1. Backtest lời triệu đô, bạn đã kiểm tra kỹ data của mình chưa?

    Backtest lời triệu đô, bạn đã kiểm tra kỹ data của mình chưa?

    Thảo luận trong 'Lập trình MQL - Expert Advisor - Indicator' bắt đầu bởi Quoc, 19/9/16.. Trả lời: 3, lượt xem: 1830.

    Quoc Quoc
    Ắt hẳn là hơn 1 lần trong đời, mỗi trader chúng ta dính vào 1 tình huống thật đau lòng, khi mà kết quả backtest với con ea của mình đẹp như mơ, ngàn đô triệu đô, thế mà khi quăng vào chạy live thì ôi thôi, rơi tủm tủm tủm cho đến khi tài khoản cháy khét lẹt trong đau khổ :<

    Sự khác biệt này đặc biệt xảy ra với các ea theo phong cách scalping (đặt nhiều lệnh mỗi ngày, take profit và stoploss cách tầm 10-15 pips). EA với ít lệnh và phạm vi đặt takeprofit hay stoploss rộng thì sẽ hạp hơn với backtesting cũng như dữ liệu lịch sử của MT4.

    Backtest đối với EA phong cách scapling không đáng tin cậy bởi cách mà MT4 thiết kế phần mềm. Chúng ta chỉ có thể có dữ liệu dưới dạng bar theo phút là hết cỡ, chứ không phải theo dạng tick. MT4 chỉ bao gồm giá open, high, low, close và số lượng tick ở trong cái bar phút đó. MT4 sẽ chỉ dự đoán số dữ liệu tick giữa các phút với nhau, trong khi scapling EA thì lại thật sự cần đúng dữ liệu của từng tick.

    awww.backbaymarkets.com_wp_content_uploads_2015_05_90percentbacktest1.
    Kết quả backtest với dữ liệu sẵn trên MT4

    awww.backbaymarkets.com_wp_content_uploads_2015_05_99percentbacktest.
    Cùng 1 EA với hình trên, nhưng đây là dùng với dữ liệu tick (đúng 99%)
    Dù vậy thì cũng thật may là MT4 cho phép chúng ta import data vào để backtest. Có khá nhiều web cung cấp data: Dukascopy, Pepperstone, TrueFX, và GAIN Capital. Đơn giản nhất phải kể đến TrueFX, vào đăng ký nick và vào thư mục download của web, chúng ta sẽ thấy dữ liệu sẽ có từ 2009 đến nay. Điểm yếu của TrueFX đó là ko có dữ liệu của XAU/USD cho anh em thích đánh vàng nhé.

    Screen Shot 2016-09-17 at 16.22.00.
    Sau khi down về, dữ liệu sẽ ở dạng csv, và chúng ta cần phải convert sang fxt. Sau đó copy data này vào thư mục test\history của folder MT4 trong PC của bạn. Overwrite các file FXT có sẵn.
    Link hướng dẫn convert: http://eareview.net/tick-data/convert-tick-data

    Một cách khác nữa là dung phần mềm Tickstory. Tickstory có bản free cũng như bản standard (tầm $30). Phần mềm sẽ tự động download, convert và format data từ Dukascopy về cho các trader.

    awww.backbaymarkets.com_wp_content_uploads_2015_05_tickstoryimagery.fw_.

    Vậy tại sao chỉ có thể chuẩn xác 99%?
    - Thứ nhất, backtest với MT4 thì phần mềm sẽ bỏ qua hết trượt giá (slippage), chuyện mà khi trade live sẽ xảy ra hơi nhiều, đặc biệt với scalping EAs.
    - Hơn nữa thì function start() trong mỗi EA chỉ sẽ nhận tick mới nếu nó đã nhận thành công dữ liệu tick trước đó. Bởi vậy mà nếu dữ liệu chưa chuẩn thì con EA của bạn sẽ skip khá nhiều tick khi backtest.
    - Khi backtest chúng ta chỉ có thể sử dụng 1 spread cố định. Không đúng so với chạy live.
    Tham khảo từ Backbaymarket
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/9/16
    Đang tải...
  2. kimlongfx

    kimlongfx

    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    22
    nhờ cái bài viết này, mà mình xóa hết cái kho ea tích lũy cả tháng trời :p
     
  3. itmango

    itmango

    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    3
    Đại ka có kinh nghiệm test ea, back test review con này giúp em với.
    Em đã test với tick data, kết quả rất tốt ,nhưng không biết mình thực hiện có đúng không.
     

    Các file đính kèm:

  4. tranvu2020

    tranvu2020

    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    40
    Hay quá đây là cái mình đang cần !
     
    Quoc thích bài này.
Đang tải...