1. Bàn tròn Fibonacci - Thống kê chứng minh tỷ lệ vàng không tồn tại?

    Bàn tròn Fibonacci - Thống kê chứng minh tỷ lệ vàng không tồn tại?
    29/06/2017
    7,047 lượt xem
    Cách kiểm định công cụ Fibonacci mà mình giới thiệu trong bài viết này thuộc về Adam H Grimes, bài viết yêu cầu bạn nên tìm hiểu về phương pháp đo lường độ hiệu quả của công cụ Fibonacci từ bài trước. Để tóm tắt nhanh, mình ghi lại quy trình ngắn gọn gồm.
    1. Dùng một công cụ tự động để đo lường các đợt sóng đẩy và sóng hồi.
    2. Tiến hành đo lường điểm đảo chiều của các đợt sóng hồi xem đạt bao nhiêu phần trăm con sóng đẩy.
    3. Nhập dữ liệu với số mẫu lớn và phân tích kết quả.
    Về số dữ liệu mẫu của công trình này, Adam đã thực hiện nghiên cứu trên hơn 600 mã chứng khoán, 16 loại thị trường tương lai, 6 cặp tiền tệ và nhiều dữ liệu giá thị trường khác.

    Công cụ tự động để đo lường các đợt sóng - Algo Swing


    ban-tron-fibonacci-kiem-dinh-tinh-chinh-xac-cua-ty-le-vang-traderviet.

    Adam sử dụng indicator có tên gọi AlgoSwings để xác định các đợt sóng đẩy và sóng hồi từ thị trường. Quy tắc khá đơn giản, tự indicator sẽ xác định các điểm swing point trên chart với thông số thay đổi là N nến. Cách hoạt động của indicator này khá giống với indicator zig zag mặc định trên mt4. Nghĩa là, tự indicator sẽ xác định điểm swing pivot cho trước - tức các mốc đảo chiều của thị trường, sau đó xác định mốc swing pivot tiếp theo trong khoảng N nến.

    Đo lường điểm đảo chiều của các đợt sóng


    Tiếp theo, chúng ta sẽ đo lường độ dài của mỗi đợt sóng và quy đổi ra tỷ lệ phần trăm (so sánh với con sóng trước đó).

    Việc này có thể sẽ rối rắm một chút nên tốt nhất bạn hãy quan sát trên chart mình sẽ mô tả đầy đủ. Tại điểm D trên chart, thị trường đã thực hiện đủ 3 con sóng như trong 1 trend tăng: sóng đẩy (AB), sóng hồi (BC), và sau đó là một con sóng đẩy mới (CD).

    Tại điểm D, chúng ta sẽ ghi lại tỷ lệ phần trăm của các đợt sóng. "R: 27%" có nghĩa BC là 27% của AB; E: 53% có nghĩa DC là 53% AB, không phải là 53% của BC. Chỗ này có thể dễ khiến bạn nhầm lẫn: cả hai sóng BC và CD được so sánh với sóng AB, vì AB là con sóng gốc thiết lập toàn bộ cấu trúc của 2 con sóng tiếp theo.

    Tiếp tục, tại điểm E, chúng ta lại xác định cấu trúc sóng có 3 chân như chart trên. Tại đây, chúng ta sử dụng BC làm sóng gốc, do đó 2 sóng DE và CD sẽ được só sánh theo tỷ lệ phần trăm với sóng BC. Một cấu trúc gồm 3 con sóng sẽ được đánh dấu cùng màu với nhau, như cấu trúc ABCD có màu xanh lá; BCDE có màu xanh dương như bạn thấy trên chart.

    Nhập dữ liệu với số mẫu lớn và phân tích kết quả


    ban-tron-fibonacci-kiem-dinh-tinh-chinh-xac-cua-ty-le-vang-traderviet-1.
    Tóm tắt thống kê dữ liệu các con sóng

    Trong bảng này chúng ta sẽ có dữ liệu đã được thống kê về tỉ lệ đảo chiều của các sóng hồi. Ở đây, chắc bạn sẽ nhận ra vấn đề là tỷ lệ phần trăm của các sóng hồi không thể vượt quá 100%, nhưng như bảng thống kê bên trên bạn lại thấy trung bình đảo chiều (Mean) lại lên tới 122%?

    Nếu bạn có nhận thấy sự bất thường nói trên, bạn đã đúng vì như phương pháp tính các đợt sóng hồi kể trên, ta thấy điểm mâu thuẫn ở chỗ sóng CD không thể xem là sóng hồi của đoạn BC, nó nên được xem là một sóng mở rộng (extension) thì đúng hơn.

    Vì thế, để có thể loại bỏ dữ liệu sai lệch này, ta sẽ lọc các sóng nào có "mức hồi" vượt quá 100%. Dưới đây là bảng thống kê mới được "làm lại".

    ban-tron-fibonacci-kiem-dinh-tinh-chinh-xac-cua-ty-le-vang-traderviet-2.

    Có một số vấn đề bạn sẽ thấy khi nhìn vào trong bảng này: thứ nhất, tại cột Mean, không hề có sự xuất hiện của con số 61.8% thần thánh. Con số trung bình ở các đợt sóng hồi là quanh mức 65%, và đó không phải là tỷ lệ vàng. Thứ hai, thống kê này cho thấy khả năng đảo chiều từ các đợt sóng hồi mang tính ngẫu nhiên hơn cả những gì chúng ta dự đoán (kể từ bài viết trước). Mặc dù vậy, còn hơi sớm để bạn đưa ra kết luận cuối cùng. Bước cuối, ta sẽ dựng lại chart dựa trên dữ liệu thống kê của Adam để có cái nhìn rõ hơn.

    Biểu đồ trung bình các đợt sóng hồi chứng minh tỷ lệ vàng không tồn tại


    Và đây là kết quả cuối cùng, biểu đồ dữ liệu tỷ lệ đảo chiều các đợt sóng hồi trên thị trường:

    ban-tron-fibonacci-kiem-dinh-tinh-chinh-xac-cua-ty-le-vang-traderviet-3.

    Không hề có dấu hiệu chứng tỏ 2 mức 38.2%61.8% thể hiện sự quan trọng của nó ở đây. Chart không có biểu đồ 2 đỉnh mà chúng ta muốn xem như ở bài trước.

    Hmmm ... điều này không tốt chút nào tỷ lệ Fibonacci. Thử quan sát chart này nếu kiểm định riêng lẻ từng loại thị trường:

    ban-tron-fibonacci-kiem-dinh-tinh-chinh-xac-cua-ty-le-vang-traderviet-5.

    Kiểm định Fibonacci vẫn còn một phần nữa nhưng có lẽ mình nên tạm dừng ở đây ngày hôm nay để anh em tiện thảo luận về vấn đề này trước. Chúng ta sẽ tiếp tục bàn về thêm về Fibonacci ở bài viết tiếp theo.

    Tham khảo AdamHGrimes
     

    Các file đính kèm:

    Chỉ Báo RSI (Relative Strength Index) Và Hướng Dẫn Các Ứng Dụng Cao Cấp Của RSI
    3 Sự Thật Khắc Nghiệt Trong Trading
    3 Thủ Thuật Giúp Nâng Tầm Khả Năng Phân Tích Của Trader
    Phỏng Vấn Tiến Sĩ Alexander Elder - Nhà Tâm Lý Học Thị Trường Lừng Danh!
    10 Bài Học Mà Nial Fuller - Bậc Thầy Price Action Học Được Trong 18 Năm Giao Dịch Của Mình
    4 Tư Duy Trading Đắt Xắt Ra Miếng Dành Cho Trader Mới
    Tản Mạn Về Sóng Elliott
    Breakout (Phá Vỡ) Là Gì Và Giao Dịch Breakout Sao Cho Đúng?
    Đang tải...
  2. Các bài viết của a rất chất. Bài này rất thú vị, lót dép hóng ^^
     
    Khánh Trình bài này.
  3. thienpt

    thienpt

    280
    147
    Chuỗi series bàn tròn này hay quá bác @Khánh Trình. Like mạnh!
     
    Khánh Trình bài này.
  4. Cảm ơn bạn ;)
     
  5. Mình sẽ đăng bài cuối trong hôm nay.
     
  6. Bài viết rất hay bác ơi.
     
    Khánh Trình bài này.
  7. Nếu chỉ dùng 1 indicator đơn giản và thống kê đơn giản thì ko thể kết luận đc như vậy bác ạ, vì tính chất sử dụng của các tỷ lệ Fibo cũng rất đa dạng, ko chỉ dùng cho tỉ lệ sóng hồi đơn giản mà còn các sóng mở rộng và các sóng đối xứng, phản chiếu. Dùng Fibo còn quan trọng là lựa chọn cách đặt các điểm swing và phụ thuộc hoàn toàn vào sự nhạy cảm và kinh nghiệm người dùng, có thể thống kê được điều đó không, tất nhiên là không !
     

Bình luận mới nhất

  • anhnguyen14 trong Quyền chọn Nhị phân - Binary Options 21,416 Xem / 1,293 Trả lời
  • minhfx trong Sách - Tài liệu 9,925 Xem / 19 Trả lời
  • commodityft trong Thị trường CFD - Index quốc tế 1,054 Xem / 42 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    GKFXPrime
    Infinox Capital Ltd.
    FXCM
    EightCap
    SMInvest
    FBS
    AETOS
    FXTM
    Tickmill
    OlympTrade
    OctaFX
    BDSwiss Group
    Đang tải...