Ba chỉ báo ít người sử dụng nhưng mọi trader nên biết

[Mạc An]

Momentum indicator – Công cụ đo lường động lượng bị lãng quên

Chỉ số CCI (Commodity Channel Index) và ứng dụng trong phân tích kỹ thuật

Xin chào toàn thể anh em,

Hiện nay thì các anh em có thể cảm thấy dễ dàng bị lạc lối trong số tất cả các chỉ báo kỹ thuật có sẵn để phân tích. Tất nhiên, với mình thì mình ít khi xài chỉ báo mà khi xài thì cũng chỉ có 2 chỉ báo đó chính là RSI và MACD.

Bài viết này là mình đọc trên blog colibritrader.com và xin được biên dịch lại cho anh em cùng theo dõi. Về 3 chỉ báo này, ngoài chỉ 2 chỉ báo đầu tiên là CCI và Momentum thì có thể anh em ít khi sử dụng, nhưng về chỉ báo thứ 3 - ATR thì có thể khá nhiều anh em đã sử dụng và thành thạo. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một ý kiến cá nhân của tác giả và bên cạnh đó thì tác giả cũng có ý muốn giới thiệu thêm về ba chỉ báo khá hữu dụng này:

1. The Commodity Channel Index (CCI):

Chỉ số kênh hàng hóa (CCI), được phát triển bởi Donald Lambert trong những năm tám mươi, là một chỉ số dao động đo lường độ lệch của giá so với đường trung bình di động (MA) và độ lệch chuẩn thống kê so với mức trung bình. Mặc dù tên là chỉ báo hàng hóa, tuy nhiên chỉ báo CCI có thể được sử dụng thành công với các loại thị trường khác nhau như cổ phiếu, tiền tệ và chỉ số. Vì nó đo lường giá hiện tại trong tương quan với đường trung bình di động của giá, CCI tăng khi giá vượt xa đường trung bình động của nó và giảm khi giá thấp hơn đường trung bình động của nó.

Đó là lý do tại sao CCI cũng có thể được sử dụng để xác định các điều kiện quá mua và quá bán của thị trường.

Biểu đồ trên sử dụng chỉ báo CCI cho cặp tỷ giá GBP/USD Daily. Nó sử dụng khoảng thời gian 20 ngày – CCI(20) một khoảng thời gian được sử dụng thường xuyên nhất với chỉ báo này bên cạnh CCI(14). Điều này có nghĩa là mỗi tính toán mới sẽ được dựa trên 20 ngày gần nhất để tính giá trung bình. Các giai đoạn phổ biến khác cũng được sử dụng với CCI là 30 và 40, với các khoảng thời gian càng lớn sẽ tạo ra một chỉ báo ít biến động hơn đối với thay đổi giá. Thời gian càng dài, giá trị CCI sẽ càng ít di chuyển ra ngoài -100 và +100.

Lưu ý: Để ý cách mà CCI duy trì phần lớn thời gian trong phạm vi -100 và +100 trong biểu đồ trên. Lambert đã sử dụng hằng số 0,015 trong tính toán CCI để đảm bảo 75% thời gian chỉ số nằm trong khoảng này. Các giá trị cao hơn +100 và thấp hơn -100 đang cho thấy các vùng giá quá độ của giá. Thông báo bầu cử nhanh chóng ở Anh đã chuyển CCI lên 395, mức cao nhất trong nhiều tháng với cặp tỷ giá GBP / USD.

Mẹo: Chiến lược CCI phổ biến nhất là chúng ta LONG (Mua) khi CCI di chuyển trên +100, biểu thị sự tăng giá mạnh và SHORT (Bán) khi chỉ báo di chuyển xuống dưới -100.

2. Chỉ báo Momentum:

Chỉ báo Momentum là một chỉ báo kỹ thuật đơn giản của “Họ’’ chỉ báo đo động lượng (Oscillator), chỉ báo so sánh giá đóng cửa gần đây nhất với giá đóng cửa trước đó. Nó cho thấy tương quan giữa giá giao dịch hiện tại có liên quan như thế nào đến giá trong các phiên trước đó.

Giá đóng cửa trước được xác định bởi cách mà mình cài đặt chỉ báo. Ví dụ: Chỉ báo Động lượng 10 kỳ so sánh giá đóng cửa hiện tại với giá đóng cửa 10 kỳ trước. Do đó, nếu giá đóng cửa của giai đoạn gần đây cao hơn (n) giai đoạn trước, giá trị của chỉ báo sẽ dương. Nếu giá đóng cửa gần đây nhất thấp hơn, chỉ báo Động lượng sẽ âm.

Biểu đồ trên cho thấy chỉ báo momentum sử dụng trên cùng một cặp tỷ giá GBP/USD giống ví dụ trước, vì vậy anh em có thể so sánh sự khác biệt trong các giá trị chỉ báo. Cài đặt được sử dụng cho chỉ báo là 10 kỳ, trong trường hợp này có nghĩa là giá đóng cửa gần đây được so sánh với giá đóng cửa 10 ngày trước.

Quan trọng: Nếu giá đóng cửa gần đây cao hơn giá so sánh, chỉ báo Momentum sẽ di chuyển trên đường zero (được vẽ ở giá trị 100). Nếu giá đóng cửa gần đây thấp hơn giá đóng cửa 10 ngày trước, chỉ báo sẽ di chuyển xuống dưới 100. Chênh lệch so sánh giữa hai mức giá đóng cửa càng lớn, khoảng cách sẽ càng lớn so với đường zero.

Gợi ý: Một chiến lược giao dịch đơn giản dựa trên chỉ báo Động lượng là sự giao cắt qua mức zero. Một cú giao cắt của chỉ báo lên trên đường line 100 được coi là tín hiệu mua và Một cú giao cắt của chỉ báo xuống dưới đường line 100 được coi là tín hiệu bán.

Thông thường, phần lớn sự di chuyển giá sẽ xảy ra khi chỉ báo vượt qua đường zero. Tín hiệu sai cũng xuất hiện thường xuyên với chỉ báo Động lượng. Để ngăn chặn những hạn chế này, có thể thêm trung bình di động của chỉ báo và mua khi chỉ báo vượt qua MA từ bên dưới và bán khi vượt qua từ bên trên.

Anh em có thể theo dõi chiến lược qua bài viết dưới đây:
https://traderviet.org/threads/momentum-indicator-cong-cu-do-luong-dong-luong-bi-lang-quen.16389/

3. Chỉ báo Average True Range (ATR):

Giống như chỉ báo CCI, Average True Range ban đầu được phát triển cho hàng hóa, nhưng cũng được sử dụng rộng rãi cho cổ phiếu, tiền tệ, ETF và các chứng khoán khác. Chỉ báo ATR đo lường mức độ biến động giá dựa vào các mức giá cao nhất và thấp trước đó trong môi trường đa thức hằng số (Một chuỗi số toán học kéo dài). Cài đặt ATR được đề xuất là ATR(14) trên khung thời gian ngày.

Nói chung, ATR sẽ có giá trị cao khi giá biến động lớn với biên độ cũng lớn. Ngược lại, giá trị ATR thấp có nghĩa là giá di chuyển chủ yếu đi ngang ( Sideway). ATR cũng có thể được sử dụng như một xác nhận đảo chiều xu hướng tăng hoặc giảm. Giá trị ATR tăng lên khi sự đảo chiều của xu hướng bắt đầu có thể được sử dụng làm tín hiệu xác nhận, vì nó cho thấy đà tăng về động lượng của giá.

Biểu đồ này hiển thị chỉ báo ATR cho cặp GBP/USD. Vì nó là một chỉ báo động lượng, nên nó không cung cấp thông tin về các mục tiêu giá. Do đó, việc sử ATR là để đánh giá sự thay đổi về độ biến động gần đây của một cặp tiền tệ hoặc cổ phiếu. Mặc dù ATR cũng không phải là một chỉ báo xu hướng, nhưng nó có thể hữu ích cho việc phát hiện các sự đảo chiều của xu hướng tiềm năng

Mẹo: Việc ATR tăng cao hơn có thể đi theo sự đảo chiều của xu hướng, vì chúng ta đang thấy có một động lượng ngầm của giá đang tăng lên. Nhưng anh em cần sử dụng thêm các tín hiệu bổ sung để xác nhận sự đảo chiều.

Một cách sử dụng phổ biến khác của ATR là để xác định các mức thoái lệnh dựa vào động lượng của giá. Một tỷ lệ biến động của giá có thể được tính bằng cách chia ATR với giá hiện tại. Tỷ lệ biến động cao hơn sẽ yêu cầu mức dừng lỗ rộng hơn, vì giá làm cho các chuyển động lên và xuống lớn hơn.

Trên đây là ba công cụ chỉ báo ít người sử dụng nhưng khá hữu ích. Hôm này mình xin giới thiệu tới những anh em mới, anh em có thể tìm lại các bài viết về 3 công cụ này để nghiên cứu, có thể sẽ rất hữu ích. Chúc anh em sớm thành tựu!
Mạc An
​

Nguồn: Colibritrader​