Chia sẻ hệ thống giao dịch vàng test trong 17 năm

Thảo luận trong 'Hệ thống giao dịch' bắt đầu bởi mooniekool, 23/02/2020.

  1. Hôm nay mình đang rảnh nên ngồi làm thử con EA đánh vàng và muốn chia sẻ với các bác.
    Hệ thống hoạt động chỉ dựa trên Zigzag nên khá đơn giản với bác nào muốn giao dịch đơn giản Set and Forget, không tốn thời gian phân tích.

    Cặp tiền: XAUUSD
    Khung thời gian: H1

    Điểm vào:
    Sử dụng zigzag (30 nến) - đặt lệnh chờ Buy Stop trên điểm zigzag High và Sell Stop dưới zigzag Low (như hình).
    upload_2020-2-23_11-29-25.
    Khi zigzag repaint có đỉnh/ đáy zigzag mới được tạo, xóa lệnh chờ cũ, đặt lệnh chờ mới ở đỉnh đáy mới.

    Thoát lệnh: sau khi lệnh chờ khớp, đóng lệnh sau 20 nến (gần 1 ngày), nếu giá không chạm TP hoặc SL

    upload_2020-2-23_11-12-8.
    upload_2020-2-23_11-24-16.
    upload_2020-2-23_11-25-4.


    Đây là điều kiện đơn giản nhất cho Entry và Exit. Giờ mình sẽ test thử hệ thống đơn giản này trên dữ liệu quá khứ 2003 - 2020 của Dukascopy (giao dịch 0.1 lot một lệnh):

    upload_2020-2-23_11-29-59.
    upload_2020-2-23_11-31-24.

    Hệ thống hoạt động khá tốt, giao dịch 0.1 lot lãi $19k trong 17 năm. Drawdown chỉ 4.6% trên tk 10k.

    Tuy nhiên tham số có thể tối ưu để hệ thống hoạt động hiệu quả hơn. Mình sẽ thử tìm 2 tham số của hệ thống: Entry Zigzag (x nến) và Exit: số nến đóng lệnh sau khi vào lệnh.

    Test Zigag (x) với x từ 12 đến 40: zigzag =14 cho kết quả Profit lớn nhất. Như vậy tham số tối ưu là đặt lệnh pending với Zigag Depth = 14
    upload_2020-2-23_11-33-49.

    Test điều kiện thoát lệnh với đóng lệnh sau 15 nến đến 30 nến. Hệ thống giao dịch ngắn hạn nên mình không thích giữ lệnh lâu.

    upload_2020-2-23_12-3-18.

    Đóng lệnh sau 23 nến H1 cho kết quả tốt nhất ( lợi nhuận, Profit Factor, Expected Payoff lớn nhất).

    Bước tiếp theo sẽ là thêm SL và TP hợp lý cho chiến lược. Nếu SL và TP hợp lý, hiệu quả của hệ thống sẽ tăng lên đáng kể.

    Sau khi tối ưu: hệ thống cho kết quả SL và TP tối ưu ở mức
    SL = 0.5 DailyATR (4)
    TP = 1.5 DailyATR (4)

    Ví dụ Daily ATR 4 ngày của XAU = 200 pip SL sẽ là 100 pip và TP là 300 pip. Kết quả hợp lý do vàng có tính trend mạnh, SL ngắn TP dài sẽ cho tỷ lệ RR tốt và nhiều lợi nhuận hơn trong dài hạn.

    Kết quả backtest cuối cùng (Everytick 99% quality Dukascopy tick data):

    Giao dịch cố định 0.1 lot trong 17 năm:
    upload_2020-2-23_13-35-49.

    upload_2020-2-23_13-35-14.

    Giao dịch 2% tài khoản mỗi lệnh ( cái này bỏ qua nhé các bạn vì có vẻ hơi viễn tưởng):

    upload_2020-2-23_13-46-50.


    Chuẩn bị tâm lý và quản lý rủi ro trước khi live trading hệ thống:
    Dựa vào kết quả backtest, lỗ lớn nhất có thể xảy ra là 1,700 pip trong 17 năm, như vậy với tài khoản 10k giao dịch 0.1 sẽ phải chuẩn bị tâm lý tài khoản có thể sụt giảm Drawdown 17% trước khi hồi phục.

    Chiến lược chỉ có tỷ lệ thắng 50% nên bác nào thích tỷ lệ thắng cao thì ko trade được nhé :)

    Bước xây dựng hệ thống giao dịch và backtest đã hoàn thành, giờ là thời gian thử nghiệm live trading.

    Lệnh chạy thật trên chart XAUUSD:
    Trên khung H1: Buy Breakout zigzag(14), đóng lệnh sau 23 nến, SL = 0.5 Daily ATR(4), TP = 1.5 Daily ATR(4)
    upload_2020-2-23_12-16-49.
    upload_2020-2-23_12-19-21.

    Điểm mạnh của chiến lược này là các bạn có thể đặt lệnh chờ, SL và TP được tính toán trước rõ ràng. Sau đó ... đi ngủ, nếu lệnh hit thì 1 ngày sau bạn có thể đóng lệnh bằng tay ( đóng lệnh sau 23 nến H1 = gần 1 ngày), rất nhẹ nhàng. Rủi ro được kiểm soát và hệ thống đã được kiểm chứng trong quá khứ.

    PS: mình vẫn nhận order coding EA cho các bác có nhu cầu nhé.
    PSS: bác nào thích mầy mò backtest chiến lược này thì pm mình sẽ gửi EA để backtest.

    :) good luck
     
    Lưu
    Chỉnh sửa cuối: 23/02/2020
    Đang tải...
  2. Cảm ơn bác, bác test hệ thống khá công phu.
    Bác có thể test thêm 1 vài cặp nữa cho ae tham khảo đc ko :D
     
  3. bác muốn test cặp nào :)
     
  4. Bài này hay quá, bạn gửi cho mình EA để backtest nhé: email: dhtang54@gmail.com ; Thank you.
     
  5. đã sent bác
     
  6. Gửi mình xin vào mail tuancn2004@gmail.com nhé. Thank bạn
     
  7. đã sent bác
     
  8. Tôi đã nhận, Thank you,
     
  9. lebach

    lebach

    9
    1
  10. đã sent all !
     
  11. Bác vẽ zigzag theo giá đóng cửa thế nào đấy bác?
     
  12. mình dùng custom indicator của mình. bác dùng zigzag thường cũng được, kết quả không khác nhau nhiều
     
    Củ Khoai 9 bài này.
  13. Bác edit code zigzag thế nào để lấy theo giá đóng cửa vậy? Mình cũng đang test 1 EA breakout theo zigzag kiểu của bác.
     
  14. của bác đây
     

    Các file đính kèm:

    tranphu bài này.
  15. Thanks bác!
     
  16. Bác có thể miêu tả giúp về chỉ báo zigzag được không ah?
    Tôi chỉ biết cái Depth là số nến quét còn cái Deviation với Backstep là kg hiểu tác dụng nó để làm gì
    Cảm ơn bác nhiều
     
  17. bạn gửi giúp ea để mình test thử nhé email:dthtviet@gmail.com
    Cám ơn bạn
     

Bình luận mới nhất

  • vanhien20 trong Trao Đổi về Broker 1,913 Xem / 16 Trả lời
  • nam.nguyen trong Chuyện bên lề 340 Xem / 5 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    Công ty Fintech eToro
    LiteForex
    FP Markets
    FXCM
    EightCap
    FBS
    AETOS
    OlympTrade
    OctaFX
    Đang tải...
    0