1. Chỉ số VIX - Chỉ số giúp đo lòng tham và nỗi sợ của thị trường tài chính

    Chỉ số VIX - Chỉ số giúp đo lòng tham và nỗi sợ của thị trường tài chính
    22/11/2016
    16,008 lượt xem
    Trong hơn trăm năm hình thành và phát triển của thị trường tài chính toàn cầu, các học giả nghiên cứu cũng như các Trader hàng đầu luôn nhắc đến 2 thái cực tâm lý chính chi phối hầu như mọi hành động của con người trên thị trường, đó là Tham và Sợ (Greed and Fear). "Cao nhân" nào cũng kết luận rằng cứ quản lý được Tham và Sợ là sớm muộn gì cũng đứng vào hàng Thập bát la hán trên thị trường, chứng quả đắc đạo, tiền vào như nước, muốn tiêu xài gì thì cứ lên thị trường bấm nút, tự nhiên tiền nó in ra. Tuy nhiên, đã là con người thì phần lớn đều bị 2 thái cực này nó "ám" rất dữ (vì nếu không bị nó ám thì thành la hán với phật hết rồi), nên đến nay, số lượng anh em Trader in được tiền thì rất rất ít mà số lượng bị biến thành máy in tiền cho Market thì nhiều vô số kể.

    Khi thị trường bình yên, không sóng gió, lòng người an bình thì giá cả nó chạy rất mượt mà. Uptrend thì vẫn uptrend, downtrend thì vẫn downtrend còn sideway thì cứ tiếp tục sideway, vì người ta không có gì phải hoảng sợ, lo lắng. Tuy nhiên, khi một sự kiện bất ngờ nào đó xảy ra (Brexit, bầu cử tổng thống Mỹ, admin traderviet cưới Ngọc Trinh là vợ lẻ...) thì thị trường sẽ trở nên nhộn nhạo, cái nhộn nhạo này khiến thị trường nhảy nhót. Đây là lúc hoặc Tham hoặc Sợ trở nên cùng cực (extreme) nhất, dẫn đến dao động (volatility) lớn hơn, giá giựt lên giựt xuống búa xua. Để đo 2 thái cực Tham và Sợ, thể hiện qua cái dao động của thị trường lúc nào, dân tài chính quốc tế sinh ra một chỉ số gọi là VIX - Volatility Index - Chỉ số đo dao động), hay tên gọi khác là Fear Index - Chỉ số đo độ sợ hãi (tất nhiên là xài cho thị trường, không xài cho phim kinh dị).

    Chỉ số VIX là gì?


    Chỉ số VIX được xây dựng bởi CBOE (Chicago Board Option Exchange) và nó đo mức độ biến động dự kiến của 30 ngày tới. Nó được tính toán từ cái chỉ số options của thằng S&P 500. Anh em hiểu đại khái là vậy thôi.

    VIX là một trong những chỉ số đo lường Market Sentiment (tâm tính thị trường) tuyệt vời nhất cho Trader và Investor hiện nay

    Cách giao dịch với chỉ số VIX


    Để biết cách giao dịch với VIX, chúng ta sẽ nói sơ qua cái cách thị trường phản ứng với Sợ. Khi giới đầu tư càng Sợ, họ sẽ càng đi tìm các kênh đầu tư an toàn như Vàng, trái phiếu chính phủ Mỹ, các đồng tiền có lãi suất thấp như JPY hay CHF và họ sẽ né các kênh rủi ro như chứng khoán, bất động sản, các đồng tiền có lãi suất cao. Hướng đầu tư sẽ ngược lại nếu họ hết Sợ. Khi VIX tăng thì thể hiện nỗi sợ tăng, VIX giảm thể hiện nỗi sợ giảm. Nhìn VIX thì anh em sẽ thấy thị trường đang có SỢ hay KHÔNG SỢ để mà xuống tay cho đúng hướng.

    Sản phẩm bị tác động trực tiếp nhất bởi VIX là chứng khoán Mỹ, đặc biệt là các chỉ số thị trường chung như S&P 500, DowJones, Nasdaq. Cứ VIX tăng thì các đồng chí này sẽ tèo, vì khi giới đầu tư họ sợ thì họ bỏ chạy khỏi chứng khoán ngay. Lúc này, vàng hoặc trái phiếu sẽ tăng giá.

    Có thể trade VIX với chứng khoán Mỹ thông qua sự phân kỳ - divergence - như sau:
    • VIX tăng và S&P 500 tăng => SP 500 có thể giảm.
    • VIX tăng và S&P 500 giảm => xu hướng giảm của S&P 500 được hỗ trợ tốt
    • VIX giảm và S&P 500 tăng => xu hướng tăng của S&P 500 được hỗ trợ tốt
    • VIX giảm và S&P 500 giảm => S&P 500 có thể tăng trở lại
    Tất nhiên mối quan hệ này không phải tuyệt đối và có thể bị nhiễu như những chỉ báo kỹ thuật khác.

    Có bài viết cho biết kết quả tương quan nghịch nhau giữa VIX và S&P 500 là tầm 80%, tức là trong 80% thời gian thì 2 chỉ số này chạy ngược nhau

    VIX đến mức nào thì nên lưu ý:


    Có một số nghiên cứu cho thấy rằng VIX vượt mốc 40 là nên lưu ý vì nó có thể khiến chứng khoán Mỹ bắt đầu quá trình đi xuống. Trong vòng 10 năm qua, mốc VIX khủng nhất là khi cuộc khủng hoảng Mỹ xảy ra vào 2008. Lúc nào VIX lên đến gần 90

    chi_so_vix_10_nam_traderviet.
    Biểu đồ VIX 10 năm qua​

    Xem biểu đồ VIX ở đâu?


    Giờ cái gì khó thì cứ hỏi Google thôi. Mở Google lên vào gõ vào VIX Charting là nó hiện ra ngay. Có thể liệt kê vài trang xem VIX tốt dưới đây
    Bài viết có tham khảo từ Investopedia và một số trang khác.

    Happy trading anh em !!!

    Một số bài hay khác
     
    Xem thêm
    Price Action Swing Trading Với Kênh Giá (Price Channels) Và Cách Bắt Con Sóng Dài
    5 Bài Học Trading Kinh Điển Buộc Trader Phải Thuộc Lòng
    4 Tư Duy Trading Đắt Xắt Ra Miếng Dành Cho Trader Mới
    Phỏng Vấn Tiến Sĩ Alexander Elder - Nhà Tâm Lý Học Thị Trường Lừng Danh!
    Breakout (Phá Vỡ) Là Gì Và Giao Dịch Breakout Sao Cho Đúng?
    3 Sự Thật Khắc Nghiệt Trong Trading
    Price Action - Cách Đọc Hiểu Câu Chuyện Thị Trường Và Mở Ra Lợi Nhuận Lớn
    10 Bài Học Mà Nial Fuller - Bậc Thầy Price Action Học Được Trong 18 Năm Giao Dịch Của Mình
    Đang tải...
  2. rất thích câu này của bác, em cũng bấm nút mà nó toàn in cho Ma kẹt!!!
     
    DuongHuy bài này.
  3. DuongHuy

  4. DuongHuy
  5. 17,012
    97,246
    Máy in của bác bị hư thôi. Của tôi in được tốt.

    Mà lâu lâu nó hư nó lại hốt lại gấp đôi số nó in được trước đó. Thế mới đau
     
    Hieu bài này.
  6. fx9327

    fx9327

    357
    456
    Có bảo bối đây mà trước đến giờ không biết. Hãy tham lam khi người khác sợ hãi.
     
  7. bài này hay mà ít ae cmt nhỉ, em lôi nó lên nhé :D
     

Bình luận mới nhất

  • anhnguyen14 trong Quyền chọn Nhị phân - Binary Options 21,851 Xem / 1,355 Trả lời
  • DuongHuy trong Chuyện bên lề 1,719 Xem / 72 Trả lời
  • Tamnguyenbd trong Quyền chọn Nhị phân - Binary Options 4,279 Xem / 37 Trả lời
  • Hung Phi Le trong Lập trình MQL - Expert Advisor - Indicator 20,436 Xem / 333 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    GKFXPrime
    Infinox Capital Ltd.
    FXCM
    EightCap
    SMInvest
    FBS
    AETOS
    FXTM
    Tickmill
    OlympTrade
    OctaFX
    BDSwiss Group
    Đang tải...