RM7
Member
- 10
- 109
Ta đã nói về kỹ thuật trailing stop dùng momentum giá ở phần 1. Hôm nay tôi xin trình bày tiếp phần 2: kỹ thuật trailing stop dựa trên indicator SAR
Kỹ thuật trailing stop dựa trên indicator SAR
Trong khi kỹ thuật đặt stop loss dựa trên sự biến động (momentum) của thị trường thì rõ ràng khả năng kiếm lợi nhuận của nó khá là hấp dẫn, tuy nhiên một số trader lại thích cách tiếp cận kỷ luật cho một thị trường ổn định hơn (thị trường ưa thích cho những trader an toàn). Kỹ thuật SAR (Parabolic stop and reverse) cung cấp mức stoploss cho cả hai hướng của thị trường, từng bước di chuyển của giá mỗi ngày.
SAR là một indicator được vẽ trên biểu đồ giá mà thỉnh thoảng sẽ giao cắt với giá do sự đảo chiều hoặc sự sụt giảm mức độ biến động (loss momentum). Khi sự giao cắt xảy ra, lệnh giao dịch sẽ cân nhắc được cắt, và cơ hội mới theo một hướng khác sẽ được mở ra trên thị trường.
Ví dụ, nếu bạn có một lệnh mua bị dính stop loss, điều này có nghĩa là bạn có cơ hội cho lệnh bán tiếp theo. Và lệnh stop loss được hiểu như vậy. Bạn có thể đặt lệnh bán với một trailing stop được thiết lập theo mức mà parabolic SAR thể hiện theo chiều ngược lại. Kỹ thuật SAR cho phép chúng ta nắm bắt diễn biến giá theo 2 hướng của thị trường mà vẫn đảm độ an toàn cho bạn.
Khái niệm chính về hệ thống SAR là sử dụng nó như là công cụ bảo vệ bạn tránh những di chuyển bất thường của giá. Tuy nhiên, bởi vì độ nhạy của nó nên đôi khi trailing stop của bạn sẽ bị dính khi bạn chưa đạt được lợi nhuận mong muốn. Mặt khác, trong một thị trường giao dịch biến động nhỏ, SAR sẽ cho bạn nhiều tín hiệu nhiễu để vào lệnh dẫn đến lợi nhuận bạn đạt được không đủ chi phí cho commissions và những chi phí khác.
Khái niệm thứ 2 về việc sử dụng công cụ SAR là nó không thể hiện rõ được xu hướng là mạnh hay yếu. Nếu xu hướng quá yếu, điểm stop loss của bạn sẽ không bao giờ đạt được và lợi nhuận của bạn sẽ không bị chốt. Vì vậy, SAR thực sự không phù hợp với tình trạng thị trường không có xu hướng hoặc tạo ra những cú vào lại xu hướng và thoát ra khỏi xu hướng quá nhanh.
Nếu bạn có khả năng tìm ra được cách khắc phục những hạn chế trên thì SAR có thể chính xác là những gì bạn đang tìm kiếm để xác định mức trailing stops của bạn.
Kết luận
Vấn đề làm thế nào để xác định điểm thoát lệnh phụ thuộc vào độ chấp nhận rủi ro của bạn. Nếu bạn là trader thích mạo hiểm, bạn có thể tự xác định cho mình khoảng take profit và stop loss bằng những công cụ có độ chính xác thấp hơn. Mặt khác, nếu bạn lựa chọn cách an toàn thì SAR có thể đưa ra một chiến lược rõ ràng cho bạn bằng cách đưa ra mức thua lỗ cho theo cả 2 hướng của thị trường. Tuy nhiên, độ tin cậy của cả hai kỹ thuật này bị ảnh hưởng bởi điều kiện thị trường, vì vậy hãy chú ý đến điều này khi sử dụng chiến lược cho phù hợp.
Kỹ thuật trailing stop dựa trên indicator SAR
Trong khi kỹ thuật đặt stop loss dựa trên sự biến động (momentum) của thị trường thì rõ ràng khả năng kiếm lợi nhuận của nó khá là hấp dẫn, tuy nhiên một số trader lại thích cách tiếp cận kỷ luật cho một thị trường ổn định hơn (thị trường ưa thích cho những trader an toàn). Kỹ thuật SAR (Parabolic stop and reverse) cung cấp mức stoploss cho cả hai hướng của thị trường, từng bước di chuyển của giá mỗi ngày.
SAR là một indicator được vẽ trên biểu đồ giá mà thỉnh thoảng sẽ giao cắt với giá do sự đảo chiều hoặc sự sụt giảm mức độ biến động (loss momentum). Khi sự giao cắt xảy ra, lệnh giao dịch sẽ cân nhắc được cắt, và cơ hội mới theo một hướng khác sẽ được mở ra trên thị trường.
Ví dụ, nếu bạn có một lệnh mua bị dính stop loss, điều này có nghĩa là bạn có cơ hội cho lệnh bán tiếp theo. Và lệnh stop loss được hiểu như vậy. Bạn có thể đặt lệnh bán với một trailing stop được thiết lập theo mức mà parabolic SAR thể hiện theo chiều ngược lại. Kỹ thuật SAR cho phép chúng ta nắm bắt diễn biến giá theo 2 hướng của thị trường mà vẫn đảm độ an toàn cho bạn.
Khái niệm chính về hệ thống SAR là sử dụng nó như là công cụ bảo vệ bạn tránh những di chuyển bất thường của giá. Tuy nhiên, bởi vì độ nhạy của nó nên đôi khi trailing stop của bạn sẽ bị dính khi bạn chưa đạt được lợi nhuận mong muốn. Mặt khác, trong một thị trường giao dịch biến động nhỏ, SAR sẽ cho bạn nhiều tín hiệu nhiễu để vào lệnh dẫn đến lợi nhuận bạn đạt được không đủ chi phí cho commissions và những chi phí khác.
Khái niệm thứ 2 về việc sử dụng công cụ SAR là nó không thể hiện rõ được xu hướng là mạnh hay yếu. Nếu xu hướng quá yếu, điểm stop loss của bạn sẽ không bao giờ đạt được và lợi nhuận của bạn sẽ không bị chốt. Vì vậy, SAR thực sự không phù hợp với tình trạng thị trường không có xu hướng hoặc tạo ra những cú vào lại xu hướng và thoát ra khỏi xu hướng quá nhanh.
Nếu bạn có khả năng tìm ra được cách khắc phục những hạn chế trên thì SAR có thể chính xác là những gì bạn đang tìm kiếm để xác định mức trailing stops của bạn.
Kết luận
Vấn đề làm thế nào để xác định điểm thoát lệnh phụ thuộc vào độ chấp nhận rủi ro của bạn. Nếu bạn là trader thích mạo hiểm, bạn có thể tự xác định cho mình khoảng take profit và stop loss bằng những công cụ có độ chính xác thấp hơn. Mặt khác, nếu bạn lựa chọn cách an toàn thì SAR có thể đưa ra một chiến lược rõ ràng cho bạn bằng cách đưa ra mức thua lỗ cho theo cả 2 hướng của thị trường. Tuy nhiên, độ tin cậy của cả hai kỹ thuật này bị ảnh hưởng bởi điều kiện thị trường, vì vậy hãy chú ý đến điều này khi sử dụng chiến lược cho phù hợp.
Nguồn investopedia
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách của Phù Thủy Trader Mark Minervini
Mark Minervini là một huyền thoại của giới trading toàn cầu. Bộ sách này mang đến các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp giao dịch của Mark Minervini
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
