Nhật Hoài
Active Member
- 9,576
- 59,529
Lợi thế trên thị trường đến từ hệ thống giao dịch, từ phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, đọc hiểu cảm tính thị trường, đọc tin tức. Tuy nhiên các cách đó phần lớn đều khó thực hiện và cần 1 thời gian dài rèn luyện mới đem lại lợi thế.
Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em 2 cách đơn giản nhất để có lợi thế trên thị trường, và mang tính hoàn toàn khách quan (đo lường được bằng con số). Anh em ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào các bài mẹo trading hay nhé.
Trading là kinh doanh dựa trên xác suất, không phải sự chắc chắn. Do đó để chiến thắng, trader phải có cho mình 1 lợi thế (edge) riêng biệt, để đảm bảo rằng trong dài hạn, trader có khả năng chiến thắng những người còn lại để kiếm được lợi nhuận. Lợi thế đó không quá khó để có được, nhưng rất khó để giữ được.
Kỳ vọng của 1 hệ thống giao dịch là chỉ số lợi thế đầu tiên của trader. Anh em dùng chỉ số expectancy này để biết là 1 hệ thống có lợi thế hay không, thay vì phải mò mẫm với hệ thống đó trong thời gian dài.
Expectancy còn gọi là tuổi thọ của hệ thống - hệ thống có expectancy càng cao thì tuổi thọ càng cao, tức sống lâu được với nó.
Expectancy = (%Lệnh thắng x Số tiền thắng trung bình) - (%Lệnh thua x Số tiền thua trung bình)
Expectancy này phải lớn hơn 0 và càng lớn càng tốt thì mới thể hiện sự hiệu quả của hệ thống giao dịch. Nếu Expectancy âm thì nên né hệ thống đó. Lưu ý số lệnh phải lớn (tầm 50 - 100 gì đó) nhằm tạo sự khách quan hơn.
Chú giải:
Anh em có 1 hệ thống giao dịch mới và đã trade được 60 lệnh. Trong đó, anh em có 23 lệnh thắng, chia bình quân mỗi lệnh ăn 50 usd. Có 37 lệnh thua, chia mỗi lệnh thua 35 usd. Anh em muốn tính xem hệ thống này được không. Chúng ta sẽ tính Expectancy cho nó
Expectancy = (23/60 x 50) - (37/60 x35) = 19.16 - 21.58 = - 2.42 usd
Điều này có nghĩa là cứ mỗi cái trade đi qua, tài khoản thụt lùi tầm 2.42 usd. Như vậy phải đổi hệ thống khác hoặc điều chỉnh nó.
Chỉ số Expectancy cho thấy lợi thế của 1 hệ thống giao dịch trong 1 khoảng thời gian, tuy nhiên sau thời gian đó thì chưa chắc. Hệ thống có expectancy dương không có nghĩa là nó sẽ kiếm được lợi nhuận mãi mãi, là nó có lợi thế mãi mãi. Điều này là vì thị trường luôn thay đổi, luật chơi luôn thay đổi.
Hiện tại anh em có thể thấy thị trường đang rất điên rồ, khác hẳn độ biến động bình thường suốt năm 2019 đến đầu 2020. Các hệ thống giao dịch trước đây kiếm được lợi nhuận hiện giờ đang sấp mặt hết. Thị trường đang chuyển mình, nên điều cần làm là đứng ngoài quan sát.
Như vậy, phải cập nhật Expectancy sau 1 giai đoạn giao dịch để xem hệ thống đang dùng có còn tốt trong các điều kiện thị trường mới không, và thực hiện thay đổi nếu cần. Sau 1 năm, mình đều tính lại Expectancy của năm đó, và sẽ điều chỉnh nếu chỉ số chưa được tốt, đó là phân tích Bayesian
Trên đây là 2 cách đơn giản để có được lợi thế trong dài hạn, anh em ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào các bài mẹo trading hay nhé.
Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em 2 cách đơn giản nhất để có lợi thế trên thị trường, và mang tính hoàn toàn khách quan (đo lường được bằng con số). Anh em ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào các bài mẹo trading hay nhé.
Trading là kinh doanh dựa trên xác suất, không phải sự chắc chắn. Do đó để chiến thắng, trader phải có cho mình 1 lợi thế (edge) riêng biệt, để đảm bảo rằng trong dài hạn, trader có khả năng chiến thắng những người còn lại để kiếm được lợi nhuận. Lợi thế đó không quá khó để có được, nhưng rất khó để giữ được.
Lợi thế trading - Chỉ số kỳ vọng Expectancy
Kỳ vọng của 1 hệ thống giao dịch là chỉ số lợi thế đầu tiên của trader. Anh em dùng chỉ số expectancy này để biết là 1 hệ thống có lợi thế hay không, thay vì phải mò mẫm với hệ thống đó trong thời gian dài.
Expectancy còn gọi là tuổi thọ của hệ thống - hệ thống có expectancy càng cao thì tuổi thọ càng cao, tức sống lâu được với nó.
Expectancy = (%Lệnh thắng x Số tiền thắng trung bình) - (%Lệnh thua x Số tiền thua trung bình)
Expectancy này phải lớn hơn 0 và càng lớn càng tốt thì mới thể hiện sự hiệu quả của hệ thống giao dịch. Nếu Expectancy âm thì nên né hệ thống đó. Lưu ý số lệnh phải lớn (tầm 50 - 100 gì đó) nhằm tạo sự khách quan hơn.
Chú giải:
- % Lệnh thắng = Số lệnh thắng / Tổng số lệnh đã trade
- % Lệnh thua = Số lệnh thua / Tổng số lệnh đã trade
- Số tiền thắng trung bình = Tổng tiền thắng / Tổng lệnh thắng
- Số tiền thua trung bình = Tổng tiền thua / Tổng lệnh thua
Anh em có 1 hệ thống giao dịch mới và đã trade được 60 lệnh. Trong đó, anh em có 23 lệnh thắng, chia bình quân mỗi lệnh ăn 50 usd. Có 37 lệnh thua, chia mỗi lệnh thua 35 usd. Anh em muốn tính xem hệ thống này được không. Chúng ta sẽ tính Expectancy cho nó
Expectancy = (23/60 x 50) - (37/60 x35) = 19.16 - 21.58 = - 2.42 usd
Điều này có nghĩa là cứ mỗi cái trade đi qua, tài khoản thụt lùi tầm 2.42 usd. Như vậy phải đổi hệ thống khác hoặc điều chỉnh nó.
Lợi thế trading - Phân tích Bayesian
Chỉ số Expectancy cho thấy lợi thế của 1 hệ thống giao dịch trong 1 khoảng thời gian, tuy nhiên sau thời gian đó thì chưa chắc. Hệ thống có expectancy dương không có nghĩa là nó sẽ kiếm được lợi nhuận mãi mãi, là nó có lợi thế mãi mãi. Điều này là vì thị trường luôn thay đổi, luật chơi luôn thay đổi.
Hiện tại anh em có thể thấy thị trường đang rất điên rồ, khác hẳn độ biến động bình thường suốt năm 2019 đến đầu 2020. Các hệ thống giao dịch trước đây kiếm được lợi nhuận hiện giờ đang sấp mặt hết. Thị trường đang chuyển mình, nên điều cần làm là đứng ngoài quan sát.
Như vậy, phải cập nhật Expectancy sau 1 giai đoạn giao dịch để xem hệ thống đang dùng có còn tốt trong các điều kiện thị trường mới không, và thực hiện thay đổi nếu cần. Sau 1 năm, mình đều tính lại Expectancy của năm đó, và sẽ điều chỉnh nếu chỉ số chưa được tốt, đó là phân tích Bayesian
Trên đây là 2 cách đơn giản để có được lợi thế trong dài hạn, anh em ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào các bài mẹo trading hay nhé.
Nguồn newtraderu
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan
