Back test EA

[tung1212]

Em thấy có khá nhiều bot được share trên diễn đàn, nhưng một số bot backtest ra kết quả tốt nhưng chạy real thì lại toàn cháy toàn khoản. Các bác cho e hỏi mình làm thế nào để có thể backtest 1 con bot chuẩn được không ạ, nên tải data ở đâu và backtest ntn ạ ?

 

[bstienduong]

Để backtest chuẩn Thứ nhất bạn cần dữ liệu đủ lớn , và đủ chuẩn , nếu Ea của bạn chỉ được backtest trong vài tháng đến vài năm, hay backtest chỉ được vài chục trade thì chưa thể đáng tin cậy, cần dữ liệu tối thiểu 5 năm trở lên và cần đầy đủ các giai đoạn thị trường(lên xuống đi ngang). Nguồn dữ liệu chuẩn thì tốt nhất là mua dữ liệu của tickstory. Nếu không có thể tìm theo từ khóa 1minute data. Nếu bạn dùng MT5 thì dữ liệu download từ broker là đủ chuẩn.
Thứ 2 bạn cần các công thức toán học để phân tích kết quả backtest, nhằm trả lời câu hỏi liệu trong tương lai EA có thể đạt được hiệu suất bằng bao nhiêu % quá khứ, hay lợi nhuận có được từ backtest có phải do ngẫu nhiên may mắn hay không. Để làm được điều này bạn phải tìm hiểu về xác suất thông kê. Thường tôi sử dụng công thức monte carlo và tối ưu hóa tham số đi bộ về phía trước. Nó rất phức tạp và cũng rất thú vị nếu bạn chịu khó tìm hiểu.
Sắp tới mình sẽ viết một bài đầy đủ về backtest và tối ưu hóa tham số lên tradeviet. Bạn có thể theo dõi tài khoản của mình.

 

[aliba3]

Để backtest chuẩn Thứ nhất bạn cần dữ liệu đủ lớn , và đủ chuẩn , nếu Ea của bạn chỉ được backtest trong vài tháng đến vài năm, hay backtest chỉ được vài chục trade thì chưa thể đáng tin cậy, cần dữ liệu tối thiểu 5 năm trở lên và cần đầy đủ các giai đoạn thị trường(lên xuống đi ngang). Nguồn dữ liệu chuẩn thì tốt nhất là mua dữ liệu của tickstory. Nếu không có thể tìm theo từ khóa 1minute data. Nếu bạn dùng MT5 thì dữ liệu download từ broker là đủ chuẩn.
Thứ 2 bạn cần các công thức toán học để phân tích kết quả backtest, nhằm trả lời câu hỏi liệu trong tương lai EA có thể đạt được hiệu suất bằng bao nhiêu % quá khứ, hay lợi nhuận có được từ backtest có phải do ngẫu nhiên may mắn hay không. Để làm được điều này bạn phải tìm hiểu về xác suất thông kê. Thường tôi sử dụng công thức monte carlo và tối ưu hóa tham số đi bộ về phía trước. Nó rất phức tạp và cũng rất thú vị nếu bạn chịu khó tìm hiểu.
Sắp tới mình sẽ viết một bài đầy đủ về backtest và tối ưu hóa tham số lên tradeviet. Bạn có thể theo dõi tài khoản của mình.

xin hỏi bác sử dụng các kiến thức toán học và có hệ thống giao dịch hiệu quả chưa? hay chỉ đang ở mức "lý thuyết" thôi vậy? rất hi vọng được mở mang tầm mắt

 

[aliba3]

@Chủ topic: đây là một bài toán không đơn giản và chưa có lời giải. Nếu có lời giải thì mấy ông chuyên về toán và thống kê đã giàu lắm rồi. Để sử dụng backtest thành công tôi nghĩ hiện tại chỉ dựa vào kinh nghiệm phân tích dữ liệu, một chút may mắn cộng thêm các kỹ năng giao dịch khác mà thôi.

 

[bstienduong]

xin hỏi bác sử dụng các kiến thức toán học và có hệ thống giao dịch hiệu quả chưa? hay chỉ đang ở mức "lý thuyết" thôi vậy? rất hi vọng được mở mang tầm mắt

Hị hị mình vẫn đang dừng lại ở mức khai thác dữ liệu, kiểm tra nhiều hệ thống, các hệ thống mình test đều được tối ưu hóa tham số bao gồm cả walk forwark otimize và có kết quả tốt trên backtest 10 20 năm trên các cặp tiền chính nhưng đều chưa vượt qua được các công thức dự đoán tương lai, hay nói cách khác các công thức toán học đều cho ra kết luận rằng kết quả có lợi nhuận trong backtest là một sự may mắn hoặc không đáng tin cậy để có thể ap dụng ngoài mẫu.
Vì vậy mình vẫn trên con đường khai thác dữ liệu tiếp tục tìm kiếm hệ thống có thể vượt qua bài test này.

 

[sonnu]

Để backtest chuẩn Thứ nhất bạn cần dữ liệu đủ lớn , và đủ chuẩn , nếu Ea của bạn chỉ được backtest trong vài tháng đến vài năm, hay backtest chỉ được vài chục trade thì chưa thể đáng tin cậy, cần dữ liệu tối thiểu 5 năm trở lên và cần đầy đủ các giai đoạn thị trường(lên xuống đi ngang). Nguồn dữ liệu chuẩn thì tốt nhất là mua dữ liệu của tickstory. Nếu không có thể tìm theo từ khóa 1minute data. Nếu bạn dùng MT5 thì dữ liệu download từ broker là đủ chuẩn.
Thứ 2 bạn cần các công thức toán học để phân tích kết quả backtest, nhằm trả lời câu hỏi liệu trong tương lai EA có thể đạt được hiệu suất bằng bao nhiêu % quá khứ, hay lợi nhuận có được từ backtest có phải do ngẫu nhiên may mắn hay không. Để làm được điều này bạn phải tìm hiểu về xác suất thông kê. Thường tôi sử dụng công thức monte carlo và tối ưu hóa tham số đi bộ về phía trước. Nó rất phức tạp và cũng rất thú vị nếu bạn chịu khó tìm hiểu.
Sắp tới mình sẽ viết một bài đầy đủ về backtest và tối ưu hóa tham số lên tradeviet. Bạn có thể theo dõi tài khoản của mình.

bác tranh thủ viết cho ae tham khảo với nhé, tự mày mò việc backtest thấy nản quá, đọc tài liệu tiếng Anh về mấy cái backtest này mà đau cả đầu

 

[ductran1394]

Theo mình back test nên dựa trên tổng số trade chứ ko nên dựa trên thời gian trade. Bạn test 1 năm mà vào 50 lệnh xác suất win 70% cũng ko ăn thua. Bạn test 1 2 tháng xác suất win 60% trên tổng số 2 3 trăm lệnh thì vẫn ok hơn

 

[Phương skye]

Để backtest chuẩn Thứ nhất bạn cần dữ liệu đủ lớn , và đủ chuẩn , nếu Ea của bạn chỉ được backtest trong vài tháng đến vài năm, hay backtest chỉ được vài chục trade thì chưa thể đáng tin cậy, cần dữ liệu tối thiểu 5 năm trở lên và cần đầy đủ các giai đoạn thị trường(lên xuống đi ngang). Nguồn dữ liệu chuẩn thì tốt nhất là mua dữ liệu của tickstory. Nếu không có thể tìm theo từ khóa 1minute data. Nếu bạn dùng MT5 thì dữ liệu download từ broker là đủ chuẩn.
Thứ 2 bạn cần các công thức toán học để phân tích kết quả backtest, nhằm trả lời câu hỏi liệu trong tương lai EA có thể đạt được hiệu suất bằng bao nhiêu % quá khứ, hay lợi nhuận có được từ backtest có phải do ngẫu nhiên may mắn hay không. Để làm được điều này bạn phải tìm hiểu về xác suất thông kê. Thường tôi sử dụng công thức monte carlo và tối ưu hóa tham số đi bộ về phía trước. Nó rất phức tạp và cũng rất thú vị nếu bạn chịu khó tìm hiểu.
Sắp tới mình sẽ viết một bài đầy đủ về backtest và tối ưu hóa tham số lên tradeviet. Bạn có thể theo dõi tài khoản của mình.

Cách đây nhiều năm. Tôi đã đầu tư 6 đội nghiên cứu độc lập về các vấn đề giá, xác xuất bayes và có kết luận "Thị trường là ngẫu nhiên. Và giá lại ko phải là ngẫu nhiên". Nếu bạn áp dụng các mô hình máy tính mà dựa trên giá tải về ở bất cứ đâu mà ko làm mịn phân bổ ngẫu nhiên thì đã là sai rồi. Cùng 1 thời điểm giá mỗi sàn lệch nhau 1 chút... Ask bid cũng khác. Bạn mang mấy cái đó cộng trừ nhân chia lên thì ko mấy ý nghĩa! Rất ủng hộ bạn làm 1 bài viết hướng dãn cho các trader việt.

 

[aliba3]

Theo mình back test nên dựa trên tổng số trade chứ ko nên dựa trên thời gian trade. Bạn test 1 năm mà vào 50 lệnh xác suất win 70% cũng ko ăn thua. Bạn test 1 2 tháng xác suất win 60% trên tổng số 2 3 trăm lệnh thì vẫn ok hơn

cả hai chứ bạn? tổng số trade có thể nhiều nhưng trong 1 khoảng thời gian ngắn thì nó có có thể rơi vào tình huống ăn may, quá khớp với 1 dạng thị trường. Thời gian dài giúp mình đánh giá được độ phù hợp của chiến lược với các dạng trạng thái thị trường khác nhau.