1. Chia sẻ một hệ thống giao dịch huyền thoại - Turtle Trading System - Hồi 1: Một hệ thống hoàn chỉnh

    Chia sẻ một hệ thống giao dịch huyền thoại - Turtle Trading System - Hồi 1: Một hệ thống hoàn chỉnh
    04/08/2017
    9,343 lượt xem
    Hệ thống Turtle là một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh, một hệ thống bao gồm tất cả các khía cạnh của giao dịch, và hầu như không có quyết định nào mang tính chủ quan của trader.

    Hầu hết các trader thành công sử dụng một hệ thống giao dịch có cơ chế. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

    Turtle-Dollar-Origami-300x212.

    Một hệ thống giao dịch có cơ chế tốt sẽ tự động hoá toàn bộ quá trình giao dịch. Hệ thống này sẽ cung cấp câu trả lời cho mỗi quyết định của trader khi giao dịch. Nó giúp việc giao dịch của chúng ta dễ dàng hơn vì có một bộ quy tắc cụ thể xác định chính xác những gì nên làm. Hơn nữa, cơ chế của hệ thống này sẽ triệt tiêu quyết định cảm tính của trader. Đó mới là điểm quan trọng.

    Nếu bạn biết chắc hệ thống của bạn sẽ kiếm được tiền trong thời gian dài, bạn sẽ giao dịch theo hệ thống đã chỉ ra, kể cả trong những giai đoạn thua lỗ. Nếu bạn đang dựa vào phán đoán cảm tính của mình trong quá trình giao dịch, thì khi sợ hãi thì bạn nên mạnh dạn, và khi tham lam thì phải cần thận trọng. Đó là những đấu tranh tâm lý khi bạn giao dịch với một hệ thống không có cơ chế hoặc cơ chế dựa trên cảm tính.

    Nếu bạn có một hệ thống giao dịch có cơ chế hoạt động hiệu quả, và bạn luôn tuân theo nó, việc trading của bạn sẽ được nhất quán, bất chấp những cuộc đấu tranh cảm xúc bên trong (cảm xúc này có thể đến từ một chuỗi thiệt hại, hoặc một chuỗi chiến thắng). Sự tự tin, tính nhất quán, và kỷ luật của một hệ thống được kiểm tra kỹ lưỡng là chìa khóa dẫn đến thành công của nhiều trader thành công.

    hệ thống giao dịch Turtle là một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh. Các quy tắc của nó bao gồm mọi khía cạnh của giao dịch, và không có chỗ cho những quyết định mang tính chủ quan của trader.

    Các thành phần của một hệ thống hoàn chỉnh

    Một Hệ thống giao dịch hoàn chỉnh bao gồm tất cả các quyết định cần thiết cho việc giao dịch thành công:

    ■ Thị trường - Mua hoặc bán cái gì

    ■ Khối lượng - Mua hoặc bán bao nhiêu

    ■ Điểm vào lệnh - Thời điểm mua hoặc bán

    ■ Chiến lược cắt lỗ - Thời điểm thoát lệnh thua lỗ

    ■ Chiến lược chốt lời - Thời điểm chốt lời

    ■ Chiến thuật - Cách mua hoặc bán

    Yếu tố thị trường - Mua hoặc bán cái gì

    Quyết định đầu tiên là mua và bán những gì. Nếu bạn giao dịch quá ít thị trường, bạn sẽ giảm cơ hội đáng kể trong việc kiếm lợi nhuận từ xu hướng tăng hoặc giảm của những thị trường bạn không tham gia. Đồng thời, bạn không nên giao dịch ở các thị trường có khối lượng giao dịch quá thấp (low volume) hoặc xu hướng không rõ ràng (sideway, choppy).

    Yếu tố khối lượng - Mua hoặc bán bao nhiêu

    Quyết định mua hoặc bán bao nhiêu là rất cơ bản, tuy nhiên hầu như các trader thường lờ nó đi hoặc xử lý yếu tố này không hiệu quả. Nguyên nhân có lẽ là các trader chưa có kiến thức đầy đủ về nó. (Có thể sắp tới mình sẽ tiếp tục chủ đề này với chuỗi bài viết của Dr. Van Tharp về Position Sizing)

    Khối lượng để mua hoặc bán ảnh hưởng đến đa dạng hóa danh mục và quản lý tiền. Đa dạng hóa danh mục là một cách để phân tán rủi ro sang nhiều sản phẩm tài chính (cổ phiếu, trái phiếu, forex, hàng hóa,...), và tăng cường cơ hội kiếm lợi bằng cách tăng cơ hội bắt kịp những cú trade xác suất thành công cao. Quản lý vốn thực sự là kiểm soát rủi ro bằng cách không tài khoản hụt quá nhiều dẫn đến cháy tài khoản trước khi nó đi đúng xu hướng bạn đã phân tích.

    Việc mua hoặc bán bao nhiêu là khía cạnh quan trọng nhất trong trading. Hầu hết các trader mới tạo ra quá nhiều rủi ro cho mỗi lần giao dịch, và làm tăng đáng kể cơ hội cháy tài khoản, ngay cả khi họ có một hệ thống giao dịch "ngon lành".

    Điểm vào lệnh - Thời điểm mua hoặc bán

    Quyết định khi mua hoặc bán thường được gọi là quyết định vào lệnh. Các hệ thống giao dịch thường cho các tín hiệu vào lệnh: xác định chính xác mức giá và điều kiện thị trường để tham gia vào thị trường, dù là mua hay bán. Thường thì trader chú trọng đến yếu tố này nhất. Khi học một system nào đó, chỉ quan tâm đến khi nào vào lệnh, khá hơn là khi nào chốt lệnh, hết. Đồng ý là yếu tố Entry là quan trọng nhưng nó không phải là quan trọng nhất và nếu bạn không quan tâm đến các yếu tố khác (tôi sắp nói dưới đây) thì mãi mãi bạn vẫn không thể tối ưu hệ thống của mình. Đó là lý do tại sao chúng ta áp dụng hết system này đến system khác mà vẫn thua lỗ.

    Chiến lược cắt lỗ - Thời điểm thoát lệnh thua lỗ

    Trader không có cắt lỗ (stoploss) sẽ không bao giờ thành công về lâu dài. Có thể bạn thắng một lệnh nào đó nhưng bạn không thể thắng mãi được, cũng có lúc bạn nhận một lệnh lỗ cho mình. Và điều gì xảy ra khi lệnh lỗ đó vẫn chưa được cắt. Điều quan trọng nhất về cắt lỗ là bạn phải xác định trước thời điểm mà bạn sẽ thoát ra trước khi chọn điểm vào lệnh.

    Chiến lược chốt lời - Thời điểm chốt lời

    Nhiều "hệ thống giao dịch" được bán dưới dạng các hệ thống giao dịch hoàn chỉnh nhưng không hề đề cập cụ thể đến một "lối ra" tối ưu cho một lệnh đang lời. Tuy nhiên, câu hỏi "khi nào thì chốt lời khi bạn đang chiến thắng" là rất quan trọng đối với khả năng sinh lời của hệ thống. Bất kỳ hệ thống giao dịch nào không đề cập đến exit strategy đều không phải là một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh.

    Chiến thuật - Cách tối ưu mua hoặc bán

    Khi tín hiệu bắt đầu xuất hiện, lúc này những cân nhắc về chiến thuật liên quan đến cơ chế vào lệnh sẽ trở nên quan trọng. Điều này đặc biệt đúng đối với các tài khoản nhỏ, khi mà một điểm vào lệnh tốt hơn sẽ mang lại lợi thế tốt hơn (stoploss ngắn hơn, take profit dài hơn dẫn đến lời nhiều hơn lỗ).

    TÓM TẮT HỒI 1

    1/ Đối với hầu hết trader, một hệ thống có cơ chế lúc nào cũng tốt hơn là hệ thống sử dụng phán đoán cảm tính. Hệ thống có cơ chế sẽ triệt tiêu mọi quyết định mang tính chủ quan của trader.

    2/ Một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh bao gồm: Yếu tố thị trường, Yếu tố khối lượng, Điểm vào lệnh, Chiến lược cắt lỗ, Chiến lược chốt lời và các Chiến thuật.

    3/ trader thường chỉ chú trọng đến Điểm vào lệnh và thường lờ đi hoặc không xử lý tốt các yếu tố khác dẫn đến việc thua lỗ trong thời gian dài.

    Xem thêm:

    >> Chia sẻ một hệ thống giao dịch huyền thoại - Turtle Trading System - Hồi Giới Thiệu

    >> Một chiến lược đơn giản và hiệu quả, chỉ sử dụng Bollinger Bands và Stochastic
     
    Chỉ Báo RSI (Relative Strength Index) Và Hướng Dẫn Các Ứng Dụng Cao Cấp Của RSI
    Khóa học Làm Sao Để Trở Thành Trader Giỏi Hơn - Dr.Alexander Elder
    5 Mẹo Giao Dịch Dành Cho Trader Bán Thời Gian
    Price Action Swing Trading Với Kênh Giá (Price Channels) Và Cách Bắt Con Sóng Dài
    4 Giai Đoạn Thua Lỗ Của Trader
    Price Action Swing Trading Với Đường Xu Hướng (Trendline) Và Cách Bắt Con Sóng Dài
    3 Yếu Tố Chính Làm Giảm Hiệu Quả Giao Dịch Của Trader
    Cách Xác Định Setup (Thiết Lập) Giao Dịch Xác Suất Thắng Cao - Phần 2
    Đang tải...
  2. đặt gạch hóng ...:oops::oops::oops:
     
  3. Chung chung quá nhưng viết lên thế này cho mn tham khảo là tốt rồi.Cảm ơn
     
  4. Mới chỉ có hồi 1 mà các bạn vội thế.
     
    Khắc Tâm, Respira and ngocbangls bài này.
  5. Respira

    Respira

    76
    30
    Cám ơn bác, đang hóng hồi tiếp theo đây.
     
  6. wall84

    wall84

    129
    57
    Lót dép ngồi nghe, mong nghe dc nghe hết
     
  7. hay quá, hóng hồi 2 của bác, hehe :D
     
  8. Hệ thống turtle này lâu rồi, của ông Richard Dennis, sáng lập từ năm 1983, bây giờ lỗi thời rồi, nhiều người chứng minh là không áp dụng được vào bây giờ, và có 1 điểm yếu nữa là có lúc tk sẽ âm hơn 50%, bọn turtle này đã lỗi thời và giải tán từ rất nhiều năm trước rồi, nên hệ thống này chỉ có thể dùng để tham khảo học kiến thức thôi.
     
  9. Một cựu TURTLE trader có tiếng là Rusell Sands đã chứng minh là hệ thống này vẫn còn hoạt động tốt bằng cách bắt đầu trade $10.000 đầu năm, đến cuối năm thì được $25.000.

    Nói chung cũng tùy thuộc vào cách nhìn nhận, độ tích cực - tiêu cực đối với hệ thống và trường phái giao dịch của mỗi người. Turtle system đáng để học hỏi và để thử bởi vì nó mang đầy đủ mọi yếu tố của một hệ thống hoàn chỉnh.
     
  10. Cũng có thể thích hợp ở 1 thời điểm nào, nhưng phải đòi hỏi trader rất kiên trì, vì khi tk âm 50% ít người nào chịu đựng được & theo tiếp system đó, đa số là bỏ chạy giữa chừng.
     
  11. Đúng là như vậy, hệ thống này không dành cho những người trade ngắn hạn, những người nóng tính, những người chịu đựng rủi ro thấp. Đa số họ không thành công là do bỏ giữa chừng như bạn nói. Nhưng nói cho cùng, hệ thống dù có tốt đến đâu nhưng người trader không có kiên trì cũng khó thành công.

    Lần này, anh em cứ nghiêm túc mà dùng Turtle này đến cùng xem kết quả như thế nào.
     
    Respira bài này.
  12. Respira

    Respira

    76
    30
    Giao dịch bằng system này làm sao có thể drawdown đến 50% được nhỉ ?
    Mình nghiên cứu về system này, trong phần quản lý rủi ro đã nói rằng khi tài khoản drawdown 10% thì risk phải giảm 20% .
     
    chauchau1207 bài này.
  13. Hiện nay có rất nhiều biến thể của Turtle System, không phải original. Do đó, có thể trader bị drawdown 50% đã sử dụng 1 version có phương pháp quản lý giao dịch kém hiệu quả.

    Bạn nghiên cứu pp này lâu chưa? Hân hạnh được gặp đồng chí !
     
    Respira bài này.
  14. Respira

    Respira

    76
    30
    Mời vài tháng à bạn, từ sau khi đọc cuốn Tìm kiếm lợi nhuận từ chiến lược sau xu hướng, 2 chương đầu nói về Turtle và Trend Following, mình thật sự bị thu hút về nó :)). Bây giờ đang còn lăn tăn chút về phân bổ danh mục đầu tư và đang dự định thực hiện backtest thủ công để thêm tự tin dùng nó làm system chính của mình.

    Gặp đc bạn chia sẽ về system này thật may mắn cho mình
     
    Chỉnh sửa cuối: 07/08/2017
  15. drawdown 50% là nhiều người bình luận ở những diễn đàn TQ, mình không có thử, không đủ kiên trì, mình là trong số người bỏ giữa chừng :D
     

Bình luận mới nhất

Đang tải...

Broker được cấp phép

XTB
GKFXPrime
Tickmill
OlympTrade
OctaFX
BDSwiss Group
Infinox Capital Ltd.
FXCM
EightCap
SMInvest
FBS
AETOS
Forex4you
FXTM
Đang tải...