1. Câu chuyện thần thoại về tỷ lệ Lãi/ Lỗ (P/L ratio)...

    Câu chuyện thần thoại về tỷ lệ Lãi/ Lỗ (P/L ratio)...
    21/02/2019
    3,301 lượt xem
    Khi giao dịch trên thị trường forex hoặc bất kỳ thị trường nào khác, chúng ta thường được nghe đến một chiến lược quản lý tiền phổ biến yêu cầu mức lợi nhuận trung bình phải cao hơn mức lỗ trung bình trên mỗi giao dịch. Những lời khuyên phổ biến như vậy không có gì sai. Tuy nhiên, nếu suy xét sâu hơn về mối quan hệ giữa lãi và lỗ, thì rõ ràng, những ý tưởng "cũ" như thế có lẽ cần phải được điều chỉnh.

    Tỷ lệ lãi/ lỗ (P/L) là gì?


    Tỷ lệ lãi/ lỗ liên quan đến quy mô của lợi nhuận trung bình so với quy mô tổn thất trung bình trên mỗi giao dịch. Ví dụ: nếu lợi nhuận dự kiến của bạn là $900 và khoản lỗ dự kiến của bạn là $300 cho một giao dịch cụ thể, tỷ lệ lãi/ lỗ của bạn là 3:1- tức là $900 chia cho $300.


    Cau-chuyen-than-thoai-ve-ty-le-lai-lo-P-L-TraderViet1.


    Nhiều sách giao dịch và các bậc thầy về giao dịch cũng khuyến khích tỷ lệ lãi/ lỗ ít nhất là 2:1 hoặc 3:1, có nghĩa là cứ $200 hoặc $300 bạn thực hiện cho mỗi giao dịch, khoản lỗ tiềm năng của bạn phải được giới hạn ở mức $100.

    Thoạt nhìn, hầu hết mọi người sẽ đồng ý với khuyến nghị này. Rốt cuộc, chẳng phải chúng ta không nên để bất kỳ khoản lỗ tiềm năng nào cũng được giữ ở mức càng nhỏ càng tốt và bất kỳ lợi nhuận tiềm năng nào cũng được giữ ở mức càng lớn càng tốt? Câu trả lời là, không phải lúc nào cũng vậy. Trên thực tế, lời khuyên phổ biến này có thể gây hiểu lầm và có thể gây hại cho tài khoản giao dịch của bạn.

    Lời khuyên về việc áp dụng tỷ lệ lãi/ lỗ ít nhất là 2:1 hoặc 3:1 cho mỗi giao dịch là quá đơn giản vì nó không xét đến thực tế của thị trường forex (hoặc bất kỳ thị trường nào khác),
    cũng như phong cách giao dịch của mỗi cá nhân và nhân tố lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch (APPT), hay còn được gọi là lợi nhuận kỳ vọng.

    Tầm quan trọng của lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch


    Lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch (APPT) về cơ bản là số tiền trung bình mà bạn kỳ vọng thắng hay thua trên mỗi giao dịch. Hầu hết mọi người thường tập trung vào việc cân bằng tỷ lệ lãi/ lỗ hay vào tính chính xác của phương pháp giao dịch đến nỗi họ không quan tâm đến bối cảnh lớn hơn: Hiệu suất giao dịch của bạn phụ thuộc phần lớn vào APPT.

    Đây là công thức cho lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch (APPT):

    APPT = (Xác suất lãi x Lãi trung bình) - (Xác suất lỗ x Lỗ trung bình)

    Hãy khám phá APPT của các tình huống giả định sau:

    Kịch bản A


    Giả sử trong số 10 giao dịch bạn thực hiện, bạn có lãi 3 giao dịch và 7 giao dịch bị thua lỗ. Xác suất thắng của bạn là 30% và xác suất thua của bạn là 70%. Lợi nhuận trung bình của bạn là $600 và thua lỗ trung bình của bạn là $300.

    Trong trường hợp này, APPT bằng:
    (0,3 x $600) - (0,7 x $300) = - $30

    Như bạn có thể thấy, APPT là một số âm, có nghĩa là với mỗi giao dịch bạn thực hiện, bạn có khả năng mất $30.

    Mặc dù tỷ lệ lãi/ lỗ là 2:1, nhưng phương pháp giao dịch này tạo ra các giao dịch thắng chỉ 30%, có nghĩa là lợi ích của việc sử dụng tỷ lệ lãi/ lỗ 2:1 đã bị phủ nhận.

    Kịch bản B:


    Bây giờ, hãy khám phá APPT của phương pháp giao dịch có tỷ lệ lãi/ lỗ là 1:3, nhưng có nhiều giao dịch lãi hơn lỗ. Giả sử trong số 10 giao dịch bạn thực hiện, bạn có thể kiếm được lợi nhuận từ 8 giao dịch và bị thua lỗ ở 2 giao dịch còn lại.

    Đây là APPT:
    (0,8 x $100) - (0,2 x $300) = $20

    Trong trường hợp này, mặc dù phương pháp giao dịch này có tỷ lệ lãi/ lỗ là 1:3, nhưng APPT là dương, có nghĩa là bạn có thể có lãi theo thời gian.

    Cách tiếp cận để đạt được lợi nhuận


    Khi giao dịch trên thị trường forex, sẽ không có cách tiếp cận giao dịch hoặc quản lý vốn nào phù hợp với tất cả các trường hợp. Lời khuyên truyền thống như đảm bảo lợi nhuận nhiều hơn khoản lỗ của bạn trên mỗi giao dịch một cách tuyệt đối không có nhiều ý nghĩa trong thế giới giao dịch thực tế, trừ khi xác suất chiến thắng là cao. Điều quan trọng là APPT của bạn phải dương và như thế thì tổng lợi nhuận mới nhiều hơn tổng thua lỗ.

    Nguồn: investopedia.com

    Đừng quên like, share và comment để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day everyone ;););)
     

    Sách hay cho anh em tham khảo:
    Bộ sách của Phù thủy trader Mark Minervini

    Mark Minervini là một huyền thoại của giới trading toàn cầu. Bộ sách này mang đến các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp giao dịch của Mark Minervini

    Thông tin tác giả

    TraderViet.com là diễn đàn của cộng đồng Trader Việt Nam. TraderViet chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm giữa các Trader Việt Nam trên thị trường chứng khoán, forex, hàng hóa, phái sinh, crypto cùng nhiều chủ đề đa dạng khác.
    Website: https://traderviet.com/
    Email: admin@traderviet.com
    Facebook: Facebook của tôi
    Youtube: Kênh youtube của tôi
    Telagram: https://t.me/tradervietchannel
    Thêm thông tin
    Lưu
    Xem thêm
    ✅ "The Big Short" - Lệnh Bán Khống KHỦNG NHẤT Thời Covid-19 Của Tỷ Phú Bill Ackman
    ✅ Fibonacci Hồi Quy (Fibonacci Retracement) - Phương Pháp Vẽ Mới Chính Xác 96.69%
    ✅ Phân Tích Crypto (BTC & Altcoin) Theo Price Action - Nên Đặt Cược Cho Bitcoin? - Tuần 23/05-30/05
    ✅ Turtle Trading - Phương Pháp Đỉnh Cao Của Huyền Thoại Thị Trường
    ✅Phân Tích VÀNG-FOREX-BITCOIN Theo Price Action - Mỹ Trung Căng Thẳng - Tuần 01/06-05/06
    ✅ Fibonacci Mở Rộng - Tuyệt Chiêu Chốt Lời CHÍNH XÁC Tại Đỉnh Đáy Thị Trường
    ✅ Tại Sao Trader Nên Giao Dịch Forex Với VỊ THẾ NHỎ?
    ✅ Phân Tích Crypto (Bitcoin & Altcoin) Theo Price Action - Con Sóng Tăng Mới - Tuần 16/05-23/05
  2. Miễn sao cuối cùng có lời là ok rồi.
    Như e tuần này 5 lệnh thắng 2, thua 3. Tỉ lệ rr 1:3
    2 x 300$ + 3 x (-100$) = 300$

    Z tính ra thắng chưaơiới 50% nhưng vẫn lãi chán.
     
    Le Hue Truong bài này.
  3. Đúng dòi nè ;););)
     

Bình luận mới nhất

  • target8899 trong Thị trường Forex - Vàng - Hàng hóa 1,801 Xem / 8 Trả lời
  • gialenlamua trong Chuyện bên lề 187 Xem / 4 Trả lời
  • Dangladen trong Thị trường Forex - Vàng - Hàng hóa 1,156 Xem / 13 Trả lời
  • ndacqt trong Lập trình MQL - Expert Advisor - Indicator 1,476 Xem / 10 Trả lời
  • LeoRegulus trong Chứng khoán quốc tế 37 Xem / 1 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    Công ty Fintech eToro
    AETOS
    Tickmill
    OlympTrade
    LiteForex
    Doo Prime
    FBS
    Capstone
    BDSwiss
    AxiTrader
    LMAX Global
    FXCM
    Đang tải...
    0