Nhật Hoài
Active Member
- 9,576
- 59,533
CCI (Commodity Channel Index) là một indicator được phát triển bởi Donald Lambert, ban đầu chỉ được dùng trong kỹ thuật liên quan đến tín hiệu. Đến nay CCI đã trở nên rất hữu dụng trong việc dự đoán các trend chu kỳ của giá cổ phiếu hay ngoại hối. Ở hai bài viết trước, chúng ta đã bàn về hai ứng dụng của chỉ số này: dùng CCI để trade các đợt giá hồi và breakout. Bài viết này sẽ bàn về cách tính chỉ số CCI và ứng dụng để trade phân kỳ.
CCI được tính như thế nào?
Tương tự các indicator khác, các trader dùng CCI để xác định mức quá mua và quá bán bằng cách tìm ra mối quan hệ giữa giá và SMA (Simple Moving Average). Công thức tính CCI như sau:
Mấu chốt để tính CCI là tìm ra khoảng giữa (interval) các lần trend đang lên cao hay xuống thấp. Vì chúng ta đang dự đoán một vòng tuần hoàn dựa trên các chỉ số trung bình động, các mức trung bình này (tính theo ngày) càng biến động gần với chu kỳ thì xác suất thắng càng cao. Điều này đúng với hầu hết các indicator khác. Mặc dù phần lớn các trader chọn chu kỳ 20 để tính CCI, một chu kỳ chính xác hơn sẽ giảm thiểu rủi ro xuất hiện các tín hiệu sai. Dưới đây là ba bước đơn giản để tính mức interval tối ưu:
1. Trên biểu đồ năm của cổ phiếu đang xét, xác định hai mức cao và hai mức thấp của trend.
2. Ghi lại khoảng thời gian giữa lúc hai lần trend lên cao hoặc xuống thấp (cycle length).
3. Chia khoảng thời gian đó làm 3 để tìm ra khoảng interval tối ưu (1/3 chu kỳ).
Ứng dụng CCI để trade phân kỳ
Dưới đây là một ví dụ áp dụng CCI trên cổ phiếu của Sun Microsystems (SUNW):
Hình 1: Chart courtesy of Stockchart.com
Ta thấy rằng một chu kỳ (giữa hai mức thấp) bắt đầu vào 6/10 và kết thúc vào 9/8 năm sau, kéo dài khoảng 225 ngày trade. Tức là khoảng interval tối ưu là xấp xỉ 75.
Dấu hiệu bán:
· Chỉ số CCI vượt mức 100 và bắt đầu giảm xuống.
· Có sự phân kỳ giá giảm giữa chỉ số CCI và chuyển động giá thực, khi CCI giảm và giá cổ phiếu tiếp tục tăng hoặc giữ nguyên.
Dấu hiệu mua:
· Chỉ số CCI giảm xuống dưới mức -100 và bắt đầu tăng lên.
· Có sự phân kỳ giá tăng giữa chỉ số CCI và chuyển động giá thực, khi CCI tăng và giá cổ phiếu tiếp tục giảm hoặc giữ nguyên.
Hình 2 là một chart nữa của SUNW, nhưng trên chart này chúng ta sử dụng chu kỳ 75. Mũi tên đỏ thể hiện tín hiệu bán, mũi tên xanh lá chỉ tín hiệu mua, và các đường màu xanh dương là các tín hiệu phân kỳ giữa CCI và giá.
Hình 2: Chart courtesy of Stockchart.com
Luôn luôn kiểm tra với các indicator khác
Sử dụng CCI cùng với các công cụ hỗ trợ trading khác là rất quan trọng. Pivot points là một indicator hoạt động khá ăn ý với CCI vì cả hai đều được dùng để xác định các điểm đảo chiều. Một số trader khác còn dùng thêm mức Trung bình động. Trong hình 2 ở trên, bạn sẽ thấy đường trung bình EMA (màu tím nằm ngang) tạo một mức hỗ trợ rất tốt, tuy nhiên mức trung bình tối ưu nhất lại phụ thuộc vào các cổ phiếu khác nhau. Một cách khác có thể được dùng với CCI là dựa vào mô hình nến, nó có thể giúp xác định chính xác các đáy và đỉnh trong các vùng quá bán (khoảng thời gian CCI vượt mức 100) và quá mua (khoảng thời gian CCI xuống dưới -100).
Kết luận
Chỉ số CCI là một công cụ cực kỳ hữu dụng trong phân tích kỹ thuật, phổ biến nhất là được dùng để trade các đợt giá hồi, trade breakout và phân kỳ. Và khi kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác, các bạn có thể gặt hái được thành công. Chúc các bạn nghỉ lễ vui vẻ và một tuần trading hiệu quả
CCI được tính như thế nào?
Tương tự các indicator khác, các trader dùng CCI để xác định mức quá mua và quá bán bằng cách tìm ra mối quan hệ giữa giá và SMA (Simple Moving Average). Công thức tính CCI như sau:
1. Trên biểu đồ năm của cổ phiếu đang xét, xác định hai mức cao và hai mức thấp của trend.
2. Ghi lại khoảng thời gian giữa lúc hai lần trend lên cao hoặc xuống thấp (cycle length).
3. Chia khoảng thời gian đó làm 3 để tìm ra khoảng interval tối ưu (1/3 chu kỳ).
Ứng dụng CCI để trade phân kỳ
Dưới đây là một ví dụ áp dụng CCI trên cổ phiếu của Sun Microsystems (SUNW):
Hình 1: Chart courtesy of Stockchart.com
Dấu hiệu bán:
· Chỉ số CCI vượt mức 100 và bắt đầu giảm xuống.
· Có sự phân kỳ giá giảm giữa chỉ số CCI và chuyển động giá thực, khi CCI giảm và giá cổ phiếu tiếp tục tăng hoặc giữ nguyên.
Dấu hiệu mua:
· Chỉ số CCI giảm xuống dưới mức -100 và bắt đầu tăng lên.
· Có sự phân kỳ giá tăng giữa chỉ số CCI và chuyển động giá thực, khi CCI tăng và giá cổ phiếu tiếp tục giảm hoặc giữ nguyên.
Hình 2 là một chart nữa của SUNW, nhưng trên chart này chúng ta sử dụng chu kỳ 75. Mũi tên đỏ thể hiện tín hiệu bán, mũi tên xanh lá chỉ tín hiệu mua, và các đường màu xanh dương là các tín hiệu phân kỳ giữa CCI và giá.
Hình 2: Chart courtesy of Stockchart.com
Luôn luôn kiểm tra với các indicator khác
Sử dụng CCI cùng với các công cụ hỗ trợ trading khác là rất quan trọng. Pivot points là một indicator hoạt động khá ăn ý với CCI vì cả hai đều được dùng để xác định các điểm đảo chiều. Một số trader khác còn dùng thêm mức Trung bình động. Trong hình 2 ở trên, bạn sẽ thấy đường trung bình EMA (màu tím nằm ngang) tạo một mức hỗ trợ rất tốt, tuy nhiên mức trung bình tối ưu nhất lại phụ thuộc vào các cổ phiếu khác nhau. Một cách khác có thể được dùng với CCI là dựa vào mô hình nến, nó có thể giúp xác định chính xác các đáy và đỉnh trong các vùng quá bán (khoảng thời gian CCI vượt mức 100) và quá mua (khoảng thời gian CCI xuống dưới -100).
Kết luận
Chỉ số CCI là một công cụ cực kỳ hữu dụng trong phân tích kỹ thuật, phổ biến nhất là được dùng để trade các đợt giá hồi, trade breakout và phân kỳ. Và khi kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác, các bạn có thể gặt hái được thành công. Chúc các bạn nghỉ lễ vui vẻ và một tuần trading hiệu quả
Theo Investopia
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Bài viết liên quan
