- 7,301
- 32,454
Khi giao dịch trên thị trường forex hoặc bất kỳ thị trường nào khác, chúng ta thường được nghe đến một chiến lược quản lý tiền phổ biến yêu cầu mức lợi nhuận trung bình phải cao hơn mức lỗ trung bình trên mỗi giao dịch. Những lời khuyên phổ biến như vậy không có gì sai. Tuy nhiên, nếu suy xét sâu hơn về mối quan hệ giữa lãi và lỗ, thì rõ ràng, những ý tưởng "cũ" như thế có lẽ cần phải được điều chỉnh.
Tỷ lệ lãi/ lỗ liên quan đến quy mô của lợi nhuận trung bình so với quy mô tổn thất trung bình trên mỗi giao dịch. Ví dụ: nếu lợi nhuận dự kiến của bạn là $900 và khoản lỗ dự kiến của bạn là $300 cho một giao dịch cụ thể, tỷ lệ lãi/ lỗ của bạn là 3:1- tức là $900 chia cho $300.
Nhiều sách giao dịch và các bậc thầy về giao dịch cũng khuyến khích tỷ lệ lãi/ lỗ ít nhất là 2:1 hoặc 3:1, có nghĩa là cứ $200 hoặc $300 bạn thực hiện cho mỗi giao dịch, khoản lỗ tiềm năng của bạn phải được giới hạn ở mức $100.
Thoạt nhìn, hầu hết mọi người sẽ đồng ý với khuyến nghị này. Rốt cuộc, chẳng phải chúng ta không nên để bất kỳ khoản lỗ tiềm năng nào cũng được giữ ở mức càng nhỏ càng tốt và bất kỳ lợi nhuận tiềm năng nào cũng được giữ ở mức càng lớn càng tốt? Câu trả lời là, không phải lúc nào cũng vậy. Trên thực tế, lời khuyên phổ biến này có thể gây hiểu lầm và có thể gây hại cho tài khoản giao dịch của bạn.
Lời khuyên về việc áp dụng tỷ lệ lãi/ lỗ ít nhất là 2:1 hoặc 3:1 cho mỗi giao dịch là quá đơn giản vì nó không xét đến thực tế của thị trường forex (hoặc bất kỳ thị trường nào khác),
cũng như phong cách giao dịch của mỗi cá nhân và nhân tố lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch (APPT), hay còn được gọi là lợi nhuận kỳ vọng.
Lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch (APPT) về cơ bản là số tiền trung bình mà bạn kỳ vọng thắng hay thua trên mỗi giao dịch. Hầu hết mọi người thường tập trung vào việc cân bằng tỷ lệ lãi/ lỗ hay vào tính chính xác của phương pháp giao dịch đến nỗi họ không quan tâm đến bối cảnh lớn hơn: Hiệu suất giao dịch của bạn phụ thuộc phần lớn vào APPT.
Đây là công thức cho lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch (APPT):
APPT = (Xác suất lãi x Lãi trung bình) - (Xác suất lỗ x Lỗ trung bình)
Hãy khám phá APPT của các tình huống giả định sau:
Giả sử trong số 10 giao dịch bạn thực hiện, bạn có lãi 3 giao dịch và 7 giao dịch bị thua lỗ. Xác suất thắng của bạn là 30% và xác suất thua của bạn là 70%. Lợi nhuận trung bình của bạn là $600 và thua lỗ trung bình của bạn là $300.
Trong trường hợp này, APPT bằng:
(0,3 x $600) - (0,7 x $300) = - $30
Như bạn có thể thấy, APPT là một số âm, có nghĩa là với mỗi giao dịch bạn thực hiện, bạn có khả năng mất $30.
Mặc dù tỷ lệ lãi/ lỗ là 2:1, nhưng phương pháp giao dịch này tạo ra các giao dịch thắng chỉ 30%, có nghĩa là lợi ích của việc sử dụng tỷ lệ lãi/ lỗ 2:1 đã bị phủ nhận.
Bây giờ, hãy khám phá APPT của phương pháp giao dịch có tỷ lệ lãi/ lỗ là 1:3, nhưng có nhiều giao dịch lãi hơn lỗ. Giả sử trong số 10 giao dịch bạn thực hiện, bạn có thể kiếm được lợi nhuận từ 8 giao dịch và bị thua lỗ ở 2 giao dịch còn lại.
Đây là APPT:
(0,8 x $100) - (0,2 x $300) = $20
Trong trường hợp này, mặc dù phương pháp giao dịch này có tỷ lệ lãi/ lỗ là 1:3, nhưng APPT là dương, có nghĩa là bạn có thể có lãi theo thời gian.
Khi giao dịch trên thị trường forex, sẽ không có cách tiếp cận giao dịch hoặc quản lý vốn nào phù hợp với tất cả các trường hợp. Lời khuyên truyền thống như đảm bảo lợi nhuận nhiều hơn khoản lỗ của bạn trên mỗi giao dịch một cách tuyệt đối không có nhiều ý nghĩa trong thế giới giao dịch thực tế, trừ khi xác suất chiến thắng là cao. Điều quan trọng là APPT của bạn phải dương và như thế thì tổng lợi nhuận mới nhiều hơn tổng thua lỗ.
Đừng quên like, share và comment để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day everyone
Tỷ lệ lãi/ lỗ (P/L) là gì?
Tỷ lệ lãi/ lỗ liên quan đến quy mô của lợi nhuận trung bình so với quy mô tổn thất trung bình trên mỗi giao dịch. Ví dụ: nếu lợi nhuận dự kiến của bạn là $900 và khoản lỗ dự kiến của bạn là $300 cho một giao dịch cụ thể, tỷ lệ lãi/ lỗ của bạn là 3:1- tức là $900 chia cho $300.
Nhiều sách giao dịch và các bậc thầy về giao dịch cũng khuyến khích tỷ lệ lãi/ lỗ ít nhất là 2:1 hoặc 3:1, có nghĩa là cứ $200 hoặc $300 bạn thực hiện cho mỗi giao dịch, khoản lỗ tiềm năng của bạn phải được giới hạn ở mức $100.
Thoạt nhìn, hầu hết mọi người sẽ đồng ý với khuyến nghị này. Rốt cuộc, chẳng phải chúng ta không nên để bất kỳ khoản lỗ tiềm năng nào cũng được giữ ở mức càng nhỏ càng tốt và bất kỳ lợi nhuận tiềm năng nào cũng được giữ ở mức càng lớn càng tốt? Câu trả lời là, không phải lúc nào cũng vậy. Trên thực tế, lời khuyên phổ biến này có thể gây hiểu lầm và có thể gây hại cho tài khoản giao dịch của bạn.
Lời khuyên về việc áp dụng tỷ lệ lãi/ lỗ ít nhất là 2:1 hoặc 3:1 cho mỗi giao dịch là quá đơn giản vì nó không xét đến thực tế của thị trường forex (hoặc bất kỳ thị trường nào khác),
cũng như phong cách giao dịch của mỗi cá nhân và nhân tố lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch (APPT), hay còn được gọi là lợi nhuận kỳ vọng.
Tầm quan trọng của lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch
Lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch (APPT) về cơ bản là số tiền trung bình mà bạn kỳ vọng thắng hay thua trên mỗi giao dịch. Hầu hết mọi người thường tập trung vào việc cân bằng tỷ lệ lãi/ lỗ hay vào tính chính xác của phương pháp giao dịch đến nỗi họ không quan tâm đến bối cảnh lớn hơn: Hiệu suất giao dịch của bạn phụ thuộc phần lớn vào APPT.
Đây là công thức cho lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch (APPT):
APPT = (Xác suất lãi x Lãi trung bình) - (Xác suất lỗ x Lỗ trung bình)
Hãy khám phá APPT của các tình huống giả định sau:
Kịch bản A
Giả sử trong số 10 giao dịch bạn thực hiện, bạn có lãi 3 giao dịch và 7 giao dịch bị thua lỗ. Xác suất thắng của bạn là 30% và xác suất thua của bạn là 70%. Lợi nhuận trung bình của bạn là $600 và thua lỗ trung bình của bạn là $300.
Trong trường hợp này, APPT bằng:
(0,3 x $600) - (0,7 x $300) = - $30
Như bạn có thể thấy, APPT là một số âm, có nghĩa là với mỗi giao dịch bạn thực hiện, bạn có khả năng mất $30.
Mặc dù tỷ lệ lãi/ lỗ là 2:1, nhưng phương pháp giao dịch này tạo ra các giao dịch thắng chỉ 30%, có nghĩa là lợi ích của việc sử dụng tỷ lệ lãi/ lỗ 2:1 đã bị phủ nhận.
Kịch bản B:
Bây giờ, hãy khám phá APPT của phương pháp giao dịch có tỷ lệ lãi/ lỗ là 1:3, nhưng có nhiều giao dịch lãi hơn lỗ. Giả sử trong số 10 giao dịch bạn thực hiện, bạn có thể kiếm được lợi nhuận từ 8 giao dịch và bị thua lỗ ở 2 giao dịch còn lại.
Đây là APPT:
(0,8 x $100) - (0,2 x $300) = $20
Trong trường hợp này, mặc dù phương pháp giao dịch này có tỷ lệ lãi/ lỗ là 1:3, nhưng APPT là dương, có nghĩa là bạn có thể có lãi theo thời gian.
Cách tiếp cận để đạt được lợi nhuận
[COLOR=rgb(128, 0, 255)][/COLOR]
Khi giao dịch trên thị trường forex, sẽ không có cách tiếp cận giao dịch hoặc quản lý vốn nào phù hợp với tất cả các trường hợp. Lời khuyên truyền thống như đảm bảo lợi nhuận nhiều hơn khoản lỗ của bạn trên mỗi giao dịch một cách tuyệt đối không có nhiều ý nghĩa trong thế giới giao dịch thực tế, trừ khi xác suất chiến thắng là cao. Điều quan trọng là APPT của bạn phải dương và như thế thì tổng lợi nhuận mới nhiều hơn tổng thua lỗ.
Nguồn: investopedia.com
Đừng quên like, share và comment để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day everyone
Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính
Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
Bài viết liên quan
