Chiến lược giao dịch đơn giản kết hợp giữa RSI và hiện tượng hoàn nguyên

[namthang]

Chiến lược giao dịch chứng khoán Mỹ ngày 28/05 - Sọt tiếp thôi!

Cuối tuần nghỉ ngơi nhưng trader cũng không nên bỏ qua những việc này

Một trong những bài học quan trọng nhất mà mọi nhà giao dịch cần học là giao dịch một chiến lược phù hợp với tính cách của bạn.

Có một điều chắc chắn rằng hầu hết mọi người thường sẽ xung đột với chính chiến lược giao dịch của riêng họ.

Tôi đã từng nghĩ rằng tôi nên luôn luôn giao dịch với chiến lược có lợi nhất - nhưng nó không hoạt động theo cách đó. Và lúc đó tôi đã cố gắng ép bản thân vào một chiến lược mà không bao giờ là phù hợp với tính cách của mình. Nó giống như tôi thích uống nước whiskey mà cứ bắt tôi phải dốc vào miệng thứ soda vô vị vậy!

Bây giờ, tôi biết rằng tôi không thể giao dịch được với chiến lược có mức drawdown quá lớn, hoặc thiếu năng động

Chiến lược với main reversion phù hợp với những cá nhân năng động, các nhà giao dịch muốn có chiến thắng thường xuyên một cách nhất quán và có thể chấp nhận rủi ro một cách thường xuyên.

Trong bài viết này, tôi sẽ nêu ra một chiến lược mà bạn có thể sử dụng để bắt đầu giao dịch với mean reversion - hoàn nguyên:

Ý nghĩa của main reversion là gì và tại sao chúng ta nên giao dịch với main reversion?

Các thị trường là nhịp điệu tự nhiên của hành động và phản ứng giá. Chúng không ngừng nỗ lực để tìm ra mức giá sẽ thu hút nhiều người mua và người bán nhất.

Khi có các thông tin mới được đưa vào thị trường, giá cả thay đổi, các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ được test lại. Tại một số điểm momentum của giá tăng lên. Điều này có thể được kích hoạt bởi bất cứ điều gì: một tin tức kinh tế lớn được công bố, những thông tin bên lề, những tin đồn, và gần đây chúng ta có thể thấy cả "Trump tweet''.

Nhưng khi giá được kéo giãn quá xa, momentum của giá chậm lại, lợi nhuận được chốt và chúng ta thường nhận được sự đảo ngược tạm thời - mà tôi vẫn thường gọi là hoàn nguyên. Main reversion thường xảy ra nhanh chóng khi thị trường điều chỉnh hay thay đổi đột ngột theo hướng khác.

Chỉ báo RSI

Chỉ báo RSI là một cách tốt để xác định main reversion. Chỉ báo này được phát triển bởi kỹ thuật viên thị trường vĩ đại J. Welles Wilder - người cũng đã tạo ra PSAR, ADX và nhiều chỉ báo kỹ thuật khác.

Chỉ số RSI chỉ sử dụng giá đóng cửa của mỗi thanh nến. Nó được tính toán dựa trên mức trung bình của giá lên và xuống trong một khoảng thời gian cụ thể. Chỉ số RSI không tính đến các thái cực (giá cao và thấp) đồng thời có xu hướng di chuyển khá chậm - lagging indicator.

Tuy nhiên, trong chiến lược này, tôi sẽ sử dụng một chỉ báo RSI trong khoảng thời gian ngắn theo khuyến nghị của Larry Connors. Chỉ báo RSI sử dụng khoảng thời gian ngắn hoạt động hoàn toàn khác và cho phép chúng tôi nhanh chóng xác định các cơ hội đảo chiều về giá trị trung bình - main reversion.

Mua sự sợ hãi:

Larry Connors, người nổi tiếng với việc tạo ra chỉ báo Connors RSI, tác giả của cuốn sách "Mua sự sợ hãi, bán lòng tham: 7 chiến lược số lượng hành vi cho các nhà giao dịch".

Một trong những điều mà ông xác định là cơ sở hành vi của thị trường. Bất chấp tất cả những tiến bộ về công nghệ, thị trường tài chính vẫn bị kiểm soát bởi cảm xúc của con người. Những cảm xúc của con người có thể gây ra những động thái thị trường lớn và do đó cung cấp cơ hội giao dịch.

Chiến lược giao dịch

Thử nghiệm của tôi dựa trên SPY ETF theo dõi hiệu suất của chỉ số S&P 500, nhưng bạn có thể dễ dàng áp dụng nguyên tắc tương tự cho các mặt hàng khác. Tôi sử dụng khung thời gian ngày.

Điều tôi thích về chiến lược này là nó tuân theo các nguyên tắc về tâm lý. Tôi là một fan hâm mộ lớn của công việc của Daniel Kahneman - Người dành giải thưởng Nobel về kinh tế và là một trong những nhà tư tưởng có ảnh hưởng nhất thời gian gần đây.

Hiểu vai trò của sự ''thiên vị nhận thức'' trong chính chúng ta và thị trường là vô cùng quan trọng đối với các nhà giao dịch. Tôi đã viết một bài viết về điều này: Cải thiện giao dịch của bạn bằng cách thay đổi suy nghĩ của bạn.

Trong chiến lược này, tôi sử dụng bộ lọc dài hạn để xác định xu hướng tăng hay giảm. Chiến lược này tận dụng thời điểm mà thị trường đang lo sợ.

Nhưng sự sợ hãi ở thị trường Bò sẽ khác với sự sợ hãi ở Chợ Gấu. Sự sợ hãi trong một thị trường bò thường giảm nhanh chóng. Trong khi sự sợ hãi ở thị trường gấu có thể cực đoan hơn và nguy hiểm hơn khi giao dịch bằng cách sử dụng mean reversion.

Quy tắc chiến lược

Quy tắc vào lệnh (Thị trường bò)

• Chờ đợi một Golden Cross khi EMA 50 kỳ nằm trên EMA 200 kỳ > xu hướng tăng
• Chỉ báo RSI 4 kỳ - RSI(4) xuống dưới mức 25 > Báo hiệu đây có thể là điểm mean reversion tiềm năng.
• Vào lệnh khi giá chạm vào đường EMA 200.

Quy tắc thoát lệnh:

• Sử dụng chỉ báo ATR để làm mức dừng lỗ dưới điểm entry 1.5 ATR, tương tự điểm chốt lời chúng ta có thể dùng 2 ATR hoặc trailing stop.

Chúng ta có thể làm tương tự với thị trường gấu!

Nguồn: tradinformed.com​

 

[Theedgetrend]

vãi nồi với cái RSI phân kỳ 4 . RSI dưới 25 không bàn luận! từ 25-52 nói chuyện tiếp