1. Chia sẻ một hệ thống giao dịch huyền thoại - Turtle Trading System - Hồi 3: Chiến lược vào lệnh

    Chia sẻ một hệ thống giao dịch huyền thoại - Turtle Trading System - Hồi 3: Chiến lược vào lệnh
    09/08/2017
    9,076 lượt xem
    Thường thì khi nghĩ các tín hiệu vào lệnh thì người ta nghĩ nó như một hệ thống giao dịch cụ thể. Họ tin rằng điểm vào lệnh là phần quan trọng nhất trong bất cứ một system nào.

    Nhưng chúng ta sẽ rất ngạc nhiên nếu thấy rằng The Turtles sử dụng một hệ thống vào lệnh rất đơn giản dựa trên các hệ thống Channel Breakout do Richard Donchian giới thiệu.

    Cốt lõi của hệ thống Turtle chính là Breakout, nhưng quan trọng là khi nào BreakoutBreakout như thế nào thì vào lệnh. Chiến lược đơn giản này có thể làm một số trader thích sự phức tạp hoặc cần lý do thỏa đáng để vào lệnh sẽ thất vọng. Tuy nhiên, như đã nói từ ban đầu, công đoạn vào lệnh không phải là phần quan trọng nhất và càng không phải là tất cả của 1 hệ thống. Điểm có thể kiếm tiền còn nằm ở chỗ chúng ta cắt lỗ như thế nào, chốt lời ở đâu, làm sao để tối ưu lệnh giao dịch.

    Hệ thống The Turtles áp dụng 2 nguyên tắc khác nhau nhưng lại liên quan đến nhau, hỗ trợ nhau một cách hiệu quả. Đó là hai phương pháp Breakout, chúng ta sẽ gọi là phương pháp số 1 và phương pháp số 2. Chúng ta được toàn quyền quyết định phân bổ phần vốn của mình cho phương pháp nào, có thể bạn thích phương pháp 1 hơn, thì trade phương pháp 1 nhiều tiền hơn, tùy chúng ta lựa chọn (theo kinh nghiệm, theo trực giác, theo phong thủy,...). Một số trader chọn sử dụng chia đều số vốn cho cả hai phương pháp. Không sao cả, miễn sao sau thời gian bạn sử dụng, bạn cảm thấy nó hiện quả là được.

    Phương pháp số 1: phương pháp giao dịch ngắn hạn dựa vào Breakout 20 ngày.

    Phương pháp số 2: phương pháp giao dịch ngắn hạn dựa vào Breakout 55 ngày.

    BREAKOUTS:

    Trước tiên nói về khái niệm Breakout. Breakout được định nghĩa là một hành động khi giá vượt và đóng cửa trên mức cao nhất (đỉnh) hay dưới mức thấp nhất (đáy) của một con sóng (con sóng này tập hợp bởi một số nến cụ thể). Vì thế, một Breakout 20 ngày có nghĩa là giá vượt qua đỉnh đáy của một tập hợp 20 cây nến Daily trước đó.

    Hệ thống Turtles luôn luôn cho phép chúng ta giao dịch khi giá Breakout mà không phải chờ cây nến hiện tại đóng cửa xác nhận. Trong trường hợp có khoảng trống mở cửa (opening gaps), The Turtles sẽ vào lệnh tại giá mở cửa nếu thị trường mở cửa đã vượt qua đỉnh - đáy của 20 ngày.

    Phương pháp 1: The Turtles sẽ vào lệnh BUY khi giá vượt đỉnh của 20 cây nến trước. Vào lệnh SELL khi giá vượt đáy của 20 cây nến trước.

    Example.

    Chúng ta có ví dụ như hình trên, nhưng tôi nghĩ nó cũng dễ hiểu cho các trader ở đây.

    Chúng ta có một khái niệm gọi là "last breakout", tức là cây nến breakout cuối cùng, sau đó sẽ là những cây nến đi ngược hướng trước đó. Trong trường hợp này, tín hiệu vào lệnh không còn hiệu lực nữa.

    Hướng của cây nến "last breakout" không liên quan gì đến system này. Do đó, nếu cây nến sau tiếp tục breakout thì đó là tín hiệu để vào lệnh tiếp nếu thỏa điều kiện 20 ngày.

    Để không bỏ lỡ xu hướng dài đang tiếp diễn, chúng ta bỏ qua phương pháp 1 mà tiếp tục vào lệnh khi giá breakout 55 cây nến Daily. (Gọi là 55-day breakout hoặc Failsafe breakout Point).

    Ở bất kỳ thời điểm nào, nếu bạn đứng ngoài thị trường, sẽ luôn luôn có vài mức giá bạn có thể BUY hoặc SELL. Đó là các mức breakout 20 ngày và breakout 55 ngày.

    Phương pháp 2: Không gì khác hơn đó là breakout 55 ngày mà tôi đề cập ở trên. Như tôi đã nói, 2 phương pháp này khác nhau, nhưng không mâu thuẫn nhau mà nó sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Chúng ta phải sử dụng chúng cùng với nhau mới có hiệu quả được.

    Nhớ 1 điều nữa, phương pháp số 2 vẫn được triển khai nếu thỏa điều kiện bất kể hệ thống số 1 thành công hay thất bại.

    TÓM LẠI

    1. Phương pháp số 1: vào lệnh khi giá breakout đỉnh hoặc đáy của tập hợp 20 cây nến.

    2. Phương pháp số 2: vào lệnh khi giá tiếp tục breakout đỉnh hoặc đáy của tập hợp 55 cây nến.

    3. Sử dụng 2 hệ thống này lần lượt như để tương hỗ lẫn nhau, và bất kể hệ thống kia lời hay lỗ.

    4. Luôn nhớ, tín hiệu vào lệnh không phải là tất cả của chiến lược TURTLE, nó chỉ là một phần nhỏ, chúng ta còn phải chú ý đến KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH, CHIẾN LƯỢC STOP, CHIẾN LƯỢC EXIT sẽ được đề cập ở phần sau. Nếu chỉ dừng ở đây, bạn vẫn chưa thể master được THE TURTLES. Chúng ta sẽ thảo luận những phần này ở các hồi sau.

    Anh em traderviet nào đã và đang nghiên cứu system này có thể thảo luận thêm để chúng ta cùng nhau học hỏi.

    Xem thêm:

    >> Chia sẻ một hệ thống giao dịch huyền thoại - Turtle Trading System - Hồi 1: Một hệ thống hoàn chỉnh

    >> Chia sẻ một hệ thống giao dịch huyền thoại - Turtle Trading System - Hồi 2: Thị trường để giao dịch
     
    Phỏng Vấn Tiến Sĩ Alexander Elder - Nhà Tâm Lý Học Thị Trường Lừng Danh!
    5 Mẹo Giao Dịch Dành Cho Trader Bán Thời Gian
    Price Action Swing Trading Với Đường Xu Hướng (Trendline) Và Cách Bắt Con Sóng Dài
    Breakout (Phá Vỡ) Là Gì Và Giao Dịch Breakout Sao Cho Đúng?
    Chỉ Báo RSI (Relative Strength Index) Và Hướng Dẫn Các Ứng Dụng Cao Cấp Của RSI
    Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action Tuần 02/12-06/12
    5 Bài Học Trading Kinh Điển Buộc Trader Phải Thuộc Lòng
    Price Action Swing Trading Với Kênh Giá (Price Channels) Và Cách Bắt Con Sóng Dài - Tiếp Theo
    Đang tải...
  2. Respira

    Respira

    76
    30
    Tưởng phần 3 là khối lượng giao dịch và quản lý rủi ro
     
    trangtran bài này.
  3. Mình cố ý đưa phần này lên trước để các bạn định hình phương pháp này như thế nào để nói về phần Position Sizing cho dễ.
     
    ngocbanglsRespira bài này.
  4. hay quá, em hóng phần tiếp theo của bác, cảm ơn nhé :D
     
  5. DuongHuy

  6. DuongHuy
  7. 16,918
    96,801
    Hóng phần của bác ấy hay phần của bài viết?
     
  8. khúc nhiều nước nhé anh :oops::rolleyes:
     
  9. The Turtles sẽ vào lệnh BUY khi giá vượt đỉnh của 20 cây nến trước. Vào lệnh SELL khi giá vượt đáy của 20 cây nến trước. Có indicator không bác hay phải đếm số nến, em chưa hiểu lắm cách tìm đáy, đỉnh trong chu kỳ 20 hoặc 55
     
  10. Respira

    Respira

    76
    30
    Có indicator Turtles đó bạn, bạn search trên MQL5.com đó. Mà mình thấy dùng Excel là đơn giản nhất, đỡ lằng nhằng.
     
    ngocbangls bài này.
  11. Bạn cứ yên tâm đọc các hồi tiếp theo nhé.
     
    ngocbangls bài này.
  12. cảm ơn bác nhé, nhưng sao lại có vụ Excel ở đây, em ko hiểu, mong bác giải thích giúp:oops:
     
  13. Respira

    Respira

    76
    30
    Tạo cái list giá (High, open, close, low) trên excel, dùng hàm MAX, MIN để tìm giá cao nhất và thấp nhất, rồi tự tính ATR luôn (cái này nằm trong phần sau của bác chauchau1207) . Nói chung nếu sử dụng system này thì cũng không cần phải xài indicator gì hết, trade trên platform nào cũng được.
     
    ngocbangls bài này.
  14. Dùng MA 1 nha bác. Set dịch chuyển là -20 và -55
     
  15. Dùng Excel cũng hay đấy, nhưng chắc ngồi copy cũng mệt nhỉ.
     
    Respira bài này.
  16. Respira

    Respira

    76
    30
    Lên MT4 lấy cái lịch sử giá ngày thôi, mỗi ngày canh đóng nến thì điền thêm vào, cũng không mệt lắm. Tại pp mình đang theo có chỉnh sửa chút, mình sẽ dùng breakout 100/20 và mình chờ giá trong ngày đóng cửa và ngày hôm sau mình sẽ vào lệnh hoặc dừng lệnh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/08/2017
  17. Bạn trade thị trường nào? Cũng có một số trader cũng dùng thông số khác, bên stock market họ dùng 65/20 trade cũng khá ổn.
     
  18. Bạn chauchau1207 cho mình hỏi với. Bạn đã dùng hệ thống này lâu chưa ạ? Và theo kinh nghiệm của bạn thì liệu mình có thể đặt lệnh stop ở đỉnh (hoặc đáy) của chu kỳ 20 (và 55) nến được không? Vì mình không thể ngồi canh chart mãi được, đâu biết lúc nào nó breakout, với lại nếu đặt cảnh báo tại các mức này thì nhiều khi nó báo mình không nhìn ngay được.
    Mình thấy cái này đâu cần dùng indicator, mình vẽ hình chử nhật bao trùm 20 (và 55) nến sẽ rất dễ dàng nhìn ra đỉnh/ đáy của nó. Cứ mỗi ngày di chuyển hình chữ nhật này đi 1 nến cũng đâu có tốn công gì đâu, sẵn đó mình nhìn chart luôn.
     
    chauchau1207 bài này.
  19. Thắc mắc của bạn sẽ nằm trong hồi số 7 (hiện tại đang hồi số 5), mình sẽ nói về các thủ thuật trong đó có cách đặt lệnh, bạn theo dõi nhé, nhưng mình nói sơ là như vầy: bạn đặt lệnh stop cũng được nhưng để tối ưu thì nên canh tay bằng lệnh limit vì khi breakout, giá thường hồi lại.

    Về vấn đề indicator, không biết bạn như thế nào chứ mình không thích indicator. Bạn và mình đều không cần dùng đến nó, nhưng có người lại thấy indicator hiệu quả cho họ thì họ cũng có nhu cầu. Do đó, mình cũng post để tiện lợi cho anh em.

    Nếu trade ít thị trường thì nhìn cái là biết, nhưng trade nhiều thị trường, ví dụ như CK VN đã có mấy trăm cổ phiếu, có indicator chúng ta có thể tiết kiệm thời gian rất nhiều.

    Ngoài ra còn có thêm EA, đến hồi số 9, chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này.
     
  20. Cám ơn bạn chauchau1207. Mình sẽ theo dõi chủ đề của bạn.
     
  21. hóng, bài viết của thớt khá hay. mong thớt sớm chia sẻ full để ae lĩnh hội
     

Bình luận mới nhất

  • quocquang trong Chuyện bên lề 342 Xem / 11 Trả lời
  • Racky trong Lập trình MQL - Expert Advisor - Indicator 2,101 Xem / 30 Trả lời
  • Nguyen Tam Bui trong Hệ thống giao dịch 5,964 Xem / 9 Trả lời
  • khanh1409 trong Chuyện bên lề 1,036 Xem / 19 Trả lời
  • anhnguyen14 trong Quyền chọn Nhị phân - Binary Options 18,417 Xem / 1,068 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    GKFXPrime
    OlympTrade
    OctaFX
    BDSwiss Group
    Infinox Capital Ltd.
    FXCM
    EightCap
    SMInvest
    FBS
    AETOS
    Forex4you
    FXTM
    Tickmill
    Đang tải...