1. [Binary Options] Quản lý vốn theo tiêu chuẩn Kelly - Tuyệt đỉnh kungfu hay trò bịp vớ vẩn?

    [Binary Options] Quản lý vốn theo tiêu chuẩn Kelly - Tuyệt đỉnh kungfu hay trò bịp vớ vẩn?
    21/06/2018
    13,285 lượt xem
    Bài viết của mình sẽ không dài, nhưng để thấu hiểu tiêu chuẩn Kelly (hay còn gọi là công thức Kelly, chiến lược Kelly...) thì bạn cần phải đọc khá nhiều nếu như bạn chưa từng nghe qua cái tên này.

    Trước tiên bạn cần biết tiêu chuẩn Kelly là gì. Rất may mod @chauchau1207 đã trình bày khá rõ qua 2 bài viết sau:
    Công thức Kelly không quá phức tạp, nhưng để hiểu sâu cũng như chứng minh được điều này, bạn phải có kiến thức về toán cao cấp. Ở đây chúng ta chỉ cần bàn đến việc áp dụng công thức này như thế nào mà thôi.

    Một số lưu ý khi sử dụng tiêu chuẩn Kelly cho Quyền chọn Nhị phân:
    • Số lượng lệnh của bạn phải đủ lớn, ít nhất 50 giao dịch trở lên
    • Nếu bạn vào lệnh với khối lượng khác nhau nhiều (martingale nhiều lần chẳng hạn), thì Kelly không phải là sự lựa chọn tốt
    Áp dụng công thức
    K = ( P x B – ( 1 – P ) ) / B
    vào BO, giả sử sau 100 lệnh, bạn thắng 55 lệnh, tỷ lệ thắng 55% nên P = 55%, payout 85% nên B = 0.85, ta có:

    K = (0.55 x 0.85 - (1 - 0.55)) / 0.85 = 0.02

    Như vậy bạn nên vào mỗi lệnh 2% tài khoản thì kết quả sẽ tối ưu.

    Nghe có vẻ không hợp lý lắm, vì 2% liệu có tăng tài khoản lên nhanh chóng được không? Không chỉ trong Binary Options, công thức Kelly được dùng trong các thị trường như chứng khoán, forex hay nhiều nhất là cờ bạc, poker...

    Mới đây, một sinh viên đã sử dụng công thức Kelly này để chơi Poker và kiếm được số tiền rất lớn (tất nhiên là phạm pháp). Bạn tham khảo bài viết này Sinh viên chơi bài Poker tìm ra lỗ hổng nhà cái thắng hơn 8 tỷ đồng bị công an bắt giữ!!! (Đây là tin fake nhé các bác, nhưng công thức Kelly đã được thế giới sử dụng từ lâu, các bác có thể google để tìm hiểu thêm).

    Chỉ với K = 0.0257 (tức 2.57%), sinh viên này đã nhân lên rất nhiều lần tài khoản của mình.

    Anh em có suy nghĩ thế nào về công thức này? Comment bên dưới nhé.

    >> Quản lý rủi ro hiệu quả cho trading
     

    Giới thiệu sách hay chủ đề
    PHƯƠNG PHÁP MỚI ĐỂ GIAO DỊCH KIẾM SỐNG

    Quyển sách của Tiến sỹ Alexander Elder đề cập đến những vấn đề cơ bản và cần thiết nhất với các trader. Sách được đánh giá rất cao trên toàn cầu
    ✅ Tất Tần Tật Về STOCHASTIC - Indicator Huyền Thoại Trong Giao Dịch Forex
    ✅ Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action - Cậu Vàng Đã Chạy - Tuần 18/05-22/05
    ✅ Định Hướng Giao Dịch VÀNG-FOREX-BITCOIN Theo Price Action Tháng 06/2020
    ✅ Kỹ Thuật Quản Lý Lệnh Giúp Trader Tăng Lợi Nhuận, Giảm Thua Lỗ - Phần 2: Scaling Out
    ✅ Chỉ Báo ADX - Công Cụ Xác Định Sức Mạnh Xu Hướng
    ✅ LỚP HỌC FOREX | Các Loại Lệnh Giao Dịch Trong Forex
    ✅Phân Tích VÀNG-FOREX-BITCOIN Theo Price Action - Mỹ Trung Căng Thẳng - Tuần 01/06-05/06
    ✅ Phân Tích Crypto (Bitcoin & Altcoin) Theo Price Action - Con Sóng Tăng Mới - Tuần 16/05-23/05
  2. TheEagle

    TheEagle

    783
    1,221
    BO thắng thì dc ít hơn thua, nên nếu tỉ lệ thắng cao, ít nhất là >=60% thì mới có lãi đáng kể một chút theo pp này, coi như theo bác ono nói phía trên thì coi như tôi có vốn 100$, với mỗi lệnh bỏ vào là 2% = 2$ thì tôi có 55 lệnh thắng và 45 lệnh thua.
    45 lệnh thua x 2 = 90$
    55 lệnh thắng x (2x85% =1.7) = 93.5
    tôi lãi 3.5$ sau 100 lệnh, có vẻ ko bõ công. tùy theo cách mỗi người vào lệnh. nhưng vơi riêng tôi 1 ngày vào ko quá nổi 20 - 30 lệnh thì chắc ko kiếm dc 1/3 số lãi này, coi như đánh đủ 100 lệnh suôn sẻ thì chắc cũng phải 3 - 5 ngày.
     
    Sidorenko, le hoang khai and thanhdc bài này.
  3. ngson99

    ngson99

    401
    283
    tôi đọc mãi mà không hiểu cậu sinh viên kia sai ở chỗ nào nhỉ?
     
  4. Sai ở chỗ đánh bạc thắng nhà cái
     
  5. ngson99

    ngson99

    401
    283
    Chờ xem có ai có thông tin nào để dễ hiểu hơn, làm gì có chuyện thua nhà cái là phạm pháp.
     
  6. chắc phạm pháp là ko được cờ bạc đó
     
  7. Cảm ơn bác @ono đã chia sẻ một phương pháp quản lý vốn hay cho ae. Nhưng có một vấn đề đó là đường link chia sẻ về cậu sinh viên ở trên, theo em nghĩ đó là một chiêu PR trá hình của trang cờ bạc online. Nếu xem xét kỹ có thể thấy ảnh của cậu sinh viên và thầy giáo ( ảnh này như trong nhà hàng ở Tàu) là ảo. Cái trang cá cược có 2 ảnh, mỗi ảnh che một nửa làm màu để dẫn người khác đến trang này. Phần diễn giải về pp Kelly cũng mơ hồ. Đây là một cái bẫy rất nguy hiểm cho những ai nhẹ dạ cả tin (em cũng suýt thử :D). Traderviet là một diễn đàn chất lượng nên em nghĩ các kiến thức chia sẻ trên đây sẽ có ảnh hưởng đến nhiều người, vì vậy việc kiểm duyệt cần làm chặt chẽ hơn.
    Admin @DuongHuy
     
  8. Nó viết để ko ai hiểu được mà bác :D
     
    ngson99 bài này.
  9. ngson99

    ngson99

    401
    283
    nghe bác nói em cũng tỉnh ra
     
    changtotbung1105Abcxuyen bài này.
  10. VuLe

    VuLe

    72
    236
    Chính xác, cách nhìn của bác rất sâu sắc. Google bài viết này thì ko thấy trang chính thống nào đăng cả. Admin nên xóa link bài báo này để tránh quảng cáo ko công và gây ngộ nhận.
     
  11. ono

  12. ono
  13. 1,724
    6,674
    Cảm ơn bác đã góp ý. Mình xác thực đây là tin fake. Khi đọc tiêu đề bạn đã có thể thấy được điều này. Công thức Kelly đã được cộng đồng cá cược trên thế giới sử dụng khá nhiều, tuy nhiên không phải ai cũng giỏi toán để tối ưu được vũ khí này.
     
  14. TheEagle

    TheEagle

    783
    1,221
    tiện bàn về pp quản lí vốn thì trước tiên phải nói đến cách kiểm soát tâm lí.
    bất kể pp nào cũng có hiệu quả của nó, có ưu có nhược. tát nhiên những pp đã được kiểm tra và chứng minh rằng ở khi hội đủ điều kiện thì tỷ lệ thắng luôn lớn hơn 60%. và thường thì những pp được bàn ở trên diễn đàn là những pp có chất lượng nhất định chứ không phải loại tạp nham vớ vẩn. (dĩ nhiên cái nào chưa kiểm chứng thì người viết cũng đã lưu ý rồi).
    đối với pp quản lí vốn cũng vậy. dễ nghĩ một chút, đã đề thành pp quản lí vốn thì nó phải bảo đảm điều kiện hồi vốn trong lúc thua và kiếm lời khi đang bình ổn.
    kết hợp 2 điều này lại, người triển khai là chính bản thân chúng ta. ai ai cũng đã đang và sẽ có khoảnh khắc tim đập chân run khi vào lệnh hoặc kiểm tra lệnh, tình huống còn tồi tệ hơn khi dính 1 vài lệnh lỗ đằng trước.
    không phải tự nhiên mà mấy vị thành công hay tỷ phú trong lĩnh vực này luôn đề cao mặt tâm lí. " Nếu không thể kiểm soát tâm lí thì cũng không thể kiểm soát tiền bạc của bạn".
    thường sẽ luôn tồn tại vô hình một tâm lí khi đang thua lỗ là lệnh sau mình sẽ thắng, chuỗi thua đã kéo quá dài rồi, không thể dài hơn được nữa và thế là các bác lao vô với một lệnh x n so với ban đầu và nó làm cho mức profit nhỏ nhoi vừa tích cóp dc bay sạch và đe dọa đến tk gốc thậm chí là cháy.
    có một điều thú vị là khi đang lúc thua thì bao nhiêu cảm xúc như gấp gáp, căng thẳng, cay cú, thậm chí là muốn khô máu với market, toàn cảm xúc tiêu cực nó bâu vào chứ không có dc một chút tích cực nào. nó ảnh hưởng lớn đến sự sáng suốt khi vào lệnh và các bác thấy rồi đó, market luôn thả thính hoặc đơn giản là đó chưa phải là lúc, khi mà cái đầu đang nóng như than thì chỉ cần thấy một hai nến xanh sau gần 1 chục cái nến đỏ là quá đủ để chúng ta gấp gáp vô một cái lệnh lên và đúng thì không nói nhưng thường tôi thấy là lên là lên và lên nóc nhà. chúng ta phạm phải những lỗi mà bình thường khi tk đang xanh hoặc mới bắt đầu chúng ta hiếm khi phạm phải, vì lúc đó ta khá an nhà và sẵn sàng chờ cho đến khi thật sự đẹp để vào.
    khi trước cũng trong một bài viết nói về pp quản lí vốn tôi nhớ có một bác nào đó hỏi bác ono là có pp nào cho người với tỉ lệ thua lớn không. lúc đó bác ono trả lời là không có. lý thuyết thì có đấy, nhưng với tỷ lệ thua 8 9 trên 10 thì tôi nghĩ chắc đến lệnh 9 hay 10 cũng khỏi cần đánh vì tâm lí cũng làm thua nốt thôi.
    cả martingale cũng vậy, xem như là tốt nhất cho việc giải quyết chuỗi thua thì cũng bắt đầu xuất hiện vấn đề từ sau lệnh thua thứ 3, không những không hồi vốn mà còn lỗ 1 chút ở lệnh thắng thứ 4 và khoảng cách đó gia tăng ở các lệnh sau kèm theo là rủi ro lớn cho tk khi tiến sâu vào chuỗi thua. (payout là 85%)
    vậy nên nếu không thể kiểm soát tốt tâm lí thì ngay từ đầu đặt ra một giới hạn cho bản thân sẽ tốt hơn là cố gắng nghĩ rằng mình ko run mình ko run để rồi vào lệnh tiếp với cái đầu bốc khói. với bản thân tôi thì thường sau 3 lệnh thua liên tiếp nếu không thấy có thể tìm được bất kì điều kiện nào có vẻ đáng để trông hoặc khả quan để vào lệnh thì dứt khoát tắt máy, hoặc nếu có thì cũng chỉ đến lệnh thứ 4 là cùng. nếu rủi ro hơn thì tôi không biết mất bao nhiêu ngày để phục hồi cho chuỗi thua lỗ này. thời gian trước, tôi thấy 3 lệnh thua liê tiếp trong BO diễn ra quá chóng vánh, ngồi còn chưa kịp nóng *** thì đã được 3 lệnh, không lẽ dừng, bỏ mất 1 buổi 1 ngày. về sau tôi nhận ra, cố găng làm điều gì đó trong lúc đó chỉ khiến tôi đốt tk mình nhanh hơn thôi, chắc 10 lần thì ~ 7 8 lần gì đó là cháy. mặc dù ban đầu rất khó chịu nhưng tự nhủ ngay thời điểm đó thị trường từ chối set up của mình. tốt nhất là đợi lúc khác. vả lại 3 - 4 lệnh thua đổ lại thì thời gian phục hồi nhanh hơn nhiều so với tiến vào lệnh thứ 5 ( cần khoảng 36 lệnh thắng liên tục và với set up có tỷ lệ thắng tốt thì cũng không dưới 50 - 60 lệnh, với 4 lệnh thì chỉ cần ~ 17 lệnh thắng liên tục, có vừa thắng vừa thua thì ~ 30 lệnh là có thể gần phục hồi, với chuỗi 3 lệnh thua thì chắc tầm 1 chục hoặc nhiều nhất là 15 lệnh là hồi).
    các bác thấy đó, phải kiểm soát bản thân cho tốt trước khi muốn kiếm được tiền.
     
  15. Theo em thấy thì phương pháp của Kelly nó là cách quản lý vốn rất tốt khi người dùng hiểu rõ được hệ thống, phương pháp và có thể xác định Winrate cũng như R/R. Nếu thiếu những điều trên thì Kelly chỉ đơn thuần là một phép toán, không hơn. Bác viết bài này mục đích tốt đẹp là giới thiệu nó đến ae tham khảo, và có để một hướng mở cho mọi người tự đánh giá. Cái làm em lo lắng là khi mình nêu ra đường link kia, nhiều người sẽ ko hiểu đc dụng ý của bác và coi đó là một gợi ý. Đơn cử như bản thân em cũng hơi "tưởng bở" khi đọc. Vì em ngỡ đó là một ví dụ của bác chứ ko phải một vế so sánh như tiêu đề.
     
  16. Nếu phương pháp sử dụng martingale thì áp dụng cái K được không mấy bác?
     
  17. Chuẩn luôn bác ạ, cứ hôm nào thua liên tiếp 3 lênh nếu dừng lại thì hôm đó thua ít nếu cố gắng gỡ thì hôm đó không cháy thì cũng âm nặng, tôi cũng tững thắng 10 lệnh liên tục nhưng cũng đã từng thua 11 lệnh liên tiếp, điều này chơi BO trong 60s rất dễ gặp. Cũng tự nhủ 3 lệnh thua liên tiếp là phải tắt máy, có thực hiện nhưng chỉ được 15 phút lại mở máy và lại thua. Tôi đang cố gắng kiềm chế bản thân chỗ này mà không được, bác có cao kiến gì bày cho em với.
     
    Abcxuyen bài này.
  18. TheEagle

    TheEagle

    783
    1,221
    mỗi người thường có một pp vào lệnh mà pp đó chỉ thích hợp ở một số thời điểm, hoặc sideway, hoặc trend, hay khớp mô hình mới dám đánh. và dĩ nhiên như tôi vừa nói, không phải lúc nào mình vào là cũng xuất hiện khung cảnh khả quan để vào lệnh. nên nhớ chúng ta đu bám thị trường còn thị trường muốn chạy thế nào là tùy nó.
    việc đầu tiên là bác phải xác minh cho rõ cái pp của mình đang xài nó thích hợp với hình thế nào của thị trường và cần có gì để vào lệnh. từ đó bác có để tìm tòi nghiên cứu về thời gian mà cặp tiền mình giao dịch thường chạy lúc nào và bình ổn lúc nào để chọn ra giờ vào đánh cho hợp lí, cũng cần nghiên cứu xem giờ đó có thực sự có nhiều cơ hội ko, ko thì chuyển giờ khác.
    cảm xúc. điều này rất quan trọng, tôi để ý, khi tôi bắt đầu giao dịch mà vào 2 3 lệnh tôi không có cảm giác với vấn đề ăn thua hoặc tâm trí tôi đang bị thu hút bởi chuyện khác (tiền điện tới, tối nay đi quất lâm với bác huy mà giờ đang khô máu, ...) thì tôi cũng sẽ dừng.
    ngoài ra, khi mà tôi bắt đầu nhìn vào chart mà cảm thấy không có điểm nào vào lệnh cũng không có chỗ nào để trông chờ, ví dụ một cái trend chạy rông mà gần đó không có cái cản hay hỗ trợ nào để so sánh thì tôi sẽ chờ, tôi không nhìn hoài, tôi ra lướt web, 5 10' vào để cho nó chạy đã một hồi, mình sẽ có cái để nhìn, nếu vẫn không có gì khả quan thì tầm 2 3 lần tôi dứt khoát tắt luôn.
    xin lỗi vì nãy giờ tôi nói hơi dài, giờ đến trọng tâm bác hỏi, gặp chuỗi thua 3 4 thì sao. BO diễn ra rất nhanh, 1 phút 1 lệnh cộng cả thời gian nghiên cứu và chờ, nếu vội vàng 1 chút hoặc gặp trúng kèo thì chưa đầy 5' 3 lệnh là bt. quả thật, ngồi còn chưa kịp nóng ***. nhưng điểm quan trọng là lúc ban đầu, khi chúng ta còn mạch lạc với sáng suốt và rõ ràng ta đã thấy được cái gì đó để vào lệnh mà thua thì tức là vận khí lúc đó kém quá, thị trường khùng rồi hoặc set của chúng ta lúc đó không hợp cho thị trường tại thời điểm đó. tại sao tôi vẫn nói thị trường khùng. không ít lần tôi thấy nến 10s đột nhiên biến lớn và mới xuống một đoạn dài thì bốc lên lại 1 đoạn ngang ngửa, nói thật, ca đó chịu chết, bố ai chữa nổi. tôi tránh ngay.
    cứ hạn định cho mình, đủ chuỗi thua là 3 hay 4 gì đó, dứt khoát tắt máy đứng lên, và chờ buổi tiếp theo giao dịch tiếp. buổi tiếp theo chứ không phải tắt máy rồi mở máy lại cho có vẻ mới ngồi. đừng tự lừa mình. phải thành thật với bản thân. v2 nhớ, khi đang lúc mông muội lú lẫn thì đưng làm gì cả. bất cứ hành động nào lúc đó đều tiêu cực và khiến mình mất tiền.
     
  19. Cảm ơn bác đã tận tình chia sẻ với phương pháp của tôi nếu thua 3-4 lệnh mà dứt khoát đứng lên được như bác chắc cũng kiếm được chút ít, nếu bác có phương pháp nào quản lí vốn tốt chia sẻ cho tôi với nhé.
     
  20. TheEagle

    TheEagle

    783
    1,221
    Đầu tiên bác nên demo kĩ. Để chắc rằng. Pp mình dùng là tốt. Thường thì tần suất xuất hiện lệnh thua thứ 4 của tôi tuy ko hiếm nhưng thật thà mà mà nói. Nếu kĩ lưỡng. Ko gấp khi vào lệnh thì rất ít gặp. Khi ở lệnh thứ 3 thì tôi đã kĩ lưỡng lựa chọn điều kiện vào lệnh phải đặc biệt tốt hơn bt rồi. Nên nếu có phải bước qua lệnh thứ 4 thì đó phải gần như là cơ hội ăn chắc đến 8 9 phần. Nhưng nói thế thôi chứ cũng sấp mặt hoài. Rủi ro là ko thể tránh khỏi. Cứ bình tĩnh khi gặp nó. Nếu test kĩ lưỡng pp thì cứ an tâm rằng chúng ta vào đúng lệnh. Có điều sai thời điểm thôi. Miễn lệnh đẹp. Thoả điều kiện là dc.
    Còn về quản lí vốn. Tôi chọn mảrtingale. Nếu tk bác nhỏ thì canh làm sao 3 lệnh đầu đừng rủi ro quá 15-20% tk là dc. Để nếu có hăng thì bước qua lệnh thứ 4 thì hôm sau cũng còn vốn. Nhưng mà nhớ. Hăng thôi. Đừng hăng quá. Bước từ sàn ra chiếu bạc rồi thì kiểu j cũng cháy hết tiền. Nên tối đa ở lệnh thứ 4 thì dừng. Thường tôi mất 2-3 ngày nếu nếu lỡ thọt ở lệnh thứ 4 để hoàn vốn. Nên nếu dừng ở lệnh thứ 3 thì quá tốt.
    Thực ra. Còn 1 cách. Tôi bày cho bác để gọi là chống chế tình trạng đánh chưa đã tay đã phải nghỉ nhưng báo trc. Dù là pp nào. Thì thua đủ số dứt khoát phải nghỉ. Khi thua đến lệnh thứ 3. Thay thì gấp đôi ở lệnh thứ 4 thì tôi sẽ tính lệnh thứ 4 ra con số cụ thể rồi chia 2 hoặc 3 phần để đánh. Dù thắng hay thua tôi cũng sẽ chỉ dùng đúng phần đã chia để vào lệnh. Đủ số phần thì dừng lại. Ví dụ chia 3 phần thì tôi vào 3 lệnh. Sau đó nếu thắng 2 thua 1 thì coi như tôi gỡ dc 1 phần ở lệnh thua thứ 3 Và tôi có thể quyết định cược luôn phần còn lại đó hoặc thị trường kém quá thì thôi nghỉ.
    Đấy. Cũng chỉ thêm vài lệnh thôi. Nhưng nhớ cũng phải đặt ra giới hạn cho bản thân. Đừng cố ngồi. Chết cháy đấy
     
  21. Cảm ơn bác đã tận tâm chia sẻ, tôi sẽ cố gắng vì có niềm tin là có thể kiếm được tiền ăn sáng và cafe ở thị trường này.
     
  22. Bí kíp bảo tồn vốn, tìm con số đẹp sao khó quá. Cám ơn bác
     

Bình luận mới nhất

  • tattayvunay trong Thị trường Forex - Vàng - Hàng hóa 7,136 Xem / 264 Trả lời
  • Zactini trong Thị trường Forex - Vàng - Hàng hóa 1,070 Xem / 15 Trả lời
  • anhnguyen14 trong Hệ thống giao dịch 13,436 Xem / 23 Trả lời
  • longhongkong trong Trao Đổi về Broker 1,294 Xem / 12 Trả lời
  • Đang tải...
    Đang tải...
    0