ATR và con cá lớn nhất trong ngày

ATR và con cá lớn nhất trong ngày

ATR và con cá lớn nhất trong ngày

Nick Halden

Active Member
917
1,483
*Nội dung dựa trên một số quan sát cá nhân

*Mình chỉ nói tới cặp tiền cụ thể GBPUSD chứ không phải các cặp tiền khác, vì một phần quen nhận biết hơn, một số như EU hay UJ chuyển động trong ngày không Straight forwards như GU. Anh em có thể tự mình tìm kiếm thói quen riêng của các cặp tiền để nâng cao "edge" của mình trong trading.

Đối với một số cặp tiền, ví dụ như GBPUSD, cho dù bạn có là một Day Trader thì bạn cũng chỉ nên vào lệnh 1 lần, hoặc tối đa 2 lần trong ngày.

Average True Range


Average True Range (ATR) là một indicator quen thuộc đối với anh em Trader và có sẵn trong hầu hết các platform. Nó được sử dụng rộng rãi như một công cụ để đo lường sự biến động. Anh em thích vào lệnh khi có trend, nhìn ATR tăng dần báo hiệu giá thoát khỏi vùng sideway.

Daily Average Range


Biên độ giao động của một ngày = khoảng cách giữa giá cao nhất và giá thấp nhất được thiết lập trong ngày.
upload_2017-11-16_19-58-48.png


Daily Average True Range (ATR Daily Timeframe) và Average Daily Range (ADR)


Average Daily Range cũng tương tự như ATR, là indicator để đo lường biên độ trung bình theo ngày (và chỉ theo ngày). Điểm khác biệt giữa ATR (Daily timeframe) và ADR là ATR tính cả khoảng Gap giữa 2 ngày kế, còn ADR thì bỏ qua gap, chỉ lấy High và Low. 1 điểm quan trọng nữa là ATR được sử dụng rộng rãi hơn rất nhiều.

Tại sao là Daily ATR?


Sử dụng Daily ATR làm thông tin hỗ trợ cho những Timeframe nhỏ hơn. Thêm nữa biên độ ngày dễ "đóng khung" hơn biên độ ở các khung thời gian nhỏ như H1 hoặc biên độ tuần.
Nó dường như có một giới hạn dưới. Giả sử: EU và UJ có di chuyển > 60 pips/ngày, GU di chuyển > 80 pips trên ngày. Và con số ở trên đương nhiên nhỏ hơn mức trung bình. Nói cách khác khả năng thấp khi một ngày với biên độ nhỏ hơn 80 pips xảy ra trên cặp GU.

Volatility và Momentum


Mình phân biệt 2 khái niệm này khác nhau: Volatility (độ biến động) và Momentum (động lực). Khi Momentum tăng nghĩa là Market bắt đầu chuyển động nhanh dần VỀ 1 PHÍA. Momentum tăng làm cho Volatility tăng. Nhưng Volatility tăng chưa chắc Momentum đã tăng. Ví dụ trường hợp giá trong Sideway biên độ rộng. Lúc đó Volatility rất lớn nhưng Momentum yếu nên không thể đẩy giá đi về bất kỳ hướng nào.
upload_2017-11-16_20-57-34.png


Movement of the Day (MoD) - Con cá lớn nhất trong ngày


Mình gọi Movement of the Day là Sự chuyển động chính trong ngày, nghĩa là sự chuyển động đó TẠO NÊN Daily range. Khoảng cách của chuyển động đó tương đương khoảng cách từ đỉnh -> đáy của ngày. Cũng giống như Man of the Match là cầu thủ định đoạt kết cục một trận bóng.

Đặc điểm của Man of the Match


Mời các bạn xem một số hình ảnh sau (Chart GBPUSD 1 giờ):
upload_2017-11-16_21-15-24.png


Những đường màu vàng trong biểu đồ trên chính là Movement of the Day.
- Điều thường/dễ thấy 1: Mỗi ngày có 1 và chỉ 1 Movement of the Day (MoD).
- Điều thường/dễ thấy 2: Xảy ra vào phiên London với khối lượng lớn nhất ngày (Nói riêng đối với GBPUước - có thể do tin tức bất ngờ (loại này xảy ra ít - nói riêng đối với GU).
- Suy nghĩ 2: Có thể kết hợp khái niệm Chuyển động chính của ngày với yếu tố Daily Average Range?

Movement of the Day và Daily Average Range


GU là một cặp tiền có Momentum rất tốt. Có lẽ vì lý do đó mà nó thường có 1 Movement chính/1 ngày. Tuy không phải hầu hết mọi ngày nó đều đi thẳng từ đỉnh -> đáy hay ngược lại, nó sẽ Zig zag nhưng không phá vỡ Movement chính, bởi vì Movement chính được hỗ trợ bởi Momentum chính trong ngày hôm đó.

Movement of the Day sẽ di chuyển đến ngưỡng Daily Range ngày hôm đó.


Và khi nó kết thúc, Daily range chính thức của ngày được xác định. Trong quá trình di chuyển nó liên tục tạo ra những đỉnh/đáy tạm thời.

Timing


Hầu hết/Khả năng cao MoD sẽ xảy ra vào phiên London.
Movement trong phiên Châu Âu chính là phần thân và đuôi cá. Đôi khi là cả đầu cá và cái móc câu các trader nhanh nhảu (móc câu là bẫy giá đầu phiên London).
(Ví dụ: chú ý điểm bắt đầu của MoD thường bắt đầu trong khoảng thời gian 9h đến 12h giờ GMT đối với GU)

Kết hợp những điều hiển nhiên và dễ thấy: 3 điều cần lưu ý trong ngày
  1. Movement of the Day: Chúng ta phải quyết định có nhìn nhận một Chuyển động là Chuyển động chính của ngày hôm đó hay không (dựa vào xu hướng, Momentum, Breakout). Lưu ý thêm MoD không nhất thiết cùng chiều xu hướng, do được hỗ trợ bởi một Momentum ngược chiều.
  2. Timing: Khoảng thời gian ngay trước khi thị trường London mở cửa cực kỳ nhiều bẫy, bạn sẽ tưởng nhầm đó là MoD vì thấy Momentum khá mạnh. Bạn nhảy vào và bị knock-out.
  3. Daily range: Sau khi quyết định được MoD (bất kể bạn đã enter trade hay chưa) hãy để ý đến Daily range. Nó sẽ cho bạn biết có còn cơ hội trong ngày hay không.

Tiềm năng của chuyển động trong ngày


Hãy nghĩ đến một VĐV nghiệp dư, anh ta tự đề ra phải chạy KHOẢNG 10 km mỗi sáng sớm. Có ngày anh chạy 12 km, cũng có ngày mệt chỉ chạy được 9 km rồi dừng. Nhưng anh ấy sẽ không dừng lại ở km số 6 hoặc số 7.

Hãy tưởng tượng lượng tiền đổ vào thị trường mỗi ngày giống như lượng điện bạn sạc vào pin điện thoại, nó đảm bảo bạn sẽ dùng được KHOẢNG 80%, tính trung bình, trước khi sập nguồn (chắc hẳn có nhiều anh em từng trải qua hiện tượng này, khi pin cũ và chai pin, điện thoại bất ngờ phụt tắt khi % pin còn rất thấp). Nghĩ là khi trên máy còn khoảng dưới 20% pin, bạn biết mình cần phải sạc. Nhưng cũng có nghĩa là bạn vẫn yên tâm sử dụng khi máy vẫn còn 50% hay 40% pin.

Mời anh em xem ví dụ sau đây:
upload_2017-11-17_10-57-5.png


Đúng vậy, đó là thứ 6 tuần trước nếu bạn còn nhớ.

Đây đã là lần thứ 3 trong tuần thị trường cố gắng vượt qua mức giá đó.

Tại cây nến hiện tại, thị trường phản ứng ngay với High của tuần, và đóng cửa bên dưới.

Zoom biểu đồ lớn hơn:
upload_2017-11-17_11-3-7.png

Giá khẽ chạm vùng kháng cự bên trên rồi giật xuống.
  • Câu hỏi đặt ra:
- Liệu đây là đỉnh của ngày hôm nay, giá ngừng di chuyển lên trên?
- Nếu tiếp tục đà chuyển động, thì đà chuyển động đó có khả năng kết thúc ở đâu? Bên trên là một vùng kháng cự rộng lớn, và bạn muốn đóng lệnh trong ngày vì cũng là cuối tuần rồi. Bạn muốn tối ưu điểm Exit của mình. HOẶC bạn là một Day Trader đang tìm kiếm cơ hội vào lệnh. Liệu còn cơ hội trong ngày không và nó là bao nhiêu?

Xem tiếp biểu đồ ngày
upload_2017-11-17_11-16-16.png

Từ trên 90 pips đến 110 pips. Đó là thói quen gần đây của GU.
Như vậy, chúng ta có:
- Hiện tại 90% là đang trong Movement of the Day. Biên độ tạm thời = 78 pips.
- Đỉnh của nến hiện tại cách ngưỡng biên độ Tiềm Năng một khoảng cách vừa phải: 20 - 30 pips. => Đỉnh tạm thời, vẫn còn cơ hội nho nhỏ trong ngày và cơ hội đó = khoảng cách trên.
- Theo đó, khả năng cao là giá sẽ lại phá đỉnh cây nến hiện tại. Nghĩa là tính từ mức giá hiện tại thấp hơn đỉnh nến 20 pips => Mức High Tiềm Năng của ngày - Giá hiện tại = khoảng 40 - 50 pips. Có thể vào lệnh giá hồi để có SL nhỏ hay mua giá break đỉnh nến khi giả thiết nhưng SL lớn hơn, TP nhỏ hơn.

*Lưu ý: Đây có thể là một ví dụ tốt trong tình huống này. Anh em để ý ngay trước phiên Âu có bẫy Breakout giả.

Nghịch lý trong trading


- Một người đi đến một ngã ba. Anh ta sẽ rẽ phải hay trái? Hãy so sánh: Khả năng anh ta sẽ tới cuối đường bên phải so với khả năng anh ta sẽ tới cuối đường bên trái?
- 1' sau anh ta đã đi được 20m trên con đường bên phải. Anh ta rẽ phải. Lại so sánh: Khả năng anh ta sẽ tới cuối đường bên phải so với khả năng anh ta sẽ tới cuối đường bên trái?
Bạn nghĩ rằng chờ đợi thì cơ hội thành công sẽ cao hơn, nhưng bạn phải chấp nhận mức lợi nhuận nhỏ hơn.

Cách tiếp cận ATR sai lầm


Bán ngược Momentum chỉ vì ATR chạm ngưỡng là cực sai lầm. Nó được gọi là Trung bình là có lý do. Nó là trung bình chứ không phải là tối đa. Chặn đà tăng của giá có thể dẫn đến thua lỗ và knock-out ngay khi vừa vào lệnh. ATR nên được sử dụng cho kế hoạch Exit chứ không phải là Signal để Entry.

Hãy nhớ rằng kể cả đang trong một Trend lớn, vào một thiểu số ngày thì Momentum chủ đạo có hướng ngược với Trend. Nếu bạn trade Intraday, ngoài việc chú ý đến xu hướng còn cần phải để ý đến Momentum chủ đạo của ngày: Hoặc là chấp nhận thuận đà trong ngày nhưng ngược Trend, hoặc bỏ giao dịch.
upload_2017-11-17_13-43-45.png


Giá sẽ chạy về đâu trong một ngày?


Để tăng xác suất giao dịch thành công:
(1)
Giá sẽ chạy tới ngưỡng biên độ
Điều này đã được giải thích nhiều ở trên. Nếu một ngày có biên độ 50 pips có nghĩa giá sẽ còn tiếp tục đi lên hoặc xuống. Nếu vẫn trong một vùng sideway thì hãy chuẩn bị cho một cú break trong ngày.

(2) Giá nhiều khả năng sẽ chạy tới một (và chỉ một) mức cực điểm của phiên giao dịch trước.
Đây là thống kê trong một bài viết của tạp chí online FX Trader Magazine:
upload_2017-11-17_13-55-37.png


upload_2017-11-17_13-56-15.png

Giải thích:
HH&HL và LH&LL: Higher high & Higher low, Lower high & lower low. Nghĩa là đỉnh ngày sau cao hơn đỉnh ngày trước & đáy ngày sau cao hơn đáy ngày trước.
Outside và Inside Range
Structure: là những ngày tạo thành HH&HL và LH&LL bình thường. Nếu lấy một phiên giao dịch bất kỳ: Khả năng cao trong ngày đó giá sẽ break một và chỉ một đỉnh hoặc đáy của phiên giao dịch trước đó. Như các bạn thấy trên biểu đồ: Đối với ngày "Khả năng cao" là trên 60%, đối với tuần thì gần 80%

Nói chung là hãy để ý đến High và Low của phiên giao dịch liền trước. Đừng chỉ coi nó như ngưỡng cản, nó có thể gợi ý cho bạn về hướng di chuyển hay mục tiêu của giá cần phải break qua trong ngày hiện tại.

(3) Và cuối cùng: Xu hướng.
Biểu đồ Daily
upload_2017-11-17_13-46-30.png

Trong một Trend thì hướng của Movement of the Day có khả năng cao là thuận Trend.

Kết


3 câu hỏi Trader thường hỏi:
  1. "Tăng hay giảm", "Lên hay xuống" - Tức là hỏi Giá sẽ chạy đi đâu, Hướng chuyển động.
  2. "Chốt lời được chưa anh?" - Tức là hỏi Giá sẽ chạy đến đâu, Mục tiêu: Điểm dừng (Stop) hoặc Điểm xoay (Turning) của một Chuyển động giá.
  3. "Bây giờ mua được chưa?" - Tức là hỏi Timing - Cái này khó nhất. Nó sẽ tăng nhưng lúc nào thì bắt đầu tăng.
3 câu hỏi trên là khởi nguồn cho những suy nghĩ mông lung của mình ở trên!
 

Đính kèm

  • upload_2017-11-16_21-8-33.png
    upload_2017-11-16_21-8-33.png
    1.4 MB · Xem: 2
  • upload_2017-11-17_13-54-43.png
    upload_2017-11-17_13-54-43.png
    91.7 KB · Xem: 2

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống

Quyển sách của Tiến sỹ Alexander Elder đề cập đến những vấn đề cơ bản và cần thiết nhất với các trader. Sách được đánh giá rất cao trên toàn cầu
Ngày trước đi học mình sợ nhất môn toán khả năng 1,khả năng 2...đọc bài viết của bác e lại có cảm giác sợ hihi.Cách e trading y hệt học văn luôn thảo nào toàn cháy tài khoản hehe
 
Vả lại để ý GU trên H1: khi động lượng tăng lên, tức là Volatility lớn nhưng chỉ cần đặt dừng lỗ nhỏ. Có vẻ là nghịch lý nhưng nếu nghĩ kỹ: khi nó chuyển động nhanh sẽ rất khó cho giá hồi sâu. Ngược lại nếu vào lệnh ở Volatility thấp, trừ khi có thể tiên đoán, SL lớn cỡ nào cũng bị hit nếu nghịch hướng; kể cả trade thuận hướng vẫn bị stopped out như thường.
 
Bạn có tìm hiểu và có những suy nghĩ rất hay. Triết lý của mình là việc tăng, giảm của thị trường hay đi ngang là KHÔNG đoán được và phụ thuộc vào hành vi cũng như tâm lý của người giao dịch (tin tốt, tin xấu, đợi tin). Cái có thể thấy được là mức độ biến động của nó, trên ý tưởng đó mà triển tiếp những cách tiếp cận phù hợp với từng người.
 
một bài viết dài và hay, khó hiểu nữa nên có ít người vào cmt cũng là điều dễ hiểu, nhưng em học được nhiều từ những bài viết của bác @Nick Halden :D
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,485 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,555 Xem / 94 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 366 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 340 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên