- 6,389
- 29,039
Đây là một bài viết khá thú vị ở trên trang swing-trade-stocks, nói về cách kết hợp chỉ số VIX trong việc tìm dấu hiệu đảo chiều. Mặc dù bắt đỉnh bắt đáy là việc làm khá mào hiểm, nhưng nếu chúng ta sử dụng việc này vào phân tích thì lại khá hữu ích đó nhé anh em.
Chỉ số VIX hay Chỉ số biến động. Và chỉ số này được rất nhiều trader sử dụng trong việc phân tích chứng khoán Mỹ. Có thể bạn chưa biết nhưng đây là chỉ số có thể được sử dụng để tính toán thời điểm để tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán Mỹ khá hiệu quả. Hệ thống này được phát triển bởi Larry Connors và được biết đến với tên gọi Connors VIX Reversals. Chỉ số VIX trong hệ thống này được sử dụng để xác định khi nào thị trường (S&P 500) có khả năng đảo chiều.
VIX hay chỉ số biến động (VIX) là chỉ số đo lường mức độ biến động dự kiến của 30 ngày tới. Nó cho chúng ta thấy được những dấu hiệu về mức độ sợ hãi và tham lam xuất hiện trên thị trường chứng khoán.
Biến động có nghĩa là trở lại (hoàn nguyên). Có nghĩa là các giai đoạn biến động mạnh cuối cùng sẽ trở lại với giá trị trung bình của chúng và các giai đoạn biến động thấp cuối cùng sẽ tăng lên giá trị trung bình của chúng.
Sau một đợt bán tháo xảy ra trên thị trường thì thường các trader sẽ muốn tập trung vào các vị thế mua vào. Và ngược lại, Sau một đợt tăng giá mạnh, các trader sẽ muốn tập trung vào các vị thế bán ra. Ở đây, tác giả sẽ làm ngược lại với đám đông
Hãy xem biểu đồ dưới đây:
Có khoảng 10 loại tín hiệu đảo chiều khác nhau từ chỉ số VIX (được gọi là tín hiệu CVR). Và đây là hai trong số đó:
Đầu tiên hãy kết hợp đường trung bình động chu kỳ 10 vào biểu đồ của VIX. Bạn có thể thấy đường trung bình động này ở biểu đồ trên.
Khi chỉ số VIX đạt đến 10% ở phía trên đường trung bình động chu kỳ 10 thì khả năng cao S&P 500 sẽ được bán ra. Nó đã đạt đến mức cực điểm thì có khả năng giá sẽ đảo ngược trở lại hướng tăng giá. Lúc này có thể bạn sẽ muốn tìm kiếm các vị thế mua vào S&P 500.
Và ngược lại cho các vị thế bán. Hãy tìm VIX đạt được 10% phía bên dưới đường trung bình động chu kỳ 10 để tìm các vị thế bán ra S&P 500.
Chỉ báo thứ hai được sử dụng là chỉ báo RSI chu kỳ 5 (xem biểu đồ ở trên).
Khi chỉ số RSI vượt quá 70, tức là VIX đang ở trạng thái quá mua và ở thị trường thì là ở trạng thái quá bán. Lúc này chúng ta sẽ tìm kiếm các vị thế mua vào.
Khi chỉ số RSI xuống dưới mức 30, tức là VIX đang ở trạng thái quá bán và thị trường thì lại ở trạng thái quá mua. Như vậy chúng ta nên tìm kiếm vị thế bán ra trong thời điểm này. Nhìn vào các mũi tên xanh đỏ được đánh dấu ở biểu đồ trên thể hiện các vị thế mua vào và bán ra tại mỗi thời điểm.
Hãy nhớ rằng sự đảo chiều của VIX được sử dụng để xác định các thời điểm cực điểm của thị trường đối với chỉ số S&P 500. Vì vậy, để các tín hiệu này có ý nghĩa, bạn có thể sử dụng chúng để tự giao dịch chỉ số này (SPY) hoặc tìm biểu đồ của các chỉ số hoặc cổ phiếu có sự tương đồng với chỉ số S&P 500.
Khá thú vị. Ngại gì không test thử, biết đâu đây chính là mảnh ghép còn thiếu trong cách thức phát hiện khả năng giá đảo chiểu trong phân tích chứng khoán Mỹ thì sao. Hi vọng nội dung bài viết hữu ích với mọi người trên diễn đàn nhé.
Đừng quên thả tim và comment nếu có thắc mắc mọi người nhé. Many Thanks!
Chỉ số VIX hay Chỉ số biến động. Và chỉ số này được rất nhiều trader sử dụng trong việc phân tích chứng khoán Mỹ. Có thể bạn chưa biết nhưng đây là chỉ số có thể được sử dụng để tính toán thời điểm để tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán Mỹ khá hiệu quả. Hệ thống này được phát triển bởi Larry Connors và được biết đến với tên gọi Connors VIX Reversals. Chỉ số VIX trong hệ thống này được sử dụng để xác định khi nào thị trường (S&P 500) có khả năng đảo chiều.
Chỉ số VIX là gì?
VIX hay chỉ số biến động (VIX) là chỉ số đo lường mức độ biến động dự kiến của 30 ngày tới. Nó cho chúng ta thấy được những dấu hiệu về mức độ sợ hãi và tham lam xuất hiện trên thị trường chứng khoán.
Biến động có nghĩa là trở lại (hoàn nguyên). Có nghĩa là các giai đoạn biến động mạnh cuối cùng sẽ trở lại với giá trị trung bình của chúng và các giai đoạn biến động thấp cuối cùng sẽ tăng lên giá trị trung bình của chúng.
Sau một đợt bán tháo xảy ra trên thị trường thì thường các trader sẽ muốn tập trung vào các vị thế mua vào. Và ngược lại, Sau một đợt tăng giá mạnh, các trader sẽ muốn tập trung vào các vị thế bán ra. Ở đây, tác giả sẽ làm ngược lại với đám đông
Hãy xem biểu đồ dưới đây:
Có khoảng 10 loại tín hiệu đảo chiều khác nhau từ chỉ số VIX (được gọi là tín hiệu CVR). Và đây là hai trong số đó:
Sử dụng đường trung bình động chu kì 10 (MA10)
Đầu tiên hãy kết hợp đường trung bình động chu kỳ 10 vào biểu đồ của VIX. Bạn có thể thấy đường trung bình động này ở biểu đồ trên.
Khi chỉ số VIX đạt đến 10% ở phía trên đường trung bình động chu kỳ 10 thì khả năng cao S&P 500 sẽ được bán ra. Nó đã đạt đến mức cực điểm thì có khả năng giá sẽ đảo ngược trở lại hướng tăng giá. Lúc này có thể bạn sẽ muốn tìm kiếm các vị thế mua vào S&P 500.
Và ngược lại cho các vị thế bán. Hãy tìm VIX đạt được 10% phía bên dưới đường trung bình động chu kỳ 10 để tìm các vị thế bán ra S&P 500.
Sử dụng chỉ báo RSI (Relative Stregth Index)
Chỉ báo thứ hai được sử dụng là chỉ báo RSI chu kỳ 5 (xem biểu đồ ở trên).
Khi chỉ số RSI vượt quá 70, tức là VIX đang ở trạng thái quá mua và ở thị trường thì là ở trạng thái quá bán. Lúc này chúng ta sẽ tìm kiếm các vị thế mua vào.
Khi chỉ số RSI xuống dưới mức 30, tức là VIX đang ở trạng thái quá bán và thị trường thì lại ở trạng thái quá mua. Như vậy chúng ta nên tìm kiếm vị thế bán ra trong thời điểm này. Nhìn vào các mũi tên xanh đỏ được đánh dấu ở biểu đồ trên thể hiện các vị thế mua vào và bán ra tại mỗi thời điểm.
Hãy nhớ rằng sự đảo chiều của VIX được sử dụng để xác định các thời điểm cực điểm của thị trường đối với chỉ số S&P 500. Vì vậy, để các tín hiệu này có ý nghĩa, bạn có thể sử dụng chúng để tự giao dịch chỉ số này (SPY) hoặc tìm biểu đồ của các chỉ số hoặc cổ phiếu có sự tương đồng với chỉ số S&P 500.
Khá thú vị. Ngại gì không test thử, biết đâu đây chính là mảnh ghép còn thiếu trong cách thức phát hiện khả năng giá đảo chiểu trong phân tích chứng khoán Mỹ thì sao. Hi vọng nội dung bài viết hữu ích với mọi người trên diễn đàn nhé.
Đừng quên thả tim và comment nếu có thắc mắc mọi người nhé. Many Thanks!
Trích nguồn: swing-trade-stocks
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng
Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Bài viết liên quan
