Chiến lược giao dịch theo xu hướng sử dụng ATR và RSI

Chiến lược giao dịch theo xu hướng sử dụng ATR và RSI

Chiến lược giao dịch theo xu hướng sử dụng ATR và RSI

The Blade

Editor
Trial mod
2,920
17,952
Đối với các trader đã giao dịch một thời gian thì ATR vkhông còn quá xa lạ, nhưng tôi lại thấy nhiều trader có cách hiểu và sử dụng chưa đúng về ATR. Với bài hướng dẫn hôm nay, tôi hy vọng sẽ giúp mọi người hiểu rõ về indicator vô cùng hữu ích này cũng như cách kết hợp ATR và RSI.

TRƯỚC TIÊN PHẢI BIẾT ATR ĐƯỢC TÍNH TOÁN NHƯ THẾ NÀO ?

Ý của tôi là cơ chế hoạt động của ATR chứ không đi chứng minh công thức ATR. Công thức thì dành cho những nhà nghiên cứu, những người thực hành như chúng ta chỉ cần hiểu rõ bản chất là được.

ATR khá dễ hiểu, nó viết tắt của từ Average True Range dịch nghĩa là vùng giá di chuyển trung bình trong một giai đoạn cho trước. Thay vì nói dài dòng, tôi sẽ cho các bạn một tấm hình, nhìn là hiểu ngay.

1.png


Suốt quá trình giá di chuyển lên, nó sẽ đo khoảng cách giữa giá đóng cửa cây nến trước tới đỉnh của cân nến hiện tại (bên trái).

Suốt quá trình giá di chuyển xuống, ATR sẽ đo khoảng cách giữa giá đóng cửa cây nến trước tới đáy của cân nến hiện tại (giữa).

Khi khoản cách giữa giá đóng cửa cây nến trước và đỉnh / đáy nến hiện tại nhỏ, thì ATR sẽ tính bằng khoảng cách đỉnh đến đáy hiện tại. (phải)

Thay vì tôi đưa ra công thức và giải nghĩa nó, làm cho nó phức tạp lên thì đây là tất cả cơ chế hoạt động của ATR. Nó đơn giản chỉ là như thế thôi. Nhưng nhờ cách tính này, mà chúng ta sẽ ứng dụng được rất nhiều thứ.

ĐỘNG LƯỢNG VÀ ĐỘ BIẾN ĐỘNG

Những trader mới thường hay nhầm lẫn hai khái niệm này, chúng khác nhau hoàn toàn.

Một cái là độ biến động (volatitily) thể hiện độ dao động của giá quanh một mức trung bình. Cụ thể, trong môi trường giá biến động cao, giá sẽ ít tăng ít giảm theo một chiều nhất định mà hình thành những cây nến đuôi dài về cả hai hướng.

Cái còn lại là động lượng (momentum) thì có nghĩa hoàn toàn ngược lại. Động lượng thể hiện sức mạnh của một xu hướng rõ ràng. Trong môi trường có động lược cao, giá sẽ tăng mạnh hoặc giảm mạnh theo một hướng cụ thể và ít hình thành đuôi nến.

Để phân biệt hai khái niệm này, trong phân tích kỹ thuật có hai công cụ: ATR dùng để đo lường độ biến động (volatitily) trong khi RSI để đo lường động lượng (momentum).

KẾT HỢP ĐỘNG LƯỢNG VÀ ĐỘ BIẾN ĐỘNG THÀNH MỘT CHIẾN LƯỢC HIỆU QUẢ

Động lượng và độ biến động không những không giống nhau mà ở khía cạnh nào đó, chúng hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng không loại trừ nhau. Chúng hoàn toàn có thể kết hợp với nhau, bổ khuyết nhược điểm của nhau để tạo thành một chiến lược khá hay. Nếu các bạn chưa hình dung ra thì tôi sẽ giới thiệu ngay lập tức đây.

Chiến lược này chúng ta chỉ dùng ATR để đo Volatility cao hay thấp và RSI để đo Momentum tăng hay giảm.

Vào mọi thời điểm của thị trường sẽ có 4 trường hợp xảy ra với chiến lược này. Mỗi trường hợp sẽ có cách giao dịch riêng, cụ thể như sau:

1. Volatility CAOMomemtum TĂNG/GIẢM tốt: Khi ATR cao, RSI cao hơn hay thấp hơn mức trung bình.

2. Volatility CAO Momemtum đi ngang hoặc tăng/giảm yếu: Khi ATR cao, RSI dao động quanh mức mức trung bình.

3. Volatility THẤPMomemtum TĂNG/GIẢM tốt: Khi ATR thấp, RSI trên mức trung bình.

4. Volatility THẤPMomemtum đi ngang hoặc tăng/giảm yếu: Khi ATR thấp, RSI dao động quanh mức mức trung bình.

Đối với trường hợp 3 là trường hợp lý tưởng nhất để vào lệnh vì độ biến động nhỏ, giá đi theo xu hướng với lực rất tốt (bất kể là tăng hay giảm). Điểm đặt stoploss ngắn hơn do độ biến động thấp hơn nhưng takeprofit vẫn rất cao, giai đoạn này cho tỷ lệ R : R. Thích hợp cho các trader giao dịch theo xu hướng.

Trường hợp 1 được xếp hạng thứ hai do có lực tăng giảm tốt nhưng hơi hạn chế một chút là độ biến động lớn, đòi hỏi trader phải đặt stoploss cao nếu không muốn bị hit stop thường xuyên. Ở giai đoạn này, trader nên đặt lệnh limit sẽ tối ưu hơn lệnh thông thường, vì stoploss sẽ nhỏ hơn và kiếm được nhiều pips hơn.

Khi gặp trường hợp thứ 2 và thứ 4, trader nên hạn chế giao dịch vì lúc này giá không có xu hướng cụ thể hoặc biến động rất lớn trong một vùng cố định nào đó. Các bạn luôn phải nhớ, trend is your friend.

Sau đây là một số hình minh họa về chiến lược ATR - RSI

2.png


3.png


Sự kết hợp giữa ATR và RSI cho ta một bức tranh tương đối đầy đủ về điều kiện thị trường với 4 trường hợp cụ thể. Dựa vào từng trường hợp đó, trader có thể chọn cho mình chiến lược phù hợp nhất.

Sau khi chia sẻ chiến lược ATR - RSI thì bài viết cũng đã dài, tôi sẽ tiếp tục nói về ATR ở các bài sau nhé. Ai quan tâm đến ATR thì để lại comment ủng hộ tinh thần The Blade nhé.

Xem thêm:

>> Chiến lược 5 bước đơn giản kết hợp Fibonacci và Seasonal Trading


Theo tradeciety
 

Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển

Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Chỉnh sửa lần cuối:
Bác có thể hướng dẫn rõ thêm cách vào lệnh đc k? Vì pp hay nhưng atr và rsi sau giá nên vào lệnh ntn mong bác hướng dẫn thêm!
 
Đối với các trader đã giao dịch một thời gian thì ATR vkhông còn quá xa lạ, nhưng tôi lại thấy nhiều trader có cách hiểu và sử dụng chưa đúng về ATR. Với bài hướng dẫn hôm nay, tôi hy vọng sẽ giúp mọi người hiểu rõ về indicator vô cùng hữu ích này cũng như cách kết hợp ATR và RSI.

TRƯỚC TIÊN PHẢI BIẾT ATR ĐƯỢC TÍNH TOÁN NHƯ THẾ NÀO ?

Ý của tôi là cơ chế hoạt động của ATR chứ không đi chứng minh công thức ATR. Công thức thì dành cho những nhà nghiên cứu, những người thực hành như chúng ta chỉ cần hiểu rõ bản chất là được.

ATR khá dễ hiểu, nó viết tắt của từ Average True Range dịch nghĩa là vùng giá di chuyển trung bình trong một giai đoạn cho trước. Thay vì nói dài dòng, tôi sẽ cho các bạn một tấm hình, nhìn là hiểu ngay.

View attachment 50705

Suốt quá trình giá di chuyển lên, nó sẽ đo khoảng cách giữa giá đóng cửa cây nến trước tới đỉnh của cân nến hiện tại (bên trái).

Suốt quá trình giá di chuyển xuống, ATR sẽ đo khoảng cách giữa giá đóng cửa cây nến trước tới đáy của cân nến hiện tại (giữa).

Khi khoản cách giữa giá đóng cửa cây nến trước và đỉnh / đáy nến hiện tại nhỏ, thì ATR sẽ tính bằng khoảng cách đỉnh đến đáy hiện tại. (phải)

Thay vì tôi đưa ra công thức và giải nghĩa nó, làm cho nó phức tạp lên thì đây là tất cả cơ chế hoạt động của ATR. Nó đơn giản chỉ là như thế thôi. Nhưng nhờ cách tính này, mà chúng ta sẽ ứng dụng được rất nhiều thứ.

ĐỘNG LƯỢNG VÀ ĐỘ BIẾN ĐỘNG

Những trader mới thường hay nhầm lẫn hai khái niệm này, chúng khác nhau hoàn toàn.

Một cái là độ biến động (volatitily) thể hiện độ dao động của giá quanh một mức trung bình. Cụ thể, trong môi trường giá biến động cao, giá sẽ ít tăng ít giảm theo một chiều nhất định mà hình thành những cây nến đuôi dài về cả hai hướng.

Cái còn lại là động lượng (momentum) thì có nghĩa hoàn toàn ngược lại. Động lượng thể hiện sức mạnh của một xu hướng rõ ràng. Trong môi trường có động lược cao, giá sẽ tăng mạnh hoặc giảm mạnh theo một hướng cụ thể và ít hình thành đuôi nến.

Để phân biệt hai khái niệm này, trong phân tích kỹ thuật có hai công cụ: ATR dùng để đo lường độ biến động (volatitily) trong khi RSI để đo lường động lượng (momentum).

KẾT HỢP ĐỘNG LƯỢNG VÀ ĐỘ BIẾN ĐỘNG THÀNH MỘT CHIẾN LƯỢC HIỆU QUẢ

Động lượng và độ biến động không những không giống nhau mà ở khía cạnh nào đó, chúng hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng không loại trừ nhau. Chúng hoàn toàn có thể kết hợp với nhau, bổ khuyết nhược điểm của nhau để tạo thành một chiến lược khá hay. Nếu các bạn chưa hình dung ra thì tôi sẽ giới thiệu ngay lập tức đây.

Chiến lược này chúng ta chỉ dùng ATR để đo Volatility cao hay thấp và RSI để đo Momentum tăng hay giảm.

Vào mọi thời điểm của thị trường sẽ có 4 trường hợp xảy ra với chiến lược này. Mỗi trường hợp sẽ có cách giao dịch riêng, cụ thể như sau:

1. Volatility CAOMomemtum TĂNG/GIẢM tốt: Khi ATR cao, RSI cao hơn hay thấp hơn mức trung bình.

2. Volatility CAO Momemtum đi ngang hoặc tăng/giảm yếu: Khi ATR cao, RSI dao động quanh mức mức trung bình.

3. Volatility THẤPMomemtum TĂNG/GIẢM tốt: Khi ATR thấp, RSI trên mức trung bình.

4. Volatility THẤPMomemtum đi ngang hoặc tăng/giảm yếu: Khi ATR thấp, RSI dao động quanh mức mức trung bình.

Đối với trường hợp 3 là trường hợp lý tưởng nhất để vào lệnh vì độ biến động nhỏ, giá đi theo xu hướng với lực rất tốt (bất kể là tăng hay giảm). Điểm đặt stoploss ngắn hơn do độ biến động thấp hơn nhưng takeprofit vẫn rất cao, giai đoạn này cho tỷ lệ R : R. Thích hợp cho các trader giao dịch theo xu hướng.

Trường hợp 1 được xếp hạng thứ hai do có lực tăng giảm tốt nhưng hơi hạn chế một chút là độ biến động lớn, đòi hỏi trader phải đặt stoploss cao nếu không muốn bị hit stop thường xuyên. Ở giai đoạn này, trader nên đặt lệnh limit sẽ tối ưu hơn lệnh thông thường, vì stoploss sẽ nhỏ hơn và kiếm được nhiều pips hơn.

Khi gặp trường hợp thứ 2 và thứ 4, trader nên hạn chế giao dịch vì lúc này giá không có xu hướng cụ thể hoặc biến động rất lớn trong một vùng cố định nào đó. Các bạn luôn phải nhớ, trend is your friend.

Sau đây là một số hình minh họa về chiến lược ATR - RSI

View attachment 50703

View attachment 50704

Sự kết hợp giữa ATR và RSI cho ta một bức tranh tương đối đầy đủ về điều kiện thị trường với 4 trường hợp cụ thể. Dựa vào từng trường hợp đó, trader có thể chọn cho mình chiến lược phù hợp nhất.

Sau khi chia sẻ chiến lược ATR - RSI thì bài viết cũng đã dài, tôi sẽ tiếp tục nói về ATR ở các bài sau nhé. Ai quan tâm đến ATR thì để lại comment ủng hộ tinh thần The Blade nhé.

Xem thêm:

>> Chiến lược 5 bước đơn giản kết hợp Fibonacci và Seasonal Trading


Theo tradeciety
cám ơn bác
 
cám ơn bạn.
Tóm lại trong trường hợp biên độ giao động lớn ta nên đứng ngoài, chờ vào lệnh trong sóng hồi thuận theo xu hướng chính , khi RSI ATR đi ngang. Liệu có thể dựa thêm CCI để tìm điểm vào lệnh lúc này k ? VD trong xu hướng tăng UJ thời điểm này chẳng hạn, cả ngày nay nó đi ngang điều chỉnh, mình chờ CCI quá bán rồi vào buy lại
 
Mình nghĩ, ATR tăng thì có 2 trường hợp xảy ra: 1. Giá di chuyển theo một hướng rất mạnh; 2. Giá dao động xung quanh một vị trí với biên độ lớn.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 112 Xem / 7 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 579 Xem / 46 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 301 Xem / 2 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 645 Xem / 12 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên