1. Chia sẻ một hệ thống giao dịch huyền thoại - Turtle Trading System - Hồi 5: Chiến lược cắt lỗ

    Chia sẻ một hệ thống giao dịch huyền thoại - Turtle Trading System - Hồi 5: Chiến lược cắt lỗ

    Thảo luận trong 'Hệ thống giao dịch' bắt đầu bởi chauchau1207, 15/8/17.. Trả lời: 14, lượt xem: 968.

    chauchau1207 chauchau1207
    Đầu tiên xin nói rõ với các anh em TraderViet, chiến lược quản lý vốn - khối lượng giao dịch và chiến lược cắt lỗ, chốt lời thực sự là 2 phần không thể tách biệt. Tôi cố gắng tách ra để anh em dễ hiểu, nhưng bắt buộc khi tính khối lượng giao dịch, nhất thiết anh em phải tính điểm cắt lỗ trước.

    Hệ thống The Turtles sử dụng chiến lược stoploss dựa trên thông số N để tránh thua lỗ lớn. Nhưng trước khi nói về stoploss, ta sẽ thảo luận một chút về giá trị N, nó là gì, được tính như thế nào và có ảnh hưởng gì đến hệ thống này ?

    ĐỘ BIẾN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG

    The Turtles sử dụng một khái niệm mà Richard Dennis và Bill Eckhardt gọi là "N" thể hiện sự biến động cơ bản của một thị trường cụ thể.

    "N" chỉ đơn giản là giá trị của đường trung bình hàm mũ 20 ngày (ema 20) của True Range, cũng chính là chỉ báo ATR 20 kỳ quen thuộc của chúng ta. Theo khái niệm, "N" đại diện cho phạm vi trung bình trong chuyển động giá của một thị trường cụ thể đi trong một ngày. "N" lấy một mức cơ bản làm chuẩn.

    Từ giờ trở về sau, tất cả những chiến lược cắt lỗ và chốt lời, đều dựa vào giá trị "N" này.

    Do đó, "N" rất quan trọng, nó là linh hồn của toàn bộ system này. Do đó, chúng ta cần phải chú ý đến nó.

    Trước hết, ta cùng xem qua công thức tính True Range:

    True Range = Maximum(H - L,H - PDC, PDC - L)
    Trong đó:

    H — Giá cao nhất của cây nến hiện tại

    L — Giá thấp nhất của cây nến hiện tại

    PDC — Giá đóng cửa của cây nến ngày hôm trước.

    Sau đó, chúng ta xem tiếp công thức tính "N":

    N = (19 x PDN + TR )/20
    Trong đó:

    PDN - N của ngày hôm trước

    TR - True Range của ngày hiện tại

    Vì công thức này bắt buộc phải có giá trị "N" của ngày hôm trước, bạn sẽ lấy giá trị của sma 20 của True Range là điểm tính toán ban đầu.

    Công thức trên nhìn có vẻ là nhức đầu nhỉ ? Ở đây tôi sẽ chỉ các bạn cách để tính "N" trên MT4 luôn. Các bạn add đường ATR vào chart, chỉnh thông số lại là 20 kỳ. Nó chính là giá trị "N" mà chúng ta cần tính.

    CHIẾN LƯỢC STOPLOSS

    Đặt stoploss không có nghĩa là The Turtles luôn bị dính stoploss.

    Vì The Turtles đánh những lệnh lớn nên không muốn tiết lộ điểm cụ thể sẽ cắt lỗ cho nhà cái biết. Nhưng chúng tôi quan tâm một mức giá cụ thể, mà ở đó, chúng tôi sẽ thoát bằng cách hoặc sử dụng lệnh LO (lệnh giới hạn) hoặc lệnh MP (lệnh thị trường). (lệnh MP bạn nào trade chứng khoán sẽ rành hơn)

    The Turtles đặt stoploss dựa trên rủi ro. Không có lệnh nào được lỗ quá 2% tài khoản. (Như đã đề cập ở bài trước). Vì 1N tương ứng với 1% tài khoản, nên mức tối đa của stoploss cho phép 2% sẽ là 2N giá. The Turtles đặt stop tại 2N dưới điểm vào lệnh Long và 2N trên điểm vào lệnh Short.

    Để duy trì rủi ro thấp nhất, nếu các Units (lệnh) bổ sung được thêm vào, thì stop cho các units trước sẽ tăng 1/2N. Nhưng một khi lệnh mới được vào, tất cả stops cho toàn bộ lệnh sẽ được đặt tại 2N từ Unit (lệnh mới) được thêm vào gần nhất. Trong trường hợp Units sau phải đặt stop dài hơn bởi vì trượt giá hoặc có opening gaps, thì sẽ có sự khác nhau trong trường hợp đặt stop.

    Ví dụ:

    Crude Oil

    N=1.20

    55 day breakout = 28.3

    Hinh 1.

    Trường hợp Unit thứ tư được thêm vào tại 1 mức giá cao hơn là bởi vì opening gaps lên tới 30.80, thì ta đặt stop như sau:

    Hinh 2.

    CHIẾN LƯỢC STOPLOSS THAY THẾ - THE WHIPSAW

    The Turtles có một chiến lược thay thế sẽ dẫn đến một xác suất cao hơn, nhưng khó thực hiện bởi vì phải gánh chịu nhiều thua lỗ hơn, điều này sẽ dẫn đến tỷ lệ Win/loss sụt giảm. Chiến lược này gọi là THE WHIPSAW.

    Thay vì chịu rủi ro 2% cho 1 trade, thì stops sẽ đặt theo 1/2N cho một nửa tỷ lệ rủi ro tài khoản. Nếu một Unit bị dính stop, Unit khác sẽ được vào nếu thị trường đạt đúng mức giá vào lệnh ban đầu. Một số Turtle đã thành công với phương pháp này.

    Ví dụ việc sử dụng Whipsaw cho Crude Oil:

    Crude Oil

    N=1.20

    55 day breakout = 28.3

    HInh 3.

    LỢI ÍCH CỦA CHIẾN LƯỢC STOP

    Vì stoploss dựa vào N, nên nó sẽ bị điều chỉnh theo biến động của thị trường. Thị trường càng nhiều biến động, stoploss càng cao, nhưng sẽ phải vào lệnh với khối lượng ít hơn (vì chỉ cho tối đa 2% rủi ro, stoploss cao bắt buộc bạn phải hạ khối lượng). Điều này là để cân bằng rủi ro cho các lệnh và đa dạng hóa danh mục hiệu quả hơn trong trường hợp bạn trade nhiều lệnh.

    Như đã nói ở phần trước, công thức tính khối lượng vào lệnh ở bài gốc của tác giả dùng cho các thị trường khác, không phải Forex, t không thể post vào đây để áp dụng được. Do đó, không có bài gốc nào viết cho thị trường Forex cả. Tôi đành phải nghiên cứu, test thử và tham khảo nhiều tài liệu để làm thành 1 bài phục vụ cho anh em. Mục đích của tôi là để anh em có thể ứng dụng chứ không phải chỉ biết dịch rồi "sống chết mặc bây".

    Anh em nào đang đánh thị trường khác thì inbox tôi sẽ chỉ cách tính, kể cả cách tính cho chứng khoán Việt Nam. Cách tính ở thị trường VN thì hơi khác, nhưng nhất thiết vẫn phải xác định stoploss mới có thể biết được sẽ vào bao nhiêu cổ phiếu.

    Xem thêm:

    >> Chia sẻ một hệ thống giao dịch huyền thoại - Turtle Trading System - Hồi 4: Khối lượng giao dịch

    >> Chia sẻ một hệ thống giao dịch huyền thoại - Turtle Trading System - Hồi 3: Chiến lược vào lệnh
     
    Đang tải...
  2. Lucky_luk

    Lucky_luk

    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    83
    em thì đặt cắt loss tại 0,9*giá đỉnh, xuống là cắt à
     
  3. chauchau1207

    chauchau1207

    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    681
    Trade ổn không bạn, cách này bạn do bạn sáng tạo à ?
     
  4. f1trader

    f1trader

    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    38
    Bac Chauchau1207 đã kiếm được lợi nhuận ổn định từ phương pháp này chưa?
     
    chauchau1207 thích bài này.
  5. chauchau1207

    chauchau1207

    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    681
    Hiện tại có tín hiệu cho AUDUSD và NZDUSD, bạn thử áp dụng là biết ngay câu trả lời.
     
    f1trader thích bài này.
  6. thien123

    thien123

    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
  7. chauchau1207

    chauchau1207

    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    681
    Anh em cứ trade xem hết rồi trade thử đi, sau đó mình sẽ lập 1 hội đánh turtle để giao lưu học hỏi và rút kinh nghiệm.
     
    ngocbangls thích bài này.
  8. ngocbangls

    ngocbangls

    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    62
    Em là newbie nên quả thật ko dám giấu ngu bác, chứ đọc đến hồi 5 rồi mà em vẫn chưa hình dung ra PP giao dịch này là như nào, mong bác đừng cười, chỉ giáo giúp em kỹ hơn:(:(. gmail của em ngocbangls@gmail.com. Cảm ơn bác nhiều!
     
  9. chauchau1207

    chauchau1207

    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    681
    Cũng có thể do mình viết khó hiểu, hồi số 3: chiến lược vào lệnh bạn hiểu hết chưa, để mình giải thích tiếp.
     
    ngocbangls thích bài này.
  10. ngocbangls

    ngocbangls

    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    62
    The Turtles sẽ vào lệnh BUY khi giá vượt đỉnh của 20 cây nến trước. Vào lệnh SELL khi giá vượt đáy của 20 cây nến trước.
    Bác giải đáp giúp em:
    1. Áp dụng cho khung D1 đúng ko ạ?
    2. Làm sao để xác định 20 nến hoặc 55 nến trước nó là từ đâu để xác định đỉnh/đáy (Cứ đếm ngược lại lịch sử 20 hoặc 55 cây nến nếu nến hiện tại có giá cao vượt đỉnh thì BUY, ngược lại thì SELL); Nến hiện tại là nến thứ 21/56 hay 20/55?
    Cảm ơn bác nhiều!
     
  11. ngocbangls

    ngocbangls

    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    62
    Em quên 1 vấn đề nữa là dùng nến thường hay Heiken Ashi, Renko?
     
  12. chauchau1207

    chauchau1207

    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    681
    Giải đáp cho bạn như vầy nhé:

    1/ Giao dịch mặc định trên khung D1.

    2/ Hình này sẽ cho bạn dễ hiểu hơn. Hiện tại GBPUSD có tín hiệu Sell.

    Untitled.

    3/ Dùng nến thường, không dùng những nến loại khác.
     
    ngocbangls and mrq like this.
  13. ngocbangls

    ngocbangls

    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    62
    ok em cảm ơn bác, em đã hiểu về phần vào lệnh, còn các phần kia em nghiên cứu tiếp, có gì nhờ bác chỉ giáo tiếp:p:p
     
  14. metalcrisis

    metalcrisis

    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    10
    Mình đang nghiên cứu system này thấy khá thú vị. Bạn cho mình hỏi: phương pháp này giao dịch mặc định là trên khung D1 nhưng có thể áp dụng với khung thời gian nhỏ hơn dc ko: H4 hoặc H1 chẳng hạn. Cảm ơn bạn !
     
  15. chauchau1207

    chauchau1207

    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    681
    Rất tiếc là không được bạn à, hệ thống này chỉ dành cho D1 mới phát huy được hiệu quả. Bởi vì quy tắc vào lệnh đã nói lên được bản chất của hệ thống - breakout đỉnh đáy 20 cây nến chính là breakout đỉnh đáy giá của 1 tháng.
     
    metalcrisis thích bài này.
Đang tải...