thì việc này càng thể hiện rõ hơn. Bạn hãy tìm hiểu về hiệu ứng Dunning Kruger để hiểu vì sao Trader mới lại tỏ ra kiêu ngạo như vậy và càng học trading lâu, Trader lại càng ít nói. Vì họ biết là họ chẳng hiệu gì về thị trường cả.

    9-dieu-toi-hoc-duoc-sau-10-nam-trading-traderviet-4.

    Vấn đề không phải là tiền


    Qua nhiều năm, những Trader thành công mà tôi đã gặp đều giống nhau ở một điểm: họ không làm việc này chỉ vì tiền. Trading vì tiền quan trọng nhưng nó có thể khiến bạn mắc phải sai lầm: ám ảnh quá nhiều vào việc kiếm tiền khi mới tập tành trading. Bạn sẽ trade quá mức, rủi ro quá nhiều, trade để gỡ gạc v.v... và những điều này sẽ làm bạn cách xa so với mục tiêu đạt được thành công từ Trading.

    Hãy xem Trading như một sở thích bạn cần học hỏi và tìm hiểu thêm. Hãy tìm hiểu nhiều hơn về toán học, xác suất thống kê, thị trường tài chính và lập trình. Khi bạn có đủ kiến thức, bạn sẽ biết phải làm gì tiếp theo.

    Lập trình rất quan trọng, hãy học nó


    Trader nên học coding. Lập trình không chỉ tốt cho bạn để tự động hóa một hệ thống giao dịch, mà còn giúp bạn trả lời những câu hỏi rất quan trọng như khi bạn backtest để trả lời những câu hỏi của bạn về hệ thống giao dịch.

    Như tôi đã nói, khác biệt lớn nhất giữa các Trader có lợi nhuận và không có lợi nhuận là hiểu được về hệ thống giao dịch mà họ sử dụng. Và muốn hiểu đầy đủ, bạn nên học lập trình để trả lời những câu hỏi này nhanh hơn. Trong khi mất 2 năm để một Trader xây dựng 1 hệ thống giao dịch, quant Trader (Trader dùng phân tích định lượng) chỉ mất 5 giây để tạo hơn 1000 thuật toán từ việc khai thác dữ liệu.

    Tôi hy vọng bạn sẽ thích bài viết này.

    Xem thêm

    >> Nếu thấy bối rối khi đọc chart, sao bạn không thử chuyển sang dùng line chart để trade?

    >> Phương pháp giao dịch cặp EURUSD và GBPUSD trên khung M1 của Cory Mitchell


    Theo MechanicalFx
     
    Học Price Action | Mẹo nhỏ tìm...
    Học Price Action | Cách xác định...
    Cách sử dụng đường xu hướng trong...
    Tại sao Trader mới không nên giao...
    Kết hợp RSI và Price Action để xác...
    Công thức giúp tạo nên 1 trader...
    Học Price Action | Phân tích đa...
    Cách tránh những cú bẫy giá trong...
    Đang tải...

    [QC] - THÔNG TIN TỪ NHÀ TÀI TRỢ

  2. saophuc

    saophuc

    412
    329
    Hay! tôi thấy bản thân mình cũng thấp thoáng trong bài viết này
     
  3. thanhdc

    thanhdc

    281
    186
    Bài viết rất hay. Cám ơn chủ thớt nhiều
     
    thanhdc bài này.
  4. thienpt

    thienpt

    280
    146
    Save the last for best... Hãy học coding, để khi có phá sản vì trading cũng còn kiếm tiền sống qua ngày nhờ code web... :D
     
  5. Khi đang đọc bài viết này thì tôi đang ở trong những tháng ngày thua lỗ nặng lề.3 tháng trước tôi đang ở trạng thái hung phấn tột độ khi mà mỗi tháng tôi kiếm DC khoảng 6/10 tài khoản.Thị trường luôn thay đổi
     
    huynh van thothanhdc bài này.
  6. Bis_Q

    Bis_Q

    1,434
    3,241
    Cổ vũ coding à :D:D:D
    Tốt nhất đừng mơ mộng.
    Để có dc các giao dịch cao tầng bằng máy móc đòi hỏi nguồn dữ liệu phong phú và kịp thời từ các trung tâm giao dịch lớn trên thế giới. Supply-demand ở những nơi đó dc số hóa tức thì mới phục vụ dc mấy con bot và coding, coder mới có giá trị chứ đơn giản đâu đi code trên công cụ sàn đưa cũng thành danh dc :D:D:D
     
  7. Tất cả mọi thứ đều thành công cho tới khi nó thất bại và phá sản. Hóa ra trading chỉ là đi tìm trăng trong giếng, hái hoa trong gương
     
    Hoamuaha3Kha bài này.
  8. thanhdc

    thanhdc

    281
    186
    Bác thực tế quá không tiến xa đc đâu ạ. Mở tưởng một chút cho cảm thấy hài lòng đê
     
  9. Mình nghĩ có một ý tưởng nào đấy mà biết code thì vẫn hay hơn. Không phải code để ra robot lợi nhuận mà chỉ để kiểm tra ý tưởng thôi
     
  10. Rất chuẩn! Cảm ơn dịch giả!
     
  11. ToTan

    ToTan

    254
    168
    Trading là một nghệ thuật và trader là một nghệ sĩ, nên thành công trong trading ko hề dễ gì mà đạt được phải mất nhiều năm mới thành nghệ sĩ được.
     
    hungthinhvuongHoamuaha3 bài này.
  12. PepePips

    PepePips

    582
    4,498
    ý là sau 3-5 năm fail, tác giả tiếp tục chỉnh lại coding để làm ea mới. Bạn có thể đọc blog gốc của chủ topic để biết thêm.
     
    Hoamuaha3Ba Nguyen bài này.
  13. Mấy ý của tác giả rất hay đó! Mình thích bài này! :)
     
  14. Peter

    Peter

    19
    9
    Đọc mới thấy mình dính quá nhiều lỗi, có những lỗi đã biết mà chưa sửa được!
    Cảm ơn bài viết của tác giả!
     
  15. Rất thực tế!
     
  16. mình là coder đây, mình có code ea chạy thử các loại thuật toán hầu như xác suất thắng cũng chỉ tầm 25% thôi, bảo sao mấy cu em k thua sấp mặt, có ai có hệ thống có tỉ lệ ăn cao hợp tác với mình đi :))
     

Bình luận mới nhất

  • Hoàng Phạm Việt Anh trong Hệ thống giao dịch 20,789 Xem / 69 Trả lời
  • tienvan trong Quyền chọn Nhị phân - Binary Options 6,687 Xem / 8 Trả lời
  • Đang tải...
    Đang tải...