[Bài dịch] Làm thế nào để trở thành một trader chuyên nghiệp - Phần I

[viking]

[Bài học từ Trader chuyên nghiệp] Ăn nhỏ thua nhỏ, ăn lớn nhưng vẫn thua nhỏ thôi

[TÂM LÝ GIAO DỊCH] Các đẳng cấp của một Trader

Tất cả những người có quyết tâm tham gia vào nghề giao dịch đều làm việc này với một tham vọng lớn lao. Chắc chắn rồi, trên thực tế có nhiều nhà đầu tư với tài sản lớn có đủ khả năng chỉ sử dụng một phần nhỏ danh mục của họ cho giao dịch hoặc các hình thức đầu tư khác, nhưng các nhà đầu tư như vậy không đại diện cho phần lớn các trader nhỏ lẻ, những nhà đầu cơ nhỏ có vốn khởi đầu thấp và có rất nhiều thứ để mất.

Bài viết này dành cho phần lớn những trader nhỏ lẻ, những người vừa mới bắt đầu, hy vọng tạo ra một nguồn thu nhập ổn định từ một nguồn vốn khiêm tốn. Nội dung của nó tập trung vào những trader tận tuỵ, rất nhiều trong số họ là lính mới, những người không chỉ muốn học cách giao dịch mà còn muốn hoàn thiện bản thân, từ một tay mơ tới một trader thực thụ rồi sau đó trở thành một trader chuyên nghiệp.

Từ tay mơ tới trader chuyên nghiệp

Đây là một hành trình khó khăn. Ai cũng có thể tham gia giao dịch, và giai đoạn ban đầu này là một cơ hội để hiểu sự thử thách và kỹ năng cần thiết giúp nâng tầm trader từ một tay mơ trở thành một trader nghiêm túc. Một trader thực thụ thường tiếp cận các giao dịch như một thợ thủ công lành nghề và một cách có kỷ luật, có thể việc đạt được trình độ này đã được coi là đủ. Đây là mức độ mà các trader có thể kiếm thêm thu nhập tương tự như một nhà đầu tư nhỏ. Dẫu vậy, trở thành trader chuyên nghiệp là đích đến mong muốn của phần lớn các trader, so với việc trở thành một trader thực thụ thì trở thành một trader chuyên nghiệp có một sự khác biệt quan trọng mà chúng ta sẽ đề cập tới sau.

Hãy bắt đầu xem xét toàn bộ quá trình trưởng thành này. Bắt đầu từ giai đoạn đầu tiên, trading trình độ 0, quá trình mà việc học cách giao dịch cần đi kèm với việc học cách không giao dịch.

Trader tay mơ – Giao dịch như một thú vui

Tương tự một bước khởi đầu của bất kỳ sự rèn luyện nào, giai đoạn này đôi khi là phần thú vị nhất của quá trình. Nó cũng có thể là phần áp đảo nhất, hay thậm chí đáng sợ nhất, trải qua sự phấn khích cao độ của việc học hỏi cũng như nhận ra rằng nghề giao dịch có thể mang đến một tương lai tốt đẹp hơn (và khác biệt) thường đủ để vượt qua bất kì cảm xúc tiêu cực nào như sợ hãi, rủi ro hay mất mát.

Hãy coi như đây là giai đoạn trăng mật, xa lạ giống như chính tên gọi của nó. Giờ đây trước mắt bạn là cả một thế giới mới đầy ắp những trải nghiệm mà bạn chưa hề trải qua, rất nhiều những kỹ năng mà bạn cần phải học, và một khối lượng khổng lồ kiến thức mà các bạn phải sàng lọc, đãi cát tìm vàng. Mọi thứ có thể không được tốt đẹp lúc ban đầu, nhưng đây cũng là điều mà các bạn đã được cảnh báo từ trước, vậy nên cũng không có gì bất ngờ (miễn là bạn đừng đốt tài khoản và lâm vào cảnh nợ nần).

Thử và kiểm tra các cách tiếp cận khác nhau

Tại giai đoạn này, bạn có thể đã học được nhiều cách khác nhau để giao dịch. Bản chất hầu hết là các hệ thống PTKT. Không phổ biến lắm khi nghiên cứu ba tới năm phương pháp khác nhau. Có thể bạn học qua sách hoặc videos. Có thể bạn tự tin với những hệ thống này vì chúng được củng cố bằng các dữ liệu quá khứ (tỉ lệ thắng/thua, phần trăm lợi nhuận, Tỉ lệ R:R…)

Gợi ý:

1. Mỗi khi bạn học hỏi trong giai đoạn này, hãy ghi nhớ rằng có một sự khác biệt giữa lý thuyết và thực hành, hay quan trọng hơn là một sự khác biệt lớn giữa trade demo và trade real.
2. Không nên chỉ nhìn vào kết quả tổng kết giao dịch: Các kết quả này có thể dựa trên một mô hình lý thuyết, hoặc nếu chúng được lấy từ kết quả giao dịch thực tế thì có thể điều kiện thị trường của các giao dịch này có thể đã thay đổi hoặc không không đại diện một cách đầy đủ. Điều này có thể dẫn tới thiếu sót trong hệ thống giao dịch.
3. Khi bạn thử các cách tiếp cận khác nhau, hãy học hỏi nhiều nhất có thể; Còn nếu bạn kiểm tra hệ thống giao dịch một cách cứng nhắc, thường thì việc này không dẫn tới đâu.

Nhận thức rõ may mắn và kỹ năng

Có thể bạn đã trải qua giai đoạn may mắn ban đầu, cờ bạc đãi tay mới có thể đúng trong trường hợp này. Bạn kiếm được vài ngàn $ trong giao dịch đầu tiên của bạn. Liệu nó là do phương pháp của bạn đúng hay do bạn may mắn? Bạn có thể lặp lại chiến thắng này một cách nhất quán không? Thông thường, nhiều trader non trẻ không thể làm được, nhưng khi họ thất bại, họ thường thua lỗ lớn.

Có một câu châm ngôn cũ trong cuốn Binh pháp Tôn Tử mà tôi có điều chỉnh một chút để phù hợp với hoàn cảnh: Bạn không thể ép buộc một chiến thắng, nhưng bạn có thể khiến bản thân trở lên đủ cứng cáp để không bị phá hủy. Giống như trò chơi giữa tấn công và phòng thủ. Có những lúc hệ thống giao dịch của bạn là yếu tố quyết định, nhưng cũng có những lúc mà cách quản lí vốn của bạn lại là thứ giúp bạn sống sót.

Rất nhiều người khi mới bắt đầu giao dịch giống như những người mới chơi cờ vua: Họ tấn công hùng hổ mà bỏ qua việc phát triển thế cờ hay củng cố phòng thủ. Cuối cùng, họ kết thúc với việc kéo giãn trận tuyến, buộc phải nhìn vị thế của mình sụp đổ. Trong giao dịch, nếu thiếu phương pháp quản lí vốn đúng đắn, tài khoản của bạn có thể sẽ bị hủy hoại chỉ với một cú hắt hơi của thị trường.

Gợi ý:

1. Không chỉ đặt giới hạn rủi ro (R%) cho một giao dịch đơn lẻ mà hãy đặt cho tất cả các giao dịch dự kiến. Ví dụ: Bạn có $5000 trong tài khoản, mức rủi ro là 2%, bạn nên tự hỏi bản thân: Liệu tôi có thể thực hiện toàn bộ các giao dịch mà hệ thống của tôi phát hiện được theo ngày, theo tuần hoặc theo tháng? Và nếu như vậy, tôi có thể tiếp tục trong vòng bao lâu nếu hệ thống của tôi có một chuỗi thua liên tục?
2. Một phương pháp quản lí vốn cũng quan trọng như (nếu không muốn nói là hơn) một phương pháp giao dịch.
   
3. Bạn có thể tạo ra lợi nhuận bền vững nhưng bạn không thể biết chắc chắn rằng do may mắn hay do kỹ năng của bạn đã tạo ra nó (ví dụ như những người đầu tư vào rổ các cổ phiếu có thể có lợi nhuận trong suốt giai đoạn đi lên của thị trường chưa hẳn đã là một nhà đầu tư đại tài)
4. Nhưng nếu bạn có thể bảo tồn được vốn qua một chuỗi các giao dịch thất bại, những thời điểm kém may mắn hay qua cơn điên loạn của thị trường thì khả năng lèo lái con tàu vượt qua bão tố của bạn chính xác là một kỹ năng mà bạn đã làm chủ.

Hãy học cách kiểm tra và những thứ liên quan

Khi bạn giao dịch demo, backtest, hay forward test, kết quả của các quá trình này có thể tương đồng hoặc không hề ăn khớp với kết quả khi các bạn giao dịch thực trên thị trường. Dẫu vậy thì demo, backtest… là thứ gần nhất với thị trường thực. Nó có thể vẫn chưa đủ, nhưng nếu không có nó, bạn còn có thể làm gì hơn? Vậy nên, kiểm tra là một phần quan trọng của quá trình giao dịch.

Nhưng quan trọng hơn, nghệ thuật kiểm tra chính nó cũng là một kỹ năng cần phải học hỏi, và đây là một thực tế quan trọng mà nhiều trader thường bỏ qua. Hãy đi qua một vài ví dụ, bắt đầu với việc backtest.

>> Backtest: Bạn phát triển một hệ thống mà khi back test, cho ra kết quả khá tốt với tỉ lệ thắng là 75% (có lợi nhuận trong 75% tổng số giao dịch), tỉ lệ R:R là 3:1 (với mỗi 1$ thua lỗ, bạn kiếm được 3$ tiền lời) trong khoảng thời gian 12 tháng. Một hệ thống giao dịch rất tốt đúng không? Giờ hãy kiểm tra lại, nhưng với khoảng thời gian 3 năm. Tỉ lệ thắng giảm xuống 65%, tỉ lệ R:R ở mức 2.75:1, đương nhiên là vẫn còn tốt. Rồi bạn lại kiểm tra với khoảng thời gian 5 năm – Tỉ lệ thắng giảm xuống 51%, với tỉ lệ R:R là 2.5:1. Cuối cùng, khi kiểm tra hệ thống với khoảng thời gian kéo dài cả một thập kỉ. Tỉ lệ thắng lúc này chỉ còn 45%, với tỉ lệ R:R là 2.25:1. Suy cho cùng, hệ thống này vẫn là một hệ thống tốt, nhưng nó đã khác xa rất nhiều so với đánh giá ban đầu của bạn.

>> Forwardtest: Bây giờ, hãy giả sử bạn có thể quay lại năm 2009 và từng thanh giá, từng giao dịch sẽ hiện ra trước mắt, đợi bạn ra quyết định. Đến cuối cùng, tỉ lệ thắng của bạn giờ giảm xuống còn 35%, tỉ suất lợi nhuận âm và bạn thua lỗ. Tại sao lại như vậy? Bởi khi bạn đối mặt với từng thanh giá mà không thể nhìn thấy những gì sắp xảy ra, bạn có thể không tuân thủ quy tắc. Vì sao? Có thể mọi việc xảy ra như sau: Đôi khi một số giao dịch xuất hiện nhìn không được hứa hẹn cho lắm (và bạn không vào lệnh) cuối cùng lại là một lệnh ngon ăn; và đôi khi một số giao dịch tưởng như là một lệnh chắc ăn mười mươi xuất hiện, bạn nhân đôi vị thế của mình để rồi cuối cùng kết thúc trong thua lỗ nặng nề. Nói tóm lại, bạn không tuân thủ hệ thống giao dịch. Vấn đề này trông có vẻ đơn giản, nhưng hãy đợi đến khi bạn thử thách bản thân trong giao dịch thực. Bạn sẽ hiểu ý tôi muốn nói.

Biết cách kiểm tra hệ thống giao dịch như thế nào cho chính xác và bên cạnh đó là phân tích các điều kiện của mỗi bài kiểm tra. Khi kiểm tra một hệ thống giao dịch, không nên chỉ dừng lại ở việc kiểm tra hệ thống đơn thuần, nên xem xét kiểm tra các đánh giá của bạn về hệ thống đó cũng như kiểm tra chính bạn, người đưa ra đánh giá cho hệ thống.

Gợi ý:

1. Khi backtest, hãy sử dụng lượng dữ liệu lớn nhất mà bạn có thể thu thập được. Thông thường bạn sẽ nhận ra rằng những con số tốt nhất chỉ vào khoảng 50/50, khi đó bạn sẽ đánh giá được liệu các yếu tố có còn hứa hẹn hay không.
2. Giao dịch demo là tốt, nhưng forward test có thể cho bạn biết khuynh hướng (hay những thói hư tật xấu) của bản thân, khi mà forward test khiến bạn chỉ có thể tương tác với thị trường tại thời điểm hiện tại mà không biết bất kì điều gì có thể xảy ra trong tương lai.
3. Học cách hiểu những con số thống kê được trưng ra để hỗ trợ (hay quảng cáo) cho một phương pháp giao dịch, hãy tiếp cận nó một cách cẩn trọng vì dữ liệu có thể thường hé lộ một vài vấn đề tiềm ẩn trong hệ thống, tôi sẽ trao đổi vấn đề này trong phần II của loạt bài viết.

Thất bại không phải là một sản phẩm phụ mà là cơ sở cho sự phát triển

Trong giai đoạn này của quá trình trưởng thành, bạn có thể phạm phải nhiều lỗi lầm hơn trong các giai đoạn sau (hi vọng là như vậy). Một cách tự nhiên, giai đoạn này là lúc mà bạn ít cảnh giác nhất với những gì bạn đang thực sự làm.

Khi bạn gói gọn những sai lầm của bạn chỉ trong môi trường demo, rất có thể bạn đang phát triển kinh nghiệm bản thân như một demo trader hơn là một real trader. Nếu bạn không thể chịu đựng được việc giao dịch trong thị trường thực, vậy thì bạn có thể sẽ muốn đánh giá lại phương pháp giao dịch hoặc phương pháp quản trị rủi ro của mình (mà cũng có thể là cả hai).

Các điểm chính:

Mọi thứ trong giai đoạn này nhằm mục đích tách biệt những ảo tưởng và thế giới thực của nghề trader, tách biệt giữa lý thuyết và việc thực hành đầu cơ cũng như tách biệt việc trade demo và trade real.

Giai đoạn này cũng là giai đoạn mà các bạn thất một cách thường xuyên để tiến bộ hơn.

Với những người có thể thu hoạch được những nhận thức quan trọng trong khi đi qua giai đoạn ban đầu này, kể cả khi thực chiến trên thị trường hay chỉ là trong quá trình trade demo, bản thân họ đang từng bước tiến lên giai đoạn tiếp sau để trở thành một trader thực thụ.

Những người không làm được điều này có thể coi như ở lại với giai đoạn ban đầu. Và với việc dậm chân tại chỗ này, không những bạn không thể trưởng thành hơn trong công việc giao dịch, mà thậm chí bạn có thể còn đang bỏ lỡ mất nhiều cơ hội quý giá khác (chẳng hạn như việc đầu tư một cách bảo thủ hay chỉ đơn giản là tiết kiệm tiền của bạn trong ngân hàng) có thể mang đến cho bạn một tương lai tài chính tươi sáng hơn.

Nguồn: optimusfutures​

------------------------------------
* Bài viết thể hiện quan điểm của người viết, không phải của người dịch.

 

[Chí Kiên]

Bài viết rất bổ ích, cảm ơn chủ thớt
mong chờ phần tiếp theo

 

[DuongHuy]

Cảm ơn bác @viking vì bài dịch rất công phu của bác. Hi vọng bác xuất bản bài thường xuyên

 

[Hiệp rsi]

Sử dụng back test thì mình dùng nền tảng nào thế bác, em có symtem muổn triển khai thành robot mà thấy code MQL kia mình học theo cũng chưa chắc làm đc symtem như ý. Cho em hỏi có nhóm nào có tâm một xíu chuyên code ý tưởng không bác ?? Xin chân thành cảm ơn !!

 

[viking]

Em hay dùng FXBlue để backtest thủ công, còn về mấy món robot với EA thì em không nghiên cứu sau, chỉ có mấy cái scripts cắt lệnh với trailling thôi nên không trả lời cho bác được.

 

[nguyencuongbk]

Bài viết rất hay. Cám ơn bác thớt

 

[thangnd.1211]

bài viết rất bổ ích cho các trader, tks bác @viking nhé