Chia sẻ 5 bí mật về cách quản lý rủi ro của trường phái Turtle Trading - Phần 1

Chia sẻ 5 bí mật về cách quản lý rủi ro của trường phái Turtle Trading - Phần 1

Chia sẻ 5 bí mật về cách quản lý rủi ro của trường phái Turtle Trading - Phần 1

Bianas

Senior Mod
Đã Xác Nhận
Trial mod
5,070
29,700
Chắc anh em đã từng nghe nói về Turtle trading, đây là một trường phái trading nổi tiếng gồm các Turtle trader (Trader “rùa” :D) được huấn luyện bởi hai trader bậc thầy chính là Richard Dennis và William Eckhardt.

Trong buổi đầu của chương trình thí nghiệm, họ đã chọn ra 10 người từ nhiều ngành nghề khác nhau, những người chưa có kinh nghiệm giao dịch trước đó, những người này sau đó được huấn luyện và trở thành các trader có lợi nhuận bằng một bộ các qui tắc giao dịch cực kỳ chuẩn xác.

Sự thành công của các Turtle trader có sự đóng vô cùng to lớn từ các qui tắc quản lý rủi ro cũng như qui tắc quản lý tiền. Và trong bài viết này anh em sẽ được tiếp cận 5 bí mật trong số đó!

1. Những Turtle trader sử dụng các mức dừng lỗ theo mức biến động


Dừng lỗ theo mức biến động có nghĩa là họ sẽ xác định độ rộng của mức cắt lỗ dựa trên mức biến động giá thực tế tại vùng vào lệnh, nó đồng nghĩa với việc các mức dừng lỗ là khác nhau trong các điều kiện thị trường biến động khác nhau, và chỉ báo hỗ trợ là điều này chính là ATR (Average true range).

Để hiểu rõ hơn, anh em hãy cùng nhìn vào hai ví dụ minh họa phía dưới. Ở chart thứ nhất, độ biến động là không cao thể hiện qua những thanh nến có kích thước nhỏ và chỉ báo ATR cũng ở mức thấp, trong trường hợp này chúng ta nên đặt các mức dừng lỗ với biên độ nhỏ.

3.png

Ngược lại, trong điều kiện có biến động cao như ở chart thứ hai thể hiện qua các thanh nến có kích thước lớn, ATR ở mức cao thì chúng ta nên sử dụng một mức cắt lỗ rộng hơn để phù hợp với điều kiện thị trường.

6.png

Bài học: Phải linh hoạt trong các điều kiện thị trường khác nhau, không nên sử dụng một mức dừng lỗ cố định hoặc thiếu căn cứ.

2. Mức rủi ro tối đa luôn là 2%


Việc thay đổi việc dừng lỗ theo mức độ biến động của thị trường có thể nâng cao hiệu quả trade, nhưng điều đó là chưa đủ nếu muốn quản lý vốn tốt hơn. Các Turtle trader luôn duy trì rủi ro ở mức 2% tài khoản, và để tuân thủ qui tắc này các họ luôn phải thay đổi khối lượng giao dịch.

Cụ thể trong điều kiện thị trường biến động thấp, các trader có quyền vào lệnh với khối lượng lớn hơn do mức dừng lỗ hẹp hơn và ngược lại, với một thị trường biến động mạnh, khối lượng giao dịch phải giữ ở mức thấp để tương ứng với một mức cắt lỗ rộng hơn.

Ví dụ nếu giá trị píp trên 1 lot tiêu chuẩn cặp GBPUSD là 10 đô la. Tài khoản giao dịch là $5,000, rủi ro 2% tương ứng với $100. Vậy nếu mức dừng lỗ của bạn là 100 píp thì bạn được quyền đánh 0.1 lot. Nếu mức dừng lỗ tăng lên là 200 píp thì bạn phải giảm khối lượng xuống còn 0.05 lot.

Bài học: Trong giao dịch thực tế các newbies thường tính “ước lượng” khối lượng vào lệnh trước, sau khi vào lệnh họ mới cân chỉnh mức dừng lỗ. Phương pháp này là không đúng vì trước khi vào lệnh trader cần phải có cho mình mức dừng lỗ - chốt lãi để xem setup đó có đạt chuẩn không, sau đó mới đến phần tính toán cụ thể khối lượng vào lệnh như đã ví dụ phía trên.

Phần đầu tạm dừng lại tại đây, bài tiếp theo mình sẽ đề cập các qui tắc còn lại cho anh em nhé!
Happy trading,
Tham khảo Tradeciety
Xem thêm:
>> Trở thành Trader là do thiên tài hay do rèn luyện?
 

Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận

Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Chỉnh sửa lần cuối:
Em cũng dùng kiểu này ạ..có điều em chưa dùng ATR bao giờ.
Thay vào đó em dùng đường K của Stoch RSI. Càng cao thì khối lượng giao dịch của em càng nhỏ lại ạ.:D
 
Rule của Turtle strategy khá đơn giản, mua khi giá vượt quá giá đỉnh của X ngày liên tiếp, bán khi giá xuống quá giá đáy Y ngày liên tiếp. Có 2 lựa chọn:
1. Fast: X = 20, Y = 10
2. Slow: X = 55, Y =20
Ngoài ra position size phức tạp hơn tí = 1% tài khoản / ATR * đơn giá 1 point. Việc giữ lệnh dưới 2% tài khoản chỉ để giữ an toàn chứ không liên quan gì strategy.
 
Rule của Turtle strategy khá đơn giản, mua khi giá vượt quá giá đỉnh của X ngày liên tiếp, bán khi giá xuống quá giá đáy Y ngày liên tiếp. Có 2 lựa chọn:
1. Fast: X = 20, Y = 10
2. Slow: X = 55, Y =20
Ngoài ra position size phức tạp hơn tí = 1% tài khoản / ATR * đơn giá 1 point. Việc giữ lệnh dưới 2% tài khoản chỉ để giữ an toàn chứ không liên quan gì strategy.
bác có dùng kiểu turtle này không?
 
bác có dùng kiểu turtle này không?
Hiện tại mình đang quản lý portfolio trên Binance account của mình theo strategy này có sửa đổi một chút, nhưng thời gian chưa đủ lâu và Bitcoin lên xuống thất thường nên cũng chưa đánh giá đc chính xác.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,623 Xem / 96 Trả lời
  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,507 Xem / 18 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 372 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 390 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên